商业银行监管_监控指标的全局主成分分析_熊熊
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指监管机构依据法律法规和监管规定，对商业银行的各项风险进行监控和评估的关键指标。
这些指标可以帮助监管机构及时发现风险，采取相应的监管措施，保护金融体系的稳定运行。
以下是商业银行风险监管核心指标的主要内容。
首先，信用风险是商业银行最主要的风险之一、商业银行应当坚持风险管理原则，合理设置授信额度、严格把控授信流程、对借款人进行充分的信用评估。
监管机构通过核心指标监控商业银行信用风险，包括不良贷款率、关注贷款比例、资本充足率等指标。
不良贷款率是指商业银行不良贷款余额占总贷款余额的比例，关注贷款比例是指关注贷款余额占总贷款余额的比例，资本充足率是指商业银行核心资本占风险加权资产的比例。
监管机构可以根据这些指标，判断商业银行的信用风险水平。
此外，市场风险也是商业银行需要注意的风险之一、商业银行从事债券、股票等证券投资业务，会受到市场价格波动和市场流动性变化的影响。
监管机构通过核心指标监控商业银行市场风险，包括久期调整序列、资产负债匹配水平、利差敏感性等指标。
久期调整序列是指商业银行资产和负债久期的调整能力，资产负债匹配水平是指商业银行在不同市场情况下，资产负债匹配程度的调整能力，利差敏感性是指商业银行对市场利率变化的敏感程度。
监管机构可以通过这些指标，判断商业银行的市场风险水平。
最后，操作风险也是商业银行需要关注的风险之一、操作风险包括内部失控风险、外部风险等。
商业银行应当建立健全的内控体系，完善内部管理制度，加强对操作风险的防范和控制。
监管机构通过核心指标监控商业银行操作风险，包括违约交易数量、违反交易限额的次数、违规交易金额等指标。
监管机构可以通过这些指标，判断商业银行的操作风险水平。
综上所述，商业银行风险监管核心指标涉及信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险等方面。
监管机构通过这些指标，可以对商业银行的风险水平进行监控和评估，并采取相应的监管措施，确保金融体系的稳定运行。
商业银行风险监管核心指标一览表
商业银行风险监管核心指标一览表商业银行风险监管核心指标一览表1、介绍本文档旨在提供商业银行风险监管核心指标的详细信息和细化章节，为相关人员提供参考与使用。
2、监管指导2.1 风险监管概述在商业银行风险管控体系中，风险监管是关键环节，旨在确保银行业务的安全与稳定。
风险监管核心指标是一系列用来衡量银行风险水平的关键指标，对银行的经营和监管具有重要意义。
2.2 风险监管指标分类风险监管指标可分为资本充足度指标、资产质量指标、风险管理指标、流动性风险指标、杠杆比率指标等几类。
每个指标都具有明确的计算公式和监管要求，能够帮助银行评估和管控风险。
3、资本充足度指标3.1 核心一级资本充足率核心一级资本充足率是衡量商业银行资本充足度的重要指标，其计算公式为：核心一级资本 / 风险加权资产，监管要求为不低于8%。
3.2 风险资本充足率风险资本充足率是指商业银行的风险资本与风险加权资产的比率，其计算公式为：风险资本 / 风险加权资产，监管要求为不低于10%。
4、资产质量指标4.1 不良贷款率不良贷款率是衡量商业银行不良贷款风险的关键指标，其计算公式为：不良贷款总额 / 总贷款余额，监管要求为不高于5%。
4.2 拨备覆盖率拨备覆盖率是指商业银行的拨备余额与不良贷款余额的比率，其计算公式为：拨备余额 / 不良贷款总额，监管要求为不低于150%。
5、风险管理指标5.1 资产收益率资产收益率是衡量商业银行经营效益的指标，其计算公式为：净利润 / 平均资产，监管要求为不低于1%。
5.2 资产负债率资产负债率是指商业银行的资产总额与负债总额的比率，其计算公式为：负债总额 / 资产总额，监管要求为不高于95%。
6、流动性风险指标6.1 流动性覆盖率流动性覆盖率是衡量商业银行短期偿债能力的指标，其计算公式为：高流动性资产 / 高流动性负债，监管要求为不低于100%。
6.2 净稳定融资率净稳定融资率是指商业银行稳定融资能力的指标，其计算公式为：稳定融资净额 / 高流动性资产，监管要求为不低于100%。
中国商业银行的各类监管指标及内部管理指标总结大全
[农信讲堂]中国商业银行的各类监管指标及内部管理指标总结大全2016-05-11 农信之声在一般客户或者银行员工眼里，银行似乎只是在吸收存款、寻求融资需求客户，管理信贷风险，并从中赚取手续费和利差。
但你看到的只是表象，远没有真正体会到在如此简单的操作流程背后，银行要面临的各类监管和风险指标约束。
正如以下的情景案例。
某银行客户经理小明想帮客户申请一笔贷款，从银行角度除正常信用风险审核之外，还需审查以下内容：①是否有足够的个人或公司存款支撑，即是否符合存贷比，资产负债委员会；②是否有足够的央行根据合意贷款规则核准的信贷额度；③是否有足够的银行资本支撑这样的风险资产扩张，即须符合计财办或巴办的资本充足率要求；④银行净资本是否足够大，确保该笔贷款占净资本比例不超过10%（单一贷款集中度，信审部）；⑤需要审查该客户所在集团的整体授信是否超过银行净资本的15%；⑥如果该客户是关联方，对该关联方的授信又不能超过银行净资本10%； (商业银行对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。
)⑦如果是并购贷款，则不能超过并购价款的60%，且单一借款人并购贷款余额不超过一级资本的5%；⑧如果吸收存款，大额人民币存款在月末或季末，恰巧又是小银行，可能得问问财务这边存款偏离度；（3%）⑨如果是外币，而且又是境外个人或公司的存款，需要首先看看本行有没有足够的短期外债额度，而且该额度通常都是使用率非常高，剩余空间非常小。
尽管上述只是一个案例，看得有些眼花缭乱，实际管理过程中并不是都像小明一样一个个跑部门自己核对，但总体管理逻辑大致如此。
鉴于这些基础概念的重要性，且近期网上一份严重过时的“100个银行有关会计指标及其计算公式汇总”广为流传，里面信息错误百出，借此文希望能够给予纠正。
1、存款准备金率：存放央行款项÷各项存款余额×100％存款准备金，分为法定存款准备金和超额存款准备金（主要构成是存放央行及现金，不包括存放同业资金）。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标近年来，由于金融市场的不稳定性和风险的增加，商业银行风险监管变得尤为重要。
为了保护金融体系的稳定性和避免系统性风险，维护商业银行的健康发展，各国普遍采用了一系列核心指标来监管商业银行风险。
本文将重点介绍商业银行风险监管的核心指标。
1. 资本充足率资本充足率是衡量银行经营风险承受能力的重要指标。
一般来说，商业银行需要保持足够的资本以抵御可能的损失，提高其抵御风险的能力。
资本充足率的计算公式为：资本充足率 = (核心资本 / 风险加权资产) * 100%其中，核心资本包括股本和留存利润，风险加权资产指根据不同资产风险进行加权后的总资产。
2. 风险资产比例风险资产比例也被称为不良资产比例，是衡量商业银行资产质量的重要指标。
不良资产比例指不良贷款和不良债券等风险资产占总资产的比例。
较高的风险资产比例意味着银行面临更大的风险，风险管理不善。
风险资产比例的计算公式为：风险资产比例 = (不良资产 / 总资产) * 100%3. 流动性比例流动性比例是指商业银行经营活动中流动性资产占总资产的比例。
流动性资产包括现金、存款准备金和市场可变现证券等。
商业银行需要保持足够的流动性资产以应对可能的资金流动性风险。
流动性比例的计算公式为：流动性比例 = (流动性资产 / 总资产) * 100%4. 杠杆比率杠杆比率是衡量商业银行资本结构风险的指标，它反映了银行经营活动中使用杠杆融资的水平。
杠杆比率较高意味着银行更多依赖借款和负债，面临更大的违约和偿付风险。
杠杆比率的计算公式为：杠杆比率 = (总资产 / 核心资本)5. 流动性风险覆盖率流动性风险覆盖率是商业银行用来衡量其应对流动性风险的能力的指标。
它是指商业银行的流动性资产与流动性负债之间的比例关系。
流动性风险覆盖率的计算公式为：流动性风险覆盖率 = (流动性资产 / 流动性负债) * 100%流动性资产包括现金、市场可变现证券和其他流动性工具，而流动性负债包括短期借款和短期市场融资等。
商业银行风险监管核心指标
商业银行风险监管核心指标商业银行风险监管核心指标是指在商业银行风险监管中起到核心作用的指标。
商业银行作为金融体系的重要组成部分，其风险监管是保障金融体系稳定运行的重要手段之一。
本文将对商业银行风险监管核心指标进行详细分析。
首先，商业银行的资本充足率是风险监管的核心指标之一。
资本充足率是商业银行资本与风险资产的比率，它反映了商业银行有效的风险抵抗能力。
资本充足率的提高可以增强商业银行的抗风险能力，提高金融体系整体的稳定性。
其次，商业银行的流动性指标是风险监管的另一个核心指标。
流动性是商业银行经营中面临的最主要风险之一，其不足可能导致商业银行无力偿还债务，从而引发金融风险。
因此，建立合理的流动性指标体系，包括净稳定资金比率、净流动性债务比率等指标，对于确保商业银行流动性风险的可控性至关重要。
再次，商业银行的资产质量是风险监管的重要指标之一。
商业银行的资产质量直接关系到其资金安全性和盈利能力。
通过监管指标，如不良贷款比率、拨备覆盖率等，可以评估商业银行的资产质量状况，及时发现和解决可能存在的风险隐患。
此外，商业银行的杠杆率也是风险监管的重要指标之一。
商业银行作为杠杆机构，其杠杆率的高低直接影响到财务稳定性和风险管理能力。
因此，建立合理的杠杆率监管体系，包括权益性杠杆率和综合杠杆率等指标，对于控制商业银行杠杆风险具有重要意义。
最后，商业银行的利差率也是风险监管的核心指标之一。
利差率是商业银行的核心盈利来源，同时也是商业银行风险的来源之一。
通过监管利差率，可以评估商业银行盈利能力和风险暴露程度，为监管部门提供重要参考。
总结起来，商业银行风险监管核心指标包括资本充足率、流动性指标、资产质量、杠杆率和利差率。
这些指标在风险监管中起到重要作用，可以评估商业银行的风险状况，帮助监管部门制定相应监管政策，保障金融体系的稳定运行。
同时，商业银行也应加强自身的风险管理能力，在监管要求下合理配置资本、加强流动性管理等措施，提高风险抵抗能力，减少风险暴露。
我国商业银行经营绩效的全局主成分分析
我国商业银行经营绩效的全局主成分分析作者：董银霞来源：《会计之友》2014年第07期【摘要】银行经营绩效具有动态演化特征，将具有时序性特征的全局主成分分析法引入商业银行经营绩效评价中，对国内11家上市商业银行2007—2011年的经营绩效及其变化特征进行实证分析。
研究结果表明，运用该方法得到的评价结果较好地反映了样本银行经营绩效在空间和时间上的总体发展水平和趋势。
【关键词】商业银行；经营绩效；全局主成分法中图分类号：F830.33 文献标识码：A 文章编号：1004-5937（2014）07-0057-04一、引言目前，国内关于上市商业银行经营绩效评价的文献多集中在经营管理效率方面，都偏重于业绩评价中的盈利性方面，而忽略了风险方面（吴晨，2011；芦锋等，2012）；或者孤立地用一些指标来评价某一个方面（李萱，2000）。
然而，一方面，商业银行强调的是“流动性、安全性以及盈利性”原则（统称“三性”原则），因此，基于“三性”原则的综合绩效指标是必需的；另一方面，综观商业银行经营绩效评价方法，主要有模糊综合评价法、层次分析法、熵值法、主成分分析法、EVA方法、因子分析法等，但这些方法大都是对某年份的截面数据进行静态分析，描述的只是静态的综合评价问题。
银行经营绩效具有动态演化特征，因此单从某一个截面的数据来对银行绩效进行评价，并不能真实地说明银行经营的好坏。
随着时间的发展和数据的积累，我国各大商业银行基本都拥有了大量按时间顺序排列的截面数据，为综合比较各个银行在不同时期的经营绩效水平提供了条件。
本文将“纵横向拉开档次”的全局主成分法运用于商业银行经营绩效的评价中，通过建立基于“三性”分析的商业银行经营绩效综合评价模型，结合包含时序数列和截面数列的立体数据表，对国内上市商业银行近几年的经营绩效水平及其动态变化做一个实证性的分析。
二、研究方法、指标与数据（一）全局主成分分析法（二）指标选取与数据来源绩效指标的选取是评价工作的第一步。
商业银行各类监管指标及计算公式
商业银行各类监管指标及计算公式商业银行是由国家授权为实施储蓄、放贷和支付等金融业务的机构。
为了确保商业银行能够稳健经营，并避免出现系统性风险，各国普遍设立了金融监管机构，对商业银行进行监管。
监管指标是监管机构用来评估商业银行风险水平的标准和指标。
下面将介绍一些常见的商业银行监管指标及其计算公式。
1.资本充足率资本充足率是监管机构用来评估商业银行资本充足程度的重要指标。
资本充足率=（核心资本/风险加权资产）*100%，其中核心资本主要包括普通股股本和留存收益。
2.资产质量资产质量是衡量商业银行贷款和其他资产质量的重要指标。
一般可以通过以下几个指标来评估资产质量：（1）不良贷款率=（不良贷款总额/总贷款总额）*100%（2）拨备覆盖率=（拨备金/不良贷款总额）*100%3.流动性指标流动性是指商业银行在短期内满足支付和债务偿付能力的能力。
以下是常见的流动性指标：（1）流动比率=（流动资产/流动负债）*100%（2）现金流动比率=（货币资金/流动负债）*100%4.资金利用效率指标资金利用效率指标是评估商业银行资金使用效率的指标，以下是两个常见的资金利用效率指标：（1）存贷比=（贷款余额/存款余额）*100%（2）资本利润率=（净利润/平均资本）*100%，其中平均资本=（期初资本+期末资本）/25.杠杆率杠杆率是评估商业银行资产负债表杠杆比例的指标，一般使用以下公式计算：杠杆率=（总资产/核心资本）*100%6.流动性风险指标流动性风险指标是评估商业银行面临的流动性风险程度的指标，例如：（1）流动性覆盖率=（可用流动资产/流动负债）*100%（2）净稳定资金比率=（可用稳定资金净额/可用流动资产净额）*100%以上仅为商业银行监管指标中的一部分，各国监管机构可能会有不同的指标和计算方法。
此外，商业银行还需根据不同的监管要求，提供各类报表和信息，以便监管机构对银行的风险状况进行监测和评估。
《商业银行风险监管核心指标》口径说明
《商业银行风险监管核心指标》口径说明商业银行是金融体系的核心组成部分，承担着资金中介、风险传导和金融稳定的重要职责。
为了有效监管商业银行的风险水平，国际金融监管机构和各国监管部门制定了一系列监管指标，其中核心指标是衡量商业银行风险水平的重要工具之一、本文将介绍《商业银行风险监管核心指标》的口径说明。
首先，商业银行风险监管核心指标是对商业银行风险水平的评估和监测工具。
核心指标可以分为资本和流动性两个维度，反映了商业银行的资本充足程度和流动性风险管理水平。
在资本方面，核心指标包括净资本充足率、资本杠杆率和资本缺口等指标。
净资本充足率是商业银行资本与风险加权资产之比，反映了商业银行资本充足程度。
资本杠杆率是商业银行净资本与总资产之比，反映了商业银行杠杆风险水平。
资本缺口是商业银行资本与风险加权资产之差额，反映了商业银行资本缺口状况。
为了保障商业银行风险监管核心指标的可比性和相对稳定性，国际金融监管机构和各国监管部门制定了统一的计算方法和口径。
指标的计算方法和口径主要依据国际公认的金融规则和行业最佳实践，如巴塞尔协议、国际会计准则和风险管理框架等。
同时，监管机构还要求商业银行按照一定的频率提交报告，明确报告的时间要求和报告的内容，以确保监管的及时性和准确性。
商业银行风险监管核心指标的发布和公开透明度也是保障金融市场稳定的重要方面。
监管机构和政府部门通常会定期发布指标的统计结果和分析报告，向市场和公众披露商业银行风险状况和变化趋势，加强市场监督和舆论监督。
总而言之，商业银行风险监管核心指标是评估和监测商业银行风险水平的重要工具。
指标涵盖了资本和流动性两个维度，可以帮助监管机构和银行业监管部门及时发现和应对商业银行的风险。
同时，指标的计算方法和口径在国际上具有一定的统一性和国际比较性，加强了跨国金融监管的协作和合作。
指标的发布和公开透明度也能提升市场和公众对商业银行风险状况的了解，增加金融体系的稳定性和健康发展。
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【Abst ract 】Whit unitar y principle component analy sis m et hod using in tim e serial dat e analysis, w e demonst rat ed t he reg ulat ion and monit or index es could be replaced by low er dimensio n unit ary pr inciple component . Based on t he analysis, the cert ain el ast icit y amo ng regulat io n and monit or index es expressing t he st at us o f bank oper at ion is dem onst rat ed. Key words: o ff -sit e regulat io n; unit ary principle co mponent analy sis; t ime ser ial dat e
表中的重要信息, 充分发掘其中丰富的规则与内涵,
从而简明扼要的把握系统的动态规律, 是现实工作
中极为重要的内容。
时序立体数据表是一个按时间顺序排列的平面
数据表序列。若对每张数据表分别进行主成分分析,
则不同的数据表有完全不同的主超平面, 就无法保
证系统分析的统一性、整体性及可比性。因此, 对时
序立体数据表进行全局主成分分析[ 15] , 即要寻求一
第 14 卷 第 1 期 2005 年 2 月
系 统 工 程 理 论方 法 应 用
SY ST EM S EN GI NEER IN G- T HEO RY M ET HO DO LO G Y A PP L ICA T IO N S
文章编号: 1005-2542( 2005) 01-0001-04
主超平面。
全局协方差阵, 即全局数据表 X Tn×p 的协方差
阵。因此, 本质上时序立体数据的全局主成分分析是
经典主成分对全局数据表处理过程。
2 监 管、监 控指 标全局 主成 分分 析的 实证研究
2. 1 数 据 本文选取某特区城市中国人民银行对 2 家国有
大型商业银行的监管、监控指标的数据。2 家国有银 行在下文中简称“银行 A ”, “银行 B”。2 家银行提供 的数据均自 1995-10～1998-10 按月报送 的资产风 险管理综合分析报表。表内有资本总额、资本基础、
百分比差
0. 201 4 0. 013 6 0. 048 6 0. 012 0 0. 007 9 0. 007 5 0. 004 8 0. 001 6 0. 002 0 0. 004 3 0. 002 2 0. 005 5 0. 004 6 0. 001 7 0. 001 5 0. 002 5 0. 001 4 0. 002 8 0. 001 3 0. 000 8 0. 000 8
关键词: 非现场监管; 全局主成分分析; 时序立体数据表 中图分类号: F 830. 2 文献标识码: A
Off -Site Commercial Banking Regulation Using SOM to Optimal Classif ication
X ION G X iong 1, ZH A N G W ei1, 2, RE N Da1, A N Y ing-hui1
国资本帐户尚未开放, 境外资金运用比率与国际商 业借款比率指标没有数据可计算。另外, 因 2 家商业 银行均属国有 4 大商业银行的分行, 因此不牵涉到 股东贷款比率这项指标。所有入选指标见表 1。
表 1 监管、监控选取指标
序号
指 标
序号
指 标
1 资本充足率
12 存贷款比例( 人民币)
2 核心资本充足率
累积贡献率 0. 329 6 0. 457 8 0. 572 4 0. 638 4 0. 692 4 0. 738 5 0. 777 1 0. 810 9 0. 843 1 0. 873 3 0. 899 2 0. 922 9 0. 941 1 0. 954 7 0. 966 6 0. 977 0 0. 984 9 0. 991 4 0. 995 1 0. 997 5 0. 999 1 0. 999 9
百分比 0. 329 6 0. 128 2 0. 114 6 0. 066 0 0. 054 0 0. 046 1 0. 038 6 0. 033 8 0. 032 2 0. 030 2 0. 025 9 0. 023 7 0. 018 2 0. 013 6 0. 011 9 0. 010 4 0. 007 9 0. 006 5 0. 003 7 0. 002 4 0. 001 6 0. 000 8
督停留在表面现象上, 没有对各指标的分析进行深 入分析的方法和理论。有效应用各种数量化、工程化 和智能化的现代监管分析技术成为当务之急。
商业银行监管由一系列银行监管要素构成, 在 监管形式上主要采取非现场监管与现场监管相结合 的形式[ 3, 4] 。目前, 我国非现场监管的分析主要是根 据各商业银行报送的监管报表, 分析各监管指标是 否符合规定, 即是一种合规性的监管。1994 年, 中国 人民银行颁布了《商业银行资产负债比例管理考核
第 1 期
熊 熊, 等: 商业银行监管、监控指标的全局主成分分析
3
表 2 全局特征值及累积贡献率
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
特征值 7. 252 1 2. 819 4 2. 521 5 1. 452 4 1. 188 2 1. 013 7 0. 850 1 0. 742 6 0. 709 5 0. 663 8 0. 569 4 0. 521 4 0. 401 2 0. 298 5 0. 262 3 0. 229 1 0. 174 3 0. 143 2 0. 082 3 0. 051 8 0. 035 1 0. 018 0
2
系 统 工 程 理 论 方 法 应 用
第 14 卷
够反映商业银行经营状况的一些主要成分指标, 从 而有效监控、管理商业银行的风险情况。主成分分析 方法在国内外有许多应用, 但主要是研究主成分分 析方法在企业经济效益评价、上市公司财务评价方 面[ 8～ 14] , 与银行监管的有关内容较少。基于以上的 分析, 并考虑到中国非现场监管的实际情况, 本文以 中国人民银行的监管、监控指标为分析对象, 对商业 银行监管、监控指标的时序立体数据表进行了全局 主成分分析。
暂行办法》, 1996 年年底, 人民银行又对该办法进行 了修订。但在使用中也存在问题, 主要体现在: ¹ 指 标数目较多。º指标只代表了银行资产质量的某一 方面, 缺乏一个代表银行资产质量整体性的指标。
对于以上问题, 一些学者从风险指标的设立角 度进行了研究[ 5～7] , 但是, 仍然没有解决风险指标的 综合问题。针对以上不足, 可以考虑用主成分分析方 法的特点, 对监管、监控指标进行综合分析, 获得能
损益、权重风险资产等 34 项基本指标。根据全局主 成分分析的概念, 将 2 个商业银行数据合成 1 张数 据表, 共计有 2×37×22 个数据。在此数据基础上形 成全局主成分分析的基础。
从数据之间的大小比较可以看出, 一些监管指 标数据相互之间差别很大, 因此, 在主成分分析前做 了数据的标准化的工作。经过计算整理, 本文选入 22 个监管、监控指标。在所有人民银行对商业银行 监管要求报送的 25 个指标中, 因数据缺乏, 无法计 算行业贷款比率指标。境外资金运用比率指标因中
2. 3 全局主成分分析 2. 3. 1 监管指标体系全局主成分的解释 对于监 管指标体系主成分的解释也是基于其主成分向量的 组合系数而进行的。通过观察, 可以确定各主成分的 解释如下:
13 存贷款比例( 美元)
3 逾期贷款比例
14 中长期贷款比例( 人民币)
4 呆滞贷款比率
15 中长期贷款比例( 美元)
5 呆帐贷款比率
16 资产流动性比例( 人民币)
6 单一客户贷款比例
17 资产流动性比例( 美元)
7 十大客户贷款比率
18 外汇资产比例
8 备付金比率( 人民币) 19 资本利润率
成熟、科学的非现场监管体系作为整个监管体 系的重要组成部分, 对于金融业创造公平竞争, 效率 与安全并重的行业环境, 对于维护整个金融业的稳 定发展, 防范金融风险起到关键作用。1995 年, 中国 人民银行作为专司中央银行的职能部门, 颁布了“非 现场稽核监督暂行规定”, 从此正式建立了我国中央 银行非现场监管制度。虽然我国商业银行非现场监 管工作随着中央银行职能的加强而不断扩大、深化, 但目前我国的非现场监管仍然存在严重的问题[ 1, 2] , 突出表现在对商业银行监管、监控指标的分析与监
9 备付金比率( 美元)
20 资产利润率
10 拆入比率
21 风险加权资产比例
11 拆出比率
22 利息回收率
2. 2 实证研究 通过对时序立体数据表中的数据计算, 得到有
关特征值和累积贡献率的计算结果, 见表 2。从表 2 中可以看到, 变量的前 10 个特征值已基本含有了原 数据表中信息的 85% 以上的信息。根据全局精度的 概念, 可知取前 10 个主成分形成全局的 10 维主超 平面的全局精度为 87. 33% , 则取前 10 个主成分作 为全局的主超平面。
h+
L(
平移+