风险管理概论
风险管理及其重要性概论
风险管理及其重要性概论
风险管理是指在任何活动或决策中识别、评估和应对潜在风险的过程。
它是一种系统化的方法，旨在降低负面风险的发生概率或影响，并最大限度地提高机会的利用。
风险管理的重要性不容忽视。
对于个人、组织、社会和国家来说，风险都是一种普遍存在的现象。
没有充分的风险管理，我们将面临许多潜在的问题和威胁，可能导致不良的后果。
首先，风险管理可以帮助我们识别和评估潜在风险。
通过对潜在风险的全面分析和评估，我们可以更好地了解其可能的影响和后果。
这样，我们就能够更好地做出决策，采取适当的措施来减少风险或应对风险。
其次，风险管理可以帮助我们减少损失。
在面临风险时，及时采取措施来降低风险或减少损失是至关重要的。
通过建立风险管理计划和策略，我们可以制定相应的对策，减轻风险的影响，降低潜在的损失。
此外，风险管理还可以提高效率和可持续性。
通过识别和评估风险，我们可以发现并解决一些潜在的问题和矛盾。
这有助于提高工作流程的效率，减少资源的浪费，并促进可持续发展。
最后，风险管理也是一种合规要求。
许多组织和行业都有法规和规定要求进行风险管理。
通过遵守这些要求，我们可以保证自己的活动符合法律法规，降低法律风险。
总之，风险管理对于个人和组织来说是至关重要的。
它可以帮助我们识别和评估风险，并采取适当的措施来降低风险或应对风险。
它还可以减少损失，提高效率和可持续性，并满足合规要求。
因此，我们应该意识到风险管理的重要性，并在日常生活和工作中积极应用风险管理的原则和方法。
风险管理概论
\第一章风险的概述风险及风险的有关的几个概念一、风险概念。
.风险的基本含义（客观）是未来结果的不确定性。
事故发生的的不确定性，着重于个人及心理狀况恐惧、失败、损失、不确定性。
不确定性包括：发生与否不确定。
发生的时间不确定。
发生的狀况不确定。
发生的后果严重性不确定。
风险的基本含义（主观）风险为某些事件发生后造成损失之可能性。
着重于整体与數量的狀况；遭受损失的机率介于0与1之间。
即风险是在一定时期产生有害事件的概率与有害事件后果。
即风险是在一定时期产生有害事件的概率与有害事件后果。
其中，R ——风险p ——出现该风险的概率c ——风险损失的严重程度风险及与风险有关的几个概念风险的数种定义经济学家：风险是损失机会和损失发生的可能性决策理论家：风险是损失的不确定性统计学家：风险是实际结果与预期结果的离差保险学者：风险时实际结果偏离预期结果的概率保险业内人士：承保的原因总结性定义：风险是指在特定客观情况下，在特定期间内，某一事件其预期结果与实际结果间的变动程度。
首先确认风险是客观存在．其大小可以量度。
根据概率论，风险大小决定于其所致损失概率分布的期望值和标准差；其次，风险的存在与客观环境和一定的时、空条件有关，当这些条件发生变化时，风险也可能发生变化；第三，风险伴随着人类活动的开展而存在，若没有人类的活动，不会有什么预期结果，也就不存在风险。
只有人们进行某项活动时，才会对该活动有一个预期结果，这是风险存在的前提。
什么是企业风险？企业风险的定义：在企业生产经营过程中，由于各种事先无法预料的不确定性因素的影响，使企业的实际财务结果和状况与预期发生一定的偏差，从而有蒙受损失或获取额外收益的机会或可能性.注意：•实际和预期的偏差•财务结果和状况：利润和现金流•风险的两面性：损失和收益全面风险管理指南的第三条：企业风险指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。
二、风险和不确定性的区分：事件发生的不确定性后果的不确定性大小的不确定性三、风险的三要素。
操作风险管理概论及三大工具概述
操作风险管理三大工具一览
三大工具之间紧密联系，协同支持操作风险管理
风险控制自我评估 RCSA
损失数据收集 LDC
通过RCSA对风险的辨识，对寻找损失数据提供了依据
关键风险指标 KRI
真实的损失数据对RCSA风险点的评估提供了参考
真实的损失数据为KRI设置提供了参考
KRI异常往往指向真实的损失事件
RCSA的评估结果为KRI提供了额外的操作风险信息,成为KRI设置的参考
针对业务单元经理的问卷的执行 定量答案收集（平均频率，平均严重性，最坏情况） 风险因素识别
报告的准备和分发
问卷信息准备
创建问卷
建立和执行RCSA访谈
访谈结果分析与后续追踪
RCSA的具体步骤
汇报与后续工作规划
RCSA能识别、管理以及控制风险，并能管理所有部门的控制信息。这些信息将在全行间进行分享，并以合理与系统化的方式协助目标被有效的达成
KRI的异常可成为RCSA的驱动力之一
什么是风险控制自我评估（RCSA）
RCSA (风险与控制自我评估)是操作风险管理框架中重要的组成部分 RCSA是一种通过调查金融机构管理层和员工有关对操作风险损失事项发生可能性和严重性的估计，将调查结果与未来预计损失进行匹配(Mapping)的方法 目前RCSA的目的单纯集中在估计预期损失(Expected Loss, EL)，只有在实行操作风险高级计量法 (Advanced Measurement Approach, AMA)后，才能对非预期损失进行计量 事件发生的频率(Frequency)和损失的严重性(Severity)是评估现有风险因素管理和操作风险控制质量的关键信息
组织模型
损失事件模型
风险因素模型
企业公司风险与风险管理
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预期损失、非预期损失、灾难性损失
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❖ 预期损失是指金融机构业务发展中基于历史数据 分析可以预见的损失，通常为一定历史时期内损 失的平均值或中间值；
❖ 非预期损失是指利用统计分析方法（在一定的置 信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离 ，是金融机构难以预见到的较大损失；
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❖ 风险就是指一个事项的未来发生具有不确定性并 对目标实现具有负面影响的可能性与后果。
❖ 这里的不确定性是指：
1. 发生与否的不确定； 2. 发生时间的不确定； 3. 发生状况的不确定； 4. 发生后果严重性程度的不确定。
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风险决不能等同于损失
❖损失是事后概念，风险是明确的事前概念。
❖ 灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁 到金融机构安全性和流动性的重大损失。
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金融损失补偿
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❖ 金融机构通常采取提取损失准备金和冲减利润的 方式来应对和吸收预期损失；
❖ 通常用资本金来应对非预期损失； ❖ 对于规模巨大的灾难性损失，则一般需要通过保
险手段转移。
❖ 特征：它是一个过程，由一个主体的董事会、管 理当局和其他人员实施，应用于战略实施并贯穿 于公司之中，旨在识别可能会影响主体的潜在事 项，管理最终风险损失以使其在该主体的风险容 量之内，并为主体目标的实现提供合理保证。
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风险管理模式：产生背景+特点+管理手段
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1.1.2 公司风险的基本分类
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❖ 按照风险因素的不同，企业可能面对的风险可分 为两大类：行业风险、经营风险；
全面风险管理基本流程和方法概论
全面风险管理基本流程和方法概论风险管理是指通过明确识别、评估和处理潜在风险，以保障组织的利益和实现目标的过程。
下面是一个全面风险管理的基本流程和方法概论：1. 识别风险：风险识别是风险管理的第一步。
组织需要识别潜在的风险来源，包括内部和外部环境、市场变化、法规变更、技术创新等等。
这可以通过内部和外部调查研究、利益相关者访谈和风险识别工具来实现。
2. 评估风险：评估风险是评估风险的可能性和影响程度。
这包括定量分析和定性分析两种方法。
定量分析使用数学和统计工具来计算风险的概率和损失；定性分析则是基于专家判断和经验来评估风险的严重性和优先级。
3. 规划应对策略：在明确了风险之后，组织需要制定相应的应对策略。
这可能包括风险转移（如购买保险）、风险避免（如停止某项业务）、风险减轻（如改进流程或加强控制）和风险接受（如自负风险）等。
制定应对策略时，需要考虑成本、效益和可行性。
4. 实施控制措施：在应对策略规划完成后，组织需要实施相应的控制措施来降低风险。
这包括制定操作规程、建立内部控制、加强监督和检查等。
同时，组织还需对控制措施进行有效性评估，并及时调整和改进。
5. 监测和监控风险：风险管理并非一次性任务，而是需要持续进行。
组织需要建立监测和监控机制，以及相应的风险指标和预警系统。
定期进行风险评估和风险报告，及时发现和应对新出现的风险，确保风险管理的持续有效性。
6. 应对突发风险：除了预测和管理已知的风险，组织还需要应对突发的、未知的风险。
这需要建立危机管理机制、培训响应团队，并进行演练和模拟。
同时，组织还需与外部合作伙伴建立合作关系，进行信息共享和协商，以共同应对突发风险。
总之，全面风险管理基本流程包括风险识别、评估、规划应对策略、实施控制措施、监测和监控风险以及应对突发风险。
组织需要建立有效的风险管理体系和机制，以确保风险管理的持续性和有效性。
同时，风险管理需要全员参与和共同努力，形成全员风险意识和风险文化。
风险管理概论答案
风险管理概论答案一、单项选择题1. B2. B3. A4. C5. B6. A7. B8. A9. C二、多项选择题1. AB2. ABCD3. ACD4. ABCE5. ABE三、名词解释1. 静态风险指一种再经济条件没有变化的情况下，一些自然行为和人们失当行为形成的损失可能性2. 风险管理指经济单位对风险认识，衡量和分析，优化组合管理技术，以最小成本打到最大安全保障的管理方法。
3. 风险的基本含义是：损失的不确定性4. 指保单列明的不予赔偿的责任5. 风险溢价对于风险资产，投资者要求较高的投资收益从而对不确定性做出补偿，这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿，就是风险溢价。
6. 风险分析指风险识别或风险衡量，他是一项包含了风险管理这两方面在内的更为复杂的任务。
7. 最大可能损失估计在最不利的情况下可能遭受的最大损失额。
8. 纯粹风险纯粹风险:是一种只有损失机会的风险。
9. 自留风险指面临风险的企业或单位自己承担风险所导致的损失，并做好相应的资金安排10. 风险识别风险识别指对尚未发生的，潜在的以及客观存在的风险进行系统，连续的识别和归类并分析产生风险事故的原因四、简答题1. 纯粹风险分类人身风险财产风险责任风险违约风险2. 可保风险的必要条件大量同质风险存在损失必须是意外的损失必须是确定的或可以测定的保险对象的大多是不能在同时遭受损失保费合理，被保险人在济上能承担的起3. 自留风险的筹资措施现付先付非基金制的准备金专用基金4. 专业自保公司的优点有哪些节省保费开支保险责任范围较广增加企业防损工作的内部动力可以使用再保险来分散风险利润来源5. 概述现场调查法的优缺点答：优点：风险管理通过现场调查可以获得第一手的资料，而不必依赖别人的报告。
现场调查还有助于风险经理与基层人员以及车间负责人建立和维持良好的关系。
缺点：现场调查耗费时间多，这种时间成本抵减了现场调查的收益。
而且，定期的现场调查可能使其他人忽视风险识别或者疲于应付调查工作。
整合性风险管理概论
整合性风险管理概论风险是企业发展中不可避免的因素，正确认识和有效管理风险对于企业的可持续发展至关重要。
在现代企业管理中，整合性风险管理成为了重要的理论和实践领域，其旨在通过整合各类风险管理方法和工具，减少风险对企业的负面影响，提升企业的抗风险能力和竞争力。
一、风险管理的定义与重要性风险管理是一种通过识别、评估和应对各种潜在风险的系统化方法和过程。
风险管理的目标是帮助企业识别风险，确定风险对企业目标的影响，采取相应的预防和应对措施，从而保障企业的持续发展和价值创造。
风险管理在企业管理中的重要性日益凸显，它可以帮助企业提前识别和应对风险，减少风险造成的损失和负面影响。
二、整合性风险管理的概念和原则整合性风险管理是指将各类风险视为一个整体来管理的方法，通过整合风险管理的理论和实践，建立一个系统的风险管理体系，提高风险管理的效果和效益。
整合性风险管理的原则包括全面性原则、系统性原则、协同性原则和灵活性原则。
全面性原则要求管理人员应该关注企业所有可能的风险，而不仅仅是某一个领域或某一类风险；系统性原则要求风险管理应该建立在一个完整、有效的风险管理体系之上，各个环节和要素之间应该相互衔接和相互配合；协同性原则要求各个风险管理方法和工具应该相互协调和配合，形成整体性的风险管理能力；灵活性原则要求风险管理应该根据企业的实际情况和风险的特点进行灵活调整和应对。
三、整合性风险管理的关键要素整合性风险管理的关键要素包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监测。
风险识别是整合性风险管理的第一步，它旨在发现和了解企业可能面临的各类风险，包括战略风险、市场风险、操作风险等。
风险评估是对已经识别的风险进行定性和定量的分析和评估，以确定其对企业目标的影响和可能性。
风险应对是根据风险的评估结果，采取相应的预防和应对措施，降低风险的发生概率和影响程度。
风险监测是指对风险的实施和应对措施进行监控和评估，及时发现风险的变化和新的风险，以保证风险管理的有效性和效果。
第一章 金融风险管理概论
2、不确定性世界中的关系： 不确定性世界中的关系： A：相关关系： 相关关系： 线性相关关系 （如弗里德曼的M2与GDP；泰勒：实际利率与GDP） 如弗里德曼的M GDP；泰勒：实际利率与GDP） GDP 一般转化为线形相关来处理， 非线性相关关系 （一般转化为线形相关来处理，例如研究金融市场 中价格运动的复杂特征） 中价格运动的复杂特征） B：随机关系： 随机关系： 可测度的随机关系 （例如资产定价与风险测度） 例如资产定价与风险测度） 在不确定性中产生利润） 不可测度的随机关系 （在不确定性中产生利润）
－ Black-Scholes期权定价公式（1973） Black-Scholes期权定价公式（1973）
M. Scholes
R. Merton
－ Fama：有效市场假说（Efficient Market Hypothesis，1970前后 Fama：有效市场假说（Efficient Hypothesis，1970前后 ）
2001.9.10
2001.9.17
－ 2008年次贷危机 2008年次贷危机
－ 2008年中国股灾 2008年中国股灾
（二）不确定性条件下的金融 经济关系的几种形式： 经济关系的几种形式： 1、确定性世界中的关系： 确定性世界中的关系： 因果关系： 因果关系： 单一因果关系 （如MV==PQ，在假定V、Q不变的条件下，M决定P） MV==PQ，在假定V 不变的条件下， 决定P MV==PQ， 可变的条件下， 多重因果关系 （如MV==PQ，在V、Q可变的条件下，M与P可以有多种 因果关系的解释，已经开始蕴涵不确定性） 因果关系的解释，已经开始蕴涵不确定性）
－ Ross: 套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory，1976） 套利定价理论（Arbitrage Theory，1976）