新个贷背景下个人信贷的信用风险研究
我国个人消费信贷风险分析与解决建议
我国个人消费信贷风险分析与解决建议随着我国经济的发展和人民收入的提高，消费信贷在日常生活中得到了广泛的应用。
消费信贷以其方便快捷的借款方式、逐步完善的信用评估系统和合理的利率政策，深受广大消费者的喜爱。
然而，消费信贷也存在着一定的风险，尤其是对于一些贷款人而言，没有正确的还款能力，很可能会导致风险扩大甚至债务违约。
本论文将对我国个人消费信贷的风险进行分析，并提出相应的解决方案。
第一部分：消费信贷风险分析1.我国个人消费信贷概况随着我国新消费时代的到来，个人消费信贷已经发展成为一种重要的借贷方式。
当前，我国个人消费信贷已经涉及多个领域，如教育、装修、购车等，而且借款方式也越来越多样化。
目前我国个人消费信贷的供给来源主要包括银行、民营贷款机构以及互联网金融平台。
其中，银行是消费信贷主要的贷款供应商，尤其是大型国有银行和城市商业银行，这些机构对于个人信用评估比较严格，放款比较谨慎。
相较而言，民营贷款机构及互联网金融平台为消费者提供了更加灵活的借款方式，但是资金来源相对不稳定。
2.我国个人消费信贷的风险类型（1）市场风险。
市场风险是指个人消费信贷的市场需求、利率波动以及信用风险变化等因素带来的风险。
当需求下降、利率上升、或资金来源发生变化，贷款人的还款压力将增加，从而产生市场风险。
（2）操作风险。
操作风险是指消费信贷机构在贷款审批、贷后管理以及不当行为等环节中可能出现的风险。
如果贷款机构在审批中没有进行充分的风险评估，或者在贷后管理中出现失误，可能导致贷款人逃避还款、违约等情况的发生。
（3）信用风险。
信用风险是指贷款人可能无法按时还款、逃避还款或出现产生的不良记录等情况所带来的风险。
如果消费信贷机构没有进行充分的信用评估，或者贷款人的信用状况无法满足贷款条件，可能会导致贷款违约的发生。
（4）政策风险。
政策风险是指政策变化可能对个人消费信贷业务产生的影响。
政策风险主要包括国家宏观经济政策调整、信贷政策调整、金融监管政策变化等。
个体消费信贷风险建模与优化研究
个体消费信贷风险建模与优化研究随着金融科技的快速发展，个体消费信贷已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
然而，个体消费信贷风险的存在给金融机构和个人带来了诸多挑战。
为了更好地评估和管理个体消费信贷风险，建立科学的风险模型并进行优化研究是至关重要的。
首先，个体消费信贷风险建模的目标是通过分析个体的信用历史和其他相关信息，预测其未来的还款能力。
为了构建准确的风险模型，我们可以利用大数据分析和机器学习等技术，对大量的个体消费信贷数据进行深入挖掘。
通过统计分析和模式识别，我们可以发现个体消费信贷风险的不同特征和规律，并将其纳入到风险模型中。
同时，建立风险模型也可以帮助金融机构更好地评估风险，以减少不良资产的风险暴露。
其次，个体消费信贷风险优化研究的目标是通过优化信贷策略和风险管理措施，最大限度地降低风险并提高个体消费信贷的盈利能力。
在个体消费信贷风险优化研究中，我们可以考虑以下几个方面的因素：1. 个体信用评价：通过综合评估个体的信用历史、收入情况、负债情况等因素，确定个体的信用等级和信用额度。
通过科学合理地根据信用等级分配不同的信贷利率和信贷额度，可以有效地降低违约风险。
2. 贷款利率优化：在个体消费信贷中，贷款利率是影响个体选择的重要因素之一。
通过建立合理的贷款利率模型，可以根据个体的信用等级和其他相关因素灵活调整贷款利率，以实现风险和利润的平衡。
3. 风险分散：分散风险是降低个体消费信贷风险的有效手段之一。
在个体消费信贷风险优化研究中，我们可以通过建立合理的风险分散策略，将信贷资金分散给不同的个体，以降低风险的暴露。
4. 监测和预警系统：建立完善的监测和预警系统，能够实时监测个体消费信贷的还款情况，及时发现风险并采取相应的措施。
监测和预警系统可以帮助金融机构及时调整信贷策略和风险管理措施，最大限度地降低风险损失。
综上所述，个体消费信贷风险建模与优化研究对金融机构和个人都具有重要意义。
通过建立准确的风险模型和优化信贷策略，可以降低风险、提高盈利能力，并推动个体消费信贷行业的健康发展。
商业银行个人信贷业务的风险管理研究
商业银行个人信贷业务的风险管理研究xx年xx月xx日•引言•商业银行个人信贷业务概述•个人信贷业务的风险识别与评估•个人信贷业务的风险监控与控制目•个人信贷业务的风险管理与监管•研究结论与展望录01引言商业银行个人信贷业务发展迅速，但风险问题日益突出。
风险管理是商业银行个人信贷业务可持续发展的关键。
研究背景与意义研究商业银行个人信贷业务的信用风险、市场风险、操作风险等主要风险因素，研究风险管理的体制、机制、技术和方法等。
研究方法采用文献综述、案例分析、实证研究和比较分析等方法，对商业银行个人信贷业务的风险管理进行全面深入的研究。
研究内容研究内容与方法VS研究目的通过对商业银行个人信贷业务的风险管理研究，提出有效的风险管理策略和措施，为商业银行个人信贷业务的风险管理提供参考和借鉴。
限制由于商业银行业务的保密性，无法获得更多的内部数据，因此研究结果可能存在一定的局限性。
研究目的与限制02商业银行个人信贷业务概述个人信贷业务定义：个人信贷业务是指商业银行向自然人客户提供的，以满足个人消费、生产经营或其他合理消费需求的信贷产品和服务。
个人信贷业务特点贷款金额较小：个人信贷业务的单笔贷款金额通常较小，主要满足个人和小微企业的短期资金需求。
贷款期限灵活：个人信贷业务的贷款期限可以根据借款人的需求和还款能力灵活确定，以满足不同借款人的短期或中长期资金需求。
贷款担保方式多样化：个人信贷业务可以根据借款人的具体情况和抵押物价值确定担保方式，包括信用、保证、抵押等。
个人信贷业务的概念与特点010*******业务规模持续增长随着经济的发展和居民收入水平的提高，个人信贷业务规模将持续增长，尤其在消费信贷领域，增长势头迅猛。
个人信贷业务的发展趋势科技手段的应用不断提升随着互联网、大数据、人工智能等科技手段的应用，个人信贷业务的申请、审批、贷后管理等环节将更加高效、便捷、安全。
风险管理要求更加严格随着金融监管政策的不断加强，商业银行需要加强个人信贷业务的风险管理，确保业务风险可控，稳健发展。
我国消费信贷个人信用风险评估研究的开题报告
我国消费信贷个人信用风险评估研究的开题报告1.研究背景与意义随着我国经济的快速发展和消费观念的转变，消费信贷市场愈加火热。
消费信贷可以满足人们的各种生活需求，如购房、购车、装修、旅游等。
尽管消费信贷方便了人们的消费，但同时也存在个人信用风险问题。
个人信用风险评估是消费信贷市场中的必要环节，它可用于评估借款者的信用状况，帮助金融机构更好地管理风险。
当前我国消费信贷市场中，银行、小贷公司、电商等各类金融机构都在提供消费信贷服务。
然而，这些机构对于个人信用风险评估的手段和标准都存在差异。
与此同时，消费信贷市场也存在一些不良现象，如个人恶意逃债、虚假信用记录等。
因此，开展消费信贷个人信用风险评估的研究具有重要的现实和理论意义。
2.研究目的本研究旨在通过对我国消费信贷市场个人信用风险评估进行深入探讨，建立合理的评估指标和模型，从而提高金融机构的风险管理水平和借款人的信用意识。
3.研究内容（1）消费信贷市场中个人信用风险评估的概念和意义。
（2）消费信贷市场中个人信用风险评估的现有方法和缺陷。
（3）基于机器学习的个人信用风险评估模型构建。
（4）个人信用风险评估模型的实证研究及分析。
（5）个人信用风险评估模型在消费信贷市场中的应用和案例分析。
4.研究方法本研究采用实证研究方法，结合文献分析、统计分析和数据挖掘技术对我国消费信贷市场个人信用风险评估进行分析。
具体来说，研究将分为以下几个步骤：（1）收集与消费信贷市场相关的数据和文献资料。
（2）对现有个人信用风险评估方法进行梳理和评价。
（3）在统计学习框架下，建立个人信用风险评估模型。
（4）通过大量实证数据，评估并优化模型的性能。
（5）将模型应用到实际的消费信贷市场中，进行案例分析和效果检验。
5.预期成果本研究将建立可行的消费信贷个人信用风险评估模型，能够在金融机构的风险管理和借款人的信用意识方面做出重要贡献。
同时，本研究在理论上也将对机器学习技术在信用风险评估方面的应用进行深入探讨，提高我国个人信用风险评估方法的科学性和有效性。
商业银行个人消费信贷风险问题及对策研究
商业银行个人消费信贷风险问题及对策研究一、本文概述随着经济形势的良好发展和居民收入水平的增加，个人消费信贷业务已成为商业银行获取利益和效益的重要途径。
商业银行在开展个人消费信贷业务的过程中，也暴露出许多问题，如风险管理体系薄弱、业务基础差、客户繁多且分散等，这些问题导致银行对风险的预判、鉴别和挽救能力较低。
本文以当前我国商业银行大力开展个人消费信贷业务的现状为研究切入点，结合相关实际数据，深入剖析我国商业银行个人信贷业务存在的问题及产生的原因。
在此基础上，提出提升我国商业银行个人信贷风险管理水平的对策建议，旨在帮助商业银行更好地应对个人消费信贷业务中的风险，促进业务的健康发展。
本文的研究内容主要包括以下几个方面：对个人消费信贷业务进行概述，包括其概念、特点以及在我国的发展特点分析个人消费信贷业务中存在的风险因素，如借款人信用风险、银行操作风险等再次，探讨商业银行防范消费信贷风险的策略，如加快建设和完善个人信用体系、提高银行内部的风险管理水平等对研究结论进行总结，并展望商业银行个人消费贷款业务的发展趋势。
通过本文的研究，旨在为商业银行提供有益的参考和借鉴，帮助其优化个人消费信贷业务的风险管理，提高业务质量和效益，从而推动整个金融行业的稳定发展。
二、商业银行个人消费信贷业务概述随着我国经济的持续发展和居民收入水平的提升，个人消费信贷业务逐渐成为商业银行重要的信贷服务领域。
个人消费信贷，是指商业银行或其他金融机构向个人消费者提供的，用于满足其消费需求的贷款服务。
这类贷款主要用于购买消费品，如家电、汽车、教育、旅游、医疗等，旨在提高居民的生活质量和消费水平。
个人消费信贷业务的特点主要表现在以下几个方面：一是贷款额度相对较小，主要满足个人消费者的日常消费需求二是贷款期限灵活，根据消费品的种类和消费者的还款能力进行设定三是利率市场化程度高，受市场供求关系影响较大四是风险控制难度大，因为个人消费信贷业务涉及大量分散的小额贷款，管理成本较高。
我国个人消费信贷的风险分析与对策研究
我国个人消费信贷的风险分析与对策研究【摘要】我国个人消费信贷在近年来得到了快速发展，然而随之而来的风险也逐渐凸显。
本文通过对我国个人消费信贷的现状进行分析，发现了存在的风险，并提出了相应的风险对策研究和实施建议。
通过深入的风险分析和措施研究，本文旨在为解决我国个人消费信贷风险问题提供指导和参考。
结论部分对研究成果进行总结，展望未来的发展方向，强调研究的意义和实际应用。
这篇文章旨在揭示我国个人消费信贷的风险问题，并提出有效的对策，为我国金融市场的健康发展提供支持。
【关键词】消费信贷、风险分析、对策研究、个人、我国、风险、对策、现状、实施建议、总结、展望未来、研究成果1. 引言1.1 研究背景个人消费信贷是指个人在消费过程中向银行或其他金融机构借款的行为。
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，个人消费信贷在我国日益普及。
个人消费信贷也伴随着一定的风险。
研究个人消费信贷的风险分析与对策，对于维护金融市场稳定，保护个人消费者的权益，具有重要的现实意义。
我国个人消费信贷的风险主要源于以下几个方面：个人信用状况不明确，存在逾期还款可能，增加了银行及金融机构的信用风险。
消费者可能存在过度消费、借贷不当等行为，导致个人信贷风险加剧。
宏观经济环境的不确定性、利率变动等因素也会影响个人消费信贷的风险。
有必要对我国个人消费信贷的风险进行深入分析，并提出相应的对策与建议。
通过研究个人消费信贷的风险分析与对策，可以有效预防和化解个人消费信贷风险，维护金融市场的稳定，为促进经济可持续发展提供有力支持。
1.2 研究目的我国个人消费信贷的发展迅速，但也伴随着一定的风险和挑战。
本研究旨在通过对我国个人消费信贷的风险分析，找出存在的问题和挑战，进一步提出有效的对策和解决方案，以降低风险，保障金融市场的稳定和消费者的权益。
具体目的包括：1. 深入了解我国个人消费信贷的现状和发展趋势，掌握相关数据和情况，为后续分析奠定基础；2. 分析我国个人消费信贷存在的风险和问题，揭示其根本原因和影响因素；3. 提出相应的风险对策和解决方案，包括风险管理措施、监管举措等，以有效防范和化解风险；4. 探讨对策的实施建议，包括政策推动、金融机构改进等，促进对策的有效实施；5. 最终旨在通过对我国个人消费信贷风险的分析与研究，为金融监管部门、金融机构和消费者提供参考和借鉴，促进我国个人消费信贷市场的健康发展和稳定。
我国商业银行个人信贷业务风险分析
我国商业银行个人信贷业务风险分析我国商业银行个人信贷业务是指银行向个人提供的贷款和信用卡等金融服务业务。
随着我国经济的发展和居民收入水平的提高，个人信贷业务在商业银行的业务结构中占据越来越重要的地位。
然而，这一业务也存在着一定的风险。
首先，个人信贷业务面临着违约风险。
由于贷款的本质是债权关系，个人贷款存在一定的违约风险。
个人可能因为经济状况出现变化，无法按时还款，甚至无力偿还贷款，导致银行的贷款损失。
特别是在经济下行周期和金融市场波动较大的时期，个人信贷违约风险更加突出。
其次，个人信贷业务还面临着利率风险。
个人贷款的利率通常是浮动利率，受到市场利率的影响。
当市场利率上升时，个人的贷款利息支出也会增加。
如果个人贷款偿还能力不足，利率上升将对其偿还产生一定的压力，可能导致违约风险的加大。
此外，个人信贷业务还存在着信息不对称风险。
银行在授信过程中难以完全获取借款人的真实信息，并且借款人往往能更好地了解自身的财务状况和偿还能力。
在这种情况下，银行难以准确评估个人信贷业务的违约风险，可能会造成信贷损失。
另外，由于个人信贷业务通常规模较小，分散度较高，银行可能对个人信贷业务的管理不够严格，导致风险控制不力。
特别是对于信用卡业务，由于其特殊性，容易引发透支和逾期违约等风险，对商业银行的风险管理提出了更高的要求。
为了降低个人信贷业务的风险，商业银行可以加强风险管理措施，如加强贷前审查、完善贷款合同、建立逾期贷款管理制度等。
同时，加强对客户的信用调查和评估，提高对客户还款能力和意愿的准确预测，有利于降低风险。
另外，银行还可以通过购买信贷保险等方式转移个人信贷业务的风险。
综上所述，我国商业银行个人信贷业务存在着一定的风险，包括违约风险、利率风险、信息不对称风险等。
商业银行应采取有效的措施来降低个人信贷业务的风险，并加强风险管理，确保个人信贷业务的安全和稳健发展。
商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究
商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究一、引言随着中国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，商业银行个人消费信贷业务得到了迅速发展。
然而，与此同时，该业务所面临的风险也日益凸显。
本文将对商业银行个人消费信贷的风险进行分析，并提出相应的对策建议。
二、商业银行个人消费信贷的风险分析1、信用风险：个人消费信贷的主要风险在于借款人的信用状况。
如果借款人无法按时偿还贷款，或者故意违约，将会给银行带来损失。
2、操作风险：操作风险主要来自于银行内部管理和流程的不完善，例如贷款审批流程的漏洞、贷后管理不到位等。
3、市场风险：市场风险主要来自于经济环境的变化，如利率、汇率、股市等波动，这些都会对借款人的还款能力产生影响。
4、法律风险：法律风险主要来自于合同条款的不明确、借款人权益保护等问题，这些可能会导致银行面临法律诉讼和罚款等风险。
三、商业银行个人消费信贷风险的对策研究1、完善信用评估体系：银行应建立完善的个人信用评估体系，通过大数据和人工智能等技术手段，对借款人的信用状况进行全面、客观、公正的评估。
2、加强内部管理：银行应完善内部管理制度，规范贷款审批流程，加强贷后管理，提高风险管理水平。
3、建立风险预警机制：银行应建立风险预警机制，及时发现并处理潜在风险，避免风险扩大化。
4、提高法律意识：银行应提高法律意识，明确合同条款，尊重借款人权益，依法合规开展业务。
5、创新产品和服务：银行应创新产品和服务，满足不同客户的需求，同时降低单一客户的风险集中度。
6、加强客户教育：银行应加强客户教育，提高客户的金融素养和风险意识，引导客户理性消费和按时还款。
7、强化风险准备金制度：银行应按照规定计提风险准备金，以应对可能出现的损失，保障银行的财务稳定和持续经营。
8、实施严格的风险监管：监管部门应对商业银行个人消费信贷业务进行严格的风险监管，定期进行现场检查和非现场监控，确保银行风险管理的有效性。
9、推动行业自律和信息共享：鼓励银行间建立行业自律组织，通过信息共享和经验交流，共同提高风险管理水平。
商业银行个人信贷风险成因及对策研究
商业银行个人信贷风险成因及对策研究曹县农商银行苏艺敏随着社会经济的发展，我国商业银行个人信贷业务也呈现出迅猛发展的态势。
个人信贷业务因其资本占用少、回报率高的特点成为各商业银行的发展重点，从包含个人住房按揭贷款在内的个人消费性贷款到以扶持小微企业经营发展为目标的个人经营性贷款，无论是贷款品种的日益丰富还是贷款规模的不断攀升，都标志着个人信贷业务成为商业银行信贷业务中的核心组成部分。
然而，在快速发展的过程中，个人信贷的风险管理仍没有形成独立的全面有效的风险管理模式，随着个人信贷规模的不断扩大，风险也日益暴露。
尤其是近几年，商业银行个人信贷业务出现了区域性风险加剧、行业性风险突出并蔓延、房地产市场分化潜在系统性风险增加的情况，各银行的不良贷款余额和不良贷款率均呈现整体上升的态势，个人信贷风险已成为信贷业务进一步发展的重大不利因素，严重影响各大商业银行的经营发展。
虽然个人信贷业务的风险是客观存在不可避免的,但商业银行完全可以运用科学、完善的信贷风险管理策略来控制和化解风险。
本文从外部形势和政策原因、银行内部原因、借款人原因三方面分析了个人信贷的风险原因，并提出个人信贷风险管理的对策。
一、外部形势和政策原因（一）经济周期的影响在全球经济下行以及中国经济进入到“三期叠加”的新常态背景下商业银行的资产质量在此过程中受到了严重影响。
银行业不良贷款额连续攀升，信用风险事件频发，利润急剧下降，拨备覆盖率进一步降低，商业银行信贷风险管理面临着前所未有的压力，其中个人信贷风险管理形势也极为严峻。
首先，经济增长与资产不良率负相关。
不同经济周期阶段与资产质量变化有很强的相关性，经济环境变化是决定客户违约率的最重要变量。
其次，因为信贷市场的信息不对称性和理性预期的存在，使银行信贷业务具有明显的顺周期性。
通常来看，在经济繁荣期，货币供应提速、信贷投放增加，借款人偿付能力因充裕的流动性而有所增强，但持续宽松的环境导致过度负债，或者使失去实际用途支撑的信贷资金流入资产交易环节，最终导致信贷收紧后资金链承压甚至断裂，为银行资产质量埋下重大的隐患；当经济开始下行，企业经营恶化、个人及家庭收入减少，借款人偿付能力不足，其利息负担和降息预期也会降低其偿付意愿。
新形势下银行信贷风险管理问题研究
新形势下银行信贷风险管理问题研究【摘要】本文主要围绕新形势下银行信贷风险管理问题展开研究。
在首先介绍了研究的背景，说明了银行信贷风险管理的重要性。
其次阐述了研究意义，指出本研究有助于深入了解银行信贷风险管理在新形势下的挑战和变化。
最后明确了研究目的，即探讨如何应对新形势下银行信贷风险管理中存在的问题。
在分析了新形势下银行信贷风险管理的现状，并探讨了新形势对银行信贷风险管理的影响。
同时提出了一些应对新形势的银行信贷风险管理策略，以及介绍了一些风险管理工具与技术。
最后在总结了本研究的主要发现，展望了未来的研究方向，并提出了对银行业的一些启示。
通过本文的研究，有助于促进银行信贷风险管理工作的进一步完善和提高。
【关键词】银行信贷风险管理、新形势、风险管理策略、风险管理工具、技术、研究意义、研究目的、现状分析、影响、总结、展望、启示、银行业、未来研究方向。
1. 引言1.1 背景介绍在当今全球经济中，银行信贷风险管理已经成为银行业务中至关重要的一个方面。
随着国际金融市场的不断发展和全球化竞争的加剧，银行面临着越来越多的信贷风险挑战。
在这种背景下，银行信贷风险管理的重要性也日益凸显。
银行信贷风险管理是指银行在向客户提供信贷产品时，通过科学的风险评估和有效的风险控制措施，以确保资金安全和提高盈利能力的管理过程。
随着金融市场的波动性增加和金融产品的复杂性增加，银行信贷风险管理面临更多挑战。
对于银行来说，如何有效应对新形势下的信贷风险问题，提升风险管理水平，成为了当前银行业面临的重要课题。
本文将从新形势下银行信贷风险管理现状分析、新形势对银行信贷风险管理的影响、应对新形势的银行信贷风险管理策略以及风险管理工具与技术等方面进行深入研究，旨在探究如何更好地应对当前形势下的银行信贷风险挑战。
1.2 研究意义银行信贷风险管理是银行业运营中至关重要的一环，而随着经济形势的不断变化和金融市场的不断发展，银行信贷风险管理面临着新的挑战和机遇。
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新个贷背景下个人信贷的信用风险研究
传统商业银行个人信贷业务与网络个人信贷业务相互竞争且并存发展,形成了新的个人信贷背景,简称新个贷背景。
新个贷背景下个人信贷的信用风险,是指个人信贷借款人不愿、无力偿还借款或由于交易对手违约而导致信贷机构或P2P 网贷出借人遭受损失的风险。
因此,新个贷背景下个人信贷的信用风险属于广义个人信用风险的研究范畴,包括了传统商业银行个人信贷业务和网络个人信贷(P2P网贷)业务中的信用风险。
据统计,自2013年底我国商业银行的不良贷款率节节攀升,由个人信贷业务违约产生的不良贷款责无旁贷。
P2P网贷坏账率模糊不清且远超于同期的商业银行,P2P网贷平台停业、破产、跑路的事件更是数见不鲜。
新个贷背景下个人信贷的信用风险危害性日益凸显,不仅给出借人带来了重大的损失,而且给金融市场和社会的安定造成严重负面影响。
新个贷背景下个人信贷的信用风险具有复杂性、可控性、演化和传染性等基本特点。
基于商业银行视角的传统研究理论和方法,已不能满足新个贷背景下个人信贷的信用风险研究的需求。
如何基于传统和网络个人信贷的信用风险的“共性”和“特殊性”,对新个贷背景下个人信贷的信用风险的产生、演化和有效评估等问题进行深入探讨,是本文研究的主要问题。
结合新个贷背景下个人信贷业务的现实情况,本文相对系统的对新个贷背景下个人信贷的信用风险展开研究,研究工作主要体现在以下几个方面。
第一,针对新个贷背景下个人信贷违约和“失信”问题事件激增的事实,本文
对新个贷背景下个人信贷的信用风险产生进行探讨。
一方面,本文基于还款能力、社会网络关系圈的还款情况和信贷机构的监管惩戒,通过嵌入前景理论,构建了新个贷背景下个人信贷借款人还款意愿量化模型。
另一方面,基于网贷平台发展指数、出借人信任倾向、借款人芝麻信用分及投资收益等因素,本文构建了基于前景理论的P2P网贷出借人信任模型和基于网络信任的出借意愿度量模型。
借助多智能体仿真方法,对个人信贷借款人还款意愿和P2P网贷出借人出借意愿的影响机理进行了分析。
研究结论较好的阐释了个人信贷借款人行为决策的异质性和P2P网贷出借人的“从众”出借行为,为新个贷背景下个人信贷的信用风险产生的解释,提供了理论依据。
第二,针对新个贷背景下个人信贷违约事件的群体性爆发和形成的“羊群效应”,本文对新个贷背景下个人信贷的信用风险演化问题进行探讨。
本文从个人信贷借款人自身因素和环境因素两个层面,对新个贷背景下个人信贷的信用风险演化的影响因素进行分析,并在此基础上构建了个人信贷的信用风险演化模型。
通过数理推导和仿真研究发现,个人信贷借款人的违约策略偏好、还款能力认知、信贷机构的监管惩戒直接影响了个人信贷的信用风险演化概率和均衡状态,社会网络近邻效应影响函数凹凸性影响了个人信贷的信用风险演化的速率,社会网络结构的异质性影响了个人信用风险的演化过程和均衡状态。
新个贷背景下个人信贷的信用风险演化机理的揭示,为个人信贷违约产生的“羊群效应”提供了理论上的解释。
第三,针对新个贷背景下传统商业银行不良贷款率和网络个人信贷坏账率居高不下现实情况,本文对新个贷背景下个人信贷的信用风险的有效评估进行探讨。
一方面,考虑到单一、静态的评估模型不能满足新个贷背景下个人信贷的信
用风险评估的需求,本文提出了一类基于logistic-聚类的个人信贷的信用风险评估模型及一类多维动态个人信贷的信用风险评估方法,并基于我国商业银行个人信贷数据,对模型的有效性进行了验证。
另一方面,基于网络个人信贷的信用风险评估的“特殊性”,结合社会资本在P2P网络个人信贷和互联网征信的重要作用,本文构建了一种基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估模型,并基于搜集到的芝麻信用数据,对模型的有效性进行了检验。
本文从理论和方法层面,对新个贷背景下个人信贷的信用风险产生、演化机制及有效评估等问题进行了探讨,相对的丰富和完善了基于商业银行视角的传统个人信贷的信用风险理论研究体系。
同时,本文的研究将为信贷机构实现传统和网络个人信贷的信用风险管控的优势互补和个人信贷业务模式的优化创新,提供一定的理论支撑。