C16081信用风险的分析与计量课后测验100分
信用风险的多维度评估考核试卷
C.制造业
D.金融业
11.下列哪个因素不会影响借款人的信用评级？( )
A.财务报表的真实性
B.借款人的经营年限
C.行业前景
D.借款人的社会地位
12.在信用风险监测中，以下哪个指标不是评估企业长期偿债能力的指标？( )
A.资产负债率
B.长期债务比率
C.有形净债务比率
D.存货周转率
13.以下哪个模型主要用于评估个人信用风险？( )
D.主观判断
4.信用风险控制措施包括以下哪些？( )
A.信贷配额管理
B.担保和抵押要求
C.信贷审批流程
D.风险分散
5.以下哪些模型可以用于信用风险评估？( )A. NhomakorabeaMV模型
B. CreditRisk+
C. CreditMetrics
D.市场风险模型
6.信用风险监测的主要任务包括以下哪些？( )
A.定期审查借款人的财务状况
A. β系数
B.债务保障率
C.流动比率
D.利率风险敏感度
16.以下哪个因素不是导致信用风险的主要因素？( )
A.借款人经营不善
B.抵押物价值下降
C.宏观经济环境变化
D.借款人年龄
17.以下哪个模型不属于违约概率模型？( )
A.死亡率模型
B.迁移率模型
C.信用评分模型
D.风险中性定价模型
18.在信用风险监测中，以下哪个指标不是评估企业盈利质量的指标？( )
4.信用风险缓释的主要手段包括抵押担保、信用保险和信用衍生品等。这些手段在信用风险管理中的重要性体现在降低潜在损失、提高资产质量、增强市场信心等方面。
2.信用评分模型在信用风险评估中的作用是通过定量分析预测违约概率，提高贷款审批效率。局限性包括模型过度依赖历史数据、无法预测经济环境变化的影响，以及可能存在模型风险。
信用风险相关试题
一国的交易对方进行的授信业务活动
C 转移风险作为信用(xìnyòng)风险的组成要素，可认为
是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监
管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外
而导致的不能按期偿还债务的风险
D 商业银行总行对海外分行提供的信用(xìnyòng)支持不
包括在国家风险暴露中
C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期
损失
D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需
要通过保险手段来转移
第三页，共48页。
2. 在商业银行的经营过程(guòchéng)中，( ) 决定其风险承担能力。
A 资产规模和商业银行的风险管理水平 B 资本金规模和商业银行的盈利水平 C 资产规模和商业银行的盈利水平 D 资本金规模和商业银行的风险管理
第十七页，共48页。
76. 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。
A 国家信用(xìnyòng)风险暴露是指在某一国设有固定居
所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)
的信用(xìnyòng)风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司
的信用(xìnyòng)风险暴露
B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外
下降导致银行净利息收入下降 D 当处于资产敏感(mǐngǎn)型缺口时，市场利率
下降导致银行净利息收入上升 E 当处于资产敏感(mǐngǎn)型缺口时，市场利率上 升导致银行净利息收入上升
第二十四页，共48页。
久期
（1）久期概述 久期（也称持续期）是对金融工具的利率敏感程
度或利率弹性的直接衡量。久期的另一种解释是 ，以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到 期时间(shíjiān)，用以衡量金融工具的到期时间 (shíjiān)。 从经济含义上，久期是固定收入金融工具现金流 的加权平均时间(shíjiān)，也可以理解为金融工具 各期现金流抵补最初投入的平均时间(shíjiān)。
风险管理-市场风险管理-课后测试
课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。
观看课程测试成绩：100.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1. 以下关于VaR的说法，错误的是()。
√A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法正确答案： B2. 在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。
√A公允价值和预期价值B市场价值和公允价值C名义价值和市场价值D内在价值和名义价值正确答案： B3. 关于久期缺口为正值时，以下叙述不正确的是()。
√A如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加B如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少C如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少D资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积正确答案： C4. 下列关于VaR的方差-协方差的说法错误的是()。
√A方差一协方差是基于历史数据来估计未来的B其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C能够预测突发事件的风险D只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响正确答案： C5. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。
√A汇率风险B商品价格风险C信用风险D操作风险正确答案： A多选题6. 市场风险中的期权性风险包括()。
√A场内(交易所)交易的期权B场外的期权合同C债券或存款的提前兑付D贷款的提前偿还等选择性条款E银行资产、负债之间的币种不匹配正确答案： A B C D7. 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。
√A满足客户对不同货币的需求B用来调整持有不同外汇头寸的比例C防范市场风险D控制汇率风险E避免市场风险正确答案： A B8. 金融期货按照交易对象的不同，可分为()。
信用风险课后习题
信用风险管理试题1. 关于信用风险，下列表述正确的是（）。
A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5％、6％、7％，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（）。
A. 0.02％B. 99.98％C. 17％D. 83％3. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（）因素可能造成的影响。
A. 个体风险B. 非系统性风险C. 管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A. 资产规模B. 经营管理能力C. 偿债能力和偿债意愿D. 所负银行债务5. 下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿元，如果所有借款人的违约概率都是5％，违约回收率平均为20％，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。
A. 15亿元B.12亿元C. 20亿元D. 30亿元7. 压力测试是为了衡量（）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D. 风险价值8.《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（）、35%的权重。
A.100%B.75%C.65%D.50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。
信用风险参考答案
信用风险参考答案信用风险参考答案信用风险是指在经济活动中，债务人无法按时或按约定偿还债务的可能性。
在金融领域中，信用风险是一种常见的风险类型，它对金融机构和债权人产生重大影响。
本文将从信用风险的定义、影响因素、评估方法和管理措施等方面进行探讨。
一、信用风险的定义信用风险是指在金融交易中，债权人无法获得应有的回报或本金的损失，或者无法按时收回债权的风险。
它主要体现在借款人无法按时偿还债务、违约风险增加或违约概率上升等方面。
信用风险是金融机构面临的主要风险之一，也是导致金融危机的重要原因之一。
二、信用风险的影响因素1. 借款人的信用状况：借款人的信用状况是评估信用风险的重要因素之一。
借款人的还款能力、还款意愿、财务状况和经营状况等都会对信用风险产生影响。
2. 经济环境：经济环境的好坏也会对信用风险产生影响。
在经济繁荣时期，借款人的还款能力较强，信用风险相对较低；而在经济衰退时期，借款人的还款能力可能会受到影响，信用风险相对较高。
3. 金融市场的波动：金融市场的波动也会对信用风险产生影响。
当金融市场出现大幅度波动时，借款人的还款能力可能会受到影响，信用风险相对较高。
三、信用风险的评估方法1. 定性评估：定性评估是通过对借款人的信用状况、还款意愿和还款能力等进行综合分析，对信用风险进行评估。
这种评估方法主要依靠专业人士的判断和经验，具有一定的主观性。
2. 定量评估：定量评估是通过建立数学模型，对借款人的信用风险进行量化评估。
这种评估方法主要依靠数据和统计分析，具有客观性和科学性。
四、信用风险的管理措施1. 严格的风险管理制度：金融机构应建立完善的风险管理制度，包括风险评估、风险监测、风险控制和风险报告等环节，以确保对信用风险的有效管理。
2. 多元化的信贷投放：金融机构应通过多元化的信贷投放，降低信用风险的集中度。
通过将资金投放于不同行业、不同地区和不同类型的借款人，可以分散信用风险，降低损失风险。
3. 建立风险预警机制：金融机构应建立风险预警机制，及时监测借款人的还款能力和财务状况，发现潜在的信用风险，并采取相应的措施加以应对。
信用风险管理课后测试
第三章信用风险管理课后测试测试成绩：90.0分。
恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。
（2.5 分）A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。
（2.5 分）A 0.113B 0.15C 0.125? D 0.171正确答案:D3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是 1.4％，第3年的违约率是2.1％。
三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。
（2.5 分）? A 0.95757B 0.96026C 0.98562D 0.92547正确答案:A4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。
A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。
如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。
（2.5 分）? A 880000.0B 923000.0C 742000.0D 672000.0正确答案:A5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。
则下列说法最恰当的是（）。
（2.5 分）? A 预期违约的借款人不一定同时违约B 非预期违约的借款人一定会同时违约C 非预期违约的借款人一定不会同时违约D 预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。
信用风险量化分析考核试卷
A.抵押物的流动性
B.借款人的财务状况
C.法律环境
D.借款人的社会地位
11.信用风险量化分析中，哪些因素可能导致模型预测的不准确性？()
A.数据的不完整性
B.经济环境的变动
C.模型设定的假设条件
D.借款人的个人行为
12.以下哪些是信用衍生品？()
A.信用违约互换（CDS）
2.描述损失给定违约（LGD）的概念，并讨论影响LGD的三个主要因素。
3.解释信用风险敞口（EAD）的定义，并说明在估计EAD时需要考虑哪些关键因素。
4.讨论信用风险缓释的策略和手段，以及它们在实际信用风险管理中的作用和局限性。
标准答案
一、单项选择题
1. D
2. C
3. A
4. C
5. D
6. B
7. C
B.借款人的还款意愿
C.市场利率变动
D.抵押物价值
2.以下哪个模型不属于信用风险评估模型？()
A. Logistic回归模型
B. discriminate分析模型
C.资产定价模型
D.信用评分模型
3.在信用风险量化分析中，违约概率（PD）是指？()
A.借款人未来一段时间内违约的可能性
B.借款人已经违约的情况
A.负债比率
B.收入水平
C.职业稳定性
D.借款人的年龄
8.以下哪些模型可以用于计算信用风险的VaR？()
A. Credit Metrics
B. CreditRisk+
C.蒙特卡洛模拟
D.历史模拟法
9.以下哪些是信用风险量化分析中的定性分析方法？()
A.专家打分法
C15081风险治理简介课后考试及答案100分
C15081 风险治理简介课后考试及答案 100分一、单项选择题1. 什么是利息支付？A. 由中央银行确定的百分比比例B. 与通胀率相关的百分比比例C. 与股息相等的负债D. ？对使用贷款人资金进行补偿的法律义务您的答案：D题目分数：102. 企业预期以15美元的单价销售100件产品。
如果6个月后，企业仅能以10美元的单价销售100件产品，这属于：A. 信用风险B. 流动性风险C. 操作风险D. 市场风险您的答案：D题目分数：103. 由于暴风雨可能引起财物损失，属于：A. 或有风险B. 外部风险C. 交易风险D. 转换风险您的答案：B题目分数：104. 风险管理技巧的使用者主要是( )。
A. 投机者B. 对冲者C. 投机者和对冲者D. 以上都不是您的答案：B题目分数：105. 公司不确定能够签订一笔大合同，而融资利率正在上升。
公司面临：A. 或有风险B. 外部风险C. 交易风险D. 转换风险您的答案：A题目分数：106. 管理信用风险的主要方法是什么？A. 投资组合分散化B. 与客户的交易记录保存C. 保留其他选择D. 控制流动性您的答案：A题目分数：107. 公司向一个新客户销售商品，新客户30天后付款。
公司面临：A. 信用风险B. 流动性风险C. 操作风险D. 市场风险您的答案：A题目分数：108. 假设一家美国公司预计将于3个月后从英国客户处收取1万英镑，则汇率波动对公司利润的潜在影响称为：A. 或有风险B. 外部风险C. 交易风险D. 转换风险您的答案：C题目分数：109. 什么是流动性风险？A. 没有可用于销售而筹集资金的投资的风险B. 长期资产与短期负债的错配C. 可能没有充足现金满足当前义务的风险D. 借款人破产的风险您的答案：C题目分数：1010. 什么是市场风险？A. 经济信息对市场价格的影响B. 由于市场价格变化出现损失的风险C. 市场价格波动D. 借款人破产的风险您的答案：B题目分数：10。
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试题
一、单项选择题
1. 境内证券公司在开展场外股权衍生品业务的时候，所签署的协议为（）。
A. NAFMII
B. SAC
C. ISDA
D. GMRA
E. 衍生品协议
描述：交易对手信用风险
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 以下业务中（）不是产生信用风险的来源。
A. 银行贷款
B. 股票质押
C. 融资融券
D. 股票投资
E. 远期交易
描述：信用风险概述
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
3. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（）
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
描述：金融市场和风险管理-风险类型
您的答案：B,D,C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（）。
A. 违约率(PD)
B. 违约损失率(LGD)
C. 久期(D)
D. 经济资本（EC）
E. 违约风险暴露(EAD)
描述：信用风险度量
您的答案：B,A,E
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 国内金融机构在信用风险管理过程中遇到的问题有（）。
A. 违约事件少，缺乏相应的处置经验
B. 法律不完善，对违约，破产过程中非违约方的保护不明确
C. 由于复杂的担保关系，交易对手资质难以确认
D. 国内交易对手协议的内容需要进一步标准化
E. 交易对手账户内的资金无法做到隔离
描述：信用风险管理展望
您的答案：B,C,A,E,D
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 信用风险的主要分类有（）。
A. 交易对手信用风险
B. 贷款信用风险
C. 发行人信用风险
D. 法律风险
E. 声誉风险
描述：信用风险概述
您的答案：A,B
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（）。
A. 寻找发行人信用评级较高的债券或者融资人信用评级较高的类融资项目
B. 寻找法律途径进行起诉
C. 能够提供具有一定资质的担保方
D. 利用衍生工具对信用风险进行对冲
E. 提供超额抵押品等方法
描述：发行人信用风险缓释方法
您的答案：E,D,C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 场外衍生产品和场内产品不同之处包括（）。
A. 场外衍生产品一般不是标准化的，可以定制
B. 不存在中央清算系统，需要面临交易对手信用风险
C. 需要统一的协议进行管理，例如NAFMII, SAC, ISDA
D. 衍生产品只包括股权衍生产品
E. 场外衍生产品的报价没有统一报价系统
描述：交易对手信用风险
您的答案：A,B,C
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
9. 次级抵押贷款是指一些贷款机构向信用程度较好和收入较高的借款人提供的贷款。
次级抵押贷
款对贷款者信用记录和还款能力要求比较高，贷款利率相应地比一般抵押贷款低很多。
描述：发行人信用风险缓释方法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 客户主体违约损失率和主体违约率之间不存在任何相关关系。
描述：信用风险度量
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。