(完整)国际金融考试计算题完整版(全)
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1、 如果纽约市场上美元的年利率为 14%， 伦敦市场上英镑的年利率为 10％， 伦敦市场上即期汇率为￡1=$2。40，
求 6 个月的远期汇率。
解：设 E1 和 E0 是远期和即期汇率，则根据利率平价理论有:
6 个月远期的理论汇率差异为:E0×（14％－10％）×6/12＝2。4×（14%－10％）× 6/12=0。048(3 分)
由于伦敦市场利率低，所以英镑远期汇率应为升水，故有:
E0＝2.4＋0.048＝2.448.（2 分）
2、伦敦和纽约市场两地的外汇牌价如下：伦敦市场为￡1=＄1。7810/1.7820，纽约市场为￡1=$1.7830/1。7840。
根据上述市场条件如何进行套汇？若以2000 万美元套汇,套汇利润是多少？
解：根据市场结构情况，美元在伦敦市场比纽约贵，因此美元投资者选择在伦敦市场卖出美
元，在纽约市场上卖出英镑(1 分）.
利润如下：2000÷1。7820×1.7830－2000＝1.1223 万美元（4 分）
3、如果纽约市场上年利率为 10%，伦敦市场上年利率为 12％，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.20，求 9
个月的远期汇率。
解：设 E1 和 E0 是远期和即期汇率，则根据利率平价理论有：
9 个月远期的理论汇率差异为：E0×（12%－10％)×9/12＝2。20×（12%－10％）×9/12=0.033。(3 分)
由于伦敦市场利率高,所以英镑远期汇率应为贴水,故有：
E0＝2。20－0。033＝2.167。（2 分）
4、某英国人持有￡2000 万， 当时纽约、 巴黎和伦敦三地的市场汇率为： 纽约$1=FF5.5680； 巴黎：
￡1＝FF8.1300；
伦敦：￡1=$1。5210，是否存在套汇机会?该英国人通过套汇能获利多少?
解：根据纽约和巴黎的市场汇率，可以得到，两地英镑和美元的汇率为￡1=$8。1300/5.5680=￡1=$1。4601，与伦敦市场价格不一致,伦敦英镑价格较贵，因此存在套汇机会。（2 分）
套汇过程为:伦敦英镑价格较贵，应在伦敦卖出英镑，得 2000×1.5210＝3042万美元；在纽约卖出美元，得 3042×5。5680＝16938 法郎；在巴黎卖出法郎，得：16938/8。1300=2083。37 英镑。
套汇共获利 83.37 万英镑。(3分)
5. 设伦敦市场上年利率为 12％,纽约市场上年利率为 8%,且伦敦外汇市场的即期汇率为 1 英镑=1.5435美元，求 1 年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率?
解：设E1和 E0 分别是远期汇率和即期汇率，则根据利率平价理论有：
一年的理论汇率差异为:E0×(12％—8%)=1。5430×（12%—8%)=0。06172（3分）
由于伦敦市场利率高，所以英镑远期汇率出现贴水，故有：
E1=1.5430—0。06172=1。4813
即 1 英镑=1。4813 美元（3 分）
6、某日在伦敦和纽约两地的外汇牌价如下:伦敦市场为￡1=＄1.7800/1。7810，纽约市场为
￡1=＄1。7815/1.7825.根据上述市场条件如何套汇？若以 2000 万美元套汇，套汇利润是多
少?（不计交易成本）.
解：根据市场价格情况，美元在伦敦市场比纽约市场贵,因此美元投资者选择在伦敦市场卖
出美元，在纽约市场卖出英镑。(2 分）
—3 — 其利润如下：2000÷1.7810×1。7815－1000=0.5615 万美元(4 分)
7、某日在伦敦和纽约两地的外汇牌价如下：伦敦市场为：￡1=$1。50,纽约市场为:＄1=
RMB8.0，而在中国上海市场上的外汇牌价为：￡1= RMB14.0。请计算:（1）由基本汇率计算
出来的英镑与人民币之间的交叉汇率为多少？(2）如果一个投资者有 1500万美元,请问该
投资者应该如何套汇才能获利?能够获利多少（不计交易成本）？
解： （1）基本汇率计算出来的交叉汇率为：1。5×8.0=12.0 (完整)国际金融考试计算题完整版(全)
即￡1= RMB12.0（2分）
（2）先将 1500 万美元在伦敦市场换成英镑，得到英镑为：1500÷1.5=1000 万英镑（1 分）
再将 1000 万英镑在上海市场换成人民币，得到:1000×13.0=13000 万人民币（1 分）
最后将 13000 万人民币在纽约市场换成美元,得到：13000÷8.0=1625 万美元
从而获利为：1625-1500=125万美元（1 分）
8、 假设 1 美元=丹麦克郎 6。0341/6.0366，1美元=瑞士法郎 1。2704/1。2710。试求瑞士法郎
和丹麦克郎的汇率。
解：根据题意，这两种汇率标价方法相同，则应该使等式右边交叉相除:
6。0341÷1。2710=4。7452 6。0366 ÷1。2704=4。7517
所以 1 瑞士法郎=丹麦克郎 4。7452/4.7517 （5 分）
9、假设 1 英镑=美元 1.8181/1。8185，1 美元=瑞士法郎 1.2704/1。2711。试计算英镑与瑞士
法郎的汇率。
解：根据题意,该两种汇率标价方法不同，因此应该同边相乘，有：
1.8181×1。2704=2。3097 1.8185×1。2711=2.3115
所以有： 1英镑=瑞士法郎 2。3097/2。3115 （5 分）
10、2005 年 11月 9 日日本 A 公司向美国 B公司出口机电产品 150 万美元，合同约定 B 公司
3个月后向A公司支付美元货款。 假设2005年11月9日东京外汇市场日元兑美元汇率＄1=J
￥110.25/110。45，3个月期期汇汇率为＄1=J￥105。75/105.95
试问①根据上述情况，A 公司为避免外汇风险，可以采用什么方法避险保值？
②如果 2006 年 2 月 9 日东京外汇市场现汇汇率为＄1=J￥100。25/100。45,那么 A 公司
采用这一避险办法，减少了多少损失？
① 2005 年 11 月 9日卖出 3个月期美元$150万避险保值。
② 2005 年 11 月 9日卖三个月期＄150 万
获日元 150万×105.75=15862。5 万日元
不卖三个月期＄150万,在 2006年 2 月 9日收到＄150万
兑换成日元＄150 万×100.25=15037.5万日元
15862.5-15037.5=825 万日元
答：A公司 2005 年 11月 9 日采用卖出三个月期＄150 万避险保值方法，减少损失 825 万日
元。
11、德国法兰克福市场 6 个月期欧元存款年利率为 2.5％,美国纽约市场 6 个月期美元存款年
利率 6%,法兰克福欧元兑美元即期汇率￡1=$1。1025/1。1045,美元 6 个月期的远期差价
300/310。
试问：①法兰克福外汇市场 6个月期汇率为多少？
②假设有一德国投资者持有 50 万欧元作 6 个月短投资，他投资在哪一个市场获利更多，并计算获利情况(不考虑交易成本）.
① 法兰克福外汇市场 3 个月期美元汇率为
￡1=＄1。1325/1.1355
② 投资在德国 50 万×（1+2.5%×1/2）=￡506,250 投到美国现汇市卖欧元买美元 50 万×1.1025=$551,250 投资美国6 个月 551，250×(1+6％×1/2）=＄567，787。5 卖 6 个月远期美元 567，787.5÷1。1355=￡500，033。025 ￡506,250－￡500,033.025=￡6216.975
12、设伦敦市场上年利率为 10%,纽约市场上年利率为 8％,且伦敦外汇市场的即期汇率为 1 英镑=1。5 美元，求 1年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率？
解：设E1和 E0 分别是远期汇率和即期汇率，则根据利率平价理论有：
一年的理论汇率差异为:E0×（10％—8％）=1。5×（10％-8％)=0.03(3分）
由于伦敦市场利率高，所以英镑远期汇率出现贴水，故有:
E1=1。5—0.03=1。47
即 1 英镑=1。47 美元(2 分） (完整)国际金融考试计算题完整版(全)
13、假定同一时间,纽约市场英镑兑美元的汇率为 ￡1=＄2。2010/2。2015，在伦敦市场汇率为 ￡1=$2。2020/2。2050.问在这种市场条件下，能否套汇？以 100万英镑套汇的利润是多少？（不考虑套汇成本。)
(1) 可以套汇，原因分析.2 分
(2） 1,000，000×2。2020÷2。2015≈1，000,227英镑 4分
（3) 1，000,227－1，000,000≈227 英镑 1 分
14、在伦敦外汇市场，英镑兑美元的即期汇率为￡1=＄1。4457，英国和美国金融市 场上，英镑和美元 3个月期的年的利率分别为 7.5％和 6。5％，如果利率平价理论成立，
求三个月远期汇率是多少？
（1）、3 个月的理论汇差=1.4457×（7.5％－6%）×3/12=0.0542 4 分
(2)3 个月英镑的远期汇率=1。4457－0.0542=＄1。3915 4 分
15、已知德国资金市场 6 个月期年利率 9％，美国资金市场 6 个月
期年利率 5％,纽约市场欧元兑美元的即期汇率为 1 欧元
=1。3010-1。3020 美元。求
（1） 纽约市场欧元 6 个月期的汇率为多少?
(2） 纽约市场欧元的升贴水年率为多少？
解：（1)E1=E0（ia-ib）+E0
=1。3010×（5％-9%)×1/2+1。3010
=-0.0260+1。3010
=1.2750
纽约市场6 个月期欧元汇率为 1 欧元=1.2750美元
（2)年贴水率=1.2750—1.3010×1/2×100％=-1％ 1。30100/2.1840。
16、如果纽约市场上美元的年利率为 12％,伦敦市场上英镑的年利率为 16%，伦敦市场上即期
汇率为￡1=＄2。2000，求 3 个月的远期汇率。
解：设 E1 和E0 是远期和即期汇率，则根据利率平价理论有:
3 个月远期的理论汇率差异为： E0× （16%－12％） ×3/12＝2。2000× (16％－12％） ×3/12=0.0220
国际金融 计算题1
国际金融 计算题1
国际金融计算题1
1.即期汇率为：美元=丹麦克朗7640/50，1个月长期汇水：49/44。试着找到一个月的远期汇率？
解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591卖出价=1.7650-0.0044=1.7606us$=dkk1.7591/1.7606
2.伦敦外汇市场英镑兑美元汇率为：即期汇率：1.5305/15，一个月远期价差：20/30，两个月远期价差：60/70，六个月远期价差：130/150。英镑对美元的一个月、两个月和六个月远期汇率是多少？
3纽约外汇市场上美元对丹麦克朗：即期汇率：1.8410/20，3个月期的远期差价：50/40，6个月期的远期差价:60/50。求3个月期、6个月期美元的远期汇率?
4.根据以下银行报价回答问题：美元/日元103.4/103.7，英镑/美元1.3040/1.3050。请问：一家进出口公司想用英镑支付日元，那么该公司购买英镑日元的固定汇率是多少？
5根据下面的汇价回答问题：美元/日元153.40/50，美元/港元7.8010/20。请问：某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
6根据以下汇率：美元/瑞典克朗6.9980/6.9986，美元/加拿大元1.2329/1.2359。请问：中加合资企业以加元购买瑞典克朗的汇率是多少？解决方案：1加元=5.6623/5.6765克朗；五点六六二三
7假设汇率为：美元/日元145.30/40，英镑/美元1.8485/95。请问:某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？
解决方案：1磅=268.59/268.92；二百六十八点九二
重要如何区分买入价和卖出价？
例如，在某一天，巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下：巴黎：美元=frf5
7505～5.7615
（银行买入美元价）（银行卖出美元价）伦敦：gbp1=usd1.8870～1.8890
国际金融计算题及其答案
国际金融作业
1、若S：£1=$1.1000—50，一个月F掉期率为“10—20” ，若某客户欲向银行卖出一个月的期汇 $100000 ，则他可以收进多少英镑？ 解：一个月的远期汇率为GBG/USD 101010/70,银行低价买入高价卖出，所以
可收进英镑100000/1.1070=￡90334
2、某日伦敦市场GBP1 =HKD15.6080/90, 纽约市场GBP1=USD1.9050/60,香港市场USD1=HKD7.8020/30。判断市场有无套汇机会？应该如何操作？ 解：伦敦市场和纽约市场可算得套算汇率USD/HKD 8.1889/937 而香港市场
USD/HKD 7.8020/30，∴有套利机会。
在香港市场上借入港币，买入美元；纽约市场上用买来的美元买英镑， 最后用这些英镑在伦敦市场换回港币，可获利。
3、以1999年1月1号为基期，美元兑欧元汇率为1欧元=1.17美元，2000年年
初美国物价同比上升3%，欧元区物价上涨8%，计算2000年初美元兑欧元
的相对购买力平价。
解：e*=e[(Pb*/Pb)/(Pa*/Pa)]=1.17[(1+3%)/(1+8%)]=1.1158 其中b为标价货币.即1欧元=1.1158美元
4、S：USD1=RMB7.5500, 3个月期利率美圆为年6%，人民币为年4%，3个月
远期汇率USD1=RMB7.5300 。(1)计算3个月期美元兑人民币利率平价和掉
期率。(2)如果要利用100万人民币进行抵补套利，该如何操作？套利盈利为多少？
解：（1）(F-E)/E=I*-I 即(F-7.55)/7.55=（4%-6%）/4 ∴三个月人民币利率 平价为F：USD1=RMB7.51225，掉期率为S-F=0.03775
（2） 以4%的利率借入100万人民币三个月，即期换成美元1000000/7.5500=＄132450，在美国以6%的利率投资，同时卖出相同数目三个月的远期美元。
国际金融期中期末计算题
国际金融期中期末计算题
1.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价。中国银行答道：“1.6900/10”。请问：（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？1.6910
（2）你以什么汇价从中国银行买进英镑 1.6910
（3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？ 1.6900
2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元.
请问：（1）你应给客户什么汇价？ 7.8067
（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500美元，卖给你港币。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓。几家经纪人的报价是：
经纪人A：7.8058/65 经纪人B：7.8062/70
经纪人C：7.8054/60 经纪人D：7.8053/63
你该同哪一个经纪人交易，对你最为有利？汇价是多少？ 经纪人C，汇价7.8060
3. 已知某市场外汇行情如下，USD/SF=1.1200-10， USD/EUR=0.8560-70， 某客户要购买100万欧元，他需要支付多少瑞士法郎？
套算汇率EUR/SF=(1.1200/0.8570)-(1.1210/0.8560)=1.3069-1.3908, 支付瑞士法郎为100*1.3908=139.08万
4. 已知某市场外汇行情如下，USD/SF=1.1200-10， USD/EUR=0.8560-70， 3个月期的美元兑瑞士法郎差价80-90，3个月期的美元兑欧元差价60-50，某客户要购买100万3个月期的欧元，他到时需要支付多少瑞士法郎？
3个月远期汇率分别为
USD/SF=(1.1200+0.0080)-(1.1210+0.0090)=1.1280-1.1300，
USD/EUR=(0.8560-0.0060)-(0.8570-0.0050)=0.8500-20，
套算汇率为EUR/SF=(1.1280/0.8520)-(1.1300/0.8500)=1.3239-94,
国际金融计算题答案解析
1.计算下列货币的交叉汇率：
（1）已知：USD／DEM：／28
USD／HKD：7．8085／95
求：DEM／HKD
（2）已知：GBP／USD：1．6125／35
USD／JPY：150．80／90
求：GBP／JPY
(1)= = DEM／HKD=94（5分）
(2)*= *= GBP／JPY=477（5分）
2.某年10月中旬外汇市场行情为：
即期汇率GBP／USD＝1．6770／80
2个月掉期率 125／122，
一美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值，即期汇率水平将变为GBP／USD＝1．6600／10，不考虑交易费用。那么：
(1) 如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少
(2) 美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值
(1)美进口商若不采取保值措施，现在支付100 000马克需要100 000÷1．6510=60 569美元。3个月后所需美元数量为100 000÷1．6420=60 901美元，因此需多支付60 901—60 569：332美元。（5分）
(2)利用远期外汇市场避险的具体操作是：（5分）
10月末美国进口商与德国出口商签订进货合同的同时，与银行签订远期交易合同，按外汇市场USD／DEM3个月远期汇率1．6494(1．6510—0．0016)买人100 000马克。这个合同保证美国进口商在3个月后只需60 628美元(100 000÷1．6494)就可满足需要，这实际上是将以美元计算的成本“锁定”。
3. 3月12日，外汇市场即期汇率为USD/JPY=20，3个月远期差价点数30/40。假定当日某日本进口商从美国进口价值100万美元的机器设备，需在3个月后支付美元。若日本进口商预测三个月后（6月12 日）美元将升值到USD/JPY=18。在其预测准确情况下：
国际金融考试题目
国际金融计算题
1.在香港、伦敦和法兰克福等外汇市场上同时存在着以下即期汇率，外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇？若以1000万港元套汇，可获利多少？
香港：GBP/HKD 12.4990/10
纽约：USD/HKD 7.7310/20
伦敦：GBP/USD 1.5700/10
答案:1000÷7.7320÷1.5710×12.4990=1028.98HKD
2.已知某一时刻，
巴黎外汇市场： GBP1=FFR8.5635/65
伦敦外汇市场： GBP1=USD1.5880/90
纽约外汇市场： USD1=FFR4.6810/40
（1）试判断是否存在套汇机会？
（2）若可以套汇，应如何操作？获利多少？
答案: 假定套汇者持有1美元，USD/FFR 8.5635/1.5890~~8.5665/4.6840
5.3892~`5.3945
USD→GBP→FFR→USD,1÷1.5890×8.5635÷4.6840=USD1.1506
3.已知： CHF1=DEM1.1416/32
GBP1=DEM2.3417/60
试套算1瑞士法郎对英镑的汇率
答案:1.1416/2.3460~~1.1432/2.3417 0.4866~~0.4882
4.设伦敦货币市场3个月的年利率为10%，纽约货币市场3个月的年利率为8%，且伦敦外汇市场上的即期汇率为GBP1=USD1.5585，根据利率评价论求3个月伦敦外汇市场上英镑对美元的远期汇率？
答案:F=1.5585-1.5585×(10%-8%)×3/12=1.5507
D100=RMB806.79/810.03, USD1=JPY110.35/110.65
（1）要求套算日元兑人民币的汇率。
（2）我国某企业出口创汇1000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？
国际金融期末考试试卷
国际金融期末考试试卷
一、选择题（每题2分，共20分）
1. 国际金融中，汇率变动对哪个国家的经济影响最大？
A. 美国
B. 中国
C. 日本
D. 德国
2. 以下哪项不是国际货币基金组织（IMF）的主要职能？
A. 监督成员国的汇率政策
B. 提供短期资金援助
C. 促进国际贸易发展
D. 维护国际金融稳定
3. 根据购买力平价理论，如果一国货币贬值，那么该国的通货膨胀率将如何变化？
A. 增加
B. 减少
C. 保持不变
D. 无法确定
4. 国际收支平衡表中，经常账户包括哪些项目？
A. 商品贸易和服务贸易
B. 直接投资和证券投资
C. 官方储备资产
D. 所有上述项目
5. 以下哪项不是国际金融市场的特点？
A. 全球性
B. 流动性
C. 低风险
D. 信息透明度高 6. 欧洲货币市场的主要特征是什么？
A. 以美元计价的存款和贷款
B. 以欧元计价的存款和贷款
C. 以英镑计价的存款和贷款
D. 以日元计价的存款和贷款
7. 国际金融危机通常会导致哪些经济现象？
A. 货币贬值和通货膨胀
B. 货币升值和通货紧缩
C. 货币贬值和通货紧缩
D. 货币升值和通货膨胀
8. 国际投资中，直接投资与间接投资的主要区别是什么？
A. 投资的地域范围
B. 投资的金额大小
C. 投资者对企业控制权的有无
D. 投资的期限长短
9. 国际储备资产中，外汇储备的主要作用是什么？
A. 维持国内货币稳定
B. 支付国际债务
C. 促进国际贸易
D. 增加国内就业
10. 国际金融监管的主要目标是什么？
A. 保护投资者利益
B. 防范金融风险
C. 促进金融市场发展
D. 维护国际金融秩序
二、简答题（每题10分，共30分）
1. 简述国际金融市场的功能。
2. 描述国际金融危机对全球经济的影响。
3. 阐述国际货币体系的演变过程。
三、计算题（每题15分，共30分）
1. 假设某国货币对美元的汇率为1美元兑换6.5元人民币，如果该国货币贬值10%，计算新的汇率。
国际金融计算题最详细的解答
第一章习题：
计算远期汇率的原理：
(1)远期汇水：“点数前小后大” → 远期汇率升水
远期汇率＝即期汇率＋远期汇水
(2)远期汇水: “点数前大后小” → 远期汇率贴水
远期汇率＝即期汇率–远期汇水
举例说明：
即期汇率为:US$=DM1.7640/50
1个月期的远期汇水为:49/44
试求1个月期的远期汇率？
解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591
卖出价=1.7650-0.0044=1.7606
US$=DM1.7591/1.7606
例2
市场即期汇率为：£1＝US$1.6040/50
3个月期的远期汇水：64/80
试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?
练习题1
伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：
即期汇率：1.5305/15
1个月远期差价：20/30
2个月远期差价：60/70
6个月远期差价:130/150
求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?
练习题2
纽约外汇市场上美元对德国马克：
即期汇率：1.8410/20
3个月期的远期差价：50/40
6个月期的远期差价: 60/50
求3个月期、6个月期美元的远期汇率?
标价方法相同，交叉相除
标价方法不同，平行相乘
例如：
1.根据下面的银行报价回答问题：
美元/日元 103.4/103.7 英镑/美元 1.304 0/1.3050
请问：
某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？（134.83/135.32; 134.83）
2.根据下面的汇价回答问题：
美元/日元 153.40/50
美元/港元 7.801 0/20
请问：
某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
（19.662/19.667; 19.662）
练习
1.根据下面汇率：
美元/瑞典克朗 6.998 0/6.998 6
美元/加拿大元1.232 9/1.235 9
国际金融(考试题目总结)
- 1 - 国际金融期中考试题
0假设你在1998年8月26日（这一天德国马克对卢布的比较飙升了69%）是一名在莫斯科旅游的德国公民。卢布的贬值会给你带来什么样的影响？又假设你在那时是一家进口德国原料的俄国公司，卢布的贬值又会给你带来什么样的影响？
答：对在俄国的德国游客，卢布的贬值，即是马克的相对购买力的提高，因此旅游变得更加便宜。对俄国进口德国原料的公司，卢布的贬值，即是卢布购买力的下降将产生不利影响。
1假设一英国公司在本国制造，其成本用英镑衡量；出售区主要在欧盟区国家，销售用欧元衡量。如果英镑升值20%，这对英国公司有何影响？
答：英镑升值，成本增加，利润减少。
2 2004年，A国经常项目余额为-2000，（非官方）资本项目余额为1500（以A国的货币单位衡量）。
（1） A国2004年国际收支状况如何？A国2004年的净投资形势如何？
（2） 在浮动汇率制度下会有什么情况发生？为什么？
（3） 现在假设A国实行固定汇率制。如果外国中央银行在2004年间不买卖A国货币存款，那么该国中央银行2004年的外汇储备会有什么变化？这一变化在A国的国际收支平衡表上如何体现？
答：（1）A国2004年国际收支状况为经常项目逆差，资本项目为顺差。A国经常项目余额为-2000，出现经常项目逆差，意味着有商品、服务、收入和经常转移的借方净额，所以该国2004年的国外资产净额即对外净投资减少。
（2）在浮动汇率制下，该国货币要贬值。
（3）该国中央银行2004年的外汇储备减少。在储备与相关项目记贷方500单位。
3设你拥有2000美元。现行的美元和英镑的180天存款利率分别为：iUSD=0.02（2%），iGBP=0.03（3%），现行汇率e=USD2/GBP1。
（1） 在未来的180天内，你可以选择的三种基本策略是什么？
（2） 如果你（或者其他人）肯定在未来的180天内美元和英镑的汇率不会发生变化，你会怎么做？180天后你持有多少货币？
2020年(金融保险)国际金融计算题
（金融保险）国际金融计算题
第壹章习题：
计算远期汇率的原理：
(1)远期汇水：“点数前小后大”→远期汇率升水
远期汇率＝即期汇率＋远期汇水
(2)远期汇水:“点数前大后小”→远期汇率贴水
远期汇率＝即期汇率–远期汇水
举例说明：
即期汇率为:US$=DM1.7640/50
1个月期的远期汇水为:49/44
试求1个月期的远期汇率？
解：买入价=1.7640-0.0049=1.7591
卖出价=1.7650-0.0044=1.7606
US$=DM1.7591/1.7606
例2
市场即期汇率为：£1＝US$1.6040/50
3个月期的远期汇水：64/80
试求3个月期的英镑对美元的远期汇率?
练习题1
伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：
即期汇率：1.5305/15
1个月远期差价：20/30
2个月远期差价：60/70
6个月远期差价:130/150 求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?
练习题2
纽约外汇市场上美元对德国马克：
即期汇率：1.8410/20
3个月期的远期差价：50/40
6个月期的远期差价:60/50
求3个月期、6个月期美元的远期汇率?
标价方法相同，交叉相除
标价方法不同，平行相乘
例如：
1.根据下面的银行报价回答问题：
美元/日元103.4/103.7
英镑/美元1.3040/1.3050
请问：
某进出口X公司要以英镑支付日元，那么该X公司以英镑买进日元的套汇价是多少？（134.83/135.32;134.83）
2.根据下面的汇价回答问题：
美元/日元153.40/50
美元/港元7.8010/20
请问：
某X公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
（19.662/19.667;19.662） 练习
1.根据下面汇率：
美元/瑞典克朗6.9980/6.9986
美元/加拿大元1.2329/1.2359
请问:
某中加合资X公司要以加拿大元买进瑞典克郎朗，汇率是多少？
国际金融自考计算题专题
1 国际金融自考计算题专题
第一类：（P59）在金本位货币制度下，设1英镑的含金量为7.32238克纯金，1美元的含金量为1.50463克纯金，在英国和美国之间运送1英镑黄金的费用及其他费用约为0.03美元，试计算美国的黄金输出点和黄金输入点。（计算结果精确到小数点后4位）
解：（1）英镑与美元的铸币平价=7.32238/1.50463=4.8666美元
（2）黄金输出点=铸币平价+运费=4.8666+0.03=4.8966美元
（3）黄金输入点=铸币平价—运费=4.8666—0.03=4.8366美元
第二类：计算汇率变动幅度（P100）
汇率波动，包括汇率的上浮与下浮，在不同的标价方法下，其数值的表现方式不同。例如，当美元与日元的汇率由1美元=120日元变为1美元=110日元时，若站在采用直接标价法的日本的立场上，说明美元汇率下降，即以日元表示的美元的数值减小。反之，站在采用间接标价法的美国的立场上，仍可说明日元汇率上升，但从数值上看，日元的数值时变小了。
例1：已知，2006年1月某日，1美元=7.9100人民币
2006年12月某日，1美元=7.6500人民币
请计算美元兑人民币的变动幅度和人民币兑美元的变动幅度。
解：站在中国的立场上，采用直接标价法，人民币兑美元的数额下降，说明美元汇率下降，下降幅度=（7.9100—7.6500）/7.9100×100%=3.4%
站在美国的立场上，采用间接标价法，美元兑人民币的数额下降，说明人民币汇率上升，上升幅度=（7.9100—7.6500)/7.9100×100%=3.4%
例2.2007年10月，中国银行公布的美元兑人民币的即期外汇汇率如下表所示，若出口商有一张100万美元的汇票，则到银行可兑换多少人民币？若该企业拥有50万美元的现钞，则兑换的人民币数额是多少？若该企业向银行购买100万美元的现钞，则须向银行支付多少人民币？