中国商业银行流动性风险监管研究
中国商业银行流动性风险管理研究的开题报告
中国商业银行流动性风险管理研究的开题报告
一、选题背景
流动性风险管理是银行风险管理中的重要环节，银行在日常经营活
动中需要面对资产负债匹配、现金流管理、流动性资产配置等问题，其中，流动性风险是指银行在面临资产到期、负债到期、客户赎回等事件时，无法及时履行债务从而导致的损失风险。
随着中国市场化进程的加快，银行业的市场竞争日益激烈，流动性风险逐渐成为银行面临的重要
挑战。
中国商业银行作为银行业发展的主体，其经营规模和市场份额较大，流动性风险问题更为突出。
因此，对中国商业银行流动性风险管理进行
深入研究，有助于完善商业银行风险管理体系，提高商业银行的经营风
险监控和应对能力，进一步促进银行业的平稳发展。
二、研究目的
本论文旨在探究中国商业银行流动性风险管理，分析其流动性风险
管理现状及存在问题，提出改进措施，为商业银行流动性风险管理提供
理论指导和实践参考。
三、研究内容
1. 国内外流动性风险管理研究综述
2. 商业银行流动性风险管理基础理论探讨
3. 中国商业银行流动性风险管理现状分析
4. 中国商业银行流动性风险管理存在问题分析
5. 商业银行流动性风险管理改进对策建议
四、研究方法
本论文采用文献综述法、案例分析法和统计分析法相结合的方法，
对中国商业银行流动性风险管理进行分析和探究。
五、研究意义
本论文可以深入研究中国商业银行流动性风险管理现状和发展趋势，发现和分析流动性风险管理中存在的问题与不足，探索提高商业银行流
动性风险管理水平的有效措施和方法，具有一定的理论和实践价值。
商业银行流动性风险及对策研究
商业银行流动性风险及对策研究商业银行流动性风险及对策研究摘要：商业银行面临着很多类型的风险，按照风险形成的原因可以分为信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、流动性风险等。
在这些风险中，流动性风险是最重要的风险，因为其它各种风险都可能引发银行流动性短缺的问题。
因此，保持适度的流动性对维护商业银行资产的平安，提高商业银行的经营效益具有十分重要的作用，流动性管理成为银行经营管理的首要任务和核心目标。
商业银行流动性风险管理应该受到更多的关注，这样才能使银行长期稳健的运营。
关键词：商业银行；流动性；风险1 引言2021年6月中国商业银行流动性面临着极大的考验，6月20日上海银行间隔夜同业拆放利率到达13.4440%的历史高位。
这么高的同业拆放利率说明商业银行间短期资金需求量极大，更从一个侧面反映商业银行流动性风险管理的缺失。
中国银行因为流动性风险而倒闭的情况及其少见，这其中主要是因为金融行业受到国家的信用担保。
但是随着中国市场化改革的推进，金融业逐步的允许民间资本的进入，国家将逐步允许经营部善规模较小的银行倒闭，银行倒闭的风险将逐渐加大。
商业银行的流动性问题是与生俱来的，盈利性和流动性的矛盾使得流动性风险不可防止。
因此商业银行的流动性管理是商业银行必须认真关注的重要内容，出色的流动性管理能够使银行的流动性保持在适当的水平，并为银行其他各项经营管理工作创造充分的盘旋余地与开展空间。
而流动性管理不当造成的商业银行流动性过低那么极有可能诱发流动性危机，从而威胁到银行的生存。
2商业银行流动性风险概述2.1 商业银行流动性风险定义流动性风险是指银行无法提供足额资金应付资产的增加或履行到期义务的风险。
根据导致风险的因素，流动性风险可分为两类：一类是资金流动性风险，即银行无法将资产变现获取得足够资金，以至不能履行到期支付责任的风险；另一类是市场流动性风险，即由于市场深度缺乏或失序，导致银行在进行资产出售或平仓时遭受市价显著下跌的风险。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告商业银行流动性风险是指由于商业银行未能及时偿还到期负债、未能及时满足存款者的提款需求，或无法准时以银行存款满足借款个人或企业的信贷需求，导致资金需求和供给不匹配的风险。
流动性风险是商业银行面临的重要风险之一，对商业银行的稳定经营和银行体系的健康发展具有重要影响。
为了更好地研究商业银行的流动性风险管理情况，本调研报告将从以下几个方面进行分析。
一、商业银行流动性风险管理对经济的影响商业银行作为金融系统的核心机构，其流动性风险的管理不仅关系到自身的经营稳定，还直接影响到整个金融体系的稳定。
一旦商业银行出现流动性风险，会导致银行无法满足存款者的提款需求，引发大规模的存款挤兑潮，可能引发系统性金融风险，甚至导致金融危机的爆发。
因此，商业银行流动性风险管理对整个经济的稳定运行具有重要作用。
二、商业银行流动性风险管理的内外因素商业银行流动性风险管理涉及到很多内外因素。
内部因素包括银行自身的经营策略、资金结构、资产负债表的构成、资本充足度等。
外部因素主要包括宏观经济环境、金融市场的流动性、政策法规等因素。
商业银行需要加强内部管理，合理配置资金，建立完善的流动性风险管理体系，并密切关注外部环境的变化，及时调整风险管理策略。
三、商业银行流动性风险管理的方法和工具商业银行可以采取多种方法和工具来管理流动性风险。
其中，最常用的方法是建立合理的流动性风险管理框架，包括流动性风险管理政策、流动性风险管理流程、流动性指标的设定和监控等。
此外，商业银行还可以通过建立合理的流动性压力测试模型、建立充足的备付金和紧急流动性融资机制等来应对流动性风险。
四、商业银行流动性风险管理的挑战和改进方向商业银行流动性风险管理面临一些挑战，如不确定的宏观经济环境、金融市场的流动性波动、法律法规的变化等。
为了更好地管理流动性风险，商业银行可以改进流动性风险管理的策略和方法。
首先，建立灵活的流动性风险管理框架，能够根据市场情况和风险变化灵活调整流动性管理策略。
【银行流动性风险研究文献综述2200字】
银行流动性风险研究国内外文献综述流动性作为商业银行经营方针之一，一直都是国内外学者关注的对象。
流动性风险管理的研究也成为近十年来备受热议的研究方向。
他们都是通过不同的角度分析流动性风险现状，并对流动性风险使用不同的测量方法进行度量，最后给出当前存在的流动性问题和自己的解决办法。
而目前国内研究国有商业银行流动性风险管理文章较少，以案例进行分析的更少。
1.国内文献综述关于流动性风险管理的文章，大致可以分为以下几类。
第一类研究流动性风险产生原因的尚洪涛和李慧雪（2009）指出其产生的原因是产生关系模糊，监管不力，委托代理关系复杂，最后对风险披露的完善提出合理化建议。
[1]程鹏（2017）则是抓住了几个影响流动性风险发展问题的因素，风险防范主体错位、存贷比依然很高、不良贷款资产比重过高、资产形式过于单一等。
并给出了妥善处理不良贷款，健全人才培养机制，制定监督管理体系等建议。
[2]但程伟伟（2011）所提的建议更加细致化，站在了银行自身层面提出增强风险管理意识；缩短存贷款差距；降低不良贷款率，提高资产管理水平；建立科学高效的资金调拨反馈机制等。
[3]第二类学者是引用不同的理论，站在不同的角度对流动性风险管理研究分析。
杨颢（2009）是通过资产管理理论和国有商业银行风险控制指标，重点分析流动性现状，由风控指标等数据分析得出结论。
[4]王亮（2014）分析流动性风险管理的问题是将巴塞尔协议和银监会的要求作为基础，从商业银行内外部风险两个角度来探讨流动性风险产生的原因。
其中的亮点是其运用静态和动态两个维度构建内生流动性风险计量指标。
[5]张留禄,赵秋静（2020）在提出流动性风险管理的建议是主要以银行的角度来讲，并分别从内外层降低上市商业银行流动性风险的可能性，主要体现在建立贷款人资质审核制度，平衡银行收益和风险间的关系等。
[6]另外，胡爱娟（2009）是利用实证分析的，研究思路由理论到实践，最大的创新点在于层次分析法定量研究流动性风险问题，对生成因素做定量判断。
商业银行流动性风险评价研究
我国主要商业银行流动性风险评价的实证研究钟永红曹丹蕊一、引言我国商业银行从1994年开始实施资产负债比例管理，并建立了由流动比率、存贷款比率、法定准备金率、拆入资金比例和拆出资金比例组成的商业银行流动性风险监管指标体系。
许建华（2000）指出，该体系中总体指标过多，评价银行负债流动性管理能力的指标过少，并建议增加即时流动比率和拆出拆入资金差比例指标，将存贷款比率由≤75%调整为≤85%。
2005年，《商业银行风险监管核心指标》中重设了流动性比率、超额准备金率、核心负债率和流动性缺口率四个流动性风险监管指标。
但杨锦、曾鸣（2007）认为，应建立以考核商业银行资产负债期限搭配是否合理为基础的流动性监管指标体系,使特定时期的资金运用有相应的同一时期资金来源。
该文观点符合我国银行业现状，具有一定的合理性，但文中并没有给出具体的解决方法以及合适的指标。
刘妍、宫长亮（2010）通过R型聚类分析设立了比较全面的流动性风险评价指标体系,并运用熵值法确定指标权重以对商业银行流动性风险进行评级。
此文选取的指标不仅全面且运用R型聚类的方法剔除了指标间的强相关性，具有可取性，但熵值法是以指标在样本间的差异度为基础来确定指标权重，而指标的差异性可能来自于样本银行的规模不一、经营特点不同等因素，不能完全反映为流动性差异，故应用此方法进行流动性风险评级还有待商榷。
鉴于此，本文具体思路如下：（1）根据流动性风险的影响因素，并考虑指标的可获得性，选取33个原始指标，再运用R型聚类方法筛选出13个代表指标，作为风险评价模型的基础。
（2）采用因子分析方法，从13个代表指标中提取出5个公共因子，将公共因子视为流动性风险的主要影响因素，根据各因子得分及加权综合因子得分对样本银行进行排序。
（3）根据模型结果分析2010年我国商业银行流动性风险状况，并评价因子模型的有效性与适用性。
二、商业银行流动性风险评价指标选取（一）选取基础指标合理选择监测指标是构建流动性风险评价体系的基础，在选取指标时应遵循以下几方面的原则：真实有效、客观全面、科学实用、灵活可比。
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告
关于对商业银行流动性风险管理情况调研报告【调研报告】商业银行流动性风险管理情况调研报告一、调研目的和背景：本次调研旨在了解商业银行在流动性风险管理方面的情况，分析其相关策略和措施的有效性，以及面临的挑战和改进的空间，以提供参考意见和建议。
二、调研方法：1.问卷调查：通过面对面或在线方式向商业银行内部人员进行问卷调查，收集数据。
2.访谈：与商业银行内部的相关部门主管进行访谈，深入了解流动性风险管理的流程和机制。
3.数据分析：对收集到的数据进行统计和分析，形成报告。
三、调研结果：1.流动性风险管理策略：大多数商业银行采取多元化的资金筹集渠道，包括存款、资本市场融资、中央银行流动性支持等。
同时，也加强了流动性风险监测和预警机制，及时发现并应对潜在的流动性风险。
2.流动性风险指标：商业银行普遍采用流动性覆盖率、净稳定资金比例等指标来衡量和监控流动性风险。
部分商业银行也引入了压力测试和应急计划等手段，以更全面地评估流动性风险。
3.流动性风险管理的挑战：商业银行面临着市场条件的不确定性、资金供需不平衡和跨境资金流动的不确定性等挑战。
其中，跨境资金流动具有更大的不确定性和影响力，需要更加专业、精确的管理手段。
四、调研发现问题：1.流动性风险监测手段仍有待改进：部分商业银行对流动性风险的监测手段过于依赖传统的统计指标，对于市场条件的变化反应较慢。
需要进一步引入更加灵活和敏感的监测手段，提高对市场风险的敏感度。
2.流动性风险应对机制不够完善：商业银行在面临流动性压力时，虽然普遍采取了一些应对措施，但应急计划的建设和执行还有待进一步加强。
需要增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高抗风险能力。
五、调研建议：1.提高流动性风险管理的科学性和准确性，加强风险指标的设计和监测手段的改进，增加对市场波动的敏感度。
2.加强流动性管理的内外协调，与相关监管机构进行沟通和合作，共同应对跨境资金流动的风险。
3.加强流动性风险应急计划的建设和执行，增加流动性应急融资的渠道和准备金，提高商业银行的抗风险能力。
我国商业银行流动性问题研究
我国商业银行流动性问题研究甘訸 20071110062张崇 20071110066羡宇 20071110112廖佳 20071110026张宇浪 20071110043目录第一章我国商业银行流动性问题基本概述 (3)一、商业银行流动性的定义和流动性风险 (3)二、商业银行流动性理论分析 (3)第二章我国商业银行流动性的现状分析 (5)一、综合指标分析 (5)二、资产流动性分析 (7)三、负债与所有者权益分析 (8)四、我国商业银行流动性管理现状 (10)第三章我国商业银行流动性过剩的原因 (11)一、商业银行流动性风险宏观因素分析 (11)二、商业银行流动性风险微观因素分析 (13)第四章我国商业银行流动性过剩管理建议 (14)一、我国商业银行的流动性风险的危害 (14)二、解决我国商业银行流动性过剩问题的建议 (15)参考书目 (18)第一章我国商业银行流动性问题基本概述一、商业银行流动性的定义和流动性风险商业银行在本质是金融的中，其在经济活动中充当着联系消费者和生产者之间资金融通的服务功能。
商业银行应该是立足于服务,在消费者和生产者需要资金融通时提供即刻的资金融通服务。
由于资金是具有时间属性的,所以需要银行这样的中介在消费者和生产者之间调节资金,把资金从盈余部门消费者储蓄调入到资金稀缺部门生产者，借贷利息其实就是资金的时间价值,未来资金的提前使用或者现期资金的延后消费,这之间的时间价值以利息形式支付。
银行提供了这种服务,以收取利息作为服务的报酬,这便是银行的本质所在。
所以,对于银行来说,提供消费者或生产者所需要的资金融通服务才是其本质所在,它的经营目标就是应该提供更有效率的服务。
当然,它提供了更为有效的服务,自然会收到更多的服务报酬，具体表现为利息收入增加，利润增加，公众对于其信心增加等方面。
而商业银行流动性的好坏，自然反映出银行经营的好坏。
商业银行的流动性，可以从两方面去定义。
一方面是指资产的变现能力，即商业银行保持随时可以适当价格将自己所有的资产变现的能力，以便随时应付客户提存的需要。
商业银行流动性风险管理的调研报告
商业银行流动性风险管理的调研报告流动性风险是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中，流动性风险是一直存在的。
流动性风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平。
任何一家银行如果出现流动性风险，就可能失去许多潜在的盈利机会，并且流动性风险具有联动效应，一旦流动性风险进一步加剧，极易导致存款人恐慌性地提兑存款，诱发挤兑风波，最终导致银行破产。
流动性风险问题解决不好，不仅可能导致商业银行的破产清算，而且可能导致金融危机甚至整个国民经济的瘫痪。
因此，如何有效管理流动性风险已成为商业银行风险管理的核心内容之一。
一、商业银行流动性风险的成因及管理的基本内容引起商业银行流动性风险的因素众多，包括银行资产与负债在量与期限结构上的不匹配、资本金不足、盈利水平低下、资金备付率不足、客户周期性资金需求变动、经济周期的影响、利率变动、中央银行货币政策变动、以及其他突发性因素等等。
商业银行的任何一项经营活动不善都有可能最终导致流动性风险。
但是，从商业银行经营管理的特点和各因素的可控性来分析，资产负债结构不匹配是导致流动性风险的最主要最直接因素。
因此，商业银行流动性风险管理的实质就是通过对其资产和负债流动性的有效管理，促进其资产负债结构的合理配置，最终将流动性风险控制在可以承受的范围内。
因而，有效地度量和分析银行的流动性并保持资产、负债和表外业务的潜在流动性以及设法及时获得流动性是商业银行管理流动性风险的基本内容二、商业银行流动性风险管理中存在的问题（一）流动性风险管理意识淡薄。
长期以来，国有商业银行承担着促进经济增长的宏观功能，有强大的国家信用支撑，因此人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起，认为政府会承担银行的一切风险，银行不会倒闭，也不会发生流动性危机。
另外，源源不断的居民家庭储蓄存款是商业银行无流动性危机之忧的第二大原因。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国商业银行流动性风险监管研究
流动性风险是商业银行面临的主要风险之一，不仅对商业银行来说是“最致命的风险”，对整个金融体系甚至实体经济也具有强大的破坏冲击力。
由于流动性风险的影响因素较多，形成机制较为复杂，不确定性较强，特别是资本充足、风险管理状况良好的商业银行也可能出现流动性危机，加大了流动性风险监管的难度。
在次贷危机引发的全球性金融危机中，大量银行陷入流动性危机，造成了巨大损失，同时也揭示出各国金融监管体系在流动性风险监管中存在较大不足，引发了全球范围对流动性风险监管的反思和探讨。
流动性风险监管成为危机后各国金融监管改革的重要内容之一，同时也成为国内外理论界关注的重要研究课题。
传统的商业银行流动性风险监管属于微观审慎监管的范畴，仅着眼于单个银行机构的稳健运行，然而诸多现实表明，微观审慎监管无法实现银行体系整体的安全与稳定，许多金融危机的发生往往与宏观审慎监管的缺失有关。
宏观审慎监管在次贷危机之后也逐渐得到了广泛关注。
与微观审慎监管相比，宏观审慎监管最突出的特点在于关注整个金融体系的共同风险暴露，而不仅仅是单体金融机构的安全。
因此，宏观审慎监管能够在更大程度上降低金融体系的不稳定性，弥补微观审慎监管的缺陷。
回顾我国流动性风险监管的演进过程，虽然取得了一定进展，监管规则也逐渐与国际标准趋同，但面对金融创新的发展以及金融市场环境的复杂多变，我国商业银行的资产负债结构、业务发展模式、融资渠道也在不断发生着变化，流动性风险的影响因素更趋复杂，导致流动性风险监管压力上升，亟待加强。
2013
年6月和12月，我国银行间市场先后出现两次阶段性流动性紧张现象，尤其是2013年6月的“钱荒”事件中，商业银行出现恐慌情绪，上海银行间隔夜拆借
利率最高攀升至13.44%，在央行向市场紧急投放流动性之后，流动性紧张的局
面才逐渐缓解，而从微观角度来看各家商业银行在此期间流动性风险指标大多在正常范围之内，运行状况也未出现异常。
现实表明，我国流动性风险监管体系仍不完善，流动性风险监管仅着眼于微观审慎监管难以应对突发的流动性风险事件。
鉴于此，本文从宏观审慎监管视角，审视我国流动性风险监管中的不足与缺陷，探寻如何提升流动性风险的监管效果、如何更好地控制流动性风险并防止其传导和扩散，从而最大程度提高金融体系的稳定性。
本文在梳理国内外相关文献的基础上，首先对商业银行流动性风险宏观审慎监管进行理论剖析，奠定全文研究的理论基石；其次分析巴塞尔委员会流动性风险监管的演进及新监管框架，并从宏观审慎监管的视角考察美国、英国及欧盟流动性风险监管的实践与经验；接着基于宏观审慎监管的视角剖析了我国商业银行流动性风险监管的现实状况，探寻其存在的不足与改进的方向；通过构建实证模型检验我国商业银行流动性风险监管与宏观审慎监管之间的关系，以便更好地寻求提高流动性风险监管效果的合理途径；基于前文研究，提出了我国商业银行流动性风险宏观审慎监管体系的构建思路，并从时间维度与空间维度两个层面分别探讨了流动性风险宏观审慎监管的策略取向，最后对流动性风险宏观审慎监管的制度环境保障进行了探讨。
本文在研究方法的运用上，主要遵循了理论与实践相结合、定性与定量分析相结合两条主线。
既有对流动性风险宏观审慎监管的理论剖析，又针对国内外的监管实践进行了研究。
在定性分析中采用了历史分析、比较研究与经验借鉴等方法，定量分析则主要采用了实证研究方法并结合数据资料分析，力图使论文的论证更加具有严密性。
本文的创新点主要体现在以下三个方面：第一，突破了以往从保持单个银行机构稳定运行的微观审慎监管视角对商业银行流动性风险监管进行研究，本文则以提高银行体系乃至金融体系整体稳定性作为出发点，基于宏观审慎监管的视角，对我国商业银行流动性风险的监管问题进行了较为全面和系统的研究。
本文的研究并非片面强调宏观审慎监管，更不排斥与否定微观审慎监管，而是从宏观审慎视角探寻如何弥补流动性风险微观审慎监管的盲点与不足，从而提高监管的有效性。
第二，本文通过构建向量自回归（VAR）模型检验流动性风险监管与宏观审慎监管之间的动态影响机制，实证结果表明流动性风险监管与宏观审慎监管效果之间存在动态的相互促进关系，从宏观审慎视角研究流动性风险监管具有现实可行性，并在此基础上提出了我国商业银行流动性风险宏观审慎监管体系的构建思路。
第三，本文从时间维度与空间维度两个层面提出了我国商业银行流动性风险宏观审慎监管的策略取向。
银行体系的顺周期性对金融体系的稳定性存在不利影响并放大了经济周期
的波动，现有的研究很少涉及流动性风险的顺周期性，本文采用面板数据模型从时间维度对我国商业银行流动性风险的顺周期性进行了实证分析，并提出构建流
动性风险逆周期宏观审慎监管机制的建议。
本文还从空间维度提出了实施差别监管、扩大监管范围与防止风险跨境传导的流动性风险宏观审慎监管策略。