风险管理期末试卷A卷
风险管理期末试题及答案
风险管理期末试题及答案一、选择题1.下列哪项不是风险管理的核心概念？A) 风险识别B) 风险评估C) 风险转移D) 风险追求答案：D) 风险追求2.风险管理的目标是什么？A) 完全消除风险B) 尽量降低风险C) 接受并承担风险D) 转移风险责任答案：B) 尽量降低风险3.下列哪种方法不是用于风险评估？A) 概率分析B) 历史数据分析C) SWOT分析D) 物理测试答案：D) 物理测试4.风险管理过程中的“控制”阶段包括以下哪项？A) 拟定风险管理计划B) 实施风险管理计划C) 监测和控制风险D) 评估风险效果答案：C) 监测和控制风险5.选择正确的说法。
风险转移是指：A) 将风险转移给其他项目B) 将项目责任转移到其他团队成员C) 将风险责任转移给第三方D) 将风险转移到业务外包公司答案：C) 将风险责任转移给第三方二、问答题1.请简述风险管理的步骤及其关键内容。
答案：风险管理的步骤包括风险识别、风险评估、风险应对和控制。
关键内容如下：- 风险识别：通过调研、数据收集和团队讨论，确定可能影响项目目标实现的各种风险。
- 风险评估：利用概率分析、历史数据分析等方法，对识别出的风险进行定量或定性评估，确定其潜在影响和可能性。
- 风险应对：根据评估结果，制定具体的风险应对策略和计划，包括避免、减轻、转移和接受等方案。
- 控制风险：在项目执行过程中，通过建立风险管理措施和监测机制，及时发现和控制风险的发生和影响。
2.请列举三种常见的风险应对策略，并简述其实施方法。
答案：常见的风险应对策略包括：- 避免风险：采取措施避免风险的发生。
例如，在项目前期进行充分的风险识别和评估，避免进入高风险的项目领域或行业。
- 减轻风险：采取措施降低风险的潜在影响。
例如，加强项目管理，提高团队协作效率，以减少时间成本风险。
- 转移风险：将风险责任和影响转移给第三方，通过购买保险、签订合同等方式实现。
例如，购买适当的商业保险来转移项目运营风险。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷A卷含答案单选题（共30题）1、时间价值的定义是()。
A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】 A2、下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是（）。
A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 A3、下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。
A.人力资源B.资质等级C.成本管理D.管理层素质【答案】 D4、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。
A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】 B5、限制民事行为能力人和无民事行为能力的法定代理人是（）。
A.政府指定的代理机构B.由其监护人担任C.县级土地主管部门D.当事人自己【答案】 B6、（??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。
A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 B7、人民法院对土地使用权、房屋的查封期限不得超过（）。
A.半年B.一年C.二年D.五年【答案】 C8、当工作面的围护设施低于（）cm时，近旁的作业属于临边作业。
A.90B.100C.80D.76【答案】 C9、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。
A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C10、不良贷款率的公式是（）。
A.(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100％D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100％【答案】 B11、下列关于农民集体内部成员之间宅基地变更的说法错误的是（）。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷A卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理过关检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、假设其他条件均相同。
则以下哪种债券的利率风险最高（）。
A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5%的固定利率债券C.5年期票面利率为7%的固定利率债券D.10年期浮动利率债券【答案】 D2、投资组合理论体现在()阶段。
A.资产负债风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 B3、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。
该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。
为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。
A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆人资金D.用自有债券进行回购【答案】 B4、外电线路电压为1KV以下，脚手架与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离为（）m。
A.6B.5C.4D.4.5【答案】 C5、假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为()。
A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】 C6、商业银行董事会下设风险管理委员会的核心是（）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.对商业银行的风险管理及经营战略方案的平衡点进行协调C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策D.监督高级管理层关于风险识别、风险计量、风险监测和风险控制等执行情况【答案】 D7、下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是（）。
A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 C8、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（）。
A.劳资关系B.安全/环境C.未经授权的活动D.性别、种族歧视【答案】 C9、概括来说，银行战略风险管理的作用是()。
A.提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.维护良好的客户关系D.保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 B10、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。
个人风险管理练习试卷1(题后含答案及解析)
个人风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1.1．个人/家庭的保险保障有( )。
①社会保险计划②团体福利计划③个人保险④商业保险A．①②B．①②④C．①②③D．①②③④正确答案：C 涉及知识点：个人风险管理2．当给定风险的最大可能损失超过个人或家庭的经济承受能力时,应该考虑( )。
A．风险自留B．风险回避C．保险D．保险等风险自留以外的风险管理技术正确答案：D 涉及知识点：个人风险管理3．以下关于选择个人风险的融资技术的说法错误的是( )。
A．损失频率与风险自留的决策没有关系B．考虑个人或家庭能够自留或承受的损失幅度C．比较损失幅度和风险管理成本D．考虑损失频率的影响正确答案：A解析：损失频率可能改变风险自留的决策,转而采取某些合适的风险管理技术来降低或规避风险。
知识模块：个人风险管理4．关于生命价值理论,说法正确的是( )。
①人的生命价值应该谨慎评估和资本化②人的生命价值在本质上应视为财产价值的创造者或源泉③家庭是围绕其成员生命价值组织起来的基本经济单位④生命价值及其保障应视为不同代人之间经济联系的纽带⑤鉴于生命价值相对于财产价值的重要性,用于企业管理的科学原则也应当适用于生命价值A．①②③④⑤B．①②③C．①②③④D．①②③⑤正确答案：A 涉及知识点：个人风险管理5．衡量家庭成员死亡对家庭产生的损失方法有( )。
A．生命价值法B．家庭需求法C．收入需求法D．A和B正确答案：D解析：家庭成员死亡对家庭产生的经济影响取决于该成员所提供的家庭收入或服务的多少,常用的损失衡量方法包括生命价值法和家庭需求法两种。
家庭财务需求主要可分为现金需求和收入需求两大类。
知识模块：个人风险管理6．现金需求是指家庭基于现金支出所需的一笔总金额,主要包括:( )。
A．善后基金B．抵押贷款基金C．应急基金和教育基金D．以上都是正确答案：D 涉及知识点：个人风险管理7．人身损失风险包括( )。
①死亡损失风险②退休后的风险③健康损失风险④失业损失风险A．①②③④B．①③④C．①②D．①②③正确答案：A 涉及知识点：个人风险管理8．家庭财产中属于不动产的有( )。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共100题）1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.不良贷款率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.贷款风险迁徙率【答案】 B2、哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。
A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.欧式期权定价模型D.套利定价模型【答案】 A3、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时（）。
A.以监理单位意见为准B.可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理C.建设单位意见为准D.法院仲裁【答案】 B4、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。
A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】 D5、正常贷款迁徙率等于（）。
A.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%B.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹣期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%C.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹣期初正常类贷款期间减少金额﹣期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%D.（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额﹢期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额﹢期初正常类贷款期间减少金额﹢期初关注类贷款余额﹣期初关注类贷款期间减少金额）×100%【答案】 A6、风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。
金融风险管理 期末考重点
金融风险管理题型（A 、B 卷） 单选10个（A/B ）、多选10个（A/B ）、判断5个（A/B ）、名词解释5×4｀（A ）、 论述（B ）、计算2×10｀（A/B ）、简述2×5｀（A/B ） 1、 该指标也称之为净资产收益率，或股东权益报酬率。
是判断公司盈利能力的一项重要指标，也是测度公司股东收益率高低的指标。
该指标是用来衡量每单位资产创造多少净利润的指标。
该指标越高，表明企业资产利用效果越好，说明企业在增加收入和节约资金使用等方面取得了良好的效果，否则相反。
该指标反映普通股的盈利水平。
资产净利息收益率测度公司实现利差收入的大小；资产净非利息收益率衡量的是各种服务收费与非利息支出之间的差异； 资产净营业利润率是一个综合指标，大致相当于前两者之和。
股权收益率模型指标分解基本模型这就是股权收益率模型的基本形式。
NPM 反映了公司的成本控制和定价效率；AU 反映的是公司对资产的利用效率，即风险和收益的衡量； EM 反映的是公司的财务杠杆水平的高低，也就是资本结构。
总权益资本税后净利润）股权收益率（=ROE 总资产税后净利润）资产收益率（=ROA 流通中的普通股股数税后净利润）每股益率（=EPS 总资产利息支出—利息收入资产净利息收益率=总资产非利息支出—非利息收入资产净非利息收益率=总资产总营业支出—总营业收入资产净营业利润率=总权益资本总资产总权益资本总资产总资产税后净利润总权益资本税后净利润）股权收益率（⨯=⨯==ROA ROE EM AU ROE ⨯⨯=⨯⨯=⨯⨯=NPM股权乘数资产利用率净利润率总权益资本总资产总资产总营业收入总营业收入税后净利润基本模型的扩展 对净利润率的分解对资产收益率的分解ROA 可以分解成资产净利息收益率、资产净非了利息收益率和资产净特殊收益率三部分。
股权收益率模型的启示谨慎运用财务杠杆；谨慎运用固定资产营运杠杆；严格控制成本；注意收益和风险的匹配 保持必要的资产流动性 2、CAMEL 概述CAMEL 由资本充足性、资产质量、管理水平、盈利能力以及流动性五个要素的英文首字母组成，恰为“骆驼”的含义，故名“骆驼评级体系”。
风险管理和保险规划测试卷A(答案)
风险管理和保险规划测试卷(A)答案及解析一、单项选择题1．答案：B解析：风险损失是指偶然发生的、非预期的经济价值的减少或灭失。
在保险实务中，一般将损失分为两种形态，即直接损失和间接损失。
直接损失又称为实质损失，是指风险事故导致的财产本身损失和人身伤害；间接损失是指由直接损失而引起的其他损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失等。
2．答案：D解析：风险与保险有着非常密切的关系，包括：(1)风险是保险产生和发展的前提；(2)保险对风险管理也有着实质的影响；(3)风险与保险存在着互制互促的关系。
3．答案：B解析：损失控制，是指人们在面临潜在的风险时，采取措施来控制风险：在风险发生之前，消除风险发生的条件，降低风险发生的概率；在风险发生之后，采取有效的措施，将风险造成的损失减少到最低限度。
题中所述属于风险发生前采取的控制措施。
4．答案：D解析：基本风险是指特定的个人所不能控制或者预防的风险，它是由非个人的、或是个人不能阻挡的因素所引起的风险，涉及范围通常较大，对整个团体乃至社会产生影响。
特定风险是指与特定的社会个体有因果关系的风险，它通常由特定的因素引起，是由个人或家庭、企业来承担的损失风险，不影响整个团体和社会。
火灾、爆炸、盗窃均属于特定风险，地震属于基本风险。
5．答案：C解析：从经济角度看保险，保险是一种经济行为，保险是一种金融行为，保险是一种分摊损失的财务安排。
从法律角度看保险，保险是一种合同行为，保险双方的权利义务在合同中约定，保险合同中所载明的风险必须符合特定的要求。
6．答案：D解析：相互保险组织中的众人协力体现的互助共济关系是一种直接的互助共济关系。
因为这种保险组织的成员都是考虑有同一风险的多数人所组成。
他们中的每一成员，即是被保险者也是共保人之一。
而除其成员之外，其所体现的互助共济关系是一种间接互助共济关系。
因为组成这种互助关系的千万个保险合同并非在投保者之间订立，而是投保者分别与保险公司建立合同关系。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力检测试卷A卷附答案单选题（共30题）1、常用的市场风险限额不包括()。
A.损失限额B.交易限额C.风险限额D.止损限额【答案】 A2、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较的充足的备付资金。
A.居民储蓄B.公共事业费收入C.证券业存款D.政府税款【答案】 C3、客户评级的评价主体是()。
A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】 B4、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。
A.财务报表检查B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.金融机构风险和合规性的分析、评价D.会计资料规范性【答案】 C5、（2019年真题）（）是因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。
如违反产业政策、监管法规等所遭受的罚款、吊销执照等。
A.追索失败B.对外赔偿C.资产损失D.监管罚没【答案】 D6、假设其他条件均相同。
则以下哪种债券的利率风险最高（）。
A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5%的固定利率债券C.5年期票面利率为7%的固定利率债券D.10年期浮动利率债券【答案】 D7、已知某安装工程，分项分部工程量清单计价1770万元，措施项目清单计价51.34万元，其他项目清单计价100万元，规费80万元，税金68.25万元，则其招标控制价应（）。
A.2069.59万元B.1821.43万元C.1838.25万元D.1950万元【答案】 A8、下列不属于信用衍生产品的作用的是()A.分散商业银行过度集中的信用风险B.提供化解不良贷款的新思路C.有助于缓解中小企业融资难问题D.减弱资本的流动性【答案】 D9、下列关于流动性风险的说法，错误的是()A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低【答案】 C10、开展土地登记代理的必备要件是（）。
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广州松田职业学院 试题卷2011 —2012 学年第 2学期 风险管理 A 卷（适合年级、专业：10级金融与证券专业 考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟） 姓名： 学号： 专业班级：一、单选题，本题共20小题，每小题1分，满分20分。
1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用等级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为＋设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方式属于（ ）A 、风险补偿B 、风险转移C 、风险分散D 、风险对冲 2、（ ），商业银行进入全面风险管理模式阶段。
A 、20世纪60年代以前B 、20世纪60年代C 、20世纪70年代D 、20世纪80年代3、假设投资者A 的每季度的百分比收益率为4%，则其年收益率为（ ） A 、3% B 、12% C 、12.55% D 、16.99%4、正态随机变量X 的观测值落在距均值的距离为2部标准差范围内的概率为（ ） A 、68% B 、95% C 、32% D 、50%5、（ ）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A 、商业银行内部控制 B 、商业银行风险管理 C 、商业银行战略管理 D 、商业银行公司治理6、商业银行内部风险的估计，一般不包括（ ）A 、违约损失B 、违约损失率C 、违约风险暴露D 、实际损失 7、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（ ）变动。
A 、正向 B 、反向 C 、两者没有关系 D 、同比例8、( )通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。
A 、连接函数 B 、秩相关系数 C 、坎德尔系数 D 、简单相关系数 9、客户风险的基本面指标不包括（ ）。
A 、技术类指标B 、品质类指标C 、实力类指标D 、环境类指标 10、银行账户中的项目通常按（ ）计价。
A 、历史成本B 、模型定价C 、市场价格D 、净值计价11、即期交易的一方按照约定价格买入或者卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（ ）营业日内完成。
A 、一个B 、两个C 、三个D 、四个共 页 第 页……………………装…………………………订………………………………线……………………12、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。
A、每日B、每周C、每月D、每季度13、系统缺陷的风险不包括（）。
A、数据/信息质量B、系统安全C、系统设计/开发D、系统报告14、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（）环节。
A、前台交易B、中台风险管理C、柜台审核D、后台清算15、商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在负债到期时履约的能力。
A、安全性B、流动性C、收益性D、风险性16、对于核心存款，商业银行通常仅将（）投入流动资产。
A、5%B、10%C、15%D、20%17、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A、影响程度和紧迫性B、影响程度和时间先后B、时间先后和重要程度D、时间先后和紧迫性18、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。
A、声誉风险B、市场风险C、战略风险D、国家风险19、盈余公积不包括（）。
A、法定盈余公积B、任意盈余公积C、法定公益金D、股权投资准备20、超额准备金率计算公式中的各项存款不包括（）A、财政性存款B、保证金C、活期存款D、应解汇款二、多选题，每题至少有两个答案符合题目的要求，不选、漏选、错选均不得分。
本题共10小题，每题2分，满分20分。
1、国家风险的主要形式有( ).A、政治风险B、外债风险C、经济风险D、社会风险2、全面风险管理体系的维度包括( )。
A、企业的资产规模B、企业的目标C、全面风险管理要素D、企业的各个层级3、关于内部控制目标，下列说法正确的有（)。
A、内部控制目标应考虑法律法规，监管要求B、内部控制目标应符合内部控制政策C、内部控制目标应予以量化D、内部控制目标应体现持续改进的要求4、商业银行内部控制的主要原则包括（）A、独立B、审慎C、有效D、全面5、在我国商业银行实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为（）三类。
A、红色预警法B、黄色预警法C、蓝色预警法D、黑色预警法6、以下（）属于个人零售贷款。
共页第页A 、汽车消费贷款B 、助学贷款C 、助业贷款D 、信用卡消费贷款 7、在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（ ）。
A 、市场价值 B 、历史价值 C 、名义价值 D 、公允价值 8、（ ）是属于外部因素引起商业银行操作风险。
A 、洗钱 B 、政府更替 C 、恐怖威胁 D 、外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产 9、通常将商业银行的存款分为（ ）。
A 、脆弱负债B 、敏感负债C 、脆弱资金D 、核心存款 10、通常战略风险识别可以从（ ）入手。
A 、战略层面B 、技术层面C 、宏观层面D 、微观层面三、判断题，正确的填A ，错误的填B 。
本题共 10小题，每题1分，满分 10 分1、风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。
（ ）2、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里是基于风险补偿的风险管理策略。
（ ）3、外部数据是各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。
（ ）4、风险管理制度是商业银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要忽然最高层次的因素。
（ ）5、信用风险既存在于表内业务，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中（ ）。
6、资本配置有自上而下法和自下而上法。
在采取自下而上法时，银行将经济资本分解并配置到每个交易员、次级投资组合、各项交易或业务部门。
（ ）7、保单只能在一定程度上降低操作风险的损失，要想真正降低操作风险需要建立一套完善的能对操作风险进行识别、评估、监测和控制的制度。
（ ）8、商业银行的流动性需求可以预测，但是很难精准预测。
（ ） 9、经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一。
（ ） 10、2006年4月，巴塞尔委员会正式发布《巴塞尔资本协议》。
（ ）四、名次解释，本题共5 小题，每小题3分，满分 15 分1、经济资本2、风险控制/缓释3、远期利率合约共 页 第 页4、关联交易5、信用风险监测五、简答题，本题共3 小题，每小题5分，满分 15 分1、 商业银行的内部控制的原则主要包括哪些内容？2、 对于商业银行而言，信用衍生产品可以发挥的作用主要包括哪些内容？3、 信息披露质量的要求一般应遵循哪六条标准？六、计算题，本题共2 小题，每小题10分，满分 20 分1、假设商业银行对某企业客户的信用评级为BBB 级，对其项目贷款的年利率为10%。
根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为35%。
若同期企业信用评级为AAA 级同类型项目贷款的年利率为5%（可认为的无风险资产利率），根据KPMC 风险中性定价模型，求该信用评级为BBB 级的企业客户在一年内的违约概率为多少？（写清楚详细的解答过程）2、商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为1000万元，期限为1年，到期支付本金和利息。
商业银行经内部评级系统测试该客户的违约概率为0.2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为25万元；经内部绩效系统测算该笔贷款的资金成本为3，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1.5%，股东要求的资本回报率为16%。
求该笔贷款的贷款定价。
（答案保留到百分号内小数点前一位）共 页 第 页广州松田职业学院答题卷2011 —2012学年第 2学期考试风险管理A卷共 3 页第 1 页2、3、 4、 5、五、解答题，本题共3 小题，满分 15分1、 2、 3、 、六、计算题，本题共2 小题，满分 20分共 3 页 第 2 页1、2、共 3 页第 3 页广州松田职业学院参考答案2011 —2012学年第 2学期风险管理 A 卷适用年级：10级适用系（专业）：金融与证券专业一、单选题，本题共20小题，每小题 1 分，满分20分。
二、多选题，本题共10小题，每小题2分，满分20 分。
三、判断题，本题共10 小题，每小题1分，满分10分。
四、名词解释，本题共5个小题，每小题3分，满分15分。
1、经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应付未来一定期限内资产的的预期损失而应该持有的资本金。
2、风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
3、远期利率合约是指交易双方同意在合约签订日，提前确定未来一段时间内（协定利率的期限）的贷款或投资利率，协定利率的期限通常是一个月至1年。
4、关联交易是指发生在集团内关联方的有关转移权利或义务的事项安排。
5、信用风险监测是指管理人员通过各种监控简述，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
五、解答题，本题共三个小题，每小题5分，满分15分。
1、商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则：（1）内部控制应该渗透到上夜班银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并有全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；（2）内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的原则；（3）内部控制应当均有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；（4）内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门、并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
2、对于商业银行而言，信用衍生产品可以在以下方面发挥一定的作用：（1）分散商业银行过度集中的信用风险；（2）提供化解不良贷款的新思路；（3）防止信贷萎缩，增强资本的流动性；（4）有助于缓解中小企业融资难问题；（5）使银行得以摆脱在贷款定价上的困境。
3、信息披露一般应遵循六条标准：（1）银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露；（2）披露的信息对使用者决策有用；（3）要使使用者今早获得有关数据；（4）披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循实质重于形式的基本原则；（5）要保证银行自身历史数据的可比性，以及与其他机构数据的可比性，并符合会计准则和有关政策要求；（6）披露的重要信息或重大事项要充分、完整。
五、计算题，本题共两个小题，每小题10分，满分20分。
1、解：假设P为BBB级企业客户在1年内的非违约概率，则（1-P）为该客户的违约概率，为根据公式可得：P*（1+10%）+（1-P）*(1+10%)*35%=1+5%1.1P+(1-P)*0.385=1.051.1P-0.385 P=1.05-0.3850.715p=0.665P=93%即该企业客户在一年内的违约概率为（1-P）=1-93%=7%答：根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为7%。