时间序列分析基于R_习题答案

第一章习题答案

第二章习题答案

2.1

(1)非平稳

(2)0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376

(3)典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图

Au{oeorr&lal. i ors

Correlation M 7 6 5 4 3 2 1 0 I ； 3 4 5 6 7 9 9 1

1.00000■Hi ■ K. B H,J B ik L L1■* J.1 jA1-.IM L L*

rn^rp ■ i>i™iTwin H'iTiii M[lrp i,*nfr 'TirjlvTilT'1 iBrp

O.7QOO0■ill. Ii ill ■ _.ill«L■ ill iL si ill .la11 ■ fall■ 1 ■ rpTirp Tp和阳申■丽轉■

晒?|•卉(ft

0.41212■强:料榊＜牌■

0.14343'■讯榊*

-.07078■

-.25758, WWHOHHfi■

-.375761

marks two 总t and&rd errors

2.2

（1）非平稳，时序图如下

（2）- （3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图

raa rka two standard errors

2.3

(1) 自相关系数为： 0.2023

0.013 0.042

-0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070

-0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062

-0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118

(2 )平稳序列 (3) 白噪声序列 2.4

LB=4.83 , LB 统计量对应的分位点为 0.9634 , P 值为0.0363。显著性水平 =0.05，序列

不能视为纯随机序列。 2.5

(1) 时序图与样本自相关图如下

-1 9 9 7 6 5 4^2101294567891

Ctorrelat ion

LOOOOO n.A'7F1 0.72171 0.51252 Q,34982 0.24600 0.20309 0.?1021 0.26429 0.36433 0.49472 0.58456 0.60198 0.51841 Q ・菲

晡日

0.20671 0.0013&

-,03243 -.02710 Q.01124 0,08275 0.17011 0.24920

Autocorrel at ions

弗卅制iti 电卅栅冷卅樹 側樹 榊 惟

1

■ liihCidi iliihQriHi il>LljU_nll Hnlidiili Hialli iT ,,

T^,,T^s •T*

iTijTirr ,^T 1 IT * -i>

■>

- ■

■

*畑**

・ ■

■

耶曲邯

・

■

■

■

>|｛和怦I ｛册卅KHi 笊出恸

mrpmrp 山!rpEHi erp

.

卑*寧*

a

1

*

Autocorirelat i ons

■

"j,a *Jii ■

»i 1 jjnl■'X*^X*iiL*\L a 'X*1丄

"qi

BE

眾弗狀讯當划仲睢

St*

a

■<

■ TailiHiiiliiliiliiliali Hisjliiliila 爪营庐卷if

口甲暉吓审

■1

rp 帀环

■

ill «l i iliilji ： ill ■!■ all ill rli il ii li ill i !■ mvpUvi■payirFUfli ffia|iiTii^B

B

■

■

■Aa

i 11 ill il

鼻鼻d 爪鼻心”

-

■

■ B II I II I. nil il^i lnl r ill ill ■£nii X" 平暂牺中炉丁吓平举可i 曹平 a

t.

Hiilijiidi Jbihijjiii ill vjiijjWiidi diili

■ |iiTiirir]i

I T I iTBfp nyiip

(2) 非平稳 (3 )非纯随机 2.6 (1) 平稳，非纯随机序列(拟合模型参考：

ARMA(1,2))

(2) 差分序列平稳，非纯随机 第三章习题答案

3.1

E(x t ) °

, Var(x t ) J 1.96 ,

2

0.72 0.49, 22 0

1 0.72

3.2

7 1

15 1 2

15

3.3

E(x t ) ° , Var(x t )

1 0.15

11

(1 °.15)(1 0.8

0.15)(1 0.8 0.15)

1.98

0.8 1 0.15

0.7°,

0.70 ,

22

0.8 1 0.15,

0.15 33

0.41,

3 0.8 2 0.15 1 0.22

3.4

0,

3.5 证明：

该序列的特征方程为:

2

-c

c 0，解该特征方程得三个特征根:

无论

c 取什么值，该方程都有一个特征根在单位圆上,

所以该序列一定是非平稳序列。 证毕。

3.6 (1) 错(2)错 (3)对 (4)错(5)

1

3.7该模型有两种可能的表达式：

x t

t t 1和x t

t 2 t 1。

2

3.8 将 x t 10 0.5x t 1 t 0.8 t 2 C t 3等价表达为