国内商业银行风险因素分析
商业银行信贷风险影响因素分析
商业银行信贷风险影响因素分析作者：余俊萱来源：《经济技术协作信息》 2018年第15期一、商业银行信贷风险内部因素的分析商业银行信贷风险因素可以从内因和外因两个方面进行分析。
从商业银行内部风险因素看，主要有以下几个方面：（一）信息沟通不畅，信息不对称在商业银行经营的过程中经常出现债权难以实现的情况，从而产生由信贷所带来的不良资产，对于信贷过程中，重前期审查，轻后期跟踪，对于企业的发展情况，实际利用贷款情况信息掌握不够，跟踪不够，从而导致不良贷款风险的出现。
（二）是信用评级的技术指标、评审方法相对滞后在商业银行信贷管理过程中，非常注重信贷风险的防控，但是在实际信贷管理过程中，对于企业、个人的信用评级在方式方法上过于倚重人民银行的征信管理系统，而对于企业、个人的实际情况缺乏深入细致的了解，导致在信用评级过程中流于纸面和提交的材料，而忽略了实际调查的过程，所以在评级的技术指标和评级的方法等方面难以真正客观、真实的对贷款企业、贷款人进行评价，从而产生了信贷风险。
（三）信贷风险管理的体系不够完善目前，商业银行与我国其他商业银行在信贷管理过程中都采取了事前严格审查的方式，对于审查合格的企业或者个人为了完成绩效任务和工作要求，进行贷款，但是对于后面的信贷风险控制却缺乏管理与控制，在信贷风险管理的体系构建方面缺失，从商业银行信贷的实际情况看，不单要在事前进行严格的审查，对于贷款企业、贷款个人的真实、客观情况进行科学的评估，同时对于贷款后的事中监督、事后评估等方面也应有完善的管理部门、岗位职责及具体工作要求，形成完善的管理体系，但是在实际工作中这些工作虽然有所涉及，但是少之又少，工作效率与工作质量也无从保证，导致信贷风险产生。
二、商业银行信贷风险外部因素的分析（一）信贷企业生存与发展缺乏稳定性商业银行信贷风险不单是企业自身内部因素，也存在外部因素，而且外部因素不能够通过企业管理进行控制，对于商业银行信贷风险产生的危害更为严重，更容易产生不良贷款，影响商业银行快速发展，这些外部因素主要包括：来自于企业的管理不善与信用缺失。
商业银行操作风险成因与防范对策
商业银行操作风险成因与防范对策
商业银行操作风险可能来自于以下方面：
1. 人为因素：员工疏忽、欺诈行为、违规操作等；
2. 技术因素：系统故障、网络安全问题、数据处理错误等；
3. 外部因素：市场变化、政策变化、法律风险等。
针对这些风险，商业银行可以采取以下防范对策：
1. 建立完善的内部控制机制，严格执行规章制度，建立健全的
风险管理制度；
2. 加强对员工的培训和管理，提高员工的业务素质和风险意识；
3. 使用先进的技术手段，对系统进行安全防范和监控；
4. 备份重要数据和系统，建立灾备机制，以备不时之需；
5. 加强市场监测和调研，及时了解市场趋势和变化，做好风险
预警；
6. 建立风险管理和应急处理机制，做好应对突发事件的准备。
以上是商业银行操作风险的可能成因以及相应的防范对策。
商业银行市场风险分析
商业银行市场风险分析一、引言市场风险是商业银行面临的重要风险之一，它涉及到市场价格波动、利率变动、外汇波动等因素对银行资产和负债价值的影响。
本文将对商业银行市场风险进行详细分析，从市场风险的定义、类型、度量方法以及风险管理措施等方面进行探讨。
二、市场风险的定义和类型市场风险是指由于市场价格波动、利率变动、外汇波动等因素引起的资产负债价值损失的风险。
根据风险来源的不同，市场风险可分为股票市场风险、利率市场风险和外汇市场风险。
1.股票市场风险股票市场风险是指由于股票价格波动引起的资产负债价值损失的风险。
商业银行持有股票作为投资组合的一部份，股票价格波动对银行的资产和负债价值产生直接影响。
2.利率市场风险利率市场风险是指由于利率变动引起的资产负债价值损失的风险。
商业银行的资产和负债之间存在着利率敏感性，利率的变动将直接影响银行的净利润和净资产价值。
3.外汇市场风险外汇市场风险是指由于汇率波动引起的资产负债价值损失的风险。
商业银行在进行跨境业务时，需要进行外汇交易，汇率的波动将直接影响银行的资产和负债价值。
三、市场风险的度量方法市场风险的度量是商业银行进行风险管理的基础。
常用的市场风险度量方法包括价值风险法、历史摹拟法和蒙特卡洛摹拟法。
1.价值风险法价值风险法是一种基于统计学方法的市场风险度量方法，它通过计算银行投资组合在特定置信水平下可能浮现的最大损失，来评估市场风险的程度。
2.历史摹拟法历史摹拟法是一种基于历史数据的市场风险度量方法，它通过对历史数据进行统计分析，得出不同市场情况下的资产负债价值损失，从而评估市场风险的程度。
3.蒙特卡洛摹拟法蒙特卡洛摹拟法是一种基于概率论和数值计算的市场风险度量方法，它通过随机生成符合市场情况的摹拟路径，计算银行投资组合在不同市场情况下的价值变动，从而评估市场风险的程度。
四、市场风险的管理措施为了有效管理市场风险，商业银行需要采取一系列的风险管理措施。
1.风险测量和监控商业银行应建立完善的风险测量和监控体系，通过定期对投资组合的市场风险进行测量和监控，及时发现和应对风险暴露。
商业银行PEST分析
商业银行PEST分析1. 引言PEST分析是指对商业环境的政治、经济、社会和技术因素进行全面评估和分析的工具。
商业银行PEST分析是指对商业银行运营过程中的政治、经济、社会和技术因素进行评估和分析，以帮助商业银行做出战略决策。
本文将利用PEST分析框架对商业银行的外部环境因素进行评估，以确定商业银行应该关注哪些因素，并制定相应的战略。
2. 政治因素政治因素是商业银行运作过程中极为重要的因素之一。
政府政策和法规对商业银行的监管和限制具有重要影响。
政府的改革政策、监管力度的加强以及金融体系的改革等，都会对商业银行的经营环境产生深远影响。
此外，政治稳定也是银行业发展的关键因素。
政治动荡可能导致商业环境的不稳定，进一步对商业银行的经营产生负面影响。
3. 经济因素经济因素是商业银行经营的核心因素之一。
商业银行的发展和盈利能力与经济增长和稳定密切相关。
经济的增长率、通胀率、利率水平、货币政策等都会直接影响商业银行的利润和发展。
此外，消费者的信贷需求和储蓄习惯也会对商业银行的经营产生重要影响。
因此，在经济因素方面，商业银行需要密切关注经济的发展趋势和相关政策。
4. 社会因素社会因素在商业银行的经营过程中也起着重要作用。
人口结构、社会价值观、消费习惯等都会对商业银行的产品和服务需求产生影响。
例如，随着社会老龄化趋势的加剧，商业银行需要关注金融产品和服务的定制化和个性化需求。
此外，社会对金融机构的信任度和形象也会直接影响商业银行的声誉和客户关系。
5. 技术因素技术因素是商业银行在当前信息时代面临的重要挑战和机遇。
科技的飞速发展给商业银行带来了数字化转型和创新的机会。
银行业过去主要依靠传统的柜台服务，但随着互联网和移动支付的普及，线上银行和移动银行等数字化服务已经成为主要趋势。
此外，技术的进步也带来了网络安全风险和信息泄露的挑战。
商业银行需要重视技术风险管理和信息安全，以保护客户的财产安全和个人信息的保密。
6. 总结通过对商业银行的政治、经济、社会和技术因素进行PEST分析，我们可以看到商业银行面临着许多外部环境的挑战和机遇。
商业银行风险控制防范重点问题
商业银行风险控制防范重点问题在银行系统中，风险控制是其最关键的内容之一。
通常，良好的风险控制水平能够在一定程度上对商业银行的发展产生影响。
并且，面对经济全球化日益推动的大环境，我国商业银行在经营过程中，所面临的风险也越来越多。
所以，对于风险控制防范的要求也日益提升。
基于此，本文即对我国商业银行风险控制防范重点问题进行了分析，希望可以为相关人员提供一定借鉴。
在国民经济中，金融发挥着非常大的作用，而银行作为金融业的中流砥柱，其安全问题关乎一国的经济兴衰。
近年来，由于市场经济发展速度的不断加快，商业银行业务内容也得到了很大程度的丰富。
所以，在这种背景下，一系列的风险问题也凸显出来。
故而，为了能够更好地促进经济水平提高，在今后的发展过程中，一定要强化对商业银行风险的控制，结合具体情况，有针对性地制定防范方案，以确保在有效降低问题出现几率的同时，还可以从根源上推动商业银行的发展进程。
一、我国商业银行风险控制防范的必要性近年来，世界经济变化越来越快，金融行业在对风险进行控制的过程中，其所面临的困难也越来越大。
综合当前各国的金融体系分析以及研究数据，银行所发挥的作用和价值非常大。
对于银行业来说，其是一个古老的行业，同时也是一个具有较高危险性的行业，如若银行业出现危机。
那么除了会对金融体系的正常运行造成一定影响之外，还会对国民经济的发展造成非常严重的损害。
所以，在这种背景下，我国商业银行在发展过程中，一定要强化对风险的重视，加大控制防范力度，深化内部改革，建立相对完善的风险控制防范体系，保证可以将风险出现的几率降到最低。
二、我国商业银行风险控制防范问题分析现阶段，我国商业银行在发展过程中，虽然已经强化了对风险控制防范体系的构建。
然而，诸多因素的干扰以及阻碍，使得其依据存在了很多问题，防范控制所面临的环境不仅复杂，变化性还非常强。
因而，商业银行系统性的风险暴露隐患一定不能忽视。
（一）社会信用体制机制缺乏健全性在商业银行的具体经营阶段，信用风险对其有着非常大的影响。
商业银行八大风险完整版
商业银行八大风险 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】八大风险：信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、国家风险、流动性风险、声誉风险、战略风险一、信用风险1.定义：是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。
2.形成原因：信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。
发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。
信用风险是由两方面的原因造成的。
①经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。
在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为赢利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。
②对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。
3.应对措施：传统的方法是贷款审查的标准化和贷款对象多样化；较新的方法是资产证券化和贷款出售。
二、市场风险1.定义：是由于利率、汇率、股票、商品等价格变化导致银行损失的风险。
2.形成原因：在经济运行中的任何一项交易中，如果交易双方所拥有的与该项交易有关的信息是不对称的，则会引起逆向选择，它是引起商业银行市场风险的重要根源。
3.应对措施：①构建独立、高效的市场风险管理组织体系②营造良好的市场风险管理文化③实现现代市场风险管理技术与IT技术的有机结合三、操作风险1.定义：操作风险遭受潜在损失的可能，是指由于客户、设计不当的控制体系、控制系统失灵及不可控事件导致的各类风险。
损失可能来自于内部或外部事件、宏观趋势以及不能为公司决策机构和内部控制体系、信息系统、行政机构组织、道德准则或其他主要控制手段和标准所洞悉并组织的变动。
2.形成原因：①公司治理结构不健全。
我国商业银行信贷风险问题分析及对策
我国商业银行信贷风险问题分析及对策，不少于1000字随着我国经济的快速发展，金融领域也迅猛发展，商业银行成为了社会上不可或缺的金融机构。
随着商业银行的重要性越来越高，信贷风险问题也逐渐凸显。
本文将对我国商业银行信贷风险问题进行分析，并提出相应的对策。
一、我国商业银行信贷风险问题的原因1.宏观经济形势的变化宏观经济形势的变化是导致商业银行信贷风险的重要原因。
随着我国经济的增长放缓以及国际经济波动等因素的影响，多家企业逐渐陷入了困境，导致其能力出现了下降，信用风险逐渐加大，给商业银行带来了巨大的信贷风险。
2.行业风险的加大由于我国的市场竞争越来越激烈，企业之间的竞争也越来越激烈，不同行业的风险也会逐步加大。
行业风险是商业银行信贷风险的另一个大因素。
在中国，商业银行对于某一行业的信贷倾向较重，导致存在着行业集中度较高的行业风险，当行业内部发生风险，商业银行的信贷风险也会显著加大。
3.管理不当商业银行信贷风险问题的另一个原因是银行内部管理不当。
有些商业银行在审批贷款时，可能会将资质不好的企业作为放贷对象，或是在贷款过程中对借款人进行不当监管，缺乏有效的信贷管理和风险控制机制，从而导致信贷风险加大。
二、我国商业银行应对信贷风险的对策1.加强风险管控，强化风险意识商业银行应对信贷风险问题的核心措施是要加强风险管控，强化风险意识。
银行需要制定严格的信贷管理规定，严格遵守统一的信贷流程和风险管理制度。
银行要加强对借款人的资信调查和授信审核，防止信息不对称产生的风险。
同时，加强风险投资和维稳能力，对信贷风险随时进行跟踪和监控，及时调整和落实风险管理策略。
2.合理控制贷款的规模和结构商业银行应该合理控制贷款规模和结构，避免出现过度信贷，过度信贷会对经济产生负面影响。
通过差异化的信贷策略，将贷款集中于有实力的客户和优质行业，同时避免把所有的鸡蛋放在一个篮子里，降低行业集中度风险。
3.完善内部管理机制商业银行还需要完善内部管理机制，加强对相关人员的培训和管理，提高员工的业务水平和风险意识，不断优化员工的业务流程和管理制度，减少内部矛盾和利益冲突，从而减轻风险和资产质量的压力。
我国商业银行不良贷款的成因分析
我国商业银行不良贷款的成因分析一、宏观经济环境因素1.经济周期波动：经济周期的波动会直接影响企业经营状况，当经济形势不好时，企业普遍面临生产经营困难，财务状况不稳定，容易出现偿债困难，从而增加商业银行不良贷款的风险。
2.产业结构调整：我国经济正在进行产业结构调整，传统产业逐渐转型升级，新兴产业逐渐崛起。
在这个过程中，一些传统产业可能会面临困难甚至倒闭，导致商业银行对其贷款存在风险。
二、金融市场因素1.利率波动：利率的上升可能导致贷款成本增加，企业借款负担加大，增加了偿债风险，特别是对高风险行业和中小微企业更为明显。
2.市场价格波动：市场价格的波动可能导致企业预期的盈利下降，从而增加还款压力。
特别是在原材料价格上涨、产品市场需求下降时，企业面临更大的经营压力和偿债风险。
三、银行自身经营模式因素1.信贷评估不准确：商业银行在进行贷款决策时，如果信贷评估不准确，未能充分考虑到借款人的还款能力、质量等因素，就会导致不良贷款的增加。
2.风险内控不足：商业银行在进行贷款管理时，如果风险内控不足，未能及时发现和控制不良贷款，或者控制措施不得当，也会增加不良贷款的风险。
3.激励机制失灵：商业银行的激励机制如果偏向业绩考核和利润追求，容易使银行职员追求高风险高回报的贷款业务，忽视风险管控，进而导致不良贷款增加。
4.内外部欺诈：商业银行在贷款过程中，可能受到内部和外部欺诈的影响，如贷款申请人提供虚假信息、抵押物贬值等，导致商业银行无法回收贷款或降低了质量。
综上所述，我国商业银行不良贷款的成因是多方面的，既有宏观经济环境和金融市场的影响，也有银行自身经营模式的问题。
商业银行应该通过加强风险管理能力、提高贷款审查和评估水平、建立科学的激励机制等措施来降低不良贷款风险。
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国内商业银行风险因素分析
【摘要】本文通过应用面板数据建模，对国内商业银行风险因素进行了分析。
结果表明资本充足率、成本收入比以及贷款增长率对银行的信贷风险影响显著，而宏观控制变量在短期内对银行的信贷风险影响不显著。
【关键词】银行风险；财务指标；信贷风险；宏观因素
一、前言
商业银行是以信用为基础、以经营货币借贷和结算业务为主的高负债高风险行业。
商业银行的经营特点和其在一国国民经济中所处的关键地位和作用，导致了银行经营风险具有隐蔽性和扩散性的特点，一旦银行经营风险转化成现实损失，不仅可能导致银行破产，而且将对整个国民经济产生多米诺骨牌效应。
因此，建立有效的风险防范和控制机制，对商业银行而言有着更为重要的意义。
刘晓勇在研究中也指出，银行的风险控制水平决定了银行的竞争优势。
本文通过面板数据建模分析了影响国内商业银行风险的各种因素及其影响方式和大小。
二、计量模型与数据选取
变量的选择
本文借鉴salas等人（2002）的理论模型，结合中国商业银行实际情况建立模型。
选取不良贷款率（npl）为被解释变量，解释变量有贷款增长率（loang）、成本收入比（crs）、资本充足率（capr），控制变量选取国民生产总值增长率（gdp）、通货膨胀率（infl）和
广义货币供应量增长率（m2g）。
模型设定
通过上文具体变量的讨论，本文具体的计量模型设定如下：
样本选取以及数据了来源
为了保持统计口径的一致性，本文选取了2005-2011年间中国国有控股商业银行、全国性股份制商业银行以及三个地方上市股份制商业银行昨晚研究样本，包括工商银行（gs）、建设银行（js）、中国银行（zg）、交通银行（jt）、中信银行（zx）、光大银行（gd）、招商银行（zs）、浦发银行（pf）、深发银行（sf）、兴业银行（xy）、华夏银行（hx）、民生银行（ms）、北京银行（bj）、南京银行（nj）、宁波银行（nb）。
因为农业银行07年到08年不良贷款率变化过大，以及05年到07年的资本充足率不适用（年报中标注的），所以本文未将农业银行纳入研究样本内。
本文宏观经济数据来源于国家统计局网站，银行财务数据来自各银行的年报。
三、实证检验与结果分析
本文对面板数据建立了混合回归模型（pool）、固定效应模型（fixed effect，fe）和随机效应模型（random effects，r e），结果见下表。
表1回归估计结果
由表1中可以看出，f值3.391242大于临界值，说明相对于混合回归模型，个体固定效应模型更适合。
而huasman检验的结果显示，个体固定效应模型比个体随机效应模型更适合。
从本文实证结果来看，资本充足率与信贷风险在1%的水平下呈显著负相关，资本充足率越高的银行，由于财务指标表现较好，银行偿债能力强，于是信用风险将大大降低，此时银行的不良贷款率较低。
并且资本充足率每提高1个百分点，不良贷款率将降低0.23个百分点。
成本收入比与信贷风险在10%的水平下呈显著正相关，成本费用越高或者收入越低的银行，也就是银行经营状况越差，其不良贷款率越高，具体地，成本收入比每提高1个百分比，不良贷款率将增加0.09百分比。
而贷款增长率也与信贷风险在10%的水平下呈显著负相关，且贷款增长率每提高1个百分比，不良贷款率将减少0.033个百分比。
四、结论
本文通过建立面板数据模型对15家国上市商业银行进行了风险影响因素的分析，结果表明，资本充足率、成本收入比以及贷款增长率都显著的影响银行的信贷风险，并且宏观因素短期内对银行信贷风险的影响无太大的内作用。
说明短期内控制银行信贷风险应该从微观层面出发，只有管理好了银行本体，才会真正的避免信贷风险。
参考文献：
[1]刘晓勇.商业银行风险控制机制研究[j].金融研究，2006（7）：78—85．
[2]salas，v. and j. saurina. credit risk in two institutional regimes：spanish commercial and
savings banks[j].journal of financial services research，2002，22（3）：203-224.。