金融风险管理形成性考核第四次作业
2022年银行从业资格银行业专业实务《风险管理》第四次能力测试含答案和解析
2022 年银行从业资格银行业专业实务《风险管理》第四次能力测试含答案和解析1、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。
A、收益率曲线风险B、基准风险C、重新定价风险【参考答案】：C【出处】： 2022 年上半年《风险管理》真题【解析】利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或者重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。
2、某银行为争取客户资源开辟了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。
该情况对应的操作风险成因属于() 类别。
[2022 年 5 月真题]A、内部流程B、人员因素C、系统缺陷【参考答案】：A【解析】：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
3、下列哪项不属于目前国内商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法? ()A、推行全面风险管理理念B、利用精确的数量模型进行量化C、确保各类主要风险得到正确识别和排序【参考答案】：B【解析】：目前，国内外还没有开辟出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：①推行全面风险管理理念，改善公司管理，并预先做好防范危机的准备;②确保各类主要风险被正常识别、优先排序，并得到有效管理。
4、如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核心存款比例属于()。
A、0.125B、0.3C、0.5【参考答案】：B【出处】： 2022 年上半年《风险管理》真题【解析】核心存款比例＝核心存款/总资产＝0.3。
金融市场形成性考核册作业4
《金融市场》形成性考核册答案作业4一、名词解释1．远期利率协议：是生意两边同意在未来一按时间，以商定的名义本金和期限为基础，由一方将协定利率与参照利率之间差额的贴现额度付给别一方的协议。
2．金融互换：是指交易两边依照事前约定的规则在未来彼此互换现金流的合约。
3．金融期货：是指交易两边签定的在未来肯定的交割月份按肯定的价钱购买或出售某项金融资产的合约，它与无期合约的主要区别是期货合约是在交易所交易的标准化合约。
4．金融期权：指一种权利合约，它给予期权的持有人在一按时间依照规定价钱购买或出售必然数量的金融资产的权利，也叫金融选择权。
．市场组合：是指由所有证券组成的组合，在这个组合中，每一种证券的组成比例等于该证券的相对市值。
一种证券的相对市值等于该证券市场总市值除以所有证券的市值的总和。
二、单项选择题1．从学术角度探讨，（C ）是衍生工具的两个大体构件。
A．远期和互换B．远期和期货C．远期和期权D．期货和期权2．金融互换市场中，下列哪个交易主体进入市场的目的是为了进行投机性交易（A ）。
A．直接用户B．互换经纪商C．互换交易商D．互换代理商3．按照国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全世界场外衍生产品交易市场上，（B ）是交易最活跃的衍生工具。
A．外汇远期B．利率互换C．远期利率协议D．利率期权4．按照国际清算银行（BIS）的统计，2005年末，在全世界交易所衍生产品交易市场上，（D ）是交易最活跃的衍生工具。
A．利率期货B．股指期权C．外汇期权D．利率期权5．利率期货的基础资产为价钱随市场利率波动的（B ）。
A．股票产品B．债券产品C．基金产品D．外汇产品6．（C）的市场功能使供求机制、价钱机制、效率机制及风险机制的调节功能取得进一步的表现和发挥。
A．金融远期B．金融互换C．金融期货D．金融期权7．金融期权交易最先始于（A ）。
A．股票期权B．利率期权C．外汇期权D．股票价钱指数期权8．（A ）期权合约的价值取决于敲定价钱（或执行价钱）与基础资产价钱在一段时间内的平均值的比较。
金融法规形成性考核作业4参考答案
《金融法规》形成性考核作业4参考答案第八章投资基金法一、单项选择题1、投资基金由（A ）设立。
A．基金管理机构B．基金托管机构C．基金持有人D．商业银行2、封闭式投资基金的募集期限是（B ）个月。
A．2 B．3 C．6 D．123、基金持有人大会可以由持有基金份额（B ）的基金持有人召集。
A．5% B．10% C．15% D．20%4、除重新召开的情况外，基金持有人大会召开的法定最低基金份额是（C ）。
A．10% B．20% C．30% D．40%5、一个证券投资基金投资于股票、债券的比例，不得低于该投资基金资产总值的（D ）。
A．50% B．60% C．70% D．80%二、多项选择题1、投资基金不得从事（BCD ）。
A．国债承销B．无限责任投资C．为第三人担保D．为他人贷款2、产业投资基金的监督管理机构主要是（AB）。
A．国家发展计划委员会B．中国证券监督管理委员会C．财政部D．国家工商行政管理总局3、设立基金管理公司的条件包括（ABCD ）。
A．实收资本不低于规定数额B．有合格的专业基金管理人员C．有健全的公司治理结构D．内部监督控制机制完善4、需要国务院投资基金监督管理机构核准的事项包括（ABC ）。
A．设立投资基金B．设立基金管理公司C．取得基金托管资格D．召开基金持有人大会5、基金托管人的职责包括（ABCD ）。
A．代为或名义持有基金资产B．保管基金资产C．执行基金管理人的投资指令D．监督基金管理人的投资运作三、判断题1、封闭型投资基金的基金份额不得转让。
（╳）2、公司型投资基金的基本法律文件是基金契约。
（╳）3、自然人不能担任基金管理人。
（√）4、基金管理人与基金托管人可以是同一机构。
（╳）5、设立基金管理公司只须办理工商注册登记即可。
（╳）6、基金托管人只能是商业银行。
（╳）7、基金管理人持有基金资产。
（╳）8、投资基金只有募集足依法核准的基金规模方可成立。
（╳）9、中国证监会是证券投资基金的监督管理机构。
XXX《金融风险概论》形考作业1-4参考答案
XXX《金融风险概论》形考作业1-4参考答案形考任务一一、名词解释1.利率风险是指市场利率变动的不确定性可能给商业银行带来的损失。
2.再定价风险，也称期限错配风险，是指资产或负债由于利率调整所带来的价值变化，打破原有头寸平衡，可能出现盈亏。
3.收益率曲线风险是指由债券期限与对应的利率水平构成的曲线，表示不同期限的债务工具有不同的利率。
4.基差风险是指当基准利率调整时，期限相同的资产与负债，由于各自收益率的浮动幅度不同，从而导致资产与负债的价值变化幅度不同，进而净值发生变化的风险。
5.期限调整风险是指当利率发生变化时，银行等金融机构的客户为了“止损”或“增收”，调整负债或资产的期限，导致金融机构的净值收益发生变化，特别是净收益减少的情况。
6.远期利率协议是一种场外交易工具，目的是锁定在将来一段时间借入或贷出一定数量资金时的利率。
7.利率互换是指两个企业之间达成把今天相互提供的资金在将来某个时间再以双方现在同意的利率再交换回来的合约。
8.欧洲美元期货是以伦敦银行间同业拆借利率的3个月期欧洲美元大额存单率为基础报价的一种短期利率合约。
9.利率上限和下限是通过出售利率下限，获得一定的费用，降低购买利润上限的成本，购买利率上下限，使借款人的利率限定在一定的幅度内。
10.利率互换期权是利率互换上的期权产品，这些产品给持有人一人在将来某一时刻进入约定的利率互换的权利。
11.汇率风险是汇率的巨幅波动，给金融活动参与主体带来意想不到的损益的可能性。
12.或有风险暴露是企业除了要面对已经确定的外汇支付或收取的交易，还要考虑可能会收取或支付的外汇。
该类风险称为或由风险暴露。
13.远期合约是交易双方约定在未来某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。
二、XXX答题1.金融风险的危害有哪些？答：金融风险对经济单位、金融与经济系统、国家国际地位和社会稳定都有危害。
具体来说，金融风险可能弱化金融中介和信用分配职能，造成财政政策和货币政策的扭曲，使社会总投资和消费水平受牵制。
(新平台)国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案
国家开放大学《金融风险管理》形成性考试1-4参考答案形成性考试（第一次）一、名词解释，每题 6 分，共 5 题1.汇率风险——汇率风险，又称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
2.（金融风险管理的）预防策略——是指在风险尚未导致损失之前，经济主采用一定的防范性措施，以防止损失实际发生或者将损失控制在可承受的范围以内的策略。
3.（金融风险管理的）转移策略——是指经济主体通过各种合法手段将其承受的风险转移给其他经济主体承担的一种策略。
4.法律风险——指交易对手不具备法律或者监管部门授予的交易权利而导致损失的可能性。
5.国家风险——指在国际经济活动中，由于国家的主权行为所引起的造成损失的可能性。
国家风险是国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关。
在主权风险的范围内，国家作为交易的一方，通过其违约行为（例如停付外债本金或利息）直接构成风险，通过政策和法规的变动（例如调整汇率和税率等）间接构成风险，在转移风险范围内，国家不一定是交易的直接参与者，但国家的政策、法规却影响着该国内的企业或个人的交易行为。
二、判断正误，每题 4 分，共10 题，正确打对号，错误打错号，并改正，不改正仅得 2 分1.只要是金融活动，都面临着风险（√）改正：2.程序控制不完备引发的风险被称为系统风险（×）改正：系统性风险也称宏观风险，是指于某种全局性的因素而对所有投资品的收益都会产生作用的风险，具体包括市场风险、利率风险、汇率风险、购买力风险以及政策风险等。
3.遭受国家风险的主体一定是主权国家（√）改正：4.广义的保值策略不仅包括套期保值策略，还包括其他种类的金融风险管理策略（√）改正：5.因市场价格发生变化而产生的金融风险被称为市场风险（√）改正：6.企业和个人产生的风险属于狭义的金融风险（×）改正：狭义的金融风险除了企业、个人之外的其他三个部门，特别是金融机构的金融活动产生的金融风险大。
国开电大金融风险概论形成性考核作业4参考答案
国开电大金融风险概论形成性考核作业4参考答案请大家学习完全书之后, 完成本次作业。
( 满分100 分)请选择一个你日常关注的金融领域展开分析该领域金融风险的现状及风险管理方法, 要求字数不少于600 字。
答案：住房公积金风险防范与管理办法住房公积金是单位及其在职职工，根据国家法律规定，按照一定比例缴存的长期住房保障资金，主要用于职工的住房支出。
一般来说，住房公积金是由住房公积金管理部门进行专门管理的，任何单位和个人都无权挪用这部分资金。
但是，这种对住房公积金进行强制式储蓄、封闭式管理的方式具有一定的问题，会给住房公积金带来某些风险，针对这些风险，需要分析，从而有效地防范，并提高住房公积金的使用率。
一、住房公积金贷款风险：住房公积金贷款一向被视为较安全的优良贷款品种，公积金贷款的对象是以单位为其连续缴存公积金为前提条件，具有固定单位和稳定收入的在职职工。
近年来连续几次利率调整，公积金贷款的政策优势越来越明显。
但住房公积金贷款主要是用于中低收入家庭长期性住房贷款，作为一项中长期贷款品种，其风险具有隐蔽性、滞后性、社会性等一系列特征。
由此可见，对住房公积金贷款的风险进行深入细致的研究和探讨是迫切和必要的。
一、公积金贷款的风险主要有：1、政策性风险。
政策性风险主要是指国家相关政策给贷款带来风险。
2、法律风险。
法律风险是指交易合同不能得到法律保护而导致损失的可能性。
3、房地产市场风险。
因我国房地产市场的不规范，使房地产行业的风险通过贷款转移到公积金管理中心。
4、借款人信用风险。
由于公积金贷款的对象大部分为社会的中低收入职工，一部分职工会因失业、下岗或疾病灾害等意外事故出现偿债能力下降而发生贷款风险。
5、操作风险。
操作风险是指公积金管理中心在处理个人住房贷款业务时操作失误或决策不当而造成贷款损失的可能性。
6、抵押物风险。
抵押物风险是指在借款人违约后，公积金管理中心无法处置抵押物或处置后导致利益受损产生的风险。
金融基础知识形成性考核作业4
金融基础知识形成性考核 4一、名词解释1．金融风险：是指各种货币经营和信用活动过程中，由于各种不确定因素的影响，使货币资金经营者的实际收益与预期收益之间发生某些偏差，从而产生资金经营者蒙受损失或获得收益的机会或可能。
2．开放式基金：是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。
3．直接标价法：是将一定单位的外国货币折算成若干数量的本国货币的表示方法。
4．国际资本流动：是指资本在国际间转移。
国际资本流动，按其流动方向，可分为国际资本流入和国际资本流出。
5．国际间接投资：是指以资本增值为目的，以取得利息或股息等为形式，以被投资国的证券为对象的跨国投资，即在国际债券市场购买中长期债券，或在外国股票市场上购买企业股票的一种投资活动。
二、填空题1．在市场风险中，最为基础和重要。
利率风险2．一般来说，投资收益率高的金融资产风险较。
大3．VaR 实际上是要回答在给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能多少。
概率损失4．风险处理方式包括和。
风险控制财务处理5．在进行投资理财时，必须要考虑的一个关键因素是。
资金的时间价值6．衡量资金时间价值的尺度是，或叫。
社会平均资金收益率社会贴现率7．在国际收支平衡表中，当收入大于支出时，我们称之为；反之，我们称之为。
顺差逆差8．在金本位制下，国际收支的自动调节机制是通过机制来实现的。
物价现金流动9．广义的静态的外汇具有三个明显的特点，分别为：、、和普遍性。
外币性可兑换性10．国际直接投资的核心是。
投资者对国外投资企业的控制权三、单项选择题1．银行无力满足客户提取存款和正常贷款需求而使银行收益和信誉受损失的风险，被称为（）。
AA ．信用风险B .存款和贷款风险C .流动性风险D .安全性风险2.现有两种资产A 和B ，已经A 和B 的期望值分别为5%和10% ，标准差分别为10%和19%，那么（）AA .资产A 的风险程序小于资产B 的风险程度B .资产A 的风险程序大于资产B 的风险程度C•资产A的风险程序等于资产B的风险程度D .不能确定3.资产配置类别不包括（）。
金融学形考任务4答案
解答：一、资本市场功能分析资本市场是指证券融资和经营一年以上中长期资金借贷的金融市场，包括股票市场、债券市场、基金市场和中长期信贷市场等其融通的资金主要作为扩大再生产的资本使用，因此称为资本市场。
作为资本市场重要组成部分的证券市场，具有通过发行股票和债券的形式吸收中长期资金的世大能力，公开发行的股票和债券还可在二级市场自由买卖和流通，有着很强的灵活性。
（一）资本市场的功能资本市场是现代金融市场的重要组成部分, 其本来意义是指长期资金的融通关系所形成的市场。
但市场经济发展到今天, 资本市场的意义已经远远地超出了其原始内涵, 而成为社会资源配置和各种经济交易的多层次的市场体系。
在高度发达的市场经济条件下, 资本市场的功能可以按照其发展逻辑而界定为资金融通、产权中介和资源配置三个方面。
1、融资功能：本来意义上的资本市场即是纯粹资金融通意义上的市场，它与货币市场相对称，是长期资金融通关系的总和。
因此，资金融通是资本市场的本源职能。
2、配置功能：是指资本市场通过对资金流向的引导而对资源配置发挥导向性作用。
资本市场由于存在强大的评价、选择和监督机制, 而投资主体作为理性经济人，始终具有明确的逐利动机，从而促使资金流向高效益部门，表现出资源优化配置的功能。
3、产权功能：资本市场的产权功能是指其对市场主体的产权约束和充当产权交易中介方面所发挥的功能。
产权功能是资本市场的派生功能，它通过对企业经营机制的改造、为企业提供资金融通、传递产权交易信息和提供产权中介服务而在企业产权重组的过程中发挥着重要的作用。
上述三个方面共同构成资本市场完整的功能体系。
如果缺少一环节，资本市场就是不完整的，甚至是扭曲的。
资本市场的功能不是人为赋予的，而是资本市场本身的属性之一。
从理论上认清资本市场的功能，对于我们正确对待资本市场发展中的问题、有效利用资本市场具有重要的理论与实践意义。
（二）对资本市场些功能的理解1、资本市场推动了经济和金融的市场化进程从建立社会主义市场经济体制这一体制改革的宏大目标确立之后，资本市场的发展已成为推动体制变革和经济、金融市场化进程的重要力量。
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风险管理第四次作业
一单选
1【A.期货合约】是在交易所内集中交易的标准化的远期合约由于合约的履行由交易所保证所以不存在违约的问题
2上世纪50年代马柯维茨的【C.资产组合选择】理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向直到现在金融工程的理论基础仍是这两大理论3当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时期权的状态为【C.两平】
4期限少于一年的认股权证为【B.备兑认股权证】
5一般认为1997 年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放【B.资本账户】
二多选
1·金融衍生工具信用风险管理的过程包括【B.信用风险评估C.信用风险控制D.信用风险财务处理】
2金融工程学可以看做是【A.现代金融学B.信息技术C.工程方法】
3网络金融的安全要素包括【B.机密C.不可抵赖D.完整E.审查】
4从各国的实践情况看金融自由化主要集中在【A.价格自由化B.市场准入自由化C.业务经营自由化D.资本流动自由化】
5金融危机产生的根源是【D.金融体系内在的脆弱性E.经济周期波动形成的经济危机】三判断
1期货交易流动性较低远期交易流动性较高【×】
2一种金融资产的预期收益率的方差小说明其收益的平均变动幅度小则投资的风险也
越小【√】
3现实中进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值【√】
4交易风险成为最基本的网络银行风险之一【×】
5金融危机是金融风险的集中体现和极端形式【√】
四计算题
1.
2
3
简答题
1.金融衍生工具的种类及含义是什么？
——远期（Forward）：是最简单的金融衍生工具之一，是指买卖双方约定在未来某一时期按确定的价格购买或出售某种资产的协议。
远期类金融衍生工具以远期工具为核心变化、合成的一系列衍生产品，包括商品远期交易、远期外汇交易、远期利率协定等。
远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式，只不过期货合约是期货交易所指定的标准化合约，对合约到期日及买卖的资产种类、数量、质量做出了统一规定，而远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。
——期货（Futures）：实际是由交易所统一设计推出，并在交易所内集中交易的、标准化的远期交货合同。
和远期合约相比，其最大特点就是每张合约所包含的内容都是标准化的。
期货类金融衍生工具是以期货工具为核心变化、合成的一系列衍生工具，包括商品期货、外汇期货、利率期货和股票价格指数期货等。
——期权（Option）：是在未来某时期按照协议价格买卖金融工具的权利而非义务。
有买权和卖权之分。
买权（卖权）是指在约定的未来时间内按协定价格购买（出售）若干标准单位资产的权利。
期权合同的买方取得这一权利要付出一定的代价，即期权的价格。
还有欧式和美式之分，欧式期权只能在到期日行使合同，美式期权可以在合同到期前的任何一天行使合同。
期权类金融衍生工具是以期权工具为核心变化、合成的一系列衍生工具，包括商品期权、外汇期权、利率期权、股票期权和股票价格指数期权等。
——互换（Swap）：是指双方签约统一，在确定期限内互相交换一系列支付的一种金融活动。
互换类金融衍生工具是交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约，更为准确的说，是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的
现金流的合约。
较为常见的是利率互换和货币互换。
2.什么是货币的时间价值原理？
货币的时间价值（TVM），是指当前所持有的一定量货币比未来获得的等量货币具有更高的价值。
这是因为：货币可用于投资，获得利息，从而在将来拥有更多的货币量；货币的购买力会因通货膨胀的影响而随时间改变；一般来说，未来的预期收入具有不确定性。
3.网络银行的风险管理方法的主要内容是什么？
技术创新的快速发展改变着银行在网络银行业务中面临的风险特征和范围，加大了银行管理风险的难度。
在网络银行业务领域，最为常见、最为通俗的是巴塞尔委员会制定的风险管理步骤。
巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为三个步骤：即评估风险、管理和控制风险以及监控风险。
（1）评估风险：通常包括如下三个步骤：识别风险，确定银行的风险承受能力；确定风险暴露是否在银行的承受能力之内。
实际上就是风险的识别过程，它包括识别风险和量化风险。
（2）管理和控制风险：管理和控制风险的实质就是对风险设计各种各样相应的控制措施和制度，从而达到减少风险和消除损失的目的。
风险管理程序应该包括如下内容：实施安全策略和安全措施；系统的评估和升级；采取措施来控制和管理外包业务；信息披露和客户培训；制定应急计划。
（3）监控风险：系统测试和审计是其中的两个要素。
论述题
试述怎样构筑我国金融风险防范体系。
1.建立金融风险评估体系，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估师防范金融风险的前提和基础。
需要做好以下工作：（1）健全科学的金融预警指标体系。
（2）开发金融风险评测模型。
2.建立预警信息系统。
（1）增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。
（2）严格和完善金融机构财务报表制度，指定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。
3.建立良好的公司治理结构。
（1）改进国有商业银行的分权结构。
（2）完善公司治理的组织结构。
（3）完善激励机制和制约机制。
（4）加强信息披露和透明度建设。
4.加强审慎监管体系建设。
（1）构建监管主体的监管组织机构。
（2）健全我国金融机构的内部控制制度。
（3）建立金融行业自律机制。
（4）充分发挥社会中介的监督作用。