期货基础知识计算题题型总结

一、三章结算题型 课本83-８7页

=⨯⨯当日交易保证金当日结算价当日持仓总量保证金比例 =+当日盈亏当日平仓盈亏当日持仓盈亏

在计算当日持仓盈亏的时候需要注意:如果是历史持仓，在计算的时候把上一交易日的结算价当做今天的开仓价去计算。

=+客户权益可用资金（当日结算准备金余额）交易保证金（保证金的占用） =100%⨯风险度保证金占用客户权益

=+-++--当日结算准备金余额上一交易日的结算准备金余额上一交易日的交易保证金当日交易保证金单日盈亏入金出金手续费等

例题参考：

（1） 课本的例题

（2） 考结算价的选择

某投资者在5个交易日前持有3张3个月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货空头头寸，其开仓价格分别为１5１25点和15200点，上一交易日的结算价分别为15285点和15２96点，如果该投资者当日全部平仓，平仓价分别为15３２０点和1５33０点，，则该投资者的当日盈亏为(），如果该投资者当日不平仓而当日3月和4月合约的结算价分别为1540０点和1５４10点,(不记交易成本），则该投资者的当日盈亏为（）（一点代表的价值是50港元)

1)1８50港元 ２850港元 3850港元 ５85０港元 (15320-1528５)*３*50+(1５２96－1533０)＊100＝185０

2）485０港元 5850港元 9700港元 1１７00港元

（１５400—15285）×3×５0＋（152９6—１5410）×２×50＝58５０ 答案 A B

（3） 所有公式的利用

例1:某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金5０万元,在8月1日开仓买进9月某指数期货合约40手，成交价为1200点(每点１0０元),同一天该客户卖出平仓20手该指数期货合约，成交价为１215点,当日结算价为１2１0点,假定交易保证金比例为８%,手续费为单边每手10元,则客户的帐户情况为：

当日的盈亏（开仓，平仓)手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余额。

当日平仓盈亏=(1215-12０0)×２0×100=３0,000元 当日开仓持仓盈亏=(121０-1２0０）×(４0-２0)×１0０=20,00０元ﻫ 当日盈亏=3０0０0+2000０=５０,000元 手续费＝10×6０=600元ﻫ 客户权益=500，０００+2０,000+30,０00－６０0=５49,４０0元ﻫ 保证金占用＝１２1０×２0×１０0×8％=193,60０元 可用资金(可交易资金)＝54９,４00-193,6０0=355,８０0元 风险度＝１９3６０0÷549400×100%=35.2４%

当日结算准备金余额=可用资金的值5００,０００＋50,000＋０-193,60０-600=355800元ﻫ 例２:(接上题)８月2日该客户买入８手9月该指数期货合约,成交价为1２3０点;随后又卖出平仓2８手9月合约,成交价为１2４5点;后来又卖出4０手9月合约，成交价为12３5点。当日结算价为12６０点，则其账户

情况为:

当日平仓盈亏=(1２4５-１2３０）×8×１00+(1２45-1210)×20×100

＝12,０00+７０，0０0=８2,00０元

当日开仓持仓盈亏=(１２35-1260）×40×１0０=-１00,000元

当日盈亏=82,000－100,000=-18,000元ﻫ手续费=10×76=76０元

客户权益=549，4０0－１8,000－７６０=53０,640元ﻫ保证金占用=126０×40×100×8%＝４03,２０0元ﻫ可用资金(可交易资金)＝53０,６40-403，２00=127,440元

风险度=40３，20０÷5３0,６４0×100％=７５.98%

当日结算准备金余额=可用资金３55800＋1９3，600－403,2０0-18,00０-７６０＝1274４0元

例3：（接上题)8月3日，该客户买进平仓30手,成交价为１2５０点;后来又买进开仓9月合约３０手,成交价为12７0点。当日结算价为1２７0点,则其账户情况为:

平仓盈亏=(１２60-１２５0)×30×100=30,０00元ﻫ历史持仓盈亏=(1260-12７０)×１0×100=-20，０00元

当日开仓持仓盈亏=（1270－1270)×３0×１0０=0元ﻫ当日盈亏＝３0,00０-20，０00＋0=10,０00元

手续费=１0×60=60０元

客户权益=530,640＋10，０00-6００=５４０,0４０元

保证金占用=12７0×40×10０×8％=4０６,40０元ﻫ可用资金(可交易资金）＝540,０４0-４06,40０=1３3,640元

风险度＝406,４0０÷５40,０４0×1００％＝75.2５％

当日结算准备金余额=可用资金=１2７440+403,２00-４0６,400+1０,０00-60０=1３３64０元

4．6月5日，某客户在大连商品交易所开仓买进7月份大豆期货合约２0手，成交价格为２22０元／吨,当天平仓10手合约，成交价格为2230元/吨，当日结算价格为22１5元/吨，交易保证金比例为5％,则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是（)元。

A.５00;-100０；11075

Ｂ.1０００;-5０0;11075

C．－5０0;-1０00;１1100

D.1０00；５00;２21５0

【答案】B

【解析】平仓盈亏＝(22３0－2220)×1０×10=１００0(元)；持仓盈亏＝（2215－222０)×10×1０=-500（元);当日交易保证金=2２１5×1０×10×５％=１1075(元)。

5．某客户开仓卖出大豆期货合约20手,成交价格为202０元／吨,当天平仓5手合约,交价格为203０元,当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为成＿＿_＿元，持仓盈亏为_＿＿＿元。(）

A.-50０；-３00０

B.500；3０00

C.-3000;－50

D.3００0;５00

【答案】Ａ