金融风险管理1401试题答案
13. 根据 巴塞尔委员 会关于操作风险 的定义 ， 与操作风险密切相关的 因素包括〈
A. 人员B. 流程
λ
c. 系 统 E. 外部事 件
14. 金 融信 托投 资 公 司 的 主要 风 险包括 (
D. 法 律
).
A. 信 用 风 险 B . 流动 性 风 险 c. 违 约 风 险 E. 操作 风 险 D. 市 场 风 险
B.远期利率协定 a 期 权 合约
)。
A. 价格 自 由 化
且 交易 自 由 化
C. 业务 经 营 自 由 化B 市 场 准人 自 由 化
I
l 得
分 | 评卷人 |
I
I
二 、 多 项选择踵 { 每题 2 分 ， 共 四 分 }
11. 按 风 险层 次划 分可将金 融 风 险划 分 为 〈 A. 高度 金 融风 险
21. 风 险 调 整 资产 = 8000 + 6000 = 14000 (万美元) (5 分 )
一级资本充足率= 700 / 1 4 00 0 = 5 %
总资本充足率= ( 7 00 + 5 00 ) / 1 4000 = 8. 6 %
(5 分 〉
(5 分〉
(5 分〉
22. (1)交割金额= 20000000 X (6 %一 5 % ) X90/360=50000( 美元 )
的业务是(
).
A. 投 资银行业务 B . 经 纪业 务 C. 自 营业务 队 证券业务 λ
7. 按 照 证券投 资基金 投 资 目 标 的 差 异 划 分 ， 证券投 资 基金 的 类别 不包括 (
A.平衡基金 B.股权基金
C. 债券 基金
D. 混合基金
8. 信用 社 面 临 的 最基本 的 风 险是 (
负债的期限结构不匹配是导致金融机构流动性风险的主要原因之一。 (2.5 分 ， 仅答对要 点 得1 分〉
(2) 资产 负 债质量结构 不合理 . 如 果金融机构 的 资 产 质量 高 ， 其流动 性 就会好 s 相 反 ， 流动
性就会差.另一方面，如果金融机构的负债质量高，持有者可以到二级市场转让，而不必到发
化是 ( λ
A. 增 加B. 减少
C. 不 变B 不确 定 4. 根据操作 风 险 的 分类 ， 缺 乏 足 够 合 格 的 员 工 、 缺 乏 对 员 工 表 现 的 恰 当 评 估 和 考 核 等 导
致的风险是('"
).
B. 关系 风 险
A. 执行风 险
C. 人员 风 险
B 信息 风 险
1578
(2) 若LIBOR 为4% ， 公 司 支付 的 利 息 额 = 20000000 X 4 % X 90/360 = 200000(美元 ) ,
(5 分〉
期间应分担的期权费 = 2 0000 00 0 铃 1 % / 8 = 2 5 000 (美元〉
实际融资成本= (200000+25000)/20000000X 360/90X 100%=4.5% (5 分 〉
试卷代号 : 1 3 44
座位号E口
中央广播电视大学 20 1 3-20 1 4学年度第一学期"开放本科"期末考试
金融凤险管理试题
2014 年1 月
|题号|一|二|三|四|五|六|总分|
|分数 I
|得分|评卷人|
I I I
I
~
I
I
I
I
I
题{每题 1 分 ， 共 1 0 分 }
1.金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度.这属
(5) 货 币 政策 和 金融 市 场 的 原 因 .
。当中央银行采取紧缩性货币政策时，整个社会货币数量和信用总量减少，资金供给呈现 紧张趋势，金融机构筹集到资金的数量就会减少，很难满足客户资金需求〈如贷款) ，流动性风 险也会增大，金融市场的发展程度对金融机构的流动性也有重要影响.
2) 金 融 机构 的 流动 性来 源 是 由 资 产 和 负 债两个方 面构成 的 E ①资产方 面 ， 在金融市 场发 达 的条件下，金融机构拥有的短期债券、票据、变现能力强的资产是保障流动性的很好工具，当第 一储备不足时金融机构可以随时抛售这些资产获取流动性 p如果金融市场不够发达，金融机构 很难以合理的市场价格进行买卖，会提高交易成本，并且也不能及时满足流动性要求.②负债
期 2年，执行价格为 5 % ， 参考利 率 为 3 个月 LIBOR ， 期权 费率为 1 % ， 公 司 支 付 的 期 权 费 用 金
额为 1 0万美元.每年以 3 60天计算，每季度以 9 0天计算.
(1)若第一个付息日到来时， LIBOR为 6 %，该公司获得的交割金额为多少?
(2) 若第 一个付 息 日 到 来 时 ，LIBOR 是4% ， 该公 司 需 要 支 付 的 利 息 额 是 多 少 ? 实 际融 资 戚本是百分之多少? 得分|评卷人
于金融风险管理策略中的(
A. 防 范策 略 C. 分散策 略
)。
且抑制策略 D. 转 移 策 略 )。
2. 商业 银行 的现金 资 产 不包 括 (
A. 库存 现金B. 在 中 央 银行 的 清算存 款
C. 在其他银行 和金融 机构 的 存款D. 核 心 存款 3. 当 银行 的 利 率 敏感性 资产 大 于利 率敏感性 负 债时 ， 市 场 利 率 的 上 升 会使 银 行 利 润 的 变
行银行来变现，那么给银行带来的现金压力就小 z相反，如果金融机构的定期存款和长期借敷
多，基本不存在二级市场，给银行带来的变现压力就大.
1583
(2.5 分 ， 仅答对要点 得1 分〉
(3) 经 营 管理不 善 。 经 营管 理好 ， 对 客 户 提供较 高 质量 的 多方 位服务会使客 户 对金 融机构
1582
所有因客户违约或不守信用而给信用提供者带来损失的风险.信用风险还应包括主权风险、
结算前风险和结算风险. (5 分 〉
24. (1)外汇风险又称汇率风险，是指经济主体在持有或运用外汇时，因汇卓变动而蒙受经
济损失的可能性. (3 分〉
(2) 面 临 外 汇风 险 的 外 币 资产 负 债 就是外 汇 风 险 敞 口 头 寸 . (3 分〉 敞口头寸包括 z①在外汇交易中，风险头寸表现为外汇超买(即多头〉或超卖〈空头〉
3.A 8.B
、
4.C
5. B
10. B
6.A
9. B
二、多项选择题{每踵 2 分 ， 共 1 0 分 }
1 1. DE
12. ACD
,
13. ABCE
14.ABCD
15. BCDE
三、判断题{每题 1 分 ， 共 5 分 }
16. v'
17.
X
18.
X
19. v'
20.
X
四、计算题{每题 1 5 分 ， 共 3 0 分 }
①存款不稳定性风险，是指因各种原因而使银行应该具有的存款总额减少的风险.
②存款规模过度扩张风险，是指因存款过多给银行带来损失的风险.
③利率风险，是指因利率的变动或利率结构的不合理给银行带来损失的风险.
④流动性风险，是指由于存款的难以预料的提取而导致银行发生流动性危机的可能性.
⑤调节失衡风险，是指由于存款风险的不确定性而使银行削弱甚至失去在社会资源优化 配置中的调节作用，从而干扰经济的协调发展和结构优化。
五、简替题{每题 1 0 分 ， 共 30 分 }
23. (1)狭义的信用风险是指银行信用风险，即信贷风险，也就是由于借款人主观违约或客
观上还款出现面难，而导致借款本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险. (5 分)
(2) 广 义 的信用 风 险 既 包括银行信贷风 险 ， 也包 括 除信 贷 风 险 以 外 的 其 他 金 融 性 风 险 ， 以 及所有的商业性风险.如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指
).
A. 信用 风 险 B . 流 动 性 风 险
C. 利 率 风 险 D . 操作 风 险
9. (
)主要用于银行机构之间防范利率风险，它可以保证合同的买方在未来的时期内
以圈定的利率借取资金或发放贷款.
A.远期合约 C. 期 货 合 约
10. 下 列 各 项 ， 不 属 于 金 融 自 由 化 内 容 的 是 (
五、简答题{每题 1 0分，共 3 0分}
23. 信用 风 险 的 狭义 和 广 义 的 含 义是什 么 ?
24. 外 汇 风 险 、 外 汇风 险 敞 口 头 寸 的 含 义分别 是什 么 ? 25. 商业银行存款 风险 的 概念 和 种类 是什 么 ?
|得分|评卷人|
I
I
I
六、论述题{共 1 5分}
C. 低 度 金 融 风 险
B. 中 度 金融 风 险
D. 微观金 融 风 险
E~ 宏 观金 融 风 险
1579
12~ 20 世 纪70 年代 以 来 ， 金融 风险 的 新 特征 包括 〈 A. 金融 的 自 由 化 B. 金 融风 险 的 多 样化 c. 金 融 行 为 的 证券化
λ
D. 金融 的 一体化
(8 分 ， 漏答一个扣 1.5 分， 全部 不答不得分 〉
六、论述题{共 1 5 分 }
26. (1)资产与负债的期限结构不匹配.金融机构的核心功能就是"期限转换"，即将短期
负债〈如存款等}转变为长期盈利资产(如贷款等).如果不能够把资产的到期日与负债的到期
日提前安排一致，就会出现资产的变现流入由负债的到期现金流出时间不吻合。这种资产与
部分. (2 分〉
"②在企业经营中，风险头寸表现为外币资产与负债不相匹配的部分，如外币资产大于或小
金融风险管理试题及答案
一，名词解释金融风险的管理金融风险的管理是指经济主体为了最大限度地减少金融风险可能带来的不利影响，运用适当的方法，政策和措施，对金融风险进行识别，评估，对策制定和控制的行为过程。
信用风险指交易对象无力履约的风险，即债务人未能如期还其债务而给经济主体经营带来的风险。
基差风险指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
压力测试在结构风险管理，对于流动性风险的压力测试是指在特定的时间段（如未来一年）中，设置多种属于流动性风险的极其不利的情景，对其引起银行严重资金不足进而导致重大损失进行预测评估，并以定量分析的风险分析方法。
操作风险指由不完善或有问题的内部程序，员工和信息科技系统，以及外部事情所造成的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声望风险。
骆驼评级法是一种分类检查制度，即把商业银行检查的范围分为五大类：资本充足性，资产质量，管理水平，盈利情况和资产流动性，每一类按稳健，满意，中等，勉强和不及格五个等级进行评估。
二，简答题信用风险的分类1.按来源分类：交易对手风险，发行人风险。
2.按性质分类：违约风险，信用评级降低风险，信用价差增大风险。
3.按所涉及业务种类分类：表内风险，表外风险。
4.按产生部位分类：本金风险，重置风险。
5.按可分散性分类：系统性信用风险，非系统性信用风险。
6.按受险主体分类：企业信用风险，金融机构信用风险，个人信用风险。
汇率风险的成因1.外汇供求变化的原因（1）经济发展状况（2）国际收支变化（3）物价水平变化（4）利率变化（5）中央银行的干预（6）宏观经济政策的影响2.经济主体的原因（1）以外币的资产或负债存在敞口（2）经济主体的跨货币交易行为3.时间变化的影响外在风险的特征1.风险成因具有外生性2.风险成因具有复杂性3.风险成因有较强的人为性特征4.风险影响面广且分散5.与预期收益的若相关6.与其他风险具有相关性商业银行风险的识别方法1.商业银行财务报表分析法：比较分析法，趋势分析法，比率分析法2.贷款企业财务报表分析法3.故障树法4.德尔菲法5.筛选——监测——诊断方法保险公司风险的引发因素1.压力竞争及风险准备金提取不足2.投资经营失败3.业务扩展不科学4.过度依赖代理机构5.误用再保险6.关联交易与诈骗三，选择题1狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
大学—金融风险管理——考试题库与答案
单选题7、流动性与盈利性的关系是( )收藏A.流动性越高，盈利性就越低当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的（）收藏A.基差风险人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其他经济主体承担的一种策略属于（）B.转嫁策略、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）B.经济风险、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）C.流动性风险VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布（）B.偏差较大无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（） D.等于零久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（） B.越大在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（）D.提高指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性, 属于什么风险（）B.信用风险、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是（）B.资本市场线法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（）收藏A.外部原因认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理的流动性风险管理理论是（） D.资产管理理论建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（）C.决策中法律风险的防控金融风险监管的总体目标（）收藏A.稳定、公平、效率三者间的均衡通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的（ ) D.资本挖掘、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）B.经济汇率风险资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（）B.关系不确定金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）B.信用风险下列说法正确的是（）收藏A.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将要（）时。
国家开放大学电大本科《金融风险管理》2021期末试题及答案(试卷号：1344)-
国家开放大学电大本科《金融风险管理》2021期末试题及答案（试卷号：1344）:国家开放大学电大本科《金融风险管理》2021期末试题及答案（试卷号：1344）一、单项选择题（每题2分，共20分） 1．按金融风险的性质可将金融风险划分为()。
A．纯粹风险和投机风险 B．可管理风险和不可管理风险 C．系统性风险和非系统性风险 D．可量化风险和不可量化风险 2．以下不属于代理业务中的操作风险的是()。
A．委托方伪造收付款凭证骗取资金 B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费 D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 3．( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
A．回避策略B．抑制策略 C．转移策略D．补偿策略 4．依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为()。
A．关注类贷款B．次级类贷款 C．可疑类贷款D．损失类贷款 5．当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为()。
A．实值B．虚值 C．两平D．不确定6．()的负债率、100的债务率和25的偿债率是债务国控制外汇总量和结构的警戒线。
A.10B．20 C．30D．507．()是商业银行负债业务面临的最大风险。
A.流动性风险B．利率风险 C．汇率风险D．案件风险8．金融信托投资公司的主要风险不包括()。
A.信用风险B．流动性风险 C．违约风险D．税务风险9．回购协议是产生于20世纪60年代末的一种()资金融通方式。
A.长期B．中期 C．短期D．中长期10.()是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。
A．利率风险B．系统性风险 C．金融自由化风险D．金融危机二、多项选择题（每题3分．共30分） 11．国家风险的基本特征有()。
A．发生在国内经济金融活动中 B．发生在国际经济金融活动中 C．只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失 D．不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有可能遭受国家风险带来的损失 E．是企业决策失误引发的风险 12．金融风险的特征是()。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
外汇头寸管理方法：（1）设立合理的外汇交易头寸限额:总的外汇账面价值限额；总的未抛补的未偿头寸限额;期限不对称头寸限额（2）及时抛补敞口头寸（3）积极建立预防性头寸29.银行管理外汇折算风险的方法:1）缺口法;缺口是指风险资产与风险负债之间的差额，通过资产负债表项目的调整，使缺口为零，从而避免汇率变动带来折算损失的方法。
（2）合约保值法——利用远期交易保值–某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，这说明该公司美元受险资产大于受险负债。
该公司可以在期初卖出远期美元，期末再买进即期美元，用于远期合约的交割。
–如果预测正确，美元果真贬值，外汇交易上的收益就可以弥补折算损失；反之，如果预测错误，外汇交易上就会出现损失，同时会出现折算收益。
30.银行管理外汇经济风险的方法:1）财务管理法——构造合理的财务结构，即通过套期保值，构造一个合理的财务结构，使汇率变动导致的现金流入量和现金流出量的变动相互抵消等。
——财务多样化，以多种货币寻求资金来源和资金投向，即实行筹资多样化和投资多样化。
（2）经营管理法：–经营全球化–业务多样化31.发生对外债务危机的国家的特征有：（1）出口不断萎缩，外汇来源主要依靠举借外债。
（2）国际债务条件对债务国不利，如外债期限缩短，外债成本上升等。
（3）大多数债务国缺乏外债管理经验。
（4）外债投向效率不高，创汇能力低。
32.金融租赁主要风险分类:信用风险:第一，承租人违约的风险。
主要表现为承租人因本身经营不善或恶意欺诈而发生延付甚至不付租金的行为。
第二，出租人违约的风险。
主要表现为租赁公司本身资金不足或工作疏忽、失误而导致供货人拒绝或推迟交货,使得租赁物不能如期交给承租人而使之蒙受损失。
第三，供货人违约的风险。
主要表现为供货人未能按合同规定按时交货,或未能达到约定的要求。
利率风险:是指租赁公司向银行或其他融资机构筹借的资金利率发生不利变动而提高租赁公司的融资成本、降低收益水平的风险。
《金融风险管理》课后习题答案
1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE
11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE
16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE
四、1-5对错错对对 6-10对错对对错 11-15对对对对错 16-20对错对错对
五、简答题
答案略
第六章课后习题答案
二、单选
1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20AABBD
4、多选
1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC
11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD
一、重要名词
答案略
二、单项选择
1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC
三、多项选择
1. ACE 2. ABE 3. ABCE 4. ADE 5. ABE
6. ABCD 7. ABCDE 8.ABCD 9. ABCD 10. ABC
四、判断题
1-11××√××√××√√
三、多项选择
1.ABCE2.AD3.BCDE4.BDE5.BE
6.CD7.BCDE8.ABCDE9.BDE10.ABDE
11.BCE12.ABCE13.ABCDE14.ACE
四、判断题
1-5√××√√6-10×√×××11-15×××××16-17√×
五、简答题
答案略
第四章课后习题答案
二、单选
1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20AABBD
最新国家开放大学电大《金融风险管理》期末题库及答案
最新国家开放大学电大《金融风险管理》期末题库及答案考试说明：本人针对该科精心汇总了历年题库及答案，形成一个完整的题库，并且每年都在更新。
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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题2分，共20分）1．以下不属于代理业务中的操作风险的是( )。
A．委托方伪造收付款凭证骗取资金B．客户通过代理收付款进行洗钱活动C．业务员贪污或截留手续费D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失2。
下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？( )A．风险分散 B．风险对冲C．风险转移 D．风险补偿3．( )是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。
A．德尔菲法 B．CART结构分析法C．信用评级法 D．期权推理分析法4．金融机构的流动性越高，( )。
A．风险性越大 B．风险性越小C．风险性没有 D．风险性较强5．麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具( )之比。
A．面值 B．现值C．未来价值预期 D．清算价值6．( )，是商业银行负债业务面临的最大风险。
A．流动性风险 B．利率风险C．汇率风险 D．案件风险7．下列不属于保险资金运用风险管理的是( )。
A．完善保险资金运用管理体制和运行机制B．提高保险资金运用管理水平C．建立保险资金运用风险控制的制衡机制D．加大对异常信息和行为的监控力度8．下列属于证券公司自营业务特点的是( )。
A．对目标公司进行详尽的审查和评价B．以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担C．对证券市场价格变动不产生影响D．对要害岗位实行不定期检查’9．下列各项，( )所承担的汇率风险主要是商业性风险。
最新国家开放大学电大本科《金融风险管理》期末题库及答案
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《金融风险管理》题库及答案一一、单项选择题（每题1分，共10分）1．资本乘数等于( )除以总资本后所获得的数值。
A．总负债 B．总权益C．总存款 D．总资产2．( )是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。
A．回避策略 B．风险监管C．抑制策略 D．补偿策略3．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会( )银行的利润。
A．增加 B．减少C．不变 D．先增后减4．保险的数理基础是( )，该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。
A．大数法则 B．独立法则C．期望法则 D．平均法则5．( )是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。
为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。
A．股权基金 B．开放基金C．成长型基金 D．债券基金6．上世纪50年代，马柯维茨的( )理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。
直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。
A．德尔菲法 B．CART结构分析C．资产组合选择 D．资本资产定价7．在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的( )。
A．利率价值 B．时间价值C．超额价值 D．变动价值8．农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。
所以控制( )就是信用社风险管理的主要内容。
A．操作风险 B．流动风险C．利率风险 D．信用风险9．( )自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。
电大《金融风险管理》考试试题题库（包含答案）
电⼤《⾦融风险管理》考试试题题库（包含答案）《⾦融风险管理》期末复习资料整理⾦融风险管理样题参考（⼀）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信⽤风险是指银⾏信⽤风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，⽽给放款银⾏带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款⼈B. 借款⼈C. 银⾏D. 经纪⼈（⼆）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪⼏种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款⼈期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利⾦”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银⾏会⾯临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银⾏⾯临的外部风险包括：①信⽤风险。
是指合同的⼀⽅不履⾏义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动⽽导致商业银⾏某⼀头⼨或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易⼀⽅不能执⾏合约或因超越法定权限的⾏为⽽给另⼀⽅导致损失的风险。
（2）商业银⾏⾯临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本⾦严重不⾜和经营利润虚盈实亏两个⽅⾯。
②流动性风险，是指银⾏流动资⾦不⾜，不能满⾜⽀付需要，使银⾏丧失清偿能⼒的风险。
③内部管理风险，即银⾏内部的制度建设及落实情况不⼒⽽形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些⽅⾯构筑我国⾦融风险防范体系？答：可以借鉴“⾦融部门评估计划”的系统经验，健全我国⾦融风险防范体系。
（1）建⽴⾦融风险评估体系⾦融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，⽽风险评估是防范⾦融风险的前提和基础。
⽬前我国⾦融市场上有⼀些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下⼯作：①健全科学的⾦融预警指标体系。
②开发⾦融风险评测模型。
（2）建⽴预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债 C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D) A.总负债B.总权益 C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B) A.放款人B.借款人 C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C) A.负债管理B.资产管理 C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D) A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下西安财经大学
金融风险管理智慧树知到课后章节答案2023年下西安财经大学西安财经大学第一章测试1.对风险的理解，以下选项正确的是：（）答案:风险是不确定性对目标的影响;风险是各种结果发生的可能性;风险是结果的不确定性;风险是实际结果对期望值的偏离2.金融风险的特点包括：（）答案:主观性;扩散性;普遍性;隐蔽性3.以下风险属于市场风险的是( )答案:投资风险;利率风险;汇率风险4.操作风险具有人为性的特点。
（）答案:对5.流动性风险是一种外生风险，不存在内生性。
（）答案:错6.声誉风险由于其难以衡量、控制和预测，因此巴塞尔协议还没有将其列入监管框架中。
（）答案:错第二章测试1.巨额损失的出现，意味着风险管理的失效。
（）答案:错2.识别金融风险的类型和受险部位，是金融风险识别的第一步。
（）答案:对3.风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。
（）答案:错4.金融风险识别的基本原则有（）答案:系统性;成本效益;准确性;实时性5.金融风险识别的基本内容包括（）答案:严重程度;风险类型;产生原因;受险部位6.“不将所有鸡蛋放在同一篮子中”体现了（）思想。
答案:风险分散7.对发生频率高、单体损失程度低且风险事件近乎独立的风险，可使用（）。
答案:风险承担策略第三章测试1.信用风险与市场风险的区别之一是防范信用风险工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少。
（）答案:对2.由外在不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险。
（）答案:错3.某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小。
（）答案:错4.巴塞尔协议III包括三大支柱：核心资本、监管当局的监督检查和信息披露。
（）答案:错5.[多项选择题]1.下列说法正确的是（）。
答案:信用风险是最古老也是最重要的一种风险;信用风险具有明显的非系统性风险特征;信用风险又被称为违约风险;信用风险存在于一切信用交易活动中6.信用风险度量的基本概念有（）答案:信用风险暴露;预期损失;违约损失率;非预期损失;违约概率7.不出资的信用风险转移工具有（）。