日内交易四大策略教学文稿
经典日内交易策略
经典⽇内交易策略经典⽇内交易策略(⼊市部分)1.区间突破波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的⼀定百分⽐，来触发当⽇的突破性交易。
如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进⾏必要的调整，以保证其合理性。
主要特点：⽇内交易策略；区间突破基于昨⽇振幅与今⽇开盘价的关系；昨⽇振幅＝昨⽇最⾼价－昨⽇最低价；上轨＝今⽇收盘价+N*昨⽇振幅；下轨＝今⽇收盘价－N*昨⽇振幅；当价格突破上轨，买⼊开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
2.菲阿⾥四价昨天⾼点、昨天低点、昨⽇收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿⾥四价。
它由⽇本期货冠军菲阿⾥实盘采⽤的主要突破交易参照系。
此外，因菲阿⾥主观⼼智交易的模式，决定了其在实际交易中还⼤量结合并运⽤了“阻溢线”的⽅式，即阻⼒线、⽀撑线。
主要特点：⽇内交易策略，收盘平仓；菲阿⾥四价指昨⽇⾼点、昨⽇低点、昨⽇收盘、今⽇开盘；上轨＝昨⽇⾼点；下轨＝昨⽇低点；当价格突破上轨，买⼊开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
3.空中花园开盘突破，是最快的⼀种⼊场⽅式。
当然出错的概率也最⾼。
开盘第⼀根K线是收阳还是收阴，是判断⽇内趋势可能运动⽅向的标准。
在当天开盘⾼开或低开时更有效。
主要特点：⽇内交易策略，收盘平仓；空中花园在当天⾼开或低开时使⽤，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时；上轨＝第⼀根K线的最⾼价；下轨＝第⼀根K线的最低价；当价格突破上轨，买⼊开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
实际上是⼀种当天⼤幅⾼开（>1%），搏⾼开低⾛；反之，4.横盘突破较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三⾓形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。
横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。
我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，⽐如周期跨度、波动的幅度。
十大日内交易策略
十大日内交易策略日内交易是一种短期投资策略，通过在一天内买入和卖出金融资产来获取利润。
在这篇文章中，我们将介绍十种常见的日内交易策略，并解释它们的原理和应用。
1. 动量策略动量策略基于市场趋势，认为股价在一段时间内上涨或下跌的趋势将继续。
交易者可以通过观察价格走势和成交量来判断趋势的强弱，并在趋势开始时买入或卖出。
2. 反转策略反转策略认为股价在短期内出现过度买入或过度卖出的情况后，将发生反转。
交易者可以通过观察超买或超卖指标（如RSI）来判断价格是否已经超过了合理范围，并在出现反转信号时买入或卖出。
3. 均值回归策略均值回归策略基于股价在短期内波动，但最终会回归到其长期均值的观点。
交易者可以通过观察股价与其移动平均线的偏离程度来判断买入或卖出时机。
4. 突破策略突破策略认为当股价突破重要的支撑或阻力位时，将产生持续的上涨或下跌趋势。
交易者可以通过观察价格突破前期高点或低点来确认突破信号，并在突破发生时买入或卖出。
5. 日内波动策略日内波动策略利用股价在一天内的波动幅度进行交易。
交易者可以通过观察股价的波动幅度和交易量来选择合适的入场和出场时机。
6. 换手率策略换手率策略认为当某只股票的换手率异常高时，表示市场对该股票的交易活跃度增加。
交易者可以通过观察换手率的变化来判断市场情绪，并在换手率上升时买入或卖出。
7. 盘口策略盘口策略基于对买卖盘的观察和分析。
交易者可以通过观察盘口数据（如委托数量和价格）来判断市场力量的强弱，并根据盘口情况调整交易策略。
8. 模式识别策略模式识别策略基于对图表形态和技术指标的分析。
交易者可以通过观察特定的图表形态（如头肩顶或双底）和技术指标（如MACD或布林带）来判断股价未来的走势，并做出相应的交易决策。
9. 新闻驱动策略新闻驱动策略基于对市场新闻和公告的分析。
交易者可以通过观察公司公告、财报和重大新闻事件来判断股价的变化，并在相关消息发布后买入或卖出。
10. 量化交易策略量化交易策略利用数学和统计模型来分析市场数据，以制定交易策略。
日内交易策略范文
日内交易策略范文日内交易是指在一个交易日内进行交易操作，即在当天买入并在当天卖出。
这种交易策略适用于那些希望在短时间内获得盈利的交易者，他们不希望担负随着时间推移可能增加的风险。
一个成功的日内交易策略应该基于技术分析、市场观察和精确的入场和出场点的判断。
下面将介绍一些常见的日内交易策略。
1.趋势交易策略：这种策略基于市场的趋势，即价格朝着一些方向运动。
交易者会观察并分析市场的走势，然后根据价格的上升或下降趋势进行买入或卖出的决策。
例如，如果价格连续上升，交易者可以选择在价格出现回调时买入，然后在价格再次上升时卖出。
2.范围交易策略：这种策略是基于市场处于震荡或盘整的阶段。
交易者会在价格接近支撑线时买入，然后在价格接近阻力线时卖出。
这种策略适用于那些擅长辨别价格的上下界限并能够利用价格波动进行交易的交易者。
3.逆势交易策略：这种策略与趋势交易策略相反，即在价格上升时卖出，在价格下降时买入。
逆势交易策略需要交易者具备较高的风险承受能力和对市场短时行为的准确判断能力。
4.动态止损策略：止损是一种保护投资者免受重大亏损的策略。
在日内交易中，止损策略尤为重要。
交易者需要设定一个合理的止损点位，如果价格触及这个点位，就立即平仓离场，以限制可能扩大的损失。
5.趋势线和支撑阻力线的应用：趋势线、支撑线和阻力线是技术分析中常用的工具。
交易者可以画出趋势线和支撑阻力线，并根据价格的触碰点位进行操作。
例如，在趋势线上方卖出，在支撑线下方买入。
综上所述，日内交易策略需要结合市场走势、技术分析和风险控制来制定。
交易者需要不断观察市场，并根据自己的分析和判断进行操作。
重要的是要设定合理的止损点位，以及管理好交易资金。
同时，交易者还应遵守纪律，不被情绪和噪音干扰，保持稳定和冷静的交易心态。
只有通过实践和经验累积，交易者才能掌握日内交易策略并获得成功。
股票交易中常见的四种交易策略
股票交易中常见的四种交易策略股票交易是一项风险投资，交易者需要具备分析市场的能力，以判断股票价格的涨跌，从而做出正确的交易决策。
而交易策略就是在分析股市的基础上，采取的一系列行动计划，以达到最终的交易目的。
下面我们将介绍股票交易中常见的四种交易策略，帮助交易者更好地掌握股票市场。
一、趋势交易策略趋势交易策略是基于市场趋势的变化而进行的交易策略。
其基本原则是在上升行情中买入，下降行情中卖出。
这种策略的关键在于及时发现趋势，并掌握市场的走势。
在这种策略下，交易者需要时时刻刻观察股票价格的变化，以便及时进行买卖操作，提高自己的收益。
二、日内交易策略日内交易策略是指在一天内完成股票买卖的交易策略。
日内交易策略主要适用于快速波动的市场。
在市场波动剧烈的情况下，交易者需要根据市场趋势及时进行买卖，以获取最大收益。
在实施这种交易策略的时候，交易者需要考虑到资金风险，即避免把全部资金投入一种股票。
三、价值投资策略价值投资策略是指选股时根据公司的真实价值和业绩状况，寻找数值低估的优质股票，买入并持有，等待股票的真实价值得到市场认可后进行卖出。
价值投资策略的核心原则是低买高卖，需要长期投资眼光和较强的基本面分析能力。
不过这种策略也存在一定的风险，投资者需要仔细评估公司的基本面和业绩状况，以确保选择的股票是真正优质的。
四、技术分析策略技术分析策略是根据股票价格的历史图表和形态图来预测未来价格走势和交易行为的分析方法。
其核心是通过图表找出价格走势的规律和趋势，以更好地判断交易时机。
技术分析策略侧重于趋势和价格走势的分析，需要交易者观察历史价格和图表，以及利用各种技术指标进行分析，以挖掘股票的交易价值。
总结：以上所述的四种交易策略都是经典的交易方式，每种交易策略都有其独特的收益方式和风险控制方法。
交易者需要根据个人实际情况和市场状况，选择最适合自己的交易策略，并不断学习和调整，以获得最大的收益。
股票交易不仅需要科学的分析和指导，更需要交易者自身的良好心态和自律精神，才能在市场中获得成功。
日内交易策略
日内交易策略——期货交易实战指南主题：一、为什么选择日内交易二、交易什么三、用什么方法戴维•班尼特简介戴维·班尼特是一位生活在澳大利亚黄金海岸的农产品期货交易商，他从事教学、人力资源管理等工作，但他钟情于交易。
“在很多年我尝试过我听过的所有的交易，但结果都很平庸，后来我开始交易农产品期货——我便再未回头过！”戴维拥有三个国籍：英国、新西兰、澳大利亚，他不断追逐着太阳生活。
戴维成为一个大型养老基金的董事主席。
同一些专业基金经理人一起工作的时候，他开始对交易与金融感兴趣。
他认为要保持身体健康、才思敏捷，就要尽量多花时间进行跑步、游泳、瑜伽等运动。
一、为什么选择日内交易“日内交易区别于其他交易风格的关键所在，是所有开仓头寸都必须在日内交易时段结束前平仓出局。
”选择日内交易的理由：●立刻满足：当天就可以知道结果！●减少风险：你的资金暴露在风险中的时间是最短的！●稳定的利润：平稳的资金增长曲线，持续稳定的盈利。
●轻松快乐：即刻满足、风险小、稳定盈利难道不轻松愉快？●不惧怕危机：不用在乎市场是否因为一个突发消息而疯狂上涨，或者即刻崩溃！●其缺点：所选择的品种必须有较大的日内波动和成交量。
生活是有风险的都是概率的游戏期货的风险 把盈利的胜算概率放在你这边交易原则：在至少一半的交易中获利确保盈利的平均值大于亏损的平均值在至少80%的日内交易中发现交易机会充分的硬件配置交易必设止损风险管理 控制每一笔交易的最大风险“永远不要在任何一次交易中冒总资金5%以上的风险。
理想状态下，把每一次交易的总资金亏损风险降到1.5%以下”二、交易什么波动、交易量大的品种国内期货市场：豆粕、塑料、白糖、螺纹橡胶、锌、铜股指三、用什么方法（戴维•班尼特的交易策略）1、支撑和阻力“支撑和阻力位是大多数交易者选择交易的位置”图表上的转折点是至关重要的一方赢得战争“没有办法知道哪一方会赢得胜利，但最古老的交易谚语是‘趋势是你的朋友’，这对于支持哪一方给出了一些暗示。
日内交易策略综述
我们在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立自己的投资策略时，可以参考一下四种公认的经典策略，相信你能从中获得灵感，本文只是提供策略思路，策略源码暂不提供：四种策略：1、菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。
它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；顶尖操盘手寻找资金合作（以下是实力简介）把巨额学费交给市场，不如尝试与我们合作，只要你有勇气加入我们，我们就不会让你失望。
1.资金及股票账号你自己掌控或者代理操盘，前期免费提供2-3周操盘建议检验操盘实力（真金不怕火炼）。
2.本人十年外汇（期货）经历，曾任私募基金首席操盘手，有着丰富的外汇（期货）实战操盘经验，稳定的盈利模式，形成了自己的一套操作系统，在自有资金不足的情况下向社会寻找资金合作！3.提供本人历史成交记录查询4.在保证你资金安全的情况下，一个月预期可以取得25%到65%的收益，只有当您的收益超过了10％的情况下才收费。
5.思路决定出路！外汇（期货）未来的发展空间非常大，但很多投资都没有赚到钱，因为你没有形成自己的盈利模式和完整操作系统，希望你能跟着高手赚钱。
6.团队是由多名曾任首席操盘手的精英操盘手组建而成，大资金管理经验，严控风险。
QQ:3065083312用法:当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
2、横盘突破较易实现量化的形态突破：分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难实现量化的形态突破：趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。
横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。
我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。
日内交易策略
日内交易策略——期货交易实战指南主题：一、为什么选择日内交易二、交易什么三、用什么方法戴维•班尼特简介戴维·班尼特是一位生活在澳大利亚黄金海岸的农产品期货交易商，他从事教学、人力资源管理等工作，但他钟情于交易。
“在很多年我尝试过我听过的所有的交易，但结果都很平庸，后来我开始交易农产品期货——我便再未回头过！”戴维拥有三个国籍：英国、新西兰、澳大利亚，他不断追逐着太阳生活。
戴维成为一个大型养老基金的董事主席。
同一些专业基金经理人一起工作的时候，他开始对交易与金融感兴趣。
他认为要保持身体健康、才思敏捷，就要尽量多花时间进行跑步、游泳、瑜伽等运动。
一、为什么选择日内交易“日内交易区别于其他交易风格的关键所在，是所有开仓头寸都必须在日内交易时段结束前平仓出局。
”选择日内交易的理由：●立刻满足：当天就可以知道结果！●减少风险：你的资金暴露在风险中的时间是最短的！●稳定的利润：平稳的资金增长曲线，持续稳定的盈利。
●轻松快乐：即刻满足、风险小、稳定盈利难道不轻松愉快？●不惧怕危机：不用在乎市场是否因为一个突发消息而疯狂上涨，或者即刻崩溃！●其缺点：所选择的品种必须有较大的日内波动和成交量。
生活是有风险的都是概率的游戏期货的风险 把盈利的胜算概率放在你这边交易原则：在至少一半的交易中获利确保盈利的平均值大于亏损的平均值在至少80%的日内交易中发现交易机会充分的硬件配置交易必设止损风险管理 控制每一笔交易的最大风险“永远不要在任何一次交易中冒总资金5%以上的风险。
理想状态下，把每一次交易的总资金亏损风险降到1.5%以下”二、交易什么波动、交易量大的品种国内期货市场：豆粕、塑料、白糖、螺纹橡胶、锌、铜股指三、用什么方法（戴维•班尼特的交易策略）1、支撑和阻力“支撑和阻力位是大多数交易者选择交易的位置”图表上的转折点是至关重要的一方赢得战争“没有办法知道哪一方会赢得胜利，但最古老的交易谚语是‘趋势是你的朋友’，这对于支持哪一方给出了一些暗示。
[转载]日内交易的最佳策略
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[转载]日内交易的最佳策略
因为资金关系我已经开始转向长线，做日内和长线的方法很多时候是南辕北辙的，本来不想瞎掰，免得被说装B，但昨天看到投机岛里有人说了一下我以前的日内思路，我就接着细说一下。
做日内的，如果你还幻想赚钱的话，就别去相信什么“顺势而为”，别去相信“截断亏损，让利润奔跑”这样的鬼话，日内短线没有几次让你奔跑，不要去为了极少数行情来回折腾自己。
做日内交易最好的策略就是永远采用震荡思路，别去想遇到单边了怎么办，你就假设日内行情都是在一个空间内震荡的，涨势停下来了你就空，跌势停下来了你就多，多空来回吃，做错了就扛，有利润就随时跑，绝对不能让利润变成亏损。
有人问这样遇到单边不会死人吗？当然不会死人，因为扛亏损也有底线的，遇到单边会单日大亏，但你告诉我过去一年的日内有几次像样的单边呢，做交易本来就是玩的概率。
我举个例子说明一下，08年11月份-09年2月份，燃油，我用这个策略，完成2倍的利润，一半的交易日我的利润都在5%左右，只有极少数单边行情我大亏，但是我日内最大的亏损底线是10%，而震荡行情和单边行情的比例差不多在9:1。
很简单的概率问题，别受那些所谓经典利润误导，那些理论的发明者根本就不搞交易，他们太想当然了。
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日内交易四大策略
我们在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立自己的投资策略时，可以参考一下四种公认的经典策略，相信你能从中获得灵感，本文只是提供策略思路，策略源码暂不提供：
四种策略：
1、菲阿里四价
昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。
它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；
上轨＝昨日高点；
下轨＝昨日低点；
顶尖操盘手寻找资金合作（以下是实力简介）
把巨额学费交给市场，不如尝试与我们合作，只要你有勇气加入我们，我们就不会让你失望。
1.资金及股票账号你自己掌控或者代理操盘，前期免费提供2-3周操盘建议检验操盘实力（真金不怕火炼）。
2.本人十年外汇（期货）经历，曾任私募基金首席操盘手，有着丰富的外汇（期货）实战操盘经验，稳定的盈利模式，形成了自己的一套操作系统，在自有资金不足的情况下向社会寻找资金合作！
3.提供本人历史成交记录查询
4.在保证你资金安全的情况下，一个月预期可以取得25%到65%的收益，只有当您的收益超过了10％的情况下才收费。
5.思路决定出路！外汇（期货）未来的发展空间非常大，但很多投资都没有赚到钱，因为你没有形成自己的盈利模式和完整操作系统，希望你能跟着高手赚钱。
6.团队是由多名曾任首席操盘手的精英操盘手组建而成，大资金管理经验，严控风险。
用法:
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。
2、横盘突破
较易实现量化的形态突破：分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；
较难实现量化的形态突破：趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。
横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。
我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。
主要特点：
日内交易策略，收盘平仓；
横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时；
上轨＝过去30根K线的最高价；
下轨＝过去30根K线的最低价；
当价格突破上轨，买入开仓；
当价格跌穿下轨，卖出开仓。
3、唐奇安通道
唐奇安通道（Donchian channel)这个策略可以称得上是所有日内策略的鼻祖。
其最早大名远扬是在1970年，美国有个公司对当时最流行的机械交易系统进行了模拟测试和比较研究，其研究结果表明，在所
有测试对象中唐奇安通道规则最为成功。
1983年，他被推举为首届“最佳获利奖”得主，并将此奖项改为唐奇安奖。
后来美国又有个著名的“海龟法则”造就了不少千万富翁。
当时海龟法则是保密的，过了十几年，海龟法则解密，人们才发现他们用的是修正版的唐奇安通道规则。
唐奇安通道规则为：当最高价高于前X个K的最大最高价时，做多；当最低价低于前X个K的最小最低价时，做空。
如果你想对往后回溯多少K进行优化，你会发现在不同市场会得到不同的结果，甚至同一市场不同时期最优值也是不同的。
但是一般默认值为20。
为什么默认的X是20呢？这又有个典故——神奇数字。
Donchian 在开发唐奇安通道的期间，碰巧阅读到整形外科医生Maxwel Maltz博士在1960年所作的“心理控制论”（这本书在1989年被重新发现）。
Maltz博士称在整形外科手术过程中，患者最少需要21日来看到自己的新的容颜。
而很多我观察到的现象都显示了其最起码需要21日来使得新事物代替旧事物。
这一事实震惊了Donchian，21个自然日就等于15个交易日！当绝大多数交易者都在认为趋势可能已经变化时（他们认为看到了市场的新颜），主要趋势却已做好了继续运行的准备。
4、R-Breaker
R-Breaker是个经典的具有长生命周期的日内模型。
曾14年排名Future Trust杂志年度前10最赚钱的策略。
类型：日内趋势追踪+反转策略
周期：1分钟、5分钟
主要的思想依据上图为：
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。
这里，通过对计算方式的调整。
可以调节六个价格间的距离。
交易规则：
反转:
持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；
持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；
突破:
在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空
这个策略参照国外的经验较适用于股指，在商品上的表现一般，所以此处收盘以股指为例。
5、Dual Thrust
Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。
该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。
不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。
当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。
因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。