我国经济增长的实证分析 计量经济学论文

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
190477.8 146868.1 21.28349 21.48263 1584.926 0.000000
151302.0 1.562921 0.036910 479.1253
-5.090806 6.579145 30.46497 1.923010
0.0001 0.0000 0.0000 0.0725
0.996646 0.996017 9268.502 1.37E+09 -208.8349 1.747614
经济增长是指一个国家生产商品和劳务能力的扩大。在实际核算中，常以一国生产的 商品和劳务总量的增加来表示，即以国民生产总值和国内生产总值的（GDP）的增长来计 算。经济增长是经济学研究的永恒主题。
古典经济增长理论以社会财富的增长为中心，指出生产劳动是财富增长的源泉。现代 经济增长理论认为知识、人力资本、技术进步是经济增长的主要因素。 （二）影响因素的分析
（2）拟合优度检验：根据 R 2 =0.9966，表明模型理论线性拟合优度非常高。
（3）F 检验：由模型结果，在 5%的显著性水平下，F 1584.926 F0.05 (3 16) 3.24 ，
拒绝原假设β1=β2=β3=0，回归方程显著，即三个因素对 GDP 均有显著影响。 （4）t 检验：x1,x2,x3 的 t 统计量的检验为
经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在 1993—2012 年的 20 中,我国经济年均快速增长,综合国力大大增强,居民收入水平与生活 水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消 费需求不足问题。因此,研究消费需求对经济增长的影响,并对我国消费需求对经济增长的 影响程度进行实证分析，可以更好的理解消费对我国经济增长的作用。 二、数据收集与模型的建立 （一）数据收集
105.4
2012
519,470.10 76,704.00 374,694.74
பைடு நூலகம்
102.6
资料来源：《中国统计年鉴》
（二）模型设计
1、变量选择
为了具体分析各要素对我国经济增长影响的大小，我们可以用国内生产总值（y）作
为对经济发展的衡量，代表经济发展；用总就业人员数（x1）衡量劳动力；用固定资产投
资总额(x2)衡量资本投入：用价格指数（x3）去代表消费需求。运用这些数据进行回归分
4
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C
824620.3 522791.7 1.577340 0.1321
X3
-6054.444 4981.712 -1.215334 0.2399
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
190477.8 146868.1 26.70230 26.80187 1.477037 0.239940
通过上述一元线性回归分析可以发现， X 2 的可决系数 R 2 0.983773 最大，且 X 2 通过了t
检验，因此选用 X 2 作为初始回归模型，在 X 2 的基础上依次加入其他变量逐步回归，结果如
计量经济学课程论文
——中国经济增长影响因素分析
11 保险刘琳
201110111289
摘要：改革开放以来，我国的社会主义经济取得了突飞猛进的发展，经济增长速度更是举 世瞩目。本文采用经济增长模型和多元线性回归分析方法对 1983～2012 年中国经济增长 因素进行研究，分析了物质资本、劳动力、消费对国内生产总值的影响，建立计量模型， 寻求这些变量与中国国民产出的数量关系，进行定量分析，对模型进行检验。 关键字：消费、投资、经济增长、劳动力，实证分析 正文： 一、文献综述 （一）经济增长理论
0.075835 0.024492 145058.3 3.79E+11 -265.0230 0.094224
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
1
X3 -0.618898604270247 -0.216978178870185
X3 -0.618898604270247 -0.216978178870185
1
2、一元线性回归分析
3
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/05/14 Time: 19:10 Sample: 1993 2012 Included observations: 20
0.705302 0.688930 81913.63 1.21E+11 -253.5936 0.118161
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
Prob.
2
C X1 X2 X3
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
-770248.9 10.28269 1.124462 921.3627
可知：
Y 770248.9 10.28269 X1 1.124462 X 2 921.3627 X 3
（-5.09）
（6.58）
（30.46） （1.92）
R 2 0996646 F=1584.926
D.W.=1.7476
（1）经济意义检验：从回归模型中可以看出，年末就业人数每增加一个单位，GDP 增加 10.28；全社会固定资产投资总额每增加一个单位，GDP 增长 1.12；居民消费价格指数每 增加一个单位，GDP 增加 921.36。符合经济意义。
从古典增长理论到新增长理论，都重视物质资本和劳动的贡献。物质资本是指经济系 统运行中实际投入的资本数量.然而，由于资本服务流量难以测度，在这里我们用全社会 固定资产投资总额（亿元）来衡量物质资本。中国拥有全世界近1/4 的人口，为经济增长 提供了丰富的劳动力资源。因此本文用总就业人数（万人）来衡量劳动力。居民消费需求 也是经济增长的主导因素。
0.983774 0.982872 19220.95 6.65E+09 -224.6003 0.669483
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C
-2635432. 430938.5 -6.115565 0.0000
X1
38.84791 5.918777 6.563503 0.0000
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
101.2
2004
159,878.34 74,264.00 70,477.43
103.9
2005
184,937.37 74,647.00 88,773.61
101.8
2006
216,314.43 74,978.00 109,998.16
101.5
2007
265,810.31 75,321.00 137,323.94
190477.8 146868.1 25.55936 25.65893 43.07957 0.000004
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/05/14 Time: 19:14 Sample: 1993 2012 Included observations: 20
104.8
2008
314,045.43 75,564.00 172,828.40
105.9
2009
340,902.81 75,828.00 224,598.77
99.3
2010
401,512.80 76,105.00 251,683.77
103.3
2011
473,104.05 76,420.00 311,485.13
析。
2、建立模型
Y 0 1X1 2 X 2 3 X 3+ i
其中，Y 代表国内生产总值
X 1 代表社会就业人数，
X 2 代表固定资产投资，
X 3 代表消费价格指数，
i 代表随机干扰项。
我们通过对该模型的回归分析，得出各个变量与我国经济增长的变动关系。
三、模型估计和回归结果 （一）模型初始估计 利用 OLS 回归得到如下结果：
66,808.00 67,455.00 68,065.00 68,950.00 69,820.00 70,637.00 71,394.00 72,085.00
全社会固定资 产投资总额
13,072.30 17,042.10 20,019.30 22,913.50 24,941.10 28,406.20 29,854.70 32,917.70
居民消费 价格指数
114.7 124.1 117.1 108.3 102.8 99.2 98.6 100.4
1
2001
109,655.17 72,797.00 37,213.50
100.7
2002
120,332.69 73,280.00 43,499.90
99.2
2003
135,822.76 73,736.00 55,566.61
190477.8 146868.1 22.66003 22.75960 1091.324 0.000000
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/05/14 Time: 19:14 Sample: 1993 2012 Included observations: 20
-5.090806 6.579145 30.46497 1.923010 在 5%的显著性水平下，临界值为 1.734，可知，解释变量都通过了 t 检验，即对 GDP 的 影响都显著。
四、计量经济学检验
（一）多重共线性检验
1、相关系数矩阵
X1
X2
X1
1
0.776901181270017
X2 0.776901181270017
中国经济增长影响因素模型时间序列表
年份
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
国内生产总值 （现价）
35,333.92 48,197.86 60,793.73 71,176.59 78,973.03 84,402.28 89,677.05 99,214.55
年末从业人 数
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C
51287.56 6018.713 8.521350 0.0000
X2
1.346582 0.040762 33.03520 0.0000
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 06/05/14 Time: 17:30 Sample: 1993 2012 Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic