2016年中国精算师考试模拟试题：非寿险精算(2)
中国精算师考试考试题目
选择题：在保险精算中，确定保费时需要考虑的主要因素不包括：A. 被保险人的年龄B. 被保险人的性别C. 被保险人的职业D. 被保险人的婚姻状况（正确答案）下列哪项不是精算师在保险公司中的主要职责？A. 产品设计与定价（正确答案）B. 市场营销策略制定C. 准备金评估D. 风险管理在进行寿险精算时，下列哪个公式用于计算纯保费？A. 纯保费= 保险金额× 发生率B. 纯保费= 保险金额/ 发生率C. 纯保费= 保险金额× (1 -发生率)D. 纯保费= 保险金额+ 发生率（正确答案）下列哪项不是影响保险公司偿付能力的主要因素？A. 资本金数额B. 准备金数额C. 保险业务规模D. 公司员工数量（正确答案）在进行非寿险精算时，下列哪个概念用于描述单位时间内发生赔案的频率？A. 赔案发生率（正确答案）B. 平均赔款额C. 纯保费D. 附加保费下列哪项不是精算师在进行财务分析时常用的工具？A. 财务报表B. 敏感性分析C. 场景分析D. 市场调研问卷（正确答案）在进行保险产品设计时，精算师需要考虑的法律法规不包括：A. 《保险法》B. 《公司法》C. 《税收法》D. 《消费者权益保护法》（正确答案）下列哪项不是精算师在风险管理中的主要任务？A. 识别风险B. 量化风险C. 控制风险D. 承担风险（正确答案）在进行保险产品定价时，下列哪个因素通常不会被考虑？A. 预期赔付成本B. 运营成本C. 预期利润D. 市场竞争对手的股价（正确答案）。
寿险精算测试二答案
《寿险精算》模拟试题（二）答案一、选择题（每题2.5分，共25分）1.B ；2.A；3.C；4.A；5.D；6.B；7.D；8.B；9.A；10.B二、判断题 （每题1.5分，共15分）1.×；2. ×；3.√；4. ×；5. √；6. √；7.√；8. √；9. ×；10.√。
三、简答题（每题6分，共12分）1.你认为保险精算对保险经营有何重要意义？保险精算对保险经营具有重要意义，主要体现在：生命表的编制、费率的厘定、保险费的计算、责任准备金的计算、盈余的分配、利源分析等方面离不开精算保险精算的基本原理与基本方法。
2.为什么现金价值要在责任准备金的基础上作出一定的扣除？答：由于人寿保险大多具有储蓄性，缴费若干年后，将会形成一定的责任准备金，责任准备金是保险人对被保险人的一种负债，因而在解约退保时，保险人需要将这部分“负债”退还给投保人，但不是全部责任准备金，而是其中的一部分。
之所以要作一些扣除，是因为：一是死亡逆选择增加（死亡保险情形下弱体者一般不会解约）；二是影响资金运用，减少公司的投资收益；三是附加费用尚未摊销完毕；四是办理解约手续需要开支费用。
四、计算题（每题12分，共48分）1. 解：∵5%i =∴(12)i =11212[(1)1]i +− =11212[(15%)1]+−≈4.89% 5%115%i d i ==++≈4.76% (12)d =11212[1(1)]i −−+=11212[1(15%)]−−+≈4.87% 2. 解：设退休后每年初可领取P 元养老金，于是∵ 352010000s Pa=ɺɺ ∴ 352010000s P a=ɺɺ≈94654.64（元） 3．解：设每年应缴纳的保险费为P 元，于是130:10103010101000010000A P s E s ==ɺɺɺɺ≈870.82（元） 4. 解：(1)缴清保险的保险金额为635:1041:448005296.740.90621739CV b A ′===(元) (2)10000141:4100000.00766466876.65A =×=(元)即现金价值4800元,可以充以购买4年定期保险,然后其残余现金价值可购买以两全保险期满为限的4年纯生存保险,其保险金为:1635:1041:4141:410000CV A A ′− =480076.655256.620.89855272−=(元)本试题答案由西南财经大学本试题答案由西南财经大学《《寿险精算寿险精算》》精品课程组提供精品课程组提供。
中国精算师《非寿险精算》过关必做500题(含历年真题)(第4章 非寿险费率校正)【圣才出品】
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第 4 章 非寿险费率校正
一、单项选择题（以下各小题所给出的 5 个选项中，只有一项最符合题目要求，请将
正确选项的代码填入括号内）
1．在已知θ的条件下，损失随机变量 X 的条件密度函数是
，x＞0，参
数θ的先验分布密度函数是
E（X 1 ）=1，Var（X1 ）=1，E（X 2 ）=2，Var（X 2 ）=2，E（X 3 ）=9，cov（X1 ， X 2 ）=1，cov（X 1 ，X 3 ）=4，cov（X 2 ，X 3 ）
该保单过去2年的总赔付额为10，则第3年的信度保费 Xˆ 3 为（ ）。[2008年真题]
3 / 88
A．1 B．2 C．3 D．4 E．5
【答案】D
【解析】由题给条件知该模型满足 Bulhmann 模型，且有 ( ) E(Xi∣ ) ,Var(Xi∣ )
4 / 88
圣才电子书
于是可以得到
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=E(( )) E( ) 2, v E(Var(Xi | )) E( ) 2 a Var(( )) 1
nv/a
1v / a
30
时。联立 2 个方程解得 v / a 1，u 1 。因此，如果前三个月没有赔案发生时，即 n 3 时，
5
5
未来一个月的预期赔案次数的参数估计为（1
3
3 v
/
a
）u
（1
3
3
1
）
1 5
1 80
。
5
5．设某保单过去2年的赔付额分别为X1，X2，现要估计第3年的赔付额X3。给定结构 参数，X1，X2，X3条件独立。已知：
精算师《非寿险精算》模拟试卷及答案分析.doc
精算师《非寿险精算》模拟试卷及答案分析试题：1.已知发生在某时期的经验损失与可分配损失调整费用为：2300万元同时期的均衡已经保费为：3200万元假设目标损失率为：0.659求指示费率整体水平变动量。
A.0.0907B.1.0907C.11.0254D.0.9168E.0.92682.已知各发生年的预测最终索赔次数如下：发生年预测最终索赔次数如下19842541985285198628019873121988320计算1989年预测索赔次数与1988年预测索赔次数之比。
A.1.05B.1.06C.1.07D.1.08E.1.093.设三类风险在5年内观测值的一些有关数据如下：试估计最小平方信度因子。
A.0.01B.11C.1D.0.5533E.04.在经验估费法中，关于不同规模风险的信度的陈述，下列选项中正确的是哪一项?①规模较大的风险在估费时更为可信;②不同规模风险的信度公式仍具有形式;③公式是建立在风险方差与风险规模成反比的基础上的。
A.仅①正确B.仅②正确C.仅③正确D.①、②正确E.全部正确5.有关贝叶斯方法的陈述，下列选项中正确的是哪一项?①在0-1损失函数下，贝叶斯方法得到的信度因子的估计与最小平方信度是一致的;②在估计非线性问题时，贝叶斯方法比最小平方信度更有优越性;③贝叶斯方法含有主观的成分，此主观成分主要表现在对先验分布及损失函数的选取上。
A.仅①正确B.仅②正确C.仅③正确D.②、③正确E.全部正确答案：1.解：选A。
2.解：设X=发生年-1983则有如下的对应关系：设y=ax+b是其回归方程，解如下方程组可得回归系数a，b的估计：上式方程组变为②-①3得：159=10a这样可得到1989年的预测值为：因此可得到所求的值为：338/320=1.063.解：1-的估计为故=0选E。
4.解：①显然正确;②，其中p表示期望损失，该公式建立的前提是：，piu越是第i类风险在第u年的风险单位数，故②、③选项也正确。
非寿险精算学2孟生旺
在避免小额赔款方面，NCD系统起到了一定的 作用。
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非寿险准备金评估方法
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学习目的
•了解非寿险责任准备金的概念，理解保险公司 提取责任准备金的必要和准备金的构成；
•掌握未到期责任准备金的各种评估方法，理解 各种评估方法的适用条件；
•掌握未决赔款准备金的各种评估方法，理解各 种评估方法的优缺点及其适用条件；
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基于已付赔款的链梯法
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逐年进展因子的平均法比较
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累计进展因子
5-6+ 1.0551 4-6+ 1.0710*1.0551 3-6+ 1.1546* 1.0710*1.0551 2-6+ 1.3263* 1.1546* 1.0710*1.0551 1-6+ 1.5325* 1.3263* 1.1546* 1.0710*1.0551 0-6+ 2.2065* 1.5325* 1.3263* 1.1546*
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非寿险风险准备金的分类
•未到期责任准备金 •未决赔款准备金 ﹒理赔费用准备金
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未到期责任准备金：在准备金评估日为
尚未终止的保险责任提取的准备金。
保单生 效日
事故发 生日
准备金 评估日
保单到 期日
时间T
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124
已发生已报案未决赔款准备金
保单生 效日
事故发 生日
事故报 告日
中国精算师考试《非寿险精算》试题网友回忆版一
中国精算师考试《非寿险精算》试题(网友回忆版)一［单选题］1.根据保险公司风险资本比率所在的不同范围，监管部门会采取相应的措施。
(江南博哥)当风险资本比率()时，属于授权控管水准，监管部门可以对保险公司采取重整或清算的行动。
A.大于200%B.介于150%至200%之间C.介于100%至150%之间D,介于70%至100%之间E低于70%参考答案：D参考解析：风险资本比率=总调整资本/最低风险资本XIOo除比率越大，则风险越小。
200%以上——无行动水准150%-200%——公司行动水准100%-150%——监管行动水准70%-100%——授权控管水准70%以下——强制控管水准［单选题］2.某公司承保业务如下表所示：()OA.0.148B.0.168C.0.188D.0.208E.0.228参考答案：B参考解析：财务稳定性系数K是保险赔付随机变量的标准差Q与所收保费P的比值，即K=Q∕P°K越小，财务越稳定。
设n个独立的危险单位，每个保额a元，损失概率为p,损失变量服从二项分布B(n,p),则保险赔付的标准差Q=Tnp(1-p),纯保费p=em q,则财务稳定系数n=Q= ------------------- - --------= ------Pαnq√⅞α设有n类业务，第i类有ni个独立的危险单位，每个保额ai元，损失概率pi,则赔付的方差DXi=a⅛Mi-PJ,则所有业务的财务稳定系数为QJD，Ei1D)-JXg E1DXiJ比J4n<Pι(i-P。
】-F-Σ{1ιi n i p i^∑11⅝n i p j^∑1ι⅜∏iPi因此，业务一和业务三合并的财务稳定系数为_Q_√M∏1p1(i-PJ+申a p aα-p・)3nd>,+a√⅛¾⅛____________κ_√5000z×6000×003×0.97÷1000001×300×0.03×0.97二SOOOX6000×0J3+100000×300×0.03=0.168［单选题］3.一组样本数据满足以下条件：(1)均值=35,000(2)标准差=75,000(3)中值二10,000(4)90%分位数=Io0,000(5)样本服从WeibUI1分布用分位数估计法估计WeibU11分布的参数丫，估计结果0。
中国准精算师考试试题及答案
中国准精算师考试试题及答案中国准精算师考试试题及答案2016年中国准精算师考试12月开考，yjbys店铺为大家分享最新的准精算师考试模拟试题及答案，希望对大家考试备考有所帮助!1). 已知两个观察值：6，30。
现采用核密度估计方法拟合上述分布，并且核函数为Gamma(5，λ)，其中使得Gamma(α，λ)的均值对应相应的观察值，则f(20)的核密度估计值为( )。
A.0.012B.0.013C.0.014D.0.015E.0.016正确答案：D2). 已知某种运输保险的损失额X服从伽玛分布，参数λ=2.5，α=4.0，每次出险的平均损失额为( )。
A.1.6B.2.OC.2.4D.2.8E.3.2正确答案：A答案解析：由于X服从伽玛分布，故E(X)=α/λ=4.0/2.5=1.6。
3). 考虑某门诊医疗保险计划，已知每个人每年的门诊理赔次数服从均值为3的泊松分布，现将齿科门诊从该医疗保险计划中去除。
根据历史数据，齿科门诊发生概率为15%，则对去除齿科门诊保险以后的保险计划，每人每年门诊理赔2次的概率为( )。
A.0.1350B.0.2539C.0.4751D.0.5256E.0.6183正确答案：B4). 某险种保单在2010年的损失额X满足下面的分布性质：E(X∧d)=-0.025d2+1.475d-2.25，d=10，11，12，…，26假设2011年的保单损失额比2010年提高10%。
保单规定赔偿高于免赔额11的全部损失，最高的赔偿金额为11，则2011年的平均赔付额比2010年平均赔付额提高了( )。
A.11.5%B.12.3%C.13.6%D.14.9%E.15.7%正确答案：A5). 假设明年的.通货膨胀率服从4%到8%之间的均匀分布，如果某险种实际损失额X服从均值为20000元，标准差为600元的伽玛分布，则明年损失额的标准差为( )。
A.624B.636C.648D.677E.713正确答案：D6). 假设某个理赔员处理一次索赔时间为0.5个小时或1小时，概率分别为0.5，小的随机数对应小的处理时间，随机数为0.1，0.6，0.4;用均匀分布随机数0.2、0.4、1.1来表示索赔事件在某2个小时时间段内发生的时间。
保险精算考试题及答案
保险精算考试题及答案1. 保险精算中，用于计算未来现金流的现值的公式是：A. 未来值 = 现值× (1 + 利率)^期数B. 现值 = 未来值÷ (1 + 利率)^期数C. 未来值 = 现值× (1 - 利率)^期数D. 现值 = 未来值× (1 - 利率)^期数答案：B2. 在非寿险精算中，用于计算纯保费的公式是：A. 纯保费 = 预期损失 + 预期费用B. 纯保费 = 预期损失 - 预期费用C. 纯保费 = 预期损失× 预期费用D. 纯保费 = 预期损失÷ 预期费用答案：A3. 以下哪项是寿险精算中的生命表的主要组成部分？A. 死亡率表B. 疾病率表C. 残疾率表D. 以上都是答案：A4. 寿险精算中，计算年金现值的公式是：A. 年金现值 = 年金支付额× 利率× (1 - 1/(1 + 利率)^期数)B. 年金现值 = 年金支付额÷ 利率× (1 - 1/(1 + 利率)^期数)C. 年金现值 = 年金支付额× 利率÷ (1 - 1/(1 + 利率)^期数)D. 年金现值 = 年金支付额÷ 利率÷ (1 - 1/(1 + 利率)^期数) 答案：A5. 保险精算中，用于评估保险公司财务稳定性的指标是：A. 偿付能力比率B. 资产负债比率C. 投资回报率D. 以上都是答案：A6. 在精算评估中，用于计算保单持有人未来利益的现值的贴现率是：A. 预定利率B. 市场利率C. 法定利率D. 以上都不是答案：A7. 以下哪项是精算师在评估寿险保单的死亡率风险时常用的方法？A. 蒙特卡洛模拟B. 敏感性分析C. 精算表分析D. 以上都是答案：C8. 保险精算中，用于计算保单持有人未来利益的现值的公式是：A. 未来利益现值 = 未来利益× 利率× (1 - 1/(1 + 利率)^期数)B. 未来利益现值 = 未来利益÷ 利率× (1 - 1/(1 + 利率)^期数)C. 未来利益现值 = 未来利益× 利率÷ (1 - 1/(1 + 利率)^期数)D. 未来利益现值 = 未来利益÷ 利率÷ (1 - 1/(1 + 利率)^期数) 答案：B9. 在保险精算中，用于计算保单的准备金的公式是：A. 准备金 = 未来利益现值 - 已收保费B. 准备金 = 未来利益现值 + 已收保费C. 准备金 = 未来利益现值× 已收保费D. 准备金 = 未来利益现值÷ 已收保费答案：A10. 以下哪项是保险精算中用于评估保单持有人未来利益的不确定性的方法？A. 精算评估B. 风险评估C. 敏感性分析D. 以上都是答案：C。
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2016年中国精算师考试模拟试题：非寿险
精算(2)
1.下面对风险的陈述，哪一项是正确的?
A.风险就是自然状态的不确定性
B.风险是由人的主观行为造成的
C.风险就是地震、车祸等不确定事件的发生
D.风险就是给人们造成损失或伤害的危险
E.风险与三个因素直接有关，那就是自然状态的不确定性、人的主观行为及二者结合所蕴涵的潜在后果
2.以下说法哪一项是正确的?
A.保险公司的投资是没有风险的
B.保费的计算也通常是十分准确的，没有风险可言
C.赔付额的评估也无风险可言
D.再保险也没有风险
E.保险公司管理人员的贪污会形成保险公司的风险
3.关于矩母函数的陈述，下列哪一项是正确的?
A.任何随机变量都存在矩母函数
B.矩母函数就是特征函数
C.如果x的矩母函数为，那么为常数)的矩母函数为：
D.如果X的矩母函数是，那么X的方差为：
E.X的矩母函数的定义是：
5.有关韦伯分布的陈述，下列哪一项是正确的?
A.韦伯分布的分布函数为：
B.指数分布函数是其的推广
C.参数为c=1，r=1的韦伯分布的数学期望为2
D.韦伯分布常用于模拟人的寿命分布
E.韦伯分布是对称分布
5.设某保险组合中个别保单的理赔次数随机变量N服从泊松分布，记作N～P(λ)，但每张保单的情况是不一样的，泊松参数A是一个随机变量，其分布的密度函数为：试求P(N=2)的表达式。
6.已知某保险人预测下一保险年度索赔额随机变量X服从对数正态分布，平均理赔额为5000元，标准差为7 500元，该保险人办理了再保险，再保险人只赔付2 500元以上的部分，求再保险人发生理赔的概率。
A. B. C.
D. E.
7.关于产生均匀分布随机数的方法的陈述，下列哪一项是不正确的?
A.可用检表法
B.可用放射性物质为随机源的放射随机数发生器产生均匀分布的随机数
C.可用平方取中法
D.可用Box—Muller方法
E.可用一阶线性同余法
8.在费率厘订的方法中，关于纯保费法的叙述，下列哪一项是正确的?
A.纯保费法得到指示费率的变化量
B.纯保费法需要严格定义的、一致的风险单位
C.纯保费法用均衡保费
D.纯保费法需要当前费率
E.纯保费法的公式是：其中，P是每风险单位的费率，V是可变费用因子，Q是利润因子，F是每风险单位的固定费用
9.已知：佣金与承保保费的比率为0.12;税收与承保保费的比率为0.02;执照费用与承保保费的比率为0.0051.其他承保费用与承保保费的比率为0.06;一般管理费与已经保费的比率为0.08;利润因子为5%;与保费不直接相关的费用与损失之比为0.07。
求目标损失率。
A.0.52
B.0.52
C.0.38
D.0.62
E.0.28
10.已知已确定整体费率应上升10.15%，当前费率基础上的均衡已经保费为3 203万元，由基础费率与级别相对数得到的均衡已经保费为3 288万元，计算冲销因子。
A.1.05
B.1.07
C.1.08
D.1.09
E.1.06 11.能够描述索赔次数分布
的概率分布有以下哪几项?
A.泊松分布，参数为0.2
B.泊松分布，参数为2
C.负二项分布，r=2，P=0.6
D.贝塔分布
E.几何分布
12.设x服从参数和为(m，P)的二项分布，是来自其的一个样本，参数P为一随机变量，且P服从参数为(a，b)的贝塔分布，则P 的后验分布是下列哪几项?
A.贝塔分布
B.贝塔分布，参数(n，6)
c.贝塔分布，参数为
D.泊松分布
E.负二项分布
13.以下陈述中，哪几项是关于再保险理由的陈述?
A.分散风险
B.原保险人由于再保险可以提高在客户中的信用
C.扩大了原保险人的承保能力
D.增加了原保险人的资金使用量，优化了资源配置
E.法律规定不得不办理再保险
14.产生正态随机数的方法有哪几项?
A.反函数法
B.Box—Muller方法
C.极方法
D.物理方法
E.分数乘积法
15.关于损失函数与贝叶斯估计的关系，以下陈述哪几项是正确的?
A.二次损失函数下，后验分布的中位数是所求的贝叶斯估计
B.绝对误差损失函数下，后验分布的均值是所求的贝叶斯估计
C.在0—1误差函数下，后验分布的众数是所求的贝叶斯估计
D.最小平方信度估计是平方损失函数下的贝叶斯估计
E.以上答案都不正确
16.有关精算的几个基本问题的陈述，下列哪几项是正确的?
A.费率的厘订
B.准备金及其评估
C.再保险及自留额的确定
D.加强公司的内部控制与管理
E.资产负债配比与偿付能力
17.原保险人与再保险人签订超赔分保合同，再保险人承担超过50万元的部分，限额为30万元，现在发生赔案，赔款80万元，再保险人R应支付的赔款为多少万元?
A.30
B.50
C.60
D.80
E.10
18.已知在1998年发生的赔案在各进展年的已报告索赔的赔案准备金为：
单位：千元
并且保险人还知道在1998年发生的赔案在各进展年的索赔支付额为：
试分别计算在进展年2的PO比率与CED比率。
A.0.688，1.55
B.0.788，1.55
C.1.55，0.788
D.1.55，0.688
E.1.55.0.888
19.关于未决赔款准备金的陈述，下列哪几项是正确的?
A.在经验数据容量不足时，可采用修正IBNR法
B.修正IBNR法与信度理论具有相通之处，修正IBNR法可认为是对不稳定的早期损失进展经验的光滑修正或修匀
C.PPCF法要估计各进展年的期望结案索赔数
D.PPCI法要用到各发生年的索赔发生次数与发生索赔的平均索赔额
E.链梯法假设对索赔支付的规律在过去和未来都是一致的
20.用贝叶斯评估损失分布具有主观性，其主观性主要表现在下列哪几项?
A.选择先验分布
B.抽样方式
C.选择损失函数
D.确定样本容量
E.确定抽样类型。