风险管理期末复习试题

《风险治理》复习提纲*特不注意:1. 提纲用书：《风险治理(第二版）》,顾孟迪，清华大学出版社。

提纲内容提到的页码均以此为标准。

2. 上课提到的重点内容为：P1１ 1.2.4、P61 3.2.2、P１03 表４．２、P112 效用理论的应用以上内容如有问题请及时通知大伙儿。

3. 考试题型：推断15分、填空12分、简答30分、计算20分、论述2３分一、以下内容出现在简答题:1、风险治理原则：(Ｐ1004.2.3风险治理原则）A.不冒不能承受的风险(损失程度）：关于最大潜在损失的程度超过企业可承受地步的风险,企业自担是不可行的,企业应该通过各种措施将风险转移。

B.考虑损失的可能性（损失)：那些损失频率专门高的风险应该加以转移Ｃ．不因小失大:转移风险的代价和通过转移风险而得到爱护的财产价值之间必须要有一个合理的关系。

2、风险治理方法的分类，操纵损失方法和不操纵损失的方法等等：（P ４9 3．１风险治理方法分类)1 风险操纵方法(１)损失操纵方法:风险幸免(消极作用大）、风险减缓(２）不降低损失的风险操纵方法:风险集中、非保险风险转移2 风险的非保险财务安排（１)风险自担的筹资措施风险自担中队损失补偿的资金来源:现收现付、损失预算、专用基金、专业自保公司(2)利用合同的筹资措施：订立保证合同、购买保险3 保险Ａ．风险治理方法的三大分类:（1)风险操纵方法，直接对风险加以改变；（2)风险的财务安排,不试图改变风险,但一旦发生损失，保证有足够的财务资源来弥补损失；（3)保险，既有风险操纵的特征,也有风险的财务安排的思想。

由于保险的专门性,一般的风险操纵方法称为非保险的风险转移方法,一般的财务安排方法也被称为非保险的财务安排Ｂ. 损失操纵方法：（P50 3.1.１风险操纵方法)(1)风险幸免，确实是通过幸免任何损失发生的可能来幸免风险。

尽管，它完全消除了损失发生的可能性，在有些情况下风险幸免时风险治理的唯一选择然而过分的消极也成为这种方法应用的障碍。

风险幸免措施存在的问题:风险可能无法幸免；幸免风险可能代价高昂；幸免一种风险可能产生另一种风险。

（２）风险减缓,即一系列使风险最小化的努力，特不是使得损失最小化的大量的措施。

要紧包括以下两个方法：损失预防:尽力降低损失发生的可能性(如做好防火工作,减少火灾发生的可能);损失操纵：假如损失确实发生，则努力降低那些损失的严峻程度（如安装自动灭火装置、抗灾、救灾）。

即一部分损失操纵的努力是为了降低频率；而另一部分则尝试减轻那些差不多或者正在发生损失的严峻程度。

C. 不降低损失的风险操纵方法：（1)风险集中，实质是通过把风险单位尤其是同质的风险单位集合起来以降低风险的风险操纵方法；原理:大数法则,也确实是讲一个随着风险单位数量的增加,实际损失与预期损失也不断接近，风险不断降低；关键：风险单位的独立性，即风险单位集中后,一个风险单位发生损失可不能阻碍其他风险单位是否发生损失；应用:保险，例如保险公司集中不同企业的相同风险；变通:风险单位的分割,例如二战时德军的兵工厂零件生产分散设置。

（2)非保险风险转移：转移风险源,能够通过出售承担风险的财产来实现; 签订免除责任协议(例如“吸烟有害健康”的警告语)；利用合同中的转移条款。

3、损失操纵理论的多米诺骨牌理论：(P６0 3.2.1多米诺骨牌理论）亨里奇因果连锁论又称亨里奇模型或多米诺骨牌理论。

在该理论中,亨里奇借助于多米诺骨牌形象地描述了事故的因果连锁关系，即事故的发生时一连串事件按一定顺序互为因果依次发生的结果。

如一块骨牌倒下，立即发生连锁反应,使后面的骨牌依次倒下。

这五块骨牌如图所示依次是：1遗传及社会环境(先天与后天);2人的缺点；3人的不安全行为或物的不安全状态；4事故;5损害(损失)。

该理论指出,当人身损害或者财产损失发生时,可能涉及五个方面的因素。

第五块骨牌的倒下是因为第一块骨牌倒下并引起的连锁反应，造成其他骨牌的倒下。

假如引起事故发生的一系列骨牌中有一块能够移去,那么损失就能够得到预防。

亨里奇认为对损失操纵负责人的人必须对所有五个因素都予以关注,但要紧精力应该集中在事故以及引发事故的直接缘故，即不安全行为或机械、物质的危险因素,是最要重视的。

假如这第三块骨牌能够被移去,连锁反应就会被中断,即使前面两个骨牌倒下了，损失也可不能发生。

4. 损失操纵理论的能量意外释放理论:（P61 3.2．2能量释放理论)该理论认为人与财产均可看成结构物，在解体之前有一个承受期限;能量失控超过此极限，事故即发生。

通过操纵能量,或改变能量作用的人或财产的结构,事故即可预防。

基于上述观点,提出10种操纵风险的措施：１．防止危险的产生；2．对差不多产生的危险减少其数量;３．防止差不多存在的危险因素的爆发;４.从源头改变危险爆发的速度和空间分布；5.在时空上将危险因素与被爱护对象分割开来；6.在危险因素和被爱护对象之间设置屏障加以分割；7．改变危险因素的差不多特性;８.加强被爱护对象对危险因素损害的抵抗力;9．赶忙关注危险因素差不多造成的损失;10.修理和恢复受损对象。

（注意P６3页所举出例子）5. 风险治理和保险治理的区不与联系：联系。

1从理论起源上看，是先出现保险学,后出现风险治理学。

保险学中关于保险性质的学讲不然而风险治理理论基础的重要组成部分,且风险治理学的进展专门大程度上得益于对保险研究的深入,然而,风险治理学后来的进展也在不断促进保险理论和实践的进展。

2从实践看,一方面保险是风险治理中最重要、最常用的方法之一;另一方面通过提高风险识不水平，可更加准确地评估风险,同时风险治理的进展对促进保险技术水平的提高起到了重要作用。

区不1两者所涉及的风险是不同的。

保险治理只考虑可保风险,而风险治理则处理所有的纯粹风险。

纯粹风险中尽管有些是可保的，但也有许多是不可保的，保险治理对此无能为力。

２二者在理念上是不同的。

保险治理理论认为保险是一种被同意的规范,而自担风险必须被一个足够大的削减保险费来证明是正确的。

而在风险治理理论中，恰恰是保险需要被证明它的正确性。

因为保险费通常超过了那些被保险项目的平均损失，风险经理相信保险只有在必要时才会使用。

3保险经理和风险经理强调的侧重点不同。

保险经理认为保险是一种处理风险时已被同意的规范或标准方法，自担风险是那个规范的例外。

相反，风险经理们把保险看做是减少公司净风险的几种方法中最简单的一种。

因此,风险治理是大于保险治理的一个概念,在风险治理中，同时处理可保险或不可保险的风险，但它又是比一般治理小的一个概念，因为它不处理投机风险。

６.危险因素、损失缘故和风险的概念以及它们之间的联系:（P11 1.2.４)A.概念：(1)危险因素：也称风险因素，是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件；(2）损失缘故：是造成损失的缘故;（3)风险：实际结果对预期结果的可能偏离。

B.联系:危险因素、损失缘故与损失三间之间存在因果关系，即风险因素引发损失缘故,而损失缘故导致损失。

7风险治理政策，什么缘故重要？包括哪些？重要性风险治理政策实际上是一个有关风险治理原则的正式声明,如此的声明对以后保险方面的决策有着不可估量的价值。

没有某些可靠的指导，那些负责购买保险的人和充当保险顾问的保险代理人将面临太多的选择和决策。

由于公司的风险经理和保险代理人在灾难发生时都不想处在被指责的处境，他们会通过推举更多的保险来爱护公司，同时也爱护他们自己。

他们在采取任何有可能降低现有保险购买水平的行动之前会等待明确的指示。

通过为负责策划购买公司保险的人提供指导，正式的风险治理政策将为制定一个合理的风险治理打算提供依据。

包括内容(1)风险治理打算的差不多目标（2)最大风险自担极限（3)最小自担极限（4）对自担打算的筹资（5）职员损害8专业自保公司的进展史１）早期的进展最早的专业自保公司是19世纪铁路公司设立的。

到19世纪末，美国新英格兰地区的纺织业主对当时刚性的火灾保险费率特不不满,在忍无可认的情况下,他们成立一家专业自保公司，这确实是闻名的保险公司工厂共有组织(fa ｃｔoｒy mutｕal ｏrganizaｔio ｎ）。

以后出现了许多共有或股份制保险公司。

192９年甚至成立了教堂保险公司。

2）几次大进展上世纪50年代，现代风险治理的发源地美国,专业自保公司有了和气的进展。

要紧缘故是跨国公司的进展。

美国的跨国公司发觉其海外业务在海外的保险费率往往大幅高于美国本土的保险费率,这就使得跨国公司设立专业自保公司有利可图。

跨国公司的海外业务由专业自保公司保险,再由母公司向美国保险公司购买保险或再保险。

上世纪60年代,专业自保公司也有一次增长。

要紧缘故是保险业不景气,市场缺乏财产保险品种，这迫使世界５0０强企业中的大约５0家企业自建了专业自保公司。

上世纪7０-80年代,专业自保公司有一次较快速度的增长。

要紧缘故是市场缺乏医疗事故保险:要么没有保险，要么保险费率奇高。

在这种情况下,大夫和医院组织纷纷组建专业自保公司,为自己的医疗事故提供保险。

其后,许多制造商也开始组建专业自保公司，对自己的产品责任风险提供保险。

现在，全世界专业自保公司已由1９60年代的100家左右进展到数千家。

９风险定义：不确定关系(主、客关系）传统定义：以后结果的不确定性。

不确定性,损失。

１.不确定性所有关于风险的定义中无一例外地都提到了不确定性的问题。

当风险存在时,至少存在两种可能的结果，只是在我们面对风险时无法明白哪种结果将出现。

例如，我们在每天早上出门时，面l晦着天下不下雨的问题。

而在我们出门时是无法确切明白当天到底是下雨依旧不下雨的，所谓“天有不测风云”。

即使看了天气预报,由于气象的复杂性,人类还无法完全准确地预测天气，我们仍然无法完全确定以后的天气情况。

这种“下雨”与“不下雨”之间的无法推断,确实是不确定性。

２．损失至少,后果的一种可能性是不尽如人意的(结果中至少有一种是不如意的)。

提起风险,人们自然地认为个人资产蒙受损失,或者所得比预料中的要少。

例如，购买彩票没有中奖,或者投资者由于没。