程序化交易系统仓库
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识通关提分题库及完整答案
2023年-2024年期货从业资格之期货基础知识通关提分题库及完整答案单选题（共45题）1、下列叙述不正确的是（）。
A.期权合约是在交易所上市交易的标准化合约B.期权买方需要支付权利金C.期权卖方的收益是权利金，而亏损时不固定的D.期权卖方可以根据市场情况选择是否行权【答案】 D2、公司制期货交易所股东大会的常设机构是（），行使股东大会授予的权力。
A.监事会B.董事会C.理事会D.经理部门【答案】 B3、和普通期货投机交易相比，期货价差套利风险（）。
A.大B.相同C.小D.不确定【答案】 C4、如果进行卖出套期保值，则基差（）时，套期保值效果为净盈利。
A.为零B.不变C.走强D.走弱【答案】 C5、中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（）。
A.面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息B.面值为100元的国债期货，收益率为1.335%C.面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息D.面值为100元的国债期货，折现率为1.335%【答案】 C6、标准仓单需经过（）注册后方有效。
A.仓库管理公司B.制定结算银行C.制定交割仓库D.期货交易所【答案】 D7、期货市场规避风险的功能是通过（）实现的。
A.套期保值C.跨期套利D.投机交易【答案】 A8、交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。
A.盈利7500B.亏损7500C.盈利30000D.亏损30000【答案】 C9、我国期货交易所中采用分级结算制度的是（）。
A.中国金融期货交易所B.郑州商品交易所C.大连商品交易所D.上海期货交易所【答案】 A10、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。
5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（）元。
[转][程序化交易]自适应均线交易系统tb源码
![[转][程序化交易]自适应均线交易系统tb源码](https://img.taocdn.com/s3/m/762efd2686c24028915f804d2b160b4e767f8196.png)
[转][程序化交易]自适应均线交易系统tb源码//------------------------------------------------------------------------// 简称: MRJS_YM_SingleAMA_00// 名称: MRJS_YM_SingleAMA_00// 类别: 公式应用// 类型: 用户应用// 输出://------------------------------------------------------------------------Params//AMA相关Numeric FastAvgLength(2);Numeric SlowAvgLength(30);Numeric EffRatioLength(10);//系统相关Numeric ConfirmPeriod(3); //确认均线趋势次数Numeric StdMultiplier(1); //过滤器百分比//交易相关Numeric Slipes(2); //滑点Vars//AMA相关Numeric NetChg(0);Numeric TotChg(0);Numeric EffRatio(0);Numeric SmoothRatio(1);NumericSeries AMAValue;Numeric STDLen(0); //标准差长度Numeric PriceSTD(0);Numeric STDRatio(1); //进入标准差的倍数Bool LongIndicator(True);Bool ShortIndicator(True);Numeric i;Beginif(CurrentBar == 0){AMAValue = Close;}Else{NetChg = Abs( Close - Close[EffRatioLength] );TotChg = Summation( Abs( Close - Close[1] ), EffRatioLength );EffRatio = IIF(TotChg > 0, NetChg / TotChg, 0);SmoothRatio = Power( ( EffRatio * ( 2 / ( FastAvgLength + 1 ) - 2 / ( SlowAvgLength + 1 ) ) + 2 / ( SlowAvgLength + 1 ) ), 2 );AMAValue = AMAValue[1] + SmoothRatio * ( Close - AMAValue[1] );}STDLen=SlowAvgLength;PriceSTD=StandardDev(Close[1],STDLen);//当不持多仓的情况下，如果做多条件满足，则做多If(MarketPosition <>1 && AMAValue[1]-Lowest(AMAValue[1],ConfirmPeriod) > PriceSTD*STDRatio*StdMultiplier/100 ){Buy(0,Open+Slipes);PlotString ("top","jdc",Portfolio_TotalProfit,Red);}//当不持空仓的情况下，如果做空条件满足，则做空If(MarketPosition <>-1 && Highest(AMAValue[1],ConfirmPeriod)-AMAValue[1] > PriceSTD*STDRatio*StdMultiplier/100 ){SellShort(0,Open-Slipes);PlotString ("top","jkc",Portfolio_T otalProfit,Red);}PlotNumeric("PL",Portfolio_T otalProfit);End//------------------------------------------------------------------------// 编译版本 GS2010.12.08// 用户版本 2013/03/14 13:43// 版权所有 ymingcn// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利//-----------------------------------------------------------------原文见：自适应均线交易系统tb源码。
2024年仓库管理系统(WMS)市场需求分析
2024年仓库管理系统(WMS)市场需求分析简介仓库管理系统(WMS)是一种用于管理和监控仓库运营的软件系统。
它能够帮助企业实现库存管理、货物追踪、订单处理、配送管理等功能。
随着物流行业的发展和仓储业务的复杂化，WMS成为现代企业提高效率、降低成本的重要工具。
本文将对WMS市场需求进行分析。
市场概述目前，全球WMS市场呈现稳定增长趋势。
这主要得益于物流和供应链行业的快速发展，以及企业对仓库运营的需求提升。
随着电子商务和跨境贸易的兴起，企业对WMS的需求更加迫切，通过WMS可以优化仓库流程，提高订单处理速度，减少错误和延误。
关键功能需求1. 库存管理WMS需要提供强大的库存管理功能，包括库存追踪、可视化库存报告、库存盘点等。
这些功能能够帮助企业实时监控库存情况，减少库存过剩或断货的风险。
2. 货物追踪WMS应具备货物追踪功能，能够实时追踪货物的到达和离开仓库的时间，提供准确的货物信息，方便企业进行订单状态查询和物流追踪。
3. 订单处理WMS应能够高效处理订单，包括订单接收、拣货、包装和发货等环节。
通过使用WMS，企业可以实现订单自动化处理，减少人工操作和错误，提高订单处理速度和准确性。
4. 配送管理WMS需要支持配送管理功能，能够帮助企业安排和优化配送路线、提高运输效率、降低运输成本。
此外，WMS还应提供配送跟踪和签收确认等功能。
5. 数据分析与报告WMS需要具备数据分析和报告功能，能够生成仓库运营指标报告和图表，帮助企业进行业务分析和决策。
这些报告可以包括库存周转率、订单处理效率、配送准时率等指标。
目标市场及发展趋势目前，WMS市场主要包括制造业、零售业、第三方物流等行业。
这些行业需求旺盛，对WMS的可靠性和高效性要求较高。
随着物流行业的发展和企业对供应链的重视，WMS市场有望继续保持稳定增长。
未来，随着人工智能和物联网技术的广泛应用，预计WMS市场将迎来新的机遇。
智能化的WMS能够更好地实现仓库流程自动化和智能化，提高运营效率和灵活性。
程序化交易的理念和方法
执行与风险管理
交易执行
将经过回测验证的交易策略应用 到实际交易中，实现自动化或半 自动化的交易执行。
风险管理
制定并执行风险管理计划，包括 仓位管理、止损止盈执行、资金 管理等，以控制交易风险。
绩效跟踪
对实际交易绩效进行跟踪和评估， 及时调整交易策略和风险管理措 施，以保持稳定的盈利能力。
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程序化交易的理念和 方法
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目 录
• 程序化交易概述 • 程序化交易核心理念 • 程序化交易方法论述 • 程序化交易系统构建 • 程序化交易实践案例分析 • 程序化交易未来展望
PART 01
程序化交易概述
定义与发展历程
定义
程序化交易是指通过预先设定的 计算机程序算法，自动进行交易 决策和执行的一种交易方式。
发展历程
程序化交易起源于20世纪70年代 的美国，随着计算机技术和金融 市场的发展，逐渐在全球范围内 得到广泛应用和推广。
市场规模及参与者
市场规模
程序化交易市场规模庞大，涉及股票、期货、外汇等多个金融领域。具体规模 因市场和时间而异，但通常占据金融市场交易量的相当大一部分。
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“程序化交易自动下单”的设置说明：
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：注意事项1.使⽤“程序化交易”的第⼀步，⼀定要在⽂华财经⾏情系统中点击键盘F12启动⾦仕达/恒⽣/⽂华mytrader⾃助委托程序（consign，输⼊你的⽤户名和密码），否则程序化交易⽆法⼯作。
2.使⽤交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。
3.当你离开电脑的时候，⼀定要把电脑锁屏，以免别⼈使⽤你的账号进⾏交易。
（1）交易模型编辑平台客户可以⾃⼰编写交易模型(交易公式)，实现⾃动下单。
可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反⼿指令，极⼤⽅便了技术派进⾏操盘。
当交易模型满⾜条件时，就⾃动发出交易指令，如下图所⽰。
因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击⼀下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全⾃动交易，系统会不需要确认⾃动下单）。
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：“按市价下单，下单⼿数” ：模型每次下单的数量。
“只进⾏多头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进⾏多头交易。
“只进⾏空头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进⾏空头交易。
“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进⾏双向交易。
“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。
（说明：上海交易所规定⽇内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下⼀⼿”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下⼀⼿。
举例：如果模型下单⼿数是5⼿，选择此设置后，那么满⾜平仓条件时这5⼿平仓⾃动分5笔下单，每笔只下1⼿。
“下开仓单同时埋⽌损单-亏个最⼩变动价位⾃动⽌损”：根据触发价格，按照“亏个最⼩变动价位”⾃动计算⽌损的价格，达到⽌损价时提⽰平仓。
“下开仓单同时埋⽌赢单-赢个最⼩变动价位⾃动⽌赢”：根据触发价格，按照“赢个最⼩变动价位”⾃动计算⽌赢的价格，达到⽌赢价时提⽰平仓。
更多说明：如果下单时已经进⾏过“市价下单时在市价基础上调整⼏个最⼩变动价位”的设置，那么⽌损/赢价是在经过⼏个最⼩变动价位调整后的价格基础上计算所得的。
数据仓库数据存储策略
数据仓库数据存储策略数据仓库是指在企业中集成和存储各种数据的一个系统。
为了保证数据仓库的高效性和可靠性，需要采用一些存储策略来管理数据。
本文将介绍几种常见的数据仓库数据存储策略。
一、表分区策略表分区是将表按照某个特定的规则进行分割，每个分区存储一部分数据。
常见的分区规则包括按日期、按地区、按业务等。
表分区可以提高查询效率，减少IO开销，并且可以方便地进行数据维护和管理。
二、列存储策略传统的关系型数据库采用的是行存储方式，即将一行数据存储在一起。
而列存储则是将同一列的数据存储在一起。
列存储可以提高查询效率，特别是在需要进行聚合计算或者只查询部分列的情况下。
三、压缩策略数据仓库中的数据量通常很大，为了减少存储空间和提高查询效率，需要采用压缩策略。
常见的压缩策略包括字典压缩、位图压缩、哈弗曼压缩等。
通过压缩可以减少存储空间的占用，并且可以减少IO 开销，提高查询效率。
四、索引策略索引是提高查询效率的重要手段，可以加快数据的访问速度。
在数据仓库中，常用的索引策略包括B树索引、位图索引、散列索引等。
不同的索引策略适用于不同的查询场景，需要根据实际情况进行选择。
五、数据分区策略数据分区是将数据按照某个特定的规则进行分割，每个分区存储一部分数据。
常见的分区规则包括水平分区和垂直分区。
水平分区是将同一表中的不同行按照某个条件进行分割，垂直分区是将同一表中的不同列按照某个条件进行分割。
数据分区可以提高查询效率，并且可以方便地进行数据维护和管理。
六、备份策略为了保证数据的安全性和可靠性，需要采用备份策略来定期备份数据。
常见的备份策略包括完全备份、增量备份、差异备份等。
完全备份是将整个数据库备份，增量备份是将数据库中自上次备份以来发生变化的部分备份，差异备份是将数据库中自上次完全备份以来发生变化的部分备份。
通过备份可以保证数据的安全性，并且可以方便地进行数据恢复。
七、数据清理策略数据仓库中的数据量通常很大，为了保证查询效率和存储空间的合理利用，需要定期进行数据清理。
程序化交易简介
程序化交易一、程序化交易简介程序化交易又称系统程式交易，即利用行情软件和电脑程序，借助市场技术指标，由预定程序计算出买卖点，电脑自动依据其讯号进行买进或卖出的动作，而不以操作人的看法进行操作。
二、程序化交易分类（1）常见交易策略有指数套利交易策略、数量程序交易策略、动态对冲策略、久期平均策略、配对交易策略等。
（2）程序化交易系统大致分成价值发现型、趋势追逐型、做市商型、高频交易型、低延迟套利型等。
三、程序化交易系统特点程序化交易致力于处理现在的交易，而不是未来的交易，它最大优点在于绝对的客观，可以帮助系统使用者最大程度地克服人性的贪婪和恐惧。
1、顺势交易：大多数交易系统都是顺势交易系统，也存在一些逆势交易系统。
2、纯粹技术分析性：系统交易方法完全排除任何基本面分析的影响。
3、客观性：程序化交易系统以计算机为决策工具，完全排除了决策主体的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题。
4、数量化：完全数量化。
5、机械化：程序化交易系统的全部规则和参数完全机械化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施。
6、资金管理制度化：资金管理制度是交易系统的有机组成部分。
7、风险控制制度化：风险控制制度是交易系统的有机组成部分。
8、系统性：交易系统本身是一个系统，交易小组和交易系统二者又构成一个新的更大的系统。
9、一致性：采用系统交易方法，使得交易决策活动具有一致性，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。
10、反应迅速：程序化交易系统对于市场的波动反应迅速，有利于系统交易者在剧烈波动的行情中抓住瞬息即逝的交易机会。
11、风险型决策：如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动，那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率，这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。
风险型决策的系统交易方法有利于交易者运用现代投资组合理论和方法。
这一点对于非主力大资金非常有利。
程序化交易发展现状
程序化交易发展现状程序化交易（Algorithmic Trading）是指通过预先设定好的交易策略和算法，使用计算机自动执行交易操作的一种交易方式。
它能够以更高的速度和准确性执行交易，有效提高交易效率和降低交易成本。
目前，程序化交易在全球范围内得到了广泛的发展和应用。
在全球范围内，程序化交易已取得了较大的发展成果。
据相关数据显示，目前全球约有60%以上的交易量来自于程序化交易。
尤其是在发达国家，程序化交易已经成为市场的主流交易方式。
例如，在美国股票市场中，程序化交易已占据了大约75%的交易量。
这主要得益于计算机和互联网技术的快速发展，使得程序化交易能够以更高的速度和准确性执行交易。
在中国，程序化交易也在不断发展壮大。
自2013年以来，我国证券市场开始放宽对程序化交易的限制，加速了程序化交易在国内的推广和应用。
目前，我国的一些大型证券公司和基金公司已经建立了自己的程序化交易系统，并开始在股票、期货等市场上运用程序化交易策略进行交易。
根据相关数据，截至2020年底，中国A股市场上约有20%的交易量来自于程序化交易，预计在未来几年内，这一比例还将继续增长。
除了股票市场，程序化交易在其他金融市场也取得了较大的发展。
在外汇市场中，程序化交易已成为主要的交易方式之一。
根据银行国际清算银行（BIS）的数据，目前全球外汇交易中，有约70%以上的交易量来自于程序化交易。
而在期货市场中，程序化交易也越来越普遍。
在高频交易（High-frequencyTrading）领域，程序化交易更是得到了迅猛的发展。
高频交易是指利用计算机高速执行交易策略，以追求微小的市场波动获利的交易方式，已经成为市场的重要力量之一。
总的来说，程序化交易在全球范围内得到了广泛的发展和应用。
尤其是在发达国家，程序化交易已成为市场的主流交易方式。
在中国，程序化交易也在不断发展壮大，已经在股票、期货等市场上得到了应用。
随着技术的不断进步和市场的不断变化，程序化交易将会继续发展，为市场提供更高效、更快速的交易方式。
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一、趋势跟踪类
⒈海龟交易系统
⒉趋势线突破交易系统
⒊波动性突破交易系统
⒋通道突破交易系统
⒌四周规则
⒍NEWS交易系统
⒎MACD交易系统
⒏EMA交易系统
⒐均线交易系统
⒑三重滤网交易系统⒒SAR交易系统
⒓OBV交易系统
二、反趋势振荡类
⒈网格交易法
⒉海岸线交易系统
⒊假突破交易系统
⒋布林带交易系统
⒌薛斯通道交易系统
⒍经典K线交易系统
⒎RSI交易系统
⒏KDJ交易系统
⒑江恩回调带交易系统
⒒技术背离交易系统
⒓量价背离交易系统
三、波段交易类
⒈海浪交易系统
⒉天堂地狱交易系统
⒊矩形交易系统
⒋旗形交易系统
⒌楔形交易系统
⒍三角形交易系统
⒎八段交易系统
⒏波浪理论交易系统
⒐123法则交易系统
⒑唉呀跳空交易系统
⒒江恩轮中轮交易系统
⒓时间周期交易系统
四、套利套保类
⒈无风险跨期套利交易系统（分品种）
⒉跨品种套利交易系统
⒊大豆提油套利交易系统
⒋跨市场套利交易系统（分品种、分市场）
⒍企业套期保值交易系统
⒎价差趋势交易系统
五、日内短线交易类
⒈早盘心理交易系统
⒉缺口交易系统
⒊早盘突破交易系统
⒋横盘突破交易系统
⒌日内海浪交易系统
⒍高低点交易系统
⒎日内趋势线交易系统
⒏分时图三角形交易系统
⒐日内网格交易系统
⒑BTOB交易系统
⒒100%回撤交易系统
⒓成交量交易系统
程序化交易的兴起得益于电子计算机的普及，它是借助市场技术指标，由预定的程序计算买卖点位，然后由计算机进行操作的一种交易系统。
在发达国家，程序化交易目前已经被广泛的应用于外汇、证券、期货等市场的交易。
在美国，程序化起源于于上世纪七十年代。
而我国由于期货市场起步较晚，程序化交易的步伐也相对落后发达国家。
程序化交易的优点——避免了人为的主观性，避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。
但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。
采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。
程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大
大高于普通投资者的收益。
进行程序化交易的缺点——出现大幅的资金回撤，有些程序化交易模型从长期看是盈利，但是短期内可能会出现巨幅的资金回撤。
部分投资者对程序化交易认识比较模糊，认为程序化交易就是一台赚钱的机器，永远盈利。
这些投资者在这种资金回撤下就可能难以继续进行程序化交易，从而错过后期出现的大幅盈利。
我目前测试以往的数据感觉10次会亏损6到7次之多，常人绝对难以忍受，但坚持下来的人都是英雄！因为赚钱的3到4次赚的钱要远比亏损的6到7次亏的钱多。
成功的关键——采用一整套优秀的交易模型，这里之所以要提及一整套模型，是由于程序化交易不能保证每天的盈利，其最终博取的是一个概率上的胜率，为了规避一套系统所带来的资金回撤，需要同时进行多套系统以达到风险分散的目的，同时可以保证稳定的盈利。
实战中还需解决的其它问题——比如资金配比，对于稳健型的以及激进型的模型采用什么样的资金比例，对于各种不同的品种采取什么样的资金配给等等。
同时，还应注意适时迁仓保证一直处于活跃合约的交易以及防止电脑故障造成交易中断等等。