第二十一章 金融风险与金融监管练习题 (22)
货币银行学第二十一章金融监管
1．⾦融监管是⾦融监督与⾦融管理的复合称谓。
⾦融监督是指⾦融监管*对⾦融机构实施全⾯的、经常性的检查和督促，并以此促使⾦融机构依法稳健地经营、安全可靠和健康的发展。
⾦融管理是指⾦融监管*依法对⾦融机构及其经营活动实⾏的领导、组织、协调和控制等⼀系列的活动。
2．狭义的⾦融监管是指⾦融监管*依据国家法律法规的授权对整个⾦融业（包括⾦融机构以及⾦融机构在⾦融市场上所有的业务活动）实施的监督管理。
⼴义的⾦融监管是在上述监管之外，还包括了⾦融机构内部控制与稽核的⾃律性监管、同业组织的互律性监管、社会中介组织和舆论的社会性监管等。
3．在经济和⾦融发展的不同时期，⾦融监管的⽬标、内容、⽅式和⼒度都不尽相同，⾦融监管体系也是随着经济和⾦融的发展⽽不断充实和完善的。
各市场经济国家的⾦融监管⼤致经历了3个阶段：①本世纪30年代前的相对宽松阶段；②本世纪30-70年代的严格管制阶段；③20世纪70年代初⾄今：完善强化阶段。
4．⾦融监管体制的类型有两种划分⽅法。
如按监管机构的设⽴划分，⼤致可去分为两类：⼀类是由中央银⾏⾏使⾦融监管职责的单⼀监管体制；另⼀类是由中央银⾏和其它⾦融监管机构共同承担监管指责得多元监管体制。
如按监管机制的监管范围划分，⼜可分集中监管体制和分业监管体制。
5．⾦融监管⽬标是实现⾦融有效监管的前提和监管*采取监管⾏动的依据。
⾦融监管的⽬标可分为⼀般⽬标和具体⽬标：⼀般⽬标应该是促成建⽴和维护⼀个稳定、健全和⾼效的⾦融体系，保证⾦融机构和⾦融市场健康的发展，从⽽保护⾦融活动各⽅特别是存款⼈的利益，推动经济和⾦融发展；具体监管⽬标各国有差异。
6．我国现阶段的⾦融监管⽬标可概括为：⼀般⽬标是防范和化解⾦融风险，维护⾦融体系的稳定与安全，保护公平竞争和⾦融效率的提⾼，保证中国⾦融业的稳健运⾏和货币政策的有效实施；具体⽬标是经营的安全性、竞争的公平性和政策的⼀致性。
7．⾦融监管的基本原则包括：监管主体的独⽴性原则；依法监管原则；“内控”与“外控”相结合的原则；稳健运⾏与风险预防原则和母国与东道国共同监管原则。
2022年中级经济师《金融》章节练习：金融工程与金融风险
1[.单选题]以下关于远期利率协议说法错误的是()。
A.远期利率协议的买方是名义借款人B.远期利率协议的卖方是名义贷款人C.远期利率协议涉及三个时间点，协议生效日、交割日以及到期日D.远期利率协议的交割日是在名义贷款期末[答案]D[解析]远期利率协议的名义贷款起息日即交割日。
2[.单选题]金融互换的套利运用的是()。
A.比较劣势原理B.比较优势原理C.绝对优势原理D.绝对劣势原理[答案]B[解析]金融互换的套利运用的是比较优势原理。
3[.单选题]建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满，称之为()。
A.滚动套期保值B.完全套期保值C.期权的动态淘气保值D.现货资产套期保值[答案]A[解析]滚动套期保值是指建立一个期货头寸，待这个期货合约到期前将其平仓，再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满。
4[.单选题]假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是()。
A.状态价格定价技术B.风险中性定价法C.积木分析法D.套利定价法[答案]B[解析]核风险中性定价法的概念。
5[.单选题]()是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。
A.利率互换B.货币互换C.金融互换D.指数互换[答案]B[解析]货币互换是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。
6[.多选题]中央银行投放基础货币的渠道有()。
A.对商业银行等金融机构的再贷款B.商业银行在中央银行的存款C.收购金、银、外汇等储备资产投放的货币D.购买政府部门的债券E.卖出政府部门的债券[答案]ACD[解析]本题考查中央银行投放基础货币的渠道。
中央银行投放基础货币的渠道有对商业银行等金融机构的再贷款;收购金、银、外汇等储备资产投放的货币;购买政府部门的债券。
智慧树答案金融风险管理(山东联盟)知到课后答案章节测试2022年
第一章1.金融风险的特点包括（）答案:传导性;双重性;普遍性;隐蔽性2.在对风险进行管理时，人们更多地强调它的损失，但实际中，风险的存在提供了获得额外收益的可能性，这说明金融风险具有双重性。
（）答案:对3.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
答案:信用风险4.银行风险管理的流程是( )。
答案:风险识别→风险计量→风险监测→风险控制5.监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。
（）答案:错第二章1.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。
答案:风险分散2.根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。
如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（）。
答案:两种资产收益率的相关系数小于13.RAROC是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。
答案:经济资本4.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
答案:RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失5.全面风险管理体系有三个维度，下列选项属于这三个维度的是（）。
答案:企业的各个层级;企业的目标;全面风险管理要素6.保险是一种广泛应用且是典型的风险分散方法。
（）答案:错7.风险自留是指企业自我承担风险。
（）答案:对8.风险自留的目的是在损失发生之前安排资金。
（）答案:错9.VaR的两个要素是置信水平和持有期。
（）答案:错10.经济资本用于承担风险的股东投资总额，又叫做非预期损失。
（）答案:对第三章1.以下关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析和判断，明显错误的 ()答案:在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业吏容易出现违约2.信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
中级经济师基础第二十一章金融风险与金融监管
本章重点：1.金融风险的概念，金融风险的特征，金融风险的类型。
2.金融危机的概念，金融危机的类型，主要的国际金融危机，次贷危机。
3.金融监管的概念和发展，金融监管的一般性理论。
4.金融监管体制的概念，金融监管体制的分类，我国金融监管体制。
5.巴塞尔协议产生的背景和发展，1988年巴塞尔报告，2003年新巴塞尔资本协议，2010年巴塞尔协议Ⅲ，巴塞尔协议在我国的实施。
知识点一：金融风险（一）金融风险的含义金融风险：投资者和金融机构在货币资金的借贷和经营过程中，由于各种不确定性因素的影响，使得预期收益和实际收益发生偏差，从而发生损失的可能性。
（二）金融风险的基本特征1.不确定性：影响金融风险的因素难以事前完全把握。
2.相关性：金融机构所经营的商品—货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。
3.高杠杆性：金融企业负债率明显偏高，财务杠杆大，导致负外部性大，一旦预测有误，可能出现巨额亏损。
4.传染性：金融机构承担着中介机构的职能，网络的任何一方出现风险，都有可能对其他方面产生影响。
记忆口诀：我不确定，香肝（相关、杠杆）传不传染。
（三）金融风险的类型【例题·单选题】（2018年）某银行因企业无法按期偿还贷款本息而遭受损失，这种金融风险属于（）。
A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险『正确答案』C『答案解析』本题考查金融风险。
由于借款人或市场交易对手的违约（无法偿付或者无法按期偿付）而导致损失的风险属于信用风险。
【例题·单选题】（2017年）某商业银行因人民币兑英镑汇率上升而遭受财务损失，这种风险属于（）。
A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险『正确答案』B『答案解析』本题考查金融风险。
由于市场因素（如利率、汇率、股价以及商品价格等）的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的风险属于市场风险。
【例题·单选题】（2016年）由于金融机构的交易系统不完善，管理失误所导致的风险属于（）。
金融风险防范培训考核试题及答案
金融风险防范培训考核试题及答案题目一1. 什么是金融风险防范？2. 简要描述金融风险防范的重要性。
3. 列举三种常见的金融风险类型。
4. 请简要解释信用风险是什么，并提供一个例子。
5. 为什么合规与监管是金融风险防范中的重要因素？答案一1. 金融风险防范是指采取措施和策略来降低金融机构面临的潜在风险，保护金融体系的稳定和投资者的利益。
2. 金融风险防范至关重要，因为金融风险可能对金融机构、经济和社会造成重大影响，甚至引发金融危机。
3. 常见的金融风险类型包括信用风险、市场风险和操作风险。
4. 信用风险是指借款人或债务人无法按时履行债务的风险。
例如，如果某个借款人无法偿还贷款，触发了违约事件，银行将面临信用风险。
5. 合规与监管是金融风险防范中的重要因素，因为规范的合规行为和有效的监管可以帮助确保金融机构的稳定和健康运营，减少违规行为和风险发生的可能性。
题目二1. 请简要解释市场风险是什么，并提供一个例子。
2. 列举三个金融风险防范的基本原则。
3. 什么是洗钱风险？为什么金融机构需要预防洗钱风险？4. 请解释流动性风险，并提供一个例子。
5. 列举两个金融风险管理工具或策略。
答案二1. 市场风险是指因市场价格波动或不确定性而导致的投资损失的风险。
例如，股票市场下跌导致投资组合价值减少，投资者遭受损失。
2. 金融风险防范的基本原则包括风险识别与评估、风险监测与控制、风险应对与处置。
3. 洗钱风险是指将非法资金合法化的风险。
金融机构需要预防洗钱风险，因为参与洗钱行为可能会导致法律责任和声誉风险，并有可能被利用于资助恐怖主义或其他非法活动。
4. 流动性风险是指金融机构在面临资金流出、无法满足支付义务或卖出资产困难时可能遭受的损失。
例如，当市场流动性降低时，某银行可能无法迅速卖出其金融资产，导致无法满足客户提取资金的需求。
5. 金融风险管理工具或策略包括多元化投资组合、风险转移（如购买保险）和设立应急基金。
金融风险管理练习题
一、名词解释1、系统性风险由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。
它无法通过资产组合分散。
这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等2、纯粹风险: 按风险的性质分类,纯粹风险是只有损失没有收益的风险3、福费廷：改善出口商现金流和财务报表的无追索权融资方式，包买商从出口商那里无追索地购买已经承兑的、并通常由进口商所在地银行担保的远期汇票或本票的业务就叫做包买票据，音译为福费廷4、保理：指卖方、供应商或出口商与保理商之间存在的一种契约关系。
根据该契约，卖方、供应商或出口商将其现在或将来的基于其与买方（债务人）订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给保理商，由保理商为其提供下列服务中的至少两项：贸易融资、销售分户账管理、应收账款的催收、信用风险控制与坏账担保。
二、简答题1、简述金融风险的基本特征（1）、隐蔽性：指由于金融机构的经营活动的不完全透明性，在其不爆发金融危机时，可能因信用特点而掩盖金融风险不确定性损失的实质。
(2）、扩散性：指由于金融机构之间存在复杂的债权、债务关系，一家金融机构出现危机可能导致多家金融机构接连倒闭的“多米诺骨牌”现象。
(3)、加速性：指一旦金融机构出现经营困难，就会失去信用基础，甚至出现挤兑风潮，这样会加速金融机构的倒闭。
(4)、不确定性：指金融风险发生需要一定的经济条件或非经济条件，而这些条件在风险发生前是不确定的。
(5)、可管理性：指通过金融理论的发展、金融市场的规范、智能性的管理媒介，金融风险可以得到有效的预测和控制。
(6)、周期性：指金融风险受经济循环周期和货币政策变化的影响，呈现规律性、周期性的特点。
2、简述金融风险管理的决策系统的职能决策系统是整个金融风险管理系统的核心，它在风险管理系统中发挥统筹调控的作用。
具体来说，包括以下内容：（1）统筹规划职责。
决策系统不仅要负责设计和运用整个金融风险管理系统，制定防范金融风险的各种规则指导方针，而且还要根据具体的风险特征和状况研究制定金融风险管理的最佳策略。
金融风险管理题库11-24
第一章金融风险管理概述一、单项选择1.下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.风险是指( )。
A．损失的大小B．损失的分布C．未来结果的不确定性D．收益的分布3.关于风险，下列说法错误的是（）。
A.风险和收益成正比B.风险是一个事后概念，损失是一个事前概念C.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础D.风险绝不等同于损失本身4.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
A．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．低风险高收益D．高风险低收益5.关于国家风险，下列说法错误的是( )。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险、经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险6.由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（）。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险7.国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围。
A.债权人，国家B.债务人，债权人C.债权人所在国的行为，国家D.债务人所在国的行为，债权人8.由于有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失B，属于（）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险9.前台交易系统无法处理交易或执行交易时延误，这属于（）。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险10.一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（）。
A．此情形属于市场风险的一种B．此情形是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D．此情形不会引发信用风险11.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
经济基础知识 章节练习题库 第21章 金融风险与金融监管
单项选择题(每题1分)1.随着金融业全球化的发展，世界各国的金融监管更加强调()。
A.稳健与安全并重B.安全与协调并重C.盈利与效率并重D.安全与效率并重答案： D解析：本题考查金融监管的一般性理论。
20世纪70年代以来，金融全球化对传统金融监管理论提出了挑战，金融监管更强调安全与效率并重，同时对跨国金融活动的风险防范和国际监管协调更加重视。
2.下列关于资本监管的说法，符合1988年《巴塞尔报告》规定的是()。
A.银行的核心资本与风险加权资本的比率不得低于8%B.银行的一级资本至少占全部资本的30%C.银行资本充足率不得低于4%D.银行的资本与风险加权资本的比率不得低于8%答案： D解析：本题考查1988年巴塞尔报告。
依据1988年巴塞尔报告的规定，银行的核心资本与风险加权资本的比率不得低于4%。
一级资本即核心资本，至少占全部资本的50%。
银行资本充足率，即资本与风险加权资本的比率，不得低于8%。
3.2003年新巴塞尔资本协议的资本要求已经发生了重大变化，其中主张有条件的大银行提供自己的风险评估水平，建立更精细的风险评估系统，这是对()的阐述。
A.计量方法的改进B.鼓励使用内部模型C.资本约束范围的扩大D.风险范畴的进一步拓展答案： B解析：本题考查2003年新巴塞尔资本协议。
2003年新巴塞尔资本协议鼓励使用内部模型：新协议主张有条件的大银行提供自己的风险评估水平，建立更精细的风险评估系统，并提出了一整套精致的基于内部信用评级的资本计算方法。
4.(2015年)1975年2月，西方十国集团以及瑞士和卢森堡共12个国家的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会，其发起机构是()。
A.世界银行B.国际货币基金组织C.国际清算银行D.欧洲复兴开发银行答案： C解析：本题考查巴塞尔协议产生的背景。
为了维护成员国的共同利益，加强监管合作，统一监管原则和标准，1975年2月，由国际清算银行发起，西方十国集团以及瑞士和卢森堡12国的中央银行成立了巴塞尔银行监管委员会(简称巴塞尔委员会)。
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第二十一章金融风险与金融监管
一、单项选择题
1、1988年的巴塞尔协议规定一级资本至少要占全部资本的（）。
A、10%
B、50%
C、60%
D、80%
2、为增强银行体系维护流动性的能力，引入了流动性风险监管的量化指标。
其中用于度量短期压力情境下单个银行的流动性状况的指标是（）。
A、流动性覆盖率
B、净稳定融资比率
C、资本充足率
D、资产负债率
3、1988年巴塞尔报告的主要内容是（）。
A、确认监督银行资本的可行的统一标准
B、推出监管银行的“三大支柱”理论
C、引入杠杆率监管标准
D、提出宏观审慎监管要求
4、由于金融机构管理失误或其他一些人为错误导致的金融风险属于（）。
A、市场风险
B、信用风险
C、操作风险
D、流动性风险
5、金融机构所经营的商品—货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的，这体现了金融风险特征中的（）。
A、不确定性
B、高杠杆性
C、相关性
D、传染性
6、由于原油价格暴跌导致原油期货合同出现大幅亏损，这种金融风险属于（）。
A、流动性风险
B、信用风险
C、操作风险
D、市场风险
7、监管是政府对公众要求纠正某些社会个体和社会组织的不公平、不公正和无效率或低效率的一种回应。
这种理论属于金融监管理论中的（）。
A、金融风险控制论
B、信息不对称论
C、保护债权论
D、公共利益论
8、认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的不稳定性，这一观点属于（）。
A、信息不对称理论
B、保护债权理论
C、金融风险控制论
D、市场失灵理论
9、以下国家中，实行独立于中央银行的综合监管体制的是（）。
A、美国
B、瑞士
C、法国
D、德国
10、我国目前的金融监管体制是（）。
A、以中国人民银行为主的综合监管体制
B、独立于中央银行的分业监管体制
C、以中国人民银行为全国唯一监管机构的体制
D、以中国银行业监督管理委员会为主的综合监管体制
11、如果金融机构资产负债不匹配，即“借短放长”会导致的危机属于（）。
A、债务危机
B、货币危机
C、流动性危机
D、综合性危机
二、多项选择题
1、2003年新巴塞尔资本协议的重要内容有（）。
A、引入杠杆率监管标准
B、建立流动性风险量化监管标准
C、最低资本要求
D、监管当局的监督检查
E、市场约束
2、2010年巴塞尔协议Ⅲ的主要内容有（）。
A、强化资本充足率监管标准
B、引入杠杆率监管标准
C、建立流动性风险量化监管标准
D、确定新监管标准的实施过渡期
E、废除2003年新巴塞尔资本协议的三大新增内容
3、常见的金融风险类型包括（）。
A、市场风险
B、操作风险
C、信用风险
D、法律风险
E、流动性风险
4、金融监管的一般性理论有（）。
A、公共利益论
B、保护债权论
C、市场失灵理论
D、信息不对称理论
E、金融风险控制论
5、从银行的监管主体以及中央银行的角色来分，金融监管体制分为（）。
A、分业监管体制
B、独立于中央银行的综合监管体制
C、以中央银行为重心的监管体制
D、统一监管体制
E、综合监管体制
6、国际金融危机的类型十分复杂，具体可分为（）。
A、货币危机
B、债务危机
C、流动性危机
D、管理危机
E、综合性金融危机。