从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展

这条路线 ,也就是数理经济学和计量经济学 ,已经在 最近几十年里刻画了这一宗旨的发展 ……”“近 20 年来 ,Frisch 教授和 Tinbergen 教授正在沿着本质上 是同样的路线在进行研究 。他们的目的是对经济理 论赋予数学上的严谨性 ,并使它具有允许经验定量 和统计假设检验的形式 。其本质目标之一是要使经 济学 摆 脱 模 糊 的 、较 为‘文 学’的 类 型 。例 如 在 Frisch 和 Tinbergen 的著作中 ,商情周期波动的原因 的任意‘命名’已经被抛弃 ,代之以陈述经济变量之 间相互关系的数学系统”。
11Frisch 的经济周期模型 。Frisch 提出了下列 宏观经济模型[1 ] :
x = c - λ( rx + sz ) y = m x + μx εz t = yt - yt - ε 其中 y 是资本产品的 (总) 产出 , x 是总消费 ( Frisch 称为国民收入) , z 是资本持有活动 (总投资) ,其它 为常数 。这几个方程的经济意义是清楚的 :第一个 方程 ,是消费增长速度随当前消费和投资的增加而 减少 ;第二个方程 ,是产出与消费量和消费速度成正 比 ;第三个方程 ,是投资与一段时期的经济增长成正 比 。这 是 一 个 差 分 ———微 分 混 合 方 程 组 , 后 来 Frisch 等还讨论了这个方程组 。 21 Tinbergen 的经济政策模型[2 ] 。假设有两个政 策目标 (例如财政收入 ,通货膨胀率) 和两种政策工 具(例如货币政策 , 税收政策) , 它们的水平分别用 T1 , T2 , I1 , I2 来表示 。它们之间有如下关系 :
次年获第二届诺贝尔经济学奖的是美国的 Paul Samuelson。Erik L undberg 再次致词 “: 在过去几十 年中 ,经济学发展的鲜明特点是分析技巧的形式化 程度日益增长 ,它部分地借助数学方法所带来的 。 我们大概可以把这一发展区分为两个不同的分支 。” “一个分支是计量经济学 ,它为直接的统计估计和经 验应用所设计的 , 其先驱者例如 Regnar Frisch 和 J an Tinbergen ,他们在去年共同获得基于瑞典银行 捐赠奖金的纪念阿尔弗雷德 - 诺贝尔的首届诺贝尔 经济学奖 。”“第二个分支定位于更加基础的理论研 究 ,其中没有任何直接面对统计经验数据的目的 。 正是在这后一领域中 , 美国麻省理工学院的 Paul Samuelson 教授已经做出了他的伟大贡献 ,因而他被 授予诺贝尔经济学奖”。
F (αx ,αy) = αF ( x , y) Q = eat K F (1 , e ( b- a) tL / K) 令 f ( z ) = F (1 , z ) 故其经济含义是单位资本下关于劳动的生产率函
W = K + M/ p
Y
=
F( K, L)
- δK +
d( M/ dt
p)
其中 K 是总资本 , M 是货币总量 , p 是价格水平 ,
F ( K , L ) 是作为资本 K 与劳动 L 的函数的总产出 ,
δK 是资本折旧 。因为总产出等于总消费 C 加上资
本折旧δK 和净资本形成 K ( K 表示 K 对时间 t 的导
T
3 1
b1 a2
(二) Klein 的宏观经济模型
1980 年 , 诺贝尔经济学奖授予了 Lawrence R.
Klein (美国 ,1920) ,以奖励他创立的宏观经济模型 ,
并将其应用于经济波动和经济政策的分析 。 Klein (克莱因) 与戈德伯格 (Art hur Goldberger)
两人合作完成了一套新的美国经济模型 ,称为克莱 因 ———戈德伯格模型 ( Klein - Goldberger model) 。
关键词 :诺贝尔奖 ;计量经济学 ;经济科学 中图分类号 : F224 文献标识码 :A 文章编号 :1007 - 3116 (2005) 06 - 0100 - 05
一 、引 言
获得当今世界上最具影响力的经济学奖项 ——— 诺贝尔经济学奖 ,几乎是每个经济学家的梦想 。从 1969 年诺贝尔经济学奖第一次颁奖到现在 ,可以看 出计量经济学得到了诺贝尔经济学奖的青睐 。尽管 计量经济学到底是一门学科 ? 还是一个学派 ? 或是 一个分支 ? 目前仍然存在着争议 ,但这丝毫不影响 计量经济学在经济学中的地位和重要作用 ,也不防 碍计量经济学家受到社会的尊敬 。
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统计与信息论坛
决定 、就业 、产品和价格等方面的分析做出了重要贡 献[ 4～5 ] 。
按照经典的凯恩斯理论 ,在均衡状态下 ,国民收 入 Y 等于总投资 I 和总消费 C 之和 ,但如果在经济 中引进货币 , 那么就要考虑货币的作用 。Tobin 引入 “实在财富”W 和“实在净可支配收入”Y 的概念 ,这 里“实在 (real) ”意味着考虑到价格水平的收缩 , 其 定义为 :
收稿日期 :2005 - 05 - 24 作者简介 :韩 明 (1961 - ) ,博士 ,教授 ,研究方向 :数理统计 ;计量经济学 。
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韩 明 :从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展
二 、与计量经济学有关的 诺贝尔经济学奖得主的工作介绍
以下简要地介绍与计量经济学有关的诺贝尔经
济学奖得主的主要工作 ,它从一个侧面向人们展示 了计量经济学发展的情况 。
Klein 于 1950 年发表的美国经济模型有如下六 个方程[3 ] :
11 消费函数 Ct = β0 + β1 pt + β2 ( W + W′) t + β3 pt - 1 +
u1 t
21 投资函数 It = β4 + β5 pt + β6 pt - 1 + β7 Kt - 1 + u2 t 31 劳动需求 W t = β8 + β9 ( Y + T - W′) t &w 于 1969 年出版了他的 专著 (后来成为了名著[6 ]) 。假设技术进步既能扩大 资本 ,那么这种技术进步可描绘为把生产函数记作 :
Q = F ( eat K , ebtL )
其中 K 和 L 分别是资本投入和劳动投入 , Q 是产 出 , eat 意味着一个自然单位的资本在时间 t 中提供 ebt 个效率单位的资本 , ebt 意味着一个自然单位的劳 动时间 t 中提供 eat 个效率单位的劳动 。这个等式意 味着随着时间 t 的增长 ,同样的 K 和 L ,能得到更多 的产出 。假定该生产函数满足规模收益不变假设 ,即 生产规模扩大α倍 ,其产出也扩大α倍 ,即 F 是一个 齐次函数 ,亦即 :
第 20 卷第 6 期 2005 年 11 月
【学术动态】
统计与信息论坛
Vol. 20 No. 6 Nov. ,2005
从诺贝尔经济学奖看计量经济学的发展
韩 明
(福建工程学院 数理系 ,福建 福州 350014)
摘 要 :文章认为从诺贝尔经济学奖得主的工作可以看出经济科学的发展趋势 :即日益朝着用数学表达 经济内容和统计定量的方向 ———计量经济学发展 。
·
W = pK + pK + M
从而
Y = p F ( K , L ) - pδK + M + p K ≠ p Y 即“净可支配收入”的“货币价值”并不等于“实在净
可支配收入”的“货币价值”, 其差额是货币总量的
变化与价格水平的变化所带来的
,
因为
·
W
≠
pM
。这
种变化反映在消费 C 上 ( C = (1 - s) Y 和 pC = (1
β10 ( Y + T - W′) t - 1 + β11 t + u3 t 41 恒等式 Y t + Tt = Ct + It + Gt 51 恒等式 Y t = W t + W′t + Pt 61 恒等式 Kt = Kt - 1 + It 其中 C 是消费支出 , I 是投资支出 , G 是政府支出 , P 是利润 , W 是个人收入 , W′是政府收入 , K 是资 本储备 , T 是税收 , Y 是税后收入 , t 是时间 , u1 、u2 和 u3 是随机干扰项 。C , I , W , Y , P 和 K 是相互依 赖的内生 (因) 变量 ,其他变量都是预定的外生 (自) 变量 ,其中包括 Pt - 1 , Kt - 1 和 Y t - 1 。由此可以根据这 六个方程导出变量之间的关系 。Klein 依据的是 1921 ～ 1941 年的美国数据 。Klein 早期的论文主要是方 法论性质的 ,例如他的第一个美国经济模型 ,只有六 个变量 ,而后来又提出的模型中变量个数就不止六 个变量了 。Klein 在 1980 年和中国社会科学院合办 了一次计量经济的暑期研习会 ,此后 ,来自中国的访 问学者也来到费城 。尽管进展极为有限 ,但为 L IN K 建构中国模型 ,并维持其运作 ,总算有了好的开始 。 原来已有的中国模型 , 是由斯坦福大学的刘遵义 (Laurence Lau) 建立的 。1984 年 , Klein 再度造访中 国 ,继续讲授计量经济方法 。1982 ～ 1983 年 , Klein 在中国台湾地区就建构和 L IN K 相容模型进行了类 似的工作 。 (三) Tobin 的实在资产模型 1981 年诺贝尔经济学奖授 予 了 J ames Tobin (美国 ,1918) , 以奖励他对金融市场及其与支出决 策 、就业 、生产和价格的关系的分析 。 Tobin 阐述和发展了凯恩斯的系列理论及财政 与货币政策的宏观模型 。在金融市场及相关的支出
T1 = a1 I1 + a2 I2
T2 = b1 I1 + b2 I2
即两种政策工具的水平对政策目标水平的影响是线
性的 。如果希望达到的目标水平为