真正成熟的交易系统应该是这种感觉
操作生涯不是梦
操作生涯不是梦许多交易者说他们希望成功，却不断从事冲动性的交易----在市场上享受短暂的赌博激情。
欺骗别人已经够糟了，但欺骗自己将是无可救药。
错失致胜的基本关键----管理自己的情绪，缺乏自我克制的能力，结果一定是杂乱无章的资金管理。
所有成功的专业者，都了解心理层面在交易之中的重要性。
所有失败的业余玩家，则忽略这个层面。
成功的交易需要仰赖三根支柱：心理、市场分析和交易系统，以及资金管理.为什么大多数的交易者发生亏损？被市场掏空口袋？情绪化与草率的交易是其中的两个原因。
但还有其他的理由，根据市场的实际结构来说，大部分的交易者原本就应该发生亏损。
自我提升是成功交易者的通性。
【一位成功的交易者必须辨识自己的幻想，并彻底离开它们。
输家并不是因为资金不足----而是心智不够成熟。
每一位赢家都需要精通交易的三个基本层面：健全的个人心理架构、符合逻辑的交易系统与合理的资金管理计划。
交易是一场艰困的游戏，交易者若希望真正的成功，他必须严肃看待自己的所做所为。
他禁不起草率行事，也不可以在一些潜在的心理情绪刺激下进场交易。
你可能拥有一套最棒的交易系统，但如果你感觉害怕、傲慢或懊恼，一定会殃及你的帐户。
当你察觉自己有赌徒的陶醉或恐惧心理，立即停止交易。
身为交易者，成败是取决于你如何控制自己的情绪。
市场将挑逗你，让你兴起追求更多获利的贪婪欲望，也会掀起恐惧的心理，让你担心失去既有的获利，这些情绪将遮蔽你对于机会与危险的判断。
交易的程序应该尽可能保持客观，记录交易的日志，附上交易之前与之后的走势图。
利用一张清单列示所有的交易资料，包括佣金与滑移价差在内，采取严格的资金管理法则。
你从事自我分析的认真程度，至少应该等于你的行情分析。
大多数的交易者无法忍受连续的严重亏损，身为交易者，他们被卷入市场的洪流，陷入绝境之中。
少数的残存者得以发现，问题的关键并不在于他们的方法，而是在于他们的想法。
唯有体认这个事实，才可能是成功的交易者。
简简单单做股票
入市多年，好在2010年有所顿悟，化繁就简，不敢说脱胎换骨，也算是风貌一新，立此帖，抒发心得，心得重点在于“简单”二字。
一、关于简单第一个心得是：弱水三千，只取一瓢饮。
听从当时一些前辈的建议，一开始就想建立一个基本的交易系统，但发觉条件常难以确定，做历史回溯的时候所有这些系统条件都只能抓住一支股票部分的盈利区间，当时是非常郁闷，就不停看书，不停在论坛上晃荡，希望能构造一个心目中的完美系统，这个过程历时数年，最终毫无所获。
痛定思痛后，最终领悟到，应该将目标锁定在只做一种形态，如果一种方法能够把股票中的一种特定形态80%以上抓出来，那就够了，这简单的领悟让我，构建成了现在的交易系统。
追求完美不停学习之路，在股市上很多时候都是死路一条。
三千弱水取一瓢饮，够了。
这种形态是什么其实不是很重要，你打开任何一副K线图，列出能赚钱的入点，然后从中选择一种比较常见的形态就行了。
关键在于你要坚定只做这一种形态，做的多了，这种形态就会成为你的提款机，你清楚其中大部分的陷阱，你也清楚有些时候它蕴含的金钱在灼灼闪光。
（股歌：形态好也只是取胜的概率大而已，利用形态骗钱，屡见不鲜）二、关于简单的第二个心得是：删繁就简，恢复原始。
这些年做交易，看了非常多的书籍，先是迷上了技术指标，搞了无数个指标，希望从中能够看透市场，然后又迷上了机械交易系统，看了数遍“通向财务自由之路”、“海龟交易法则”、“机械交易系统”等，还自己编写了软件来实现，这个软件后来卖给了一家交易公司，对了，我的本专业是一个程序员，有10多年的编程经验；最终，这条路越走越窄。
然后又接触了波浪，江恩，一段时间苦读加实践后，发觉这些东西用在实践上困难巨大，而且有些使用虽然用对了，但复盘分析后发觉用简单的方法就行了，何必绕来绕去多此一举，多次迷茫后终于决定放弃。
市场是非常简单的，简单到只有一个买入和卖出，但是它又是无比复杂，复杂到任何理论都只是一家之言，因为复杂的市场如果能够被完全构造或者解释，就一定是有其本质，而市场的本质从其牵扯和影响而言，应该是不存在的，所谓的混沌和分形也不可能解释它，这也是我后来略看缠论就放弃的原因，想用一种机械的、几何的或者用一种从简单定理到复杂构建的思路来构建市场轮廓我认为是一条死路。
怎样建立成熟的交易计划
有句老话叫做：“疏于做计划的人，正在计划失败。
”这话听起来有点投机取巧，但是任何想要成功的人，包括交易者，都应该严谨看待这句话，将它当做至理名言。
你可以问任何一个做到保持盈利的人，他都会告诉你：要么按照计划交易，要么失败。
如果你有交易或者投资计划，恭喜你！你站在少数人的这边，即真理所在的一边。
尽管无法百分百的保证你成功，但是成功路上最大的绊脚石已经挪开了。
如果你的计划不够充分，抑或使用的技巧有缺陷，也许它们会导致你的成功来的比较迟，但是至少你所处的位置能够更好的调整交易进度。
在过程中，你能学会哪些真正对交易有用，也知道怎样避免重复的、损耗大的错误。
一个成熟的交易计划应该包含那些要素？我们相信，下面10个重点应该是每一个交易计划应该考虑的：1. 技巧评估你准备好交易了吗？你有没有在模拟账户中测试交易系统？你对系统有信心吗？你会不会毫不犹豫的跟随信号？交易就是“盈”与“亏”的战争。
真正的专业交易者会时刻准备着，他们要从其它缺乏计划的人手中获取盈利。
2. 心理准备你昨晚休息的好吗？大脑清醒吗？如果你的心理和情绪还未准备好迎接市场的厮杀，那么你赶紧走远一些，不然会输的血本无归。
这并非夸大。
当你愤怒的时候，或者宿醉、因其它事分心的时候，亏损一定会找上门来。
有些交易者在入场之前会默念暗示性话语，让自己对接下来的事情做好准备。
你也可以找到能激发自己的话。
3.设置风险水平你在任意一场交易中应当承担多少风险？很多成功的交易者强烈建议，每一场的风险不应超过资金的1%-2%。
这意味着，如果亏损，那么你依然能做到随时出场。
而具体情况依然要取决于你自己的交易风格和风险承受能力。
如果行情对自己不利，你就需要考虑及时出场，给第二天的交易留下资源。
4.设置目标在交易前，要设置切合实际的盈利目标和风险回报比率。
你期待的最低风险回报率是多少？很多交易者期待潜在的盈利是风险的3倍，及风险回报比率是1:3。
总之，在设立盈利目标时，一定要符合实际情况。
零回撤——谈谈我的交易系统(干货贴)
零回撤——谈谈我的交易系统（干货贴）如标题一样，入市11年，复利也增长了上千倍，近几年实现了连续62个月月收益为正的战绩，关键是低仓位取得的（正常收盘持仓2成左右），每年日收益回撤超过一个点累计大概3个交易日。
这篇文章我其实不太想写，我的实战经验有不少在里面，但看到满屏打板贴时，心里还是不太舒服，个人觉得95%以上的散户不太适合去打板的，虽然这几个月打板的龙头战法比较吃香，但当资金同质性越来越严重时，被收割是迟早的。
希望大家用心看完我所写的，体会一下风控的重要性。
我尽量说的白话一点，循序渐进。
首先简单说一下，我为何做短线？一方面是性格的原因，摸索了一阵子还是觉得这个适合我，另外一方面，老a是不成熟的，股票波动性大，上来下去能很多次，也给了短线投机创造了好的市场环境，加上大小非的持续抛售，供求关系的严重不均衡，值得长期投资的股票是很少的，越来越多的股票被边缘化，资金的集中度越来越高。
换句话说，没有资金关照的就是一潭死水，有资金活跃的地方机会才越多。
所以，短线相对来说机会更大。
做短线要做热点，这一点已经形成共识，接下来我们就要考虑，如何去做才能赚钱。
这个就是交易系统了。
不管你是龙头战法还是低吸战法，都要有完善的交易系统，而且风控是想通的。
只有有效的控制了风险，控制了回撤，才能使得资金曲线一路向北。
风控主要包括仓位控制和节奏控制。
下面先说说仓控吧。
仓位控制其实非常难的，大家应该会有体会，经常重仓亏钱，轻仓踏空，是不是？曾经有股友和我说，挑战我和你学了几个月已经完全会仓控了，我说你会了，我就要哭死，一个真正的短线交易者，要经过千锤百炼才能把仓控落实到实处，悟性高的也起码得三年以上。
仓控做的好，你的心态自然就好，交易就会进入良性循环，不要总想着赚快钱。
仓位控制尽量的进行动态把控，意思就是行情如果强势时，可以往上加仓，一旦情绪高涨，风险来临时，要迅速减仓，等情绪低落时，再果断的进行加仓，这样可以有效的大赚小回，所以仓位的大小，一定要认得清大盘的整体走向，这样会取得事半功倍的效果。
一个职业交易员的心路历程
一个职业交易员的心路历程（摘录、评点）我认识的一个朋友（也可以说是我的老师），他在交易上的确已经接近了“无招胜有招”的境界。
这在我以前是无法想象的。
因为我非常看重细节和微观上的技术套路，也即我们常提到的所谓“交易系统”。
通过对他的交易决策的研究，我发现，真正达到将所有技术（传统分析技术、指标公式、波浪江恩、时间周期、趋势跟随）融合为一体是完全可以作到的，只不过需要经历非常痛苦思考、提炼、再思考、再提炼的循环过程。
（这样的立论，即认知，是方向性错误，会导致以后的过程走很多弯路！错误在哪？就在粗黑体的那段。
把简单变成复杂！有智慧的人是化腐朽为神奇，大道至简。
他却反着来。
如果如他所说，把所有的技术融合为一体，这个交易系统将会是一个无效的交易系统！大家请注意，在建立交易系统的时候，很多人有这样的思路，觉得放进交易系统考虑的因素越多，系统将越可靠，因为按传统的思维这就是“全面”。
这是为什么我今天花时间来点评这篇博文的真正原因，通过点评，帮助大家在建立交易系统上端正认知。
很多人操作时，打开盘面，下面的技术副图5-10个，一看就知道这是一个不明白操作为何物的人！每一个技术副图，就是一个分析师。
5-10个技术副图，就是5-10个分析师在你的面前，KDJ在说着他的判断、MACD、RSI、VOL、WR……在讲述他们的观点。
总之，各说各的。
你听谁的？要想让他们同时拥有同样的见解，几乎是不可能的事，因为他们的视角不一致。
那么把这些东西放进交易系统，就是把各路互不买账的神仙请进了你的交易系统，试想这样的交易系统还会有效吗？）而我们大多数人，在这种冶炼的过程中，或者由于我们的悟性不够，或者由于我们的韧性不够，因此，99%的人是无法在投机市场中实现自己的升华和嬗变的。
这个过程，再痛苦艰难，但如果我们坚持将专业投机作为我们的理想和职业，那么我们就必须完成这一可能是非常漫长的转变。
（朝着这样的方向努力，将会“差之毫厘谬以千里”！越走越远！如果一个人真有悟性，或早或晚会发现这是一条错误的路！而没有悟性的人，这将是一条不归路。
完善的交易系统
完善的交易系统在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，不仅一般股民、期民知之不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发。
因此，笔者认为有必要对交易系统的概念和特征进行论述，以正视听。
一、什么是交易系统什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的立体化。
系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
关于系统交易思维涉及的内容很多，本资料中将会以更多篇幅作为重点来讨论。
但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
不管是新手还是老手，总是使用各种各样不同的方式、系统、策略，通过投机产品价格的波动来赚取收益。
每个投资者都称自己的手段是最高明的。
但是事实上，每种交易系统都有他的长处与短处。
决胜投机市场的关键在于。
制定一个简洁的交易系统。
严格遵守交易规则。
控制住自己的情绪。
（一）交易系统的分类一般地交易者选择使用两种交易系统。
A价格跟随性系统B价格预测性系统。
让我们来简单的介绍一下它们。
1．价格跟随性系统通过动量指标，震荡指标，平均方法，跟随市场的走势。
最简单的做法就是找到一条适合的移动平均线并按照所指方向进行交易。
也可以加入其他的指标，比如MACD,随机指标，RSI,布林通道等。
一个图表可以有29种不用的技术指标，无数种搭配协同分析方式。
再加上20种不同的时间框架（年、月、周、日、小时、分钟等），难怪一些不谙此道的交易者会12小时的做在屏幕前进行分析而不敢下一口仓。
避免“分析瘫痪”的关键在于化繁为简，选择您要操作的时间框架，选择一个由两三种指标构成的分析组合，这个系统还包括趋势线。
不成熟交易员的N种“死法”
交易中只有1%的人长期盈利？快来看不成熟交易员的N种“死法”一、频繁做单众多周知，在波动较大时，频繁做单、进进出出的危害是非常大的。
可是很多新手交易员却似乎控制不住自己。
交易员“百丈冰192”记得刚开始做单时，我最喜欢频繁做单，甚至还有很长一段时间，认为去赚取所谓的返佣比做单收益强，每天早上起来直到凌晨，都手痒痒，想做单，想交易，总认为单子做进去就可以赚钱，但事实是最后几乎都是赔，可见，频繁交易是一种病，交易得多了，出错的概率就多，加之挣钱挣不到目标，赔钱死扛不出，十单挣钱，一单回到解放前，这样的现象无数次在我账户里上演。
其实从科学角度来看，控制不住频繁做单很正常，因为每个交易员开仓时都是带着盈利的预期。
而一想到盈利，大脑就会兴奋，释放出一种叫多巴胺的化学物质，它能给人带来渴望、兴奋和期待这类的美好感受。
多巴胺越多，人欲望就更大，从而形成一种循环，反过来驱动你不断开仓。
但不管它再科学，血的教训在告诉我们要克制。
二、拿不住单有交易员描述了新手拿不住单的一个典型场景：交易员“云非-职业投资人031”一有波动就开始胆战心惊，生怕趋势立即反转了，产生巨大的亏损。
他们下单之后，就开始全神贯注地盯着屏幕，盯着账户浮盈浮亏的变化，像盯着监护室里面病人的心电图一样，数字每波动一下，心里就紧一下，由于选的位置不太好，可能短暂地会面临一点小回调，一看到浮亏越来越大，几天的饭钱没了，就开始惊慌失措，然后平仓出场了，全然忘记了当时进场的逻辑是什么，做交易做得这么疲惫，这么被动，还不如不做，每天像看守病人一样看守自己的账户，把自己搞得灰头土脸。
三、赚小赔大很多新手交易员会想当然地认为命中率高就一定能赚钱，我盈利的单比亏损的单多呀，为什么最后还亏了呢？这里其实就忽略了，你可能需要盈利很多单才能抵消你亏损的一单。
交易员“冷枫153”......小白通常以为命中率高自然就能赚钱，一段时间过去，一看账户还是亏的，百思不得其解，为什么呢？如果你仔细得复盘，你会发现你操作的单子往往是2单盈利才能扛得住1单亏损，甚至更多，而我见到身边稳定盈利的朋友，其实命中率都不高，往往保持在50%水平上下浮动，而亏损的朋友命中率却略高，这实际上就是资管和风控没做好的结果。
成熟交易系统最重要的三个标志是：稳定性、成长性、适应性、防御性（原创）
成熟交易系统最重要的三个标志是：稳定性、成长性、适
应性、防御性（原创）
在经历了12⽉14⽇那根单边⼤阳线之后，连续6个交易⽇期指的⾏情经历了⼤幅度喇叭⼝式的振荡整理，使得前期在局部的⾏情中盈利能⼒很强的交易系统在这个阶段⼏乎都是权益⼤幅度回撤，在这种波动⿁谲的⾏情中慢慢的不断的消耗着⾃⼰的有⽣⼒量（资⾦）。
在这个阶段看的就不是系统的盈利能⼒了，⽽是防守能⼒。
我很欣慰，⽬前展⽰的期指⽇内全⾃动账户和半⾃动账户表现的中规中矩，不温不⽕，极为⽼道⽽沉稳，⾮常让⼈放⼼。
我认为成熟的交易系统最重要的三个标志是：稳定性，成长性，适应性，防御性。
稳定性：不求暴利，只求合理的盈亏⽐率
成长性：在稳定性的基础之上要具备抓住盈利机会的能⼒，使得账户稳定成长。
适应性：具备强⼤的品种适应性以及各种⾏情⾛势的适应性，为交易系统今后的升级更新做好了充分的准备。
防御性：交易系统在⾯对⾏情⾛势变化、交易规则修改、⼿续费率的调整幅度以及市场各种复杂的噪⾳时，具备强⼤的防守能⼒，可以将各种噪⾳对系统的杀伤⼒降到最低。
⼩强。
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真正成熟的交易系统应该是这种感觉
前面我提到过动态系统，总有朋友问我怎么个动态法，在这里我给大家说说我的系统分为三个部分：
1 进场前就像一直在玩“找你妹”。
一直到出现标准的进场定义才进场，其他时间都是等待。
2 进场后分成两种，一种是很快被止损了，市场又进入了我不熟悉的领域，在我看来就是无规则的运动，这就又回到了1中的等待时间。
另外一种就是按照我进场的方向向着止盈运动，这个时候就进入了我所谓的动态部分。
3 止盈，之后再回到1中的等待时间继续玩“找你妹”或者睡觉。
先说1，你的系统一定要有标准的定义，能做到看一眼马上就知道是不是你系统的进场标准，这个不是在行情运行中你定义的，而是在你无数次的复盘的时候定义下来的，要求胜率越高越好。
这个标准是一定让你一目了然，不用当时去思考，而且进场的定义规模应该是分几个级别的，这个是对止盈而言的，比如我的系统就分成了50点止盈；80点止盈；110点止盈。
其实本来不应该分的这么精确，但是在形成系统的初期，设置这个止盈点对你的系统有大用，一会我再说止盈。
做多了你应该有一种感觉，进场信号出来了你就知道如果市场按照你的方向走大概能走多少点，没有太固定的50；80；110，总之，进场信号一定要明确，进场的时候没有犹豫，而且进场的时候就心里大概有个止盈位置。
再说2，最关键的一部分。
止损了我就不说了，很正常的。
要是总被止损那就是你进场的定义需要改变。
如果没止损，就两种情况，一种是止盈，一种是手动平仓。
因为我们知道市场是不可预测的，所以在运行到达你止盈前的过程中任何时间任何点位都有可能引发转势。
比如出现同级别的反向进场信号，我肯定就平仓反手了，还等什么止盈。
不单单是反向信号出现，这个动态的东西是很复杂的，比如市场出现了什么样的结构，你也可以用时间去定义，多长时间还没到达什么位置你心里都应该有数。
你应该知道你设计的进场信号的意义是什么，举个例子：我的进场信号虽然图形差不多，但是我通过细小的差别我知道是主力是利用新高平仓还是利用新高建仓，如果是利用新高平仓的话，那往下运行的速度理论上应该是比较快的，中间应该少有震荡，如果你的空单进场后反复出现了盘整你就应该有所作为，是平保或平一半的仓位，这个你要通过长期的复盘研究自己设计。
有的时候你虽然止盈了，但是跟你想象的图形根本不一样，这就是你运气好而已，市场也许是由因为发生了什么事情，然后刚好运行到你止盈的位置上了。
虽然你不用知道市场到底发生了什么，但是这个过程中出现了什么样的状况你都应该有处理的方案。
这个就是我所谓的“动态系统”而且这个过程中的处理方案不是当时现想的，系统形成的时候就应该有特别完善的处理方案，要能做到no surprise，你的系统就差不多了。
我再说说止盈，其实系统本来是应该没有止盈的，我系统的止盈也是后来慢慢改系统的时候加上去的，加止盈是为了能最大化收益，举个例子，我发现我的信号出来后10次最多的时候能获利80点，但是这10次实际操作的时候都是80点的时候没有平仓信号，而回到50点的时候才出现平仓信号，那我每次都少赚了30点，所以加止盈就是加一个正态分布最多的盈利目标点位而已，能让你大多数的单子有最大化的收益才加的止盈，当然也有止盈了继续按照你单子方向运动的时候，这就像被止损一样正常的事情了。
而且系统中加的止盈应该跟进场标准或者进场级别而分为不同的几个规格，而且如果做的再细点跟进场后运动过程中的图形也有关系，因为你开始的时候不能知道这个盘面有多健康，你只是试探着去发现盘面有多健康。
而且系统中设计出来止盈对你的系统研究有很大用处。
后来系统的资金管理的设计都有用处。
这就是我所说的动态系统，但是里面所有的变量都应该是你自己根据自己系统成千上万
次复盘实战得来的，在交易的过程中完全没有感性的去设计方案，所有的方案都是在什么出现之后就能马上确定使用哪套方案的。
投机交易的本质不是预测市场，而是设计一套系统就像吸血鬼一样，有机会就爬在市场上吸取市场的鲜血，市场给多少就吸取多少，不知道市场能给多少，但是能保证的是给机会就一定能把握住。
当动态系统设计好以后，再把资金管理加进去，资金管理也可以是动态的，每次的手数根据胜率去设计，就能做到盈利最大化，损失最小化。
其实我现在觉得投机比投资简单的多，只要你系统完整之后，完全就是一个用时间换取金钱的过程，相比投资每次出手都要分析对手，因为对手的不同而设计不同的方案，而真正的投机只要设计一样系统就可以了，剩下的就是守株待兔而已。