商业银行面临的主要风险
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• 一些被放松的监管内容
• 对商业银行从事证券业务的限制 • 1933年《格拉斯-斯蒂格尔法案》 • 对商业银行设立分支机构的限制
1927年《麦克法登法案》 • 对利率的限制
Q条例
• 巴塞尔协议
• 1988《巴塞尔协议》要求,到1992年底, 各签约国国际性银行的资本充足率,也就 是银行资本同加权风险资产的比率必须达 到8%,其中核心资本充足率,也就是核心 资本同加权风险资产的比率,必须达到4%。
• 对倒闭或濒临倒闭银行的处理
• 清偿法(很少来自百度文库用) • 购买并承担法(最常用) • 直接协助法
第六讲:政府对 商业银行的监管
• 银行监督的基本内容
日本大和银行事件 海南发展银行的关闭
• 商业银行面临的主要风险
• 信用风险 • 国家风险 • 市场风险 • 利率风险 • 流动性风险 • 操作风险 • 分类标准根据《有效银行监管的核心原则》
• 银行监督的基本内容
• 对商业银行设立和变更事项的审批 • 资本充足率要求 • 流动性要求 • 资产质量监管 • 内部控制制度的监管 • 风险集中和风险暴露的监管
– 资产的风险数
风险加权计算是指根据不同类型的资产和表+ 外业务的相对风险大小,赋予它们五种不同 的加权数,即0%、 20%、 50%和10 0%,风险越大,加权数就越高。银行的表 外业务应按“信用换算系数”换算成资产负 债表内相应的项目,然后按同样的风险权数 计算法计算。
– 资本比率的标准
巴塞尔协议规定,到1992年底,所有签 约国从事国际业务的银行其资本与风险加权 资产的比率应达到8%,其中核心资本至少 为4%。
• 检查内容
• 联邦存款保险公司FDIC,通常使用CAM El等级指标对银行进行综合考察,银行 的资本充足率(capital adequacy)、资产 质量(asset quality)、管理水平 (management ability)、盈利状况 (earning performance)和流动性 (liquidity)五个方面进行评估。
巴塞尔协议的主要内容
– 资本的定义 – 资产的风险数 – 资本比率的标准 – 过渡期和实施安排
• 资本的定义
• 巴塞尔委员会将资本分为两层:一层为 “核心资本”,包括股本和公开的准备金, 这部分至少占全部资本的50%, 另一层 为:“附属资本”,包括未公开的准备金、 资产重估准备金,普通准备金或呆帐准备 金,带有股本性质的债券和次级债券。
• 过渡期和实施安排
巴塞尔协议规定,从1987年底到19 92年底为实施过渡期,1992年底必 须达到8%的资本对风险加权资产的比率 目标。
• 资本的构成与限制
核心资本和附属资本
核心资本:股本、公开储备
附属资本:未公开储备、资产重估储备、普 通准备金、混合资本工具、长期从属债务
• 风险加权资产
• 加权风险资产总额=表内加权风险资产×表 外项目信用风险等额
• 核心资本充足率=核心资本/加权风险资产总 额
• 总资本充足率= 总资本/加权风险资产总额
• 存款保险制度
• 美国是世界上最早建立存款保险制度的国 家。
• 根据《1933年银行法》成立联邦存款保险 公司FDIC ,为所有投保银行提供存款保险。