《商业银行业务经营》案例分析题

《商业银行业务经营》－-案例分析题
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2013-２０14学年第一学期
《商业银行业务与经营》
案例分析题
金融教研室
(２0１3．9．1)
第一章 商业银行导论
案例
金融控股公司--－美国“花旗”模型
回答问题:
1.什么是银行控股公司?银行控股公司有哪些类型？银行控股公司有哪些优点？
2．美国花旗银行为什么采取金融控股公司组织机构?
第二章商业银行资本管理
资料
稳定我国商业银行资本充足水平的几点思考(节）
杨凯生(工行行长）
来源：21世纪经济报道2010-０4-13
可以粗略地作一测算，即使撇开中小型上市银行不谈，仅按工、中、建、交在现有基础上每年贷款平均增幅15％(2０09年四行贷款分别增加25%、49%、22%和38%),风险权重贷款增加约占贷款增加额的85%计（2006年至２009年工、中、建、交四行年平均该数据分别为84.３％、82.4%、８5.4%和87.１％)，四大行在今后５年内风险权重贷款将增加15万亿。按监管部门的不低于11.５%的资本充足率要求,５年共需增加资本占用1．73万亿。再以工、中、建、交2009年净利润3500余亿为基础，今后5年平均增长1２%计，５年内可实现净利润２50０0亿，如按5０%利润留成作为内生性资本补充，则５年内共计还有资本缺口约4８00亿。而且这还仅仅是测算了贷款增长所带来的资本占用因素，如果进一步考虑市场风险和操作风险(前者目前在计算资本充足率时只作了一个简单的计入，后者目前则尚未计算在内)的因素，其资本占用还将进一步增加。若再加上资本定义日渐趋严的因素，银行资本缺口将更为显著。
199９年１１月,美国众议院正式通过（金融现代化法案），允许银行持股公司升格为金融控股公司,允许升格的或新成立的金融控股公司从事具有金融性质的任何业务,即银行、证券和保险等业务，但其混业经营是通过各个子公司经营不同性质的金融业务来实现，各子公司在法律和经营上是相对独立的法人。其意义就是以“内在防火墙”的方式达到分业监管和混业经营的目的。
问题:
１.如何评价商业银行资本充足程度?
2.提高我国商业银行资本充足水平途径有哪些?
第三章 商业银行负债业务
案例
被诉挪用国债 北方证券同意与农信社进行调解
２005－04-２2上海证券报，21日,北方证券与上海长宁区新泾农村信用合作社国债交易纠纷案在上海市高级人民法院开庭审理，北方证券被诉挪用2.２６亿元国债。
1998年4月美国花旗银行和旅行者集团合并组成“花旗集团”,总资产为7000亿美元，业务及世界1０0多个国家，涉及银行、证券、保险等领域，成为世界上规模最大的全能型金融集团之一，同时也在美国本土开创了全能化金融集团之先河，从根本上动摇了传统的金融分业制度。
199８年５月13日，美国众议院通过了{1９９8年金融服务业法案),该法案在涉及银行控股组织结构的条款中，创造了“金融控股公司”这一新的法律概念，允许银行成立金融控股公司控制或拥有银行、证券和保险机构。
二、原因
诺森罗克银行始建立于１8５0年，其早期只是一家住房贷款协会，19９7年变成一家银行并上市。目前，该行是英国第五大抵押贷款机构，拥有15０万储户，向8０万购房者提供房贷，可谓规模庞大。07年上半年，诺森罗克银行新增的抵押贷款额占全国新增总量的18.９％,排名居英国第一。然而，曾经是房贷市场佼佼者的诺森罗克银行,缘何会陷入挤兑危机呢？除了上述英国经济金融环境的不利因素之外，这可能是以下几个因素造成的:
北方证券代理人昨日表示,公司同意与农信社进行调解。
思考问题：
１．什么是国债回购？试述国债回购业务流程？
2.从事国债回购应防范哪些风险?从本案例中汲取什么教训?
第四章 商业银行现金资产业务
案例
英国诺森罗克银行挤兑事件
一、案情
2007年受美国次级债危机导致的全球信贷紧缩影响，英国第五大抵押贷款机构——诺森罗克银行（Northｅrn Ｒoｃk）发生储户挤兑事件。自9月１４号全国范围的挤兑发生以来，截止到１８号,仅仅几天的时间就有30多亿英镑从诺森罗克银行流出,占该行240多亿英镑存款总量的1２%左右,其电话银行和网上银行业务一度出现崩溃。受此影响,几天来，诺森罗克银行股价下跌了将近７０％,创下7年来新低，成为英国遭遇本次信贷危机以来的最大受害者。为防止系统性银行危机的出现,英国财政部、英格兰银行（英国央行）与金融管理局先后采取了注资以及存款账户担保等救助措施，至18号，诺森罗克银行的储户挤兑情况才有所缓解,各大银行的股价也出现不同程度的上涨，银行体系的恐慌局面才得以控制。
为了限制银行规模过度膨胀，(1956年银行持股公司法案）对拥有多家银行的控股公司规定的限制性条款有:不允许跨州购并新银行；不允许拥有和经营非银行业务的子公司等。但法律对单一银行的控股公司没有限制，因此许多大银行利用这一法律漏洞大力发展单一银行控股公司。花旗银行于1968年成立了单—银行控股公司-－－--花旗公司(Citicorp),作为花旗银行的母公司。包括花旗银行,花旗公司共拥有13个子公司，能提供多样化的金融业务。花旗公司与花旗银行的董事会成员同一套人马，公司和银行是一个班子，两块牌子。也正是通过这种多样化的金融混业经营方式，花旗公司在198４年就成为美国最大的银行持股公司。详见图。
据悉，2001年7月6日，上海长宁区新泾农村信用合作社在北方证券上海张扬路证券营业部开设B字头法人账户，随后买入国债。上海长宁区新泾农村信用合作社提供的资料显示,截至200４年１月31日，账户内共有2．2６亿元面值的国债（实际投资2.19９亿元)，其中0２国债(3）２.2２亿元。
上海长宁区新泾农村信用合作社表示,2004年6月１５日,该信用社通过查询发现,账户上的国债已经被质押,无法进行国债买卖和委托交易，遂要求北方证券撤销该账户国债的质押,但北方证券拒绝执行。
北方证券代理人表示,公司是2０0２年8月28日，对上海市长宁区新泾农村信用合作社的账户进行回购登记的。自2０01年以来,北方证券与上海市长宁区新泾农村信用合作社发生了上百笔的资金往来,其间并没有进行过具体的清算。北方证券代理人称，上海长宁区新泾农村信用合作社对公司国债回购一事是清楚的,而且北方证券也支付给该信用社超过国债票面利率的利息,而且在很长一段时间内农信社未对此事提出过异议。