金融风险控制与管理自考真题201501

四川省2015年1月高等教育自学考试

金融风险控制与管理试卷

(课程代码08390)

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代福填写在题后的括号内。错选、多选或选均无分。

P8 1、为了使四大专业银行变成真正的国有商业银行,1994年中国政府批准成立了三家政策性银行,其中之一是

A.国家投资银行

B.中国进出口信贷银行

C.中国农业发展银行

D.国家开发公司

p17 2.下列监管职能中,自2003年4月起不属于人民银行监管范围的有

A.不良贷款银行的资本充足率

B.执行存款准备金的管理

C.银行间拆借市场

D.银行间债券市场

p38 3.下列科目不属于资产的是

A.现金及同业存放

B.未分配利润

C.商誉和无形资产

D.银行建筑及固定资产

p43 4.美国银行业最重要的非存款资金来源是记录在资产负债表中的

A.同业拆借

B.次级债券

C.大额可转让定期存单

D.购买的联邦资金和回购协议

p70 5.对股权收益率(ROE)进行分解,下列不属于其组成成分的是

A.净利润率(NPM）

B.资产利用率（AU）

C.股权乘数(EM)

D.每股收益率(EPS)

p54 6.中国招商银行按照贷款质量(风险)的不同,把贷款分为

A.三类

B.四类

C.五类

D.六类

P108 7.某金融机构面临负的重定价缺口,在当市场利率下降的情况下,其净利息收入发生的变化是

A.下降

B.上升

C.波动

D.不变

P104 8.利率风险最常见和最基本的表现形式是

A.期权风验

B.基准风险

C.收益率曲线风险

D.重定价风险

P132 9.期限为2年,面值为1000元的零息倒券的久期为

A.1.878年

B.1.909年

C.2年

D.2.709年

P129 10.从技术上说,久期是利用下列哪一个的相对现值作为权数的贷款的加权平均到期期限

A.现金流

B.期限

C.支付流

D.偿还金额

P157 11.以下贷款中属于循环贷款的是

A.住房抵押贷款

B.信用卡

C.助学贷款

D.汽车贷款

P163 12.某住房抵押贷款申请者的资料如下:收入120,000元年,住房抵押贷款偿还额2500/月,房产税3,000元/年,则其GDS为

A.40.56%

B.30.20%

C.27.50%

D.18.69%

P211 13.下列不属于贷款承诺的主要风险的是

A.利率风验

B.信用风险

C.总筹资风险

D.法律风险

P209 14.某一金融机构有资产5000万元、负债4500万元、或有资产

100万元、或有负债150万元,按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为

A.500万元，600万元

B.600万元,500万元

C.500万元350万元

D.500万元，450万元

P215 15.当金融机构在将来有一笔外汇收入,而且预期外汇汇率会下趺时,应该

A.在远期市场上买入外币

B.在远期市场上卖出外币

C.在即期市场上买入外币

D.在即期市场上卖出外币

P225 16.购买力平价理论认为,在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下,汇率取

A.国民生产总值之比

B.利率水平之比

C.货币供应量之比

D.两国的物价水平或相对物价水平之比

P250 17.巴塞尔协议Ⅱ规定商业银行的附属资本不得超过总资本的A.20%B.40%C.50%D.60%

P248 18.下列不属于资本职能的是

A.保护职能

B.营业职能

C.管理职能

D.信用职能

P318 19.商业银行在满足规定条件后,才可使用标准法计量操作风险监管资本,其计量的监管资本等于前三年监管资本的

A.算术平均数

B.加权平均数

C.乘以3.5%

D.乘以β系数

P293 20.从监管当局的管理办法和指引来看,我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的,分为标准法和

A.内部评级法

B.内部模型法

C.高级计量法D替代标准法

二、多项选择题

P19 21.在我国国有商业银行重组和改革过程中,对于战略投资者选

择的原则有

A.业务合作原则

B.竞争回避原则

C.利益分配原

D.长期持有原则

E.

优化治理原则

P47 22.银行和其他金融机构如果要提高其净利润将面临多种选择,

包括

A.设法降低各种营业费用

B.采取合理合法的避税措施减少应付税款

C.增加能够产生手续费收入的服务项目

D.提高每一项资产的净收益率

E.提高所有服务项目的手续费率

P94 23.衡量金融机构流动性的常用指标有

A.加的问题贷款与基础资本之比

B.总资本与风险加权资产之比

C.净货款与总存款之比

D.净贷款与客户存款之比

E.贷款与稳定资金之比P228 24.金融机构从事国际业务可能面临的外汇风险主要有

A.交易风险

B.市场风险

C.折算风险

D.支取风险

E.经济风险

P250 25.在计量信用风险时,内部评级法的关键在于对违约及其风险因素的测算。具体风险因素包括

A.期限(M)

B.违约损失率(LGD)

C.违约概率(D)

D.总债务收入比(TDS)

E.违约风险暴露(EAD)

三、判断改错题

P10 26.农村商业银行和村镇银行是我国的新型的农村金融机构。