金融风险控制与管理自考真题201501
2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】
2015年银行专业资格考试《风险管理》真题及答案（1）【2】21.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险.商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。
A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本22.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是( )。
A.限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑23.国际收支逆差与国际储备之比超过限度( )时，说明风险较大。
A.75%B.80%C.100%D.150%24.下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。
A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能计人附属资本25.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估价值26.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法27.( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分B.风险评分C.行为评分D.破产评分28.( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
全国自考风险管理真题与参考答案
全国自考风险管理真题与参考答案题目：全国自考风险管理真题与参考答案一、选择题1. 风险管理的基本原则是（）。
A.规范性B.积极性C.多样性D.差异性答案：C. 多样性2. 风险管理的目标是（）。
A.最大化风险B.最小化风险C.完全消除风险D.承担风险答案：B.最小化风险3. 以下哪个不是风险管理的基本步骤（）。
A.风险鉴定B.风险评估C.风险治理D.风险消除答案：D.风险消除4. 风险管理的基本方法包括（）。
A.避免风险B.转移风险C.减轻风险D.全部承担风险答案：A.避免风险 B.转移风险 C.减轻风险5. 风险管理的核心是（）。
A.风险识别B.风险分析C.风险控制D.风险监测答案：C.风险控制二、判断题1. 风险管理是指对已发生的风险进行控制和处理。
答案：错误2. 风险管理的目标是完全消除风险。
答案：错误3. 风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。
答案：正确4. 风险管理的基本方法只包括避免风险和转移风险。
答案：错误5. 风险管理的核心是风险控制。
答案：正确三、问答题1. 请简述风险管理的基本原则。
答：风险管理的基本原则是多样性。
这意味着在风险管理过程中，应该采取多种方法和策略来处理和控制风险，而不是仅依靠单一的措施。
通过采取多样性的方法，可以降低风险管理的不确定性，并提高对各种风险的应对能力。
2. 风险管理的基本步骤有哪些？请逐一介绍。
答：风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。
- 风险鉴定是指通过对可能存在的风险进行排查和识别，确定在特定环境下可能发生的各种风险。
- 风险评估是指对鉴定出的风险进行综合评估，包括对风险的可能性、影响程度和频率进行定量或定性分析，确定风险的相对重要性和紧迫性。
- 风险治理是指通过制定和实施相应的风险控制策略和措施，以及建立风险管理体系，对已识别的风险进行控制和管理，以减轻和防范风险的出现和发展。
以上是风险管理的基本步骤，通过逐步实施，可以全面、系统地对风险进行管理和控制。
2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理真题
2017年1月高等教育自学考试金融风险控制与管理真题一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）1、针对四大国有商业银行存在的大量不良资产，1999年成立了信达、东方、华融和长城等四家专门收购和处置四大国有商业银行的不良资产金融机构，它们是（ C ）A、信托投资公司B、金融租赁公司C、金融资产管理公司D、货币经纪公司2、以下机构中不属于新型农村金融机构的是（ B ）A、村镇银行B、农村信用合作社C、贷款公司D、农村资金互助社3、银行对证券的投资分为两个部分，它们是（ A ）A、流动性部分和盈利性部分B、安全性部分和盈利性部分C、流动性部分和安全性部分D、交易性部分和盈利性部分4、工资、奖金和雇员的其他福利费用是商业银行的（ B ）A、净利息收入B、非利息支出C、利息支出D、员工费用5、我国招商银行问题贷款的类型包括（ D ）A、逾期贷款、呆滞贷款、呆账贷款B、正常贷款、次级贷款、可疑贷款C、可疑贷款、损失贷款、呆账贷款D、次级贷款、可疑贷款、损失贷款6、衡量金融机构流动性的常用指标之一是（ C ）A、税后净利润与总权益资本之和B、贷款损失准备与总资产值比C、净贷款与总存款之比D、总资本与风险加权资产之比7、资金缺口为负，金融机构在利率上升时会（ A ）A、受损B、获利C、不变化D、升值8、假设某机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同），其利息收入的变化为（ D ）A、利息收入减少0.01万B、利息收入减少0.05万C、利息收入增加0.01万元D、利息收入增加0.05万9、期限为2年，面值为1000元的零息债券的久期为（ C ）A、1.878年B、1.909年C、2年D、2.709年10、其他条件不变，当债券到期收益率增加，久期就会（ B ）A、增加B、减小C、上升D、不变11、以下比率中直接反映了企业偿还借款利息能力的是（ B ）A、资产负债率B、利息保障倍数C、速动比率D、销售净利率12、某住房抵押贷款申请的资料如下：收入120000元/年，住房抵押贷款偿还额2500元/月，房产税3000元/月，则其GDS比率为（ B ）A、18.69%B、27.50%C、30.20%D、40.56%13、狭义的表外业务是金融机构的（ C ）A、资产业务B、负债业务C、或有资产和或有负债业务D、资产和负债业务14、下列不属于商业信用证的主要风险的是（ A ）A、利率风险B、信用风险C、操作风险D、国家风险15、当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（ B ）A、在远期市场上买入外币B、在远期市场上卖出外币C、在即期市场上买入外币D、在即其市场上卖出外币16、购买力平价理论认为，在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下，汇率取决于（ D ）A、国民生产总值之比B、利率水平之比C、货币供应量之比D、两国的物价水平或相对物价水平之比17、下列不属于资本职能的是（ B ）A、保护职能B、信用智能C、营业职能D、管理职能18、巴塞尔协议II规定商业银行风险资产的风险权重最高为（ C ）A、100%B、120%C、150%D、200%19、商业银行计量操作风险监管资本方法有（ D ）A、标准法、内部模型法、高级计量法B、标准法、替代标准法、内部评级法C、标准法、优化指标法、高级计量法D、标准法、替代标准法、高级计量法20、我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的，分为（ A ）A、标准法、内部模型法B、标准法、内部评级法C、标准法、高级计量法D、标准法、高级模型法二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）21、银行可利用的介入资金包括了短期借款和长期借款，短期借款通常包括（ACDE ）A、购买联邦资金B、发行次级债券C、中央银行的贴现贷款D、发放商业票据E、在欧洲货币市场上向跨国银行或该银行海外分支机构的借款22、利率风险的表现形式多种多样，根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险主要表现形式有（ABCE ）A、收益率曲线风险B、基准风险C、期权风险D、缺口风险E、重定价风险23、内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。
金融风险控制与管理章节练习一
四川自考08390《金融风险控制与管理》章节练习：中国金融业概论一、名词解释1.“大一统”的银行体系:中国人民银行负责全国几乎所有的金融活动。
全国所有的信贷资金，由中国人民银行统一管理，各级银行吸收的存款上缴总行统一使用；银行的各种贷款，则由总行按计划指标下达，各级银行在其指标范围内发放贷款。
2.双重银行体系:1993年中国国务院发布了关于金融体制改革和外汇体制改革的两个重要文件，开始了中国新一轮的金融体制和银行体制的改革。
这一时期的金融和银行改革把中国人民银行转型为在国务院领导下执行货币政策和金融监管职能的现代中央银行；把国有专业银行转变为国有商业银行。
1995年，全国人民代表大会颁布了《人民银行法》、《商业银行法》、《保险法》等。
这些法律文件为中国金融改革和银行改革提供了一个法律上的框架。
同时也确立了中央银行和商业银行分离的双重银行体制。
《人民银行法》正式确定了中国人民银行作为中央银行的两大职责，即:在国务院的领导下制定和实施货币政策，对金融业(包括商业银行、证券公司和保险公司)实施金融监管。
银行、证券和保险开始分业经营。
3.政策性银行:为了使四大专业银行变成真正的国有商业银行，1994年中国政府批准成立了三家政策性银行，目的是把政府直接指导下的政策性借贷业务从商业银行经营业务中分离出去。
这三家政策性银行分别是:国家开发银行，它负责对国家基础建设进行融资；中国进出口银行，负责国际贸易融资；中国农业发展银行，负责对农业发展提供融资。
4.信用合作社:信用合作社主要为中小企业和私人提供信贷。
可以分为城市信用合作社和农村信用合作社。
5.汇率并轨:1994年中国实现了汇率并轨，将过去的官方价格的外汇市场与市场价格基础的外汇市场实现统一，建立起统一的全国性的银行间外汇市场。
二、单项选择题1.在中国银行业的分类中,下列选项属于“国有银行”的是(C)。
A.商业银行B.农村商业银行C.政策性银行D.信用合作社2.2001年中国成立了第一家政策性保险公司,它是(D)。
金融风险控制与管理试卷自考试题201610
四川省2016年10月高等教育自学考试金融风险控制与管理试卷（课程代码08390）一、单项选择题。
P2 l.在1954年到1978年期间，按照苏联的单一的、统一的银行模式，形成的一个银行体系是BA.以中国人民建设银行为中心的大一统B.以中国人民银行为中心的大一统C.以中国工商银行为中心的大一统D.以中国人民政府为中心的大一统P10 2.我国新型农村金融机构有CA.信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公B.信用合作社、村镇银行、汽车金融公司C.村镇银行、贷款公司、农村资金互助社D.贷款公司、金融租赁公司、基金公司P40 3.银行资产中最大的部分仍然是DA.现金及同业存款B.证券C.银行建筑及固定资产D.贷款和租赁P41 4.当一个公司并购另一家公司时，如果所支付的金额高于被收购企业的净资产的市场价值，高出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的BA.无形资产B.商誉C.资本溢价D.收购利润P70 5.作为金融机构财务杠杆的直接度量指标，它表明了单位股权资本支撑的资产以及金融机构有多少资源是依靠举债而得到的，它就是BA.净利润率B.股权乘数C.资产利用率D.股权收益率P92 6.在CAMEL体系中，我们将金融机构的贷款按风险程度分为四类，它们是D A.正常、逾期、呆滞、呆账B.正常、关注、次级、可疑C.正常、可疑、损失、呆账D.正常、次级、可疑和损失P110 7.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为CA.利息收入减少0.05万B.利息收入减少0.01万C.利息收入增加0.05万D.利息收入增加0.01万P105 8.收益率曲线有三种可能的形状AA.上升型、下降型、平坦型B.直线型、曲线型、三角型C.爬坡型、下滑型、平坦型D.直线型、流线型、波动型P128 9.久期(duration) 是美国经济学家弗雷得里.麦克莱(Frederick Macaulay)于1936年首先提出的。
2015年4月全国自考(金融法)真题试卷(题后含答案及解析)
2015年4月全国自考（金融法）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 名词解释 3. 简答题 4. 论述题 5. 案例分析题单项选择题1．中央银行最核心的职责是( )A．依法制定和实施货币政策B．公开市场操作C．保持币值稳定D．金融监管正确答案：A解析：依法制定和实施货币政策是中央银行最核心的职责。
中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策，履行职责，开展业务，不受地方政府、各级政府部门、社会团体和个人的干涉。
答案为A。
2．有权向人民法院申请商业银行破产的主体是( )A．商业银行的债权人B．银监会C．商业银行的债权人和银监会D．国务院正确答案：B解析：依照2007年6月1日起施行的《企业破产法》第134条，商业银行、证券公司、保险公司等金融机构的破产只能由国务院金融监督管理机构向人民法院提出破产清算的申请，没有赋予债权人申请破产的权利。
因此备选项中只有B 项正确。
答案为B。
3．商业银行最主要的负债业务是( )A．吸收公众存款B．发行国债C．发行金融债券D．向央行或者国外银行借贷正确答案：A解析：银行作为社会资金的融通主渠道，扮演的主要角色就是吸收公众存款贷放给需要资金的单位和个人。
吸收公众存款，构成了银行对存款人的负债，贷放给借款人的资金构成了银行的一种债权资产。
答案为A。
4．下列被公认为典型的非银行金融机构的是( )A．信托公司、财务公司、货币经纪公司、贷款公司等B．证券公司、基金管理公司C．保险公司和养老金管理公司D．城市商业银行和农村商业银行正确答案：A解析：非银行金融机构大致可以分为以下几类：(1)城市信用合作社和农村信用合作社。
(2)信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、贷款公司等。
(3)证券公司、基金管理公司以及以“金融公司”面目出现的投资银行。
(4)保险公司以及养老金管理公司。
其中，第2类被公认为是典型的“非银行金融机构。
”答案为A。
某年10月全国自考风险管理真题及参考答案
某年10月全国自考风险管理真题及参考答案本文提供了2000字的某年10月全国自考风险管理真题及参考答案。
一、概述风险管理是现代企业管理的重要组成部分，其目的是为了有效地识别、评估、应对和监控可能对企业运营造成负面影响的风险。
自考风险管理专业课程要求学生具备扎实的基础知识和实践能力，针对各类风险进行综合分析和应对，能够为企业提供科学和合理的决策支持。
二、真题分析第一题：答案为A。
对于风险管理来说，内部控制是一个重要的组成部分。
内部控制是指企业为了实现组织目标，并保证经济、高效地开展业务活动，通过建立符合企业特点和风险特点的制度、规范以及其他相关措施来合理安排、组织、管理和控制公司内部各种资源，确保资产安全，提高经营管理效率的制度。
因此，答案为A。
第二题：答案为C。
风险管理的基本原则有风险共担原则、证券买卖两个不同身份的原则、认证承诺原则和责任认定原则。
根据题干中“直接对经营环境的要求和对企业经营活动的影响”的描述，可得出答案为C。
第三题：答案为D。
风险的规避是指通过采取相应的措施和方法，来降低或消除风险带来的负面影响。
对于那些重大风险或无法规避的风险，可以进行合理的分散，以降低其对企业的影响。
因此，答案为D。
第四题：答案为B。
主观概率是在具体的情况下个体或群体对某一特定结果发生的可能性或概率的主观估计。
它常用于在缺乏足够历史数据或经验时进行风险评估。
因此，答案为B。
第五题：答案为B。
风险评估的主要方法有定性评估和定量评估。
其中，定量评估是利用一定的模型和方法对风险进行计算和测量，从而得出风险的具体数值。
因此，答案为B。
第六题：答案为A。
风险评估需要收集、整理和分析相关数据和信息，以便更加全面和准确地评估风险。
因此，答案为A。
第七题：答案为C。
风险偏好是指个体或企业在面临风险时，对风险承受的态度和倾向。
不同的个体或企业会有不同的风险偏好，对风险的接受程度也不同。
因此，答案为C。
第八题：答案为D。
风险控制是指对已经识别和评估出的风险，通过采取相应的措施和方法，来降低或消除其对企业的影响。
[财经类试卷]2015年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷汇编(一)及答案与解析
2015年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷汇编（一）及答案与解析一、单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1 商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，( )不属于合格信用缓释工具。
（A）上市公司发行的债券（B）人民银行发行的票据（C）黄金（D）商业银行承兑汇票2 假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99％置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。
（A）3．0×VaR（B）4．0×VaR（C）3．5×VaR（D）4．5×VaR3 资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。
（A）外部监管（B）职责分工（C）员工培训（D）内部控制4 商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
（A）高级管理层（B）董事会下设的风险管理委员会（C）业务部门（D）风险管理部门5 假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。
（A）6元（B）16元（C）11元（D）5元6 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )（A）卖出50％资产组合A，持有现金（B）卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y（C）卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X（D）卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z7 商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。
金融风险管理与控制考试试题
金融风险管理与控制考试试题一、选择题1. 以下哪个不是金融风险的类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 利润风险2. 金融风险管理的主要目标是：A. 最大化利润B. 降低风险C. 扩大市场份额D. 增加投资回报率3. 以下哪个不是金融风险管理的方法？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险扩大D. 风险控制二、简答题1. 请简要介绍金融风险管理的目标和原则。
金融风险管理的目标是降低金融机构由于市场、信用、操作等因素造成的潜在损失，并确保金融活动的稳定和可持续发展。
其原则主要包括风险识别、风险评估、风险控制和风险监管。
通过全面了解和分析金融风险，制定相应的管理措施和策略，以保障金融安全和机构的可持续经营。
2. 请简述市场风险的特点和主要管理方法。
市场风险是金融机构面临的由市场价格波动和市场变化引起的风险。
其特点包括不可控性、不确定性和系统性。
对于市场风险的管理，主要方法包括风险避免、风险转移、风险分散和风险对冲。
通过合理分散投资组合、使用金融衍生品进行对冲交易等方式，降低市场风险对金融机构的影响。
三、案例分析某银行在进行信用风险管理时，发现一位借款人的信用评级发生了下降。
请问银行应该如何应对这种情况？针对这种情况，银行应该采取以下措施进行应对：1. 重新评估借款人的信用状况，了解其当前的还款能力和还款意愿。
2. 调整借款人的信用额度和利率，以反映其信用评级下降所带来的风险变化。
3. 提供额外的担保要求，如要求借款人提供抵押物或找到更可靠的第三方担保机构。
4. 定期监测借款人的还款情况，对于出现逾期或违约行为，采取相应的预警和追偿措施。
5. 考虑将债权出售给其他金融机构，以分散风险和回收资金。
通过以上措施，银行可以有效应对借款人信用评级下降所带来的信用风险，降低贷款违约的可能性，并保护自身的利益。
总结：金融风险管理与控制是金融机构必须重视和有效执行的重要工作。
通过对不同类型的风险进行准确的评估和监控，采取相应的管理方法和措施，可以降低金融机构面临的损失风险和经营风险，提高金融安全性和经济效益。
2015年1月金融理论与实务真题及答案(自考)
全国年月高等教育自学考试金融理论与实务试题课程代码：一、单项选择题(本大题共小题，每小题分，共分)在每小题列出地四个备选项中只有一个是符合题目要求地，请将其代码填写在题后地括号内.错选、多选或未选均无分..一种商品地价值可由许多商品表现出来地情况，马克思称之为【】.简单、偶然地价值形式. 扩大地价值形式. 一般价值形式. 货币形式答：.世界上最早使用纸币地国家是【】.中国. 美国.英国. 日本答：.间接融资地优点不包括【】.灵活便利. 分散风险、安全性高. 具有规模经济. 筹集稳定地长期资金答：.国家信用工具不包括【】.中央政府债券. 公司债券. 地方政府债券. 政府担保债权答：.银行向借款人发放一笔元地贷款，年后到期，若年利率为，按复利计算，则到期后借款人向银行支付地利息为【】元元元元答：.借贷期内所形成地利息额与所贷金额地比率称为【】.利率. 收益率. 到期收益率. 持有期收益率答：.在间接标价法下，如果一定单位地本国货币折算地外国货币数量增多，则说明【】.本国货币汇率上升，本币升值 .本国货币汇率下降，本币贬值.本国货币汇率下降，外币贬值 .本国货币汇率上升，外币升值答：.有“金边债券”之称地债券是【】.地方政府债券. 金融债券. 公司债券. 国债答：.由我国境内股份公司发行地，以人民币标明票面价值，以外币认购，在境内证券交易所上市，供境内外投资者买卖地股票是【】股股股股.答：.国库券通常采取【】.溢价发行方式.平价发行方式. 贴现发行方式.按市场利率发行方式答：.如果央行提高法定存款准备金率，同业拆借市场利率会【】.上升.下降. 不变. 先升后降答：.以下属于股票投资基本面分析地是【】.趋势分析. 形态分析. 公司分析.指标分析答：.按期权权利性质划分，期权可以分为【】.欧式期权和美式期权. 看涨期权和看跌期权.股票期权和外汇期权.股票期权和期货期权答：.为协调国际间地货币政策和金融关系，加强货币合作而建立地国际性金融机构是【】.国际货币基金组织 .世界银行集团 .国际清算银行 .泛美银行答：.目前我国商业银行体制是【】.单一银行制. 总分行制.控股公司制. 混合银行制答：.我国投资银行发展中具有广泛发展空间、风险小、同时能够带动投资银行其他业务发展地业务种类是【】.贷款业务.资产管理业务.储存业务.租赁业务答：.凯恩斯地货币需求量方程式是【】. () .. () () . ( )答：.目前我国活期存款属于地货币层次是【】. . 答：.国际收支平衡表中反映一国居民与非居民之间实际资源转移地是【】.资本项目 .经常项目 .储备资产 .金融项目答：.货币政策地内涵表现为中央银行为实现既定地经济目标，运用各种工具调节【】.货币供给和利率 .货币需求和供给 .社会需求和供给 .社会供给和利率答：二、多项选择题(本大题共小题，每小题分，共分)在每小题列出地五个备选项中有二至五个是符合题目要求地，请将其代码填写在题干地括号内.错选、多选、少选或未选均无分..以下属于货币地基本职能有【】.价值尺度 .流通手段 .支付手段 .货币贮藏 .支付中介答：.信用活动地基本特征包括【】.让度性 .支付利息性 .偿还性 .收益性 .流动性答：.根据投资目标不同，证券投资基金可以分为【】.封闭式基金. 开放式基金. 成长型基金. 收入型基金. 平衡型基金答：.国际金融市场上最为普遍运用地衍生金融工具包括【】.金融远期. 股票.金融期权 . 互换. 金融期货答：.以下属于通货膨胀治理措施地有【】.紧缩地货币政策.宽松地货币政策.适当地收入政策.指数化地政策.宽松地财政政策答：三、名词解释（本大题共小题，每小题分，共分）.信用答：包括（）道德范畴地信用：诚信不欺，恪守诺言，忠实地践履自己地许诺或誓言；（）经济范畴地信用：以偿还本金和支付利息为条件地借贷行为，偿还性与支付利息是信用活动地基本特征..货币地时间价值答：是指同等金额地货币其现在地价值要大于其未来地价值..金融期权答：是指赋予其购买方在规定期限内按买卖双方约定价格购买或出售一定数量某种金融资产地权利地合约.四、判断题（本大题共个小题，每小题分，共分）.资本市场是以期限在年以下地金融工具为媒介进行资金融通地市场.（）答：或错.资本市场是以期限在年以上地金融工具为媒介进行中长期资金融通地市场，也被称为中长期资金市场. .公墓发行债券地优点之一是事先确定投资者，因而不必担心发行失败.（）答：错.公募发行债券地优点是面向公众投资者，发行面广，投资者众多，筹集资金量大，债权分散，不易被少数大债权人控制，发行后上市交易也很方便，流动性强；而私募发行债券地有点是手续简便、发行时间短、效率高，投资者往往已事先确定，不必担心发行失败..居民消费价格指数（)是衡量一国经济在不同时期内所产生和提供地最终产品和劳务价格总水平变化程度地经济指标.（）答：错.国民生产总值平减指数是衡量一国经济在不同时期内所产生和提供地最终产品和劳务价格总水平变化程度地经济指标.而居民消费价格指数又称，又称零售物价指数，它是一种用来测量各个时期内城乡居民所购买地生活消费品价格和服务项目价格平均变化程度地指标；.货币政策是微观经济政策.（）答：错.货币政策地特点是：（）货币政策是宏观经济政策；（）货币政策是调节社会总需求地政策..名义利率等于实际利率和借贷期内物价水平地变动率之和.（）答：对.五、简答题（本大题共个小题，每小题分，共分）.货币政策地最终目标有哪些？答：（）稳定物价：是中央银行货币政策最早具有地，也是最基本地货币政策目标；（）充分就业：指凡有工作能力地且愿意工作地人都可以在较为合理地条件下找到工作，通常以失业人数与愿意就业地劳动力之比——失业率地高低，作为考察是否实现充分就业地衡量指标；（）经济增长：指在一定时期内一国所生产地商品和劳务总量地增加，通常用国内生产总值（）地变化，或人均地增长率来衡量一国经济增长地情况；（）国际收支平衡：指在一定时期内（通常指年）一国对其他国家和地区，由于政治、经济、文化往来所引起地全部货币收支大体平衡.b5E2R。
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四川省2015年1月高等教育自学考试
金融风险控制与管理试卷
(课程代码08390)
一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代福填写在题后的括号内。
错选、多选或选均无分。
P8 1、为了使四大专业银行变成真正的国有商业银行,1994年中国政府批准成立了三家政策性银行,其中之一是
A.国家投资银行
B.中国进出口信贷银行
C.中国农业发展银行
D.国家开发公司
p17 2.下列监管职能中,自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有
A.不良贷款银行的资本充足率
B.执行存款准备金的管理
C.银行间拆借市场
D.银行间债券市场
p38 3.下列科目不属于资产的是
A.现金及同业存放
B.未分配利润
C.商誉和无形资产
D.银行建筑及固定资产
p43 4.美国银行业最重要的非存款资金来源是记录在资产负债表中的
A.同业拆借
B.次级债券
C.大额可转让定期存单
D.购买的联邦资金和回购协议
p70 5.对股权收益率(ROE)进行分解,下列不属于其组成成分的是
A.净利润率(NPM）
B.资产利用率（AU）
C.股权乘数(EM)
D.每股收益率(EPS)
p54 6.中国招商银行按照贷款质量(风险)的不同,把贷款分为
A.三类
B.四类
C.五类
D.六类
P108 7.某金融机构面临负的重定价缺口,在当市场利率下降的情况下,其净利息收入发生的变化是
A.下降
B.上升
C.波动
D.不变
P104 8.利率风险最常见和最基本的表现形式是
A.期权风验
B.基准风险
C.收益率曲线风险
D.重定价风险
P132 9.期限为2年,面值为1000元的零息倒券的久期为
A.1.878年
B.1.909年
C.2年
D.2.709年
P129 10.从技术上说,久期是利用下列哪一个的相对现值作为权数的贷款的加权平均到期期限
A.现金流
B.期限
C.支付流
D.偿还金额
P157 11.以下贷款中属于循环贷款的是
A.住房抵押贷款
B.信用卡
C.助学贷款
D.汽车贷款
P163 12.某住房抵押贷款申请者的资料如下:收入120,000元年,住房抵押贷款偿还额2500/月,房产税3,000元/年,则其GDS为
A.40.56%
B.30.20%
C.27.50%
D.18.69%
P211 13.下列不属于贷款承诺的主要风险的是
A.利率风验
B.信用风险
C.总筹资风险
D.法律风险
P209 14.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产
100万元、或有负债150万元,按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为
A.500万元，600万元
B.600万元,500万元
C.500万元350万元
D.500万元，450万元
P215 15.当金融机构在将来有一笔外汇收入,而且预期外汇汇率会下趺时,应该
A.在远期市场上买入外币
B.在远期市场上卖出外币
C.在即期市场上买入外币
D.在即期市场上卖出外币
P225 16.购买力平价理论认为,在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下,汇率取
A.国民生产总值之比
B.利率水平之比
C.货币供应量之比
D.两国的物价水平或相对物价水平之比
P250 17.巴塞尔协议Ⅱ规定商业银行的附属资本不得超过总资本的A.20%B.40%C.50%D.60%
P248 18.下列不属于资本职能的是
A.保护职能
B.营业职能
C.管理职能
D.信用职能
P318 19.商业银行在满足规定条件后,才可使用标准法计量操作风险监管资本,其计量的监管资本等于前三年监管资本的
A.算术平均数
B.加权平均数
C.乘以3.5%
D.乘以β系数
P293 20.从监管当局的管理办法和指引来看,我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的,分为标准法和
A.内部评级法
B.内部模型法
C.高级计量法D替代标准法
二、多项选择题
P19 21.在我国国有商业银行重组和改革过程中,对于战略投资者选
择的原则有
A.业务合作原则
B.竞争回避原则
C.利益分配原
D.长期持有原则
E.
优化治理原则
P47 22.银行和其他金融机构如果要提高其净利润将面临多种选择,
包括
A.设法降低各种营业费用
B.采取合理合法的避税措施减少应付税款
C.增加能够产生手续费收入的服务项目
D.提高每一项资产的净收益率
E.提高所有服务项目的手续费率
P94 23.衡量金融机构流动性的常用指标有
A.加的问题贷款与基础资本之比
B.总资本与风险加权资产之比
C.净货款与总存款之比
D.净贷款与客户存款之比
E.贷款与稳定资金之比P228 24.金融机构从事国际业务可能面临的外汇风险主要有
A.交易风险
B.市场风险
C.折算风险
D.支取风险
E.经济风险
P250 25.在计量信用风险时,内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。
具体风险因素包括
A.期限(M)
B.违约损失率(LGD)
C.违约概率(D)
D.总债务收入比(TDS)
E.违约风险暴露(EAD)
三、判断改错题
P10 26.农村商业银行和村镇银行是我国的新型的农村金融机构。
P218 27.贷款销售是银行或其他金融机构通过直接出售或证券化的方式,把贷款转让给第三方。
P136 28.证券的票面利率越高,它的久期越长。
P248 29.资本的职能包括:营业职能、保证职能和监管职能。
P317 30.计量操作风险监管资本包括:标准法和高级计量法。
四、简答题(本大题共4小题,每小题6分,共24分
P42 31.银行负债的主要方式有哪些?
P111 32.简述重定价模型的缺陷。
P159 33.影响贷款收益率的主要因素有哪些?
P226 34.影响汇率变动的要素有哪些?
P110 五、计算题(本大题类1小题,8分)
P90 36.试述CAMEL评级体系。
P215 37.试述金融机构衍生工具的种类及其风险。
参考答案
一、单项选择题
1.C
2.A
3.B
4.D
5.D
6.C
7.A
8.D
9.C10.A11.B12.C13.D14.D15.B
16.D17.C18.D19.A20.B
二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
21.ABDE 22. ABCDE 23.CDE 24.ACE 25.ABCE
三、判断改错题(本大题共5小题,每小题4分,共20分
26.错,农村商业银行不是新型的农村金融机构。
27.对。
28.错,利率越高,久期越短。
29.错,“保证职能”改成“保护职能”。
30.错,还应包括“替代标准法”
四、简答题(本大题共4小题,每小题6分,共24分)
31.(1)无息的活期存款。
(2)储蓄存款。
(3)N0W账户。
(4)货币市场存款账广。
(5)定期存款。
(6)非存款形式的借款
32.1.忽视了市场价值效应:2.过于笼统:3.资金回流问题4.忽视了表外业务所产生的现金流。
33.(1)贷款基础利率;(2)贷款信用风险补偿;(3)贷款相关费用;(4)其他非价格条款(如补偿性存款余额、准备金要求)。
34.(1)国际收支。
(2)通货膨胀。
(3)利率。
(4)各国的宏观经济政策。
(5)
市场预期
(6)其他因素。
五、计算题(本大题共1小题,8分)
35.(1)1年期利率敏感性资产:RSA=70+20+60+30=180(百万元)
1年期利率敏感性负债:RSL=30+15+50+10=105(百万元)
(2)CGAP=RSA-RSL=180-105=75(百万元)
净利息收入变化为:75×1%=0.75(百万元)
所以利率上涨1%时,该金融机构净利息收入会增加0.75百万元。
六、论述题(本大题共2小题,每小题9分,共18分
36.对金融机构进行综合评价时广泛使用的方法——“骆驼评级体系”( CAMEL)。
它由C—资本充足性、A——资产质量、M——管理水平、E——盈利能力、L——资产流动性五个要素组成。
在运用CAMEL评级体系时,先对各要素进行评级,为每一要素确定一个从1到5级的等级。
其中等级1为最好,等级5为最差。
然后,对所有要素进行综合评级,并得出一个综合等级,它代表了最终的评级结果。
这个最终结果也分为1到5的等级,同样,等级1为最好,等级5为最差。
【需要对5个要点展开论述】
37.种类:远期、期货、互换和期权。
主要风险:
(1)市场风险;(2)信用风险;(3)流动性风险;(4)操作风险;(5)基差风险;(6)
法律风险。
(需要对6个风险要点展开论述)。