完美的日内交易策略-谈谈白银交易系统

3、最大浮亏额：这是交易系统各种因素中最重要的 一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素，因为它在交 易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过 快退出了。因此检验那些最大损失的交易，你可以思考出 一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出 现，这总比你经历一连串损失要好。 • 4、最大连续损失次数：该变量更多的是一种心理因 素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没 有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能 坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或 者更多次损失是很有必要的。 •
完美的日内交易策略－谈谈白银 交易系统
• 如果你的交易系统是成功的，那么你将拥有一个可以绝对 支持你、容易经营的高报酬事业。如何拥有一个成功的交 易系统，这需要我们做好大量而细致的工作：
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一、掌握交易系统的定义及构建前提什么是交易系 统？交易系统就是完整的交易规则体系。一套设计良好的 交易系统是建立在实践的基础上的，它要求对投资决策的 各个相关环节作出相应明确的规定，而且这种规定必须是 客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。同时它也必 须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资 资金的风险特征。另外，不同的操作策略，交易系统也不 尽相同。建立交易系统需要我们多年的各种交易实践、艰 苦的数理训练、不倦的思考总结。
3、必须遵循你的系统：只要一如既往的遵循它，慢 慢你将会发现交易的好坏之分不是亏损和盈利，而是你有 没有控制住风险。到了这一天你也将觉得交易其实并不是 那么辛苦。如果随着经验和新知识的增长，想变更交易系 统，这种变更必须在没有建立头寸的情况下才可以做出。 • 4、必须警惕你的系统：你所采用的交易系统结果越 显得好，你就越要保持警惕。这就如卡尔说的那样：“我 们在知识领域里所取得的任何收获都在来自于对现存理论 的质疑，而不是维护。” •
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谢谢观赏
• 交易系统的构建前提包括：了解自己的优势和不足；要明 确在市场所提供的各种机会中，将要去把握的机会有哪些 ；选择这些机会的依据什么？陷阱又是什么？这机会属于 哪种交易策略等。这些问题的回答一定要诚实、细致，它 将是你构筑交易系统最基本、最重要的素材。
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二、了解交易系统所包含的环节。一套完整的交易 系统应该包括如下环节：交易品种的选择、运用何种分析 方法确认入市交易时机、具体价位是多少、怎样实现这笔 交易、投入多少资金、入市后如何判断走势正常与否、出 现什么样的情况止损或止赢出局、对不可预料的意外事件 防范措施是什么、如何处理自己的错误行为、系统无效时 如何做等。
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5、必须回避你的系统：无论我们采取什么分析体系 构成自己的交易系统，这个交易系统总是有失灵的情况发 生。比如在当前这波金融风暴所引起的期货市场暴跌中， 所有的来源于市场供需关系的基本面分析、历史各个著名 的技术分析都无济于事。这个时候你还是任用你以往的交 易系统进行交易，结果必然导致失败和亏损，因为市场环 境已经变了，所以这个时候我们一定要回避原来的交易系 统。
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四、如何让交易系统发挥作用 。在交易过程中，若 想让交易系统发挥作用，必须完全明白、信任、遵循、警 惕、回避你所做的交易系统：
1、必须明白你的系统：这个系统必须是你自己发 展出来的，这样你才能明白每个环节的意义，才可以轻松 承受不可避免的失败，也不会被巨大的成绩冲昏头脑。 • 2、必须信任你的系统：根据你的学习和交易经验， 根据你的历史资料测试，你将会了解这个系统的可行性条 件和成功概率，这会给你强烈的自信和勇气，以后无论是 继续交易还是停止交易都将是自然而然的行为。 •
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三、掌握交易系统的验证方法 。系统检验的目的 在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥 最好。我们这样做必须记住一点，在过去的假设检验中运 行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。因此，《完 美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少 包括如下几点信息：
1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须 有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。 • 2、所分析的交易次数：如果你的系统能够产生足够 数量的历史交易，那么我建议至少检验100次交易。检验 越多越好。不过在检验中，当你发现数据并不十分支持你 的系统时，你总会倾向于检验更少的交易。 •
5、最大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易 最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重 新检验，来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。 • 6、最大单笔盈利额：这个比最大单笔损失额还重要 的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得，那么你的系统 很值得怀疑。 •
7、盈利交易百分比：很少有系统赢利交易占到65％ 以上，统计的交易次数越多，该比例越低。有些赢利交易 次数只有30％的交易系统也可以是好的交易系统，有些赢 利交易次数达到了80％的系统也可能是一个不好的交易系 统。很明显，即使赢利交易次数百分比很高，如果亏损交 易平均亏损很大，而赢利交易平均赢利很小，那么这很显 然是一个不好的系统。 • 8、交易平均盈利：该指标会告诉你假设的平均每 笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时， 你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交 易平均赢利时，你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最 大单笔亏损交易。 •
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Байду номын сангаас
另外，因为市场有上升趋势、下降趋势和横盘整理 三个运行方向，单一的交易系统是无法适应这三种不同状 况的，而且不同的市场特性也不一样，每种商品都有自己 的信号模式，这世上根本没有“放之四海而皆准”的交易 系统。因此无论你是购买交易系统还是自己创建交易系统 ，都必须先做了解，并用自己的资料检验是否有效，然后 才可以定夺。
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六、对交易系统的再思考。 很多人都说自己的交易 系统最好，放之四海而皆准，为此有些人不惜重金去购买 。可是你知道他交易的市场是什么吗？他的交易系统是长 线、中线还是短线？他的系统是在顺势、逆势还是在盘整 中操作？你本人的分析方法是定位技术分析还是基本分析 ？你的个性适合顺势交易、逆势交易还是盘整交易？
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以上看似简单的几个环节，可是这其中的信号产生 将凝聚着最高级的智慧，这些信号的产生工具是老手和新 手的重要分界。很多人觉得这环节里面如何将止损点调到 恰到好处的地方是交易系统中最困难的，但是当真正融入 未来展望时，你将会发现每一步都是那么的艰难。根据本 人的学习经验，交易信号的产生不应该是单独哪个工具提 供的，比如K线、指标等，我们一定要多方面考虑才行。 对于每个工具，要做到清楚的知道它们的作用何在、如何 发挥它们的功用、以及如何完全发挥它们的效率为止。另 外对于所有环节的运作，思路都要非常清晰，不得有任何 的模棱两可。
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五、追随交易系统的障碍是什么？ 无论你的交易系统有多么完美，在交易过程中，你使用交易系 统从来都不会是一帆风顺的，对此我们要有正确的认识和充分的思想 准备，方能做到运用自如。 1、每套系统，每种方法，每个交易员都有亏损时期，而亏损是 追随系统的最大障碍。假如你无法忍受交易时无可避免的连串损失， 那么你将会不断更换系统，从而放弃了好的交易系统； 2、没有人可以知道系统未来是否还会获利； 3、会获利的系统常常看起来像是不会获利的系统； 4、 交易和追随系统同样受制于情绪的考验； 5、不能总是想着改变它，在任何情况下都让我们满意的交易方 法根本不存在。