商业银行流动性风险管理
商业银行流动性风险管理
商业银行流动性风险管理随着金融市场的不断发展和变化，商业银行面临着各种风险，其中之一便是流动性风险。
流动性风险是指商业银行在面临资金流出的情况下，无法及时获得足够的资金来满足应付债务和支付承诺的能力。
在过去的金融危机中，流动性风险是导致银行破产的主要原因之一，因此，商业银行对流动性风险的管理显得尤为重要。
一、流动性风险的概念和特征流动性风险是指商业银行在短期内无法获得足够的资金来满足偿付债务和支付承诺的能力。
其特征主要包括以下几个方面：1. 短期内需求大幅度增加或者供给大幅度减少，导致流动性的急剧紧缺；2. 流动性资产无法及时变现，即使有价值也无法快速变现；3. 流动性不足可能会导致商业银行无法按时兑付债务，从而影响其声誉和金融体系的稳定性。
二、商业银行流动性风险管理的重要性商业银行流动性风险管理的重要性主要体现在以下几个方面：1. 避免流动性危机：流动性风险的管理可以帮助商业银行避免流动性危机的发生，从而降低其破产的风险；2. 维护银行声誉：有效的流动性风险管理可以保证商业银行按时偿还债务，维护其声誉和信誉；3. 提高金融体系稳定性：流动性风险的管理可以提高整个金融体系的稳定性，降低金融风险对整个经济的影响。
三、商业银行流动性风险管理的方法和策略为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下方法和策略：1. 建立流动性管理体系：商业银行应该建立完善的流动性管理体系，包括设立流动性管理机构、建立流动性指标体系等；2. 提高流动性资产质量：商业银行应该提高流动性资产的质量，增加现金、政府债券等高流动性资产的比例；3. 多元化资金来源：商业银行可以通过多元化资金来源来降低流动性风险，包括吸引存款、发行债券、参与同业拆借等；4. 健全风险管理制度：商业银行应该建立完善的风险管理制度，包括流动性管理、风险评估、应急预案等；5. 加强监测和应对能力：商业银行应该加强对流动性风险的监测和应对能力，随时掌握市场动态，及时调整风险管理策略。
商业银行流动性风险管理分析报告
商业银行流动性风险管理分析报告商业银行流动性风险管理分析报告1.引言本报告旨在分析商业银行的流动性风险管理情况。
流动性风险是指银行在面对资金流入和流出不均衡时，无法及时有效地满足债务偿付和资金调配的能力。
流动性风险的管理对于保证银行的正常运营和稳健发展至关重要。
2.流动性风险定义与分类2.1 流动性风险的定义流动性风险是指银行在资产负债表和现金流量表上面临的现金流入和流出不匹配的情况下，可能面临的偿付能力不足的风险。
2.2 流动性风险的分类2.2.1 偿付流动性风险偿付流动性风险是指银行在面临资金流出压力时，无法及时有效地偿付债务的风险。
2.2.2 流动性融资风险流动性融资风险是指银行在无法获得足够的短期融资来满足资金需求时，面临的资金短缺风险。
2.2.3 流动性结构风险流动性结构风险是指银行在面临资金流入和流出结构不对称时，可能面临的资金配置效率不高的风险。
3.流动性风险管理框架3.1 流动性风险管理组织结构商业银行应建立完善的流动性风险管理组织结构，明确流动性风险管理的责任和权限。
3.2 流动性风险策略与政策商业银行应制定明确的流动性风险策略和政策，包括流动性管理目标、流动性风险限额、资金调配机制等。
3.3 流动性风险监测与报告商业银行应建立流动性风险监测与报告机制，定期报告流动性指标和风险水平。
4.流动性风险测量与分析4.1 流动性指标商业银行应采用一系列的流动性指标来度量和监测流动性风险，包括现金流量表分析、流动性比率、应急流动性指标等。
4.2 流动性压力测试商业银行应定期进行流动性压力测试，评估在不同市场情况下的流动性风险承受能力。
4.3 流动性建模与模拟商业银行可以采用流动性建模和模拟方法，评估在不同情景下的流动性风险，并制定相应的风险管理策略。
5.流动性风险应对措施5.1 流动性缓冲区管理商业银行应建立合理的流动性缓冲区，包括现金储备、未到期定期存款、债务融资工具等，以应对突发流动性风险。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法一、前言为了确保商业银行的健康发展和稳定运营，流动性风险的管理至关重要。
本文将就商业银行流动性风险管理的办法进行探讨，以帮助商业银行有效应对流动性风险。
二、流动性风险的定义和影响流动性风险是指商业银行面临的，由于无法满足现金流入和流出所需造成的潜在亏损风险。
流动性风险可能会导致商业银行面临资金短缺、违约风险和声誉风险等问题。
为了避免这些风险对商业银行的可持续性发展造成冲击，必须制定一套有效的流动性风险管理办法。
三、流动性风险管理的原则和措施1. 流动性风险管理原则商业银行在制定流动性风险管理办法时，应遵循以下原则：- 全面评估流动性风险：商业银行应通过综合评估对流动性风险进行准确的量化和分析，以确保风险的全面覆盖。
- 定期监测和报告：商业银行应建立有效的流动性风险监测和报告机制，及时发现和解决潜在的流动性风险问题。
- 多元化流动性风险工具：商业银行应采取多元化的流动性风险管理工具，以平衡现金流入和流出的不确定性。
2. 流动性风险管理措施为了有效管理流动性风险，商业银行可以采取以下措施：- 建立流动性风险管理框架：商业银行应建立完善的流动性风险管理框架，包括明确的风险管理政策和流程，并设立专门的流动性风险管理部门。
- 设定流动性风险限额：商业银行应根据自身的经营情况和风险承受能力，制定合理的流动性风险限额，以确保流动性风险在可控范围内。
- 提高资金利用效率：商业银行应通过加强资金调配和运营策略，提高资金利用效率，降低流动性风险。
- 建立应急流动性储备：商业银行应根据流动性风险的特点和实际需求，建立应急流动性储备，以应对突发性风险事件。
- 加强流动性风险监控：商业银行应建立有效的流动性风险监控体系，及时发现和评估潜在的流动性风险，并采取相应的措施进行应对。
四、流动性风险管理的评估和监督为了确保商业银行的流动性风险管理办法的有效性，需要进行定期的评估和监督。
监管部门有责任对商业银行的流动性风险管理进行评估，并采取必要的监管措施。
商业银行流动性风险管理办法
商业银行流动性风险管理办法一、风险管理框架商业银行流动性风险管理是通过建立完善的风险管理框架来识别、衡量、监测和控制流动性风险。
该框架包括以下要素：1. 整体流动性风险策略：商业银行应设定明确的流动性风险管理目标和策略，以确保银行能够按时偿付债务和履行其他流动性承诺。
2. 流动性风险测量和监测：商业银行需要建立有效的流动性风险测量和监测工具，以定期评估银行的流动性状况、风险敞口和潜在影响。
3. 流动性风险限额和限制：商业银行应设定适当的流动性风险限额和限制，以确保银行在不同市场环境下能够有效地管理流动性风险，并且遵守监管要求和内部政策。
4. 流动性风险管理策略和工具：商业银行应制定具体的流动性风险管理策略和应对措施，包括建立合适的流动性缓冲储备、发行可转让证券、建立紧急融资计划等。
5. 流动性应急预案：商业银行应建立完善的流动性应急预案，以应对突发流动性压力和市场动荡，确保银行能够稳定运营并满足客户需求。
二、流动性风险管理措施商业银行在管理流动性风险方面可以采取以下措施：1. 资产负债管理：商业银行可以通过优化资产和负债的结构和匹配关系，调整资金来源和运用比例，以增加流动性的稳定性和可持续性。
2. 资金融通渠道：商业银行可以积极发展多元化的资金来源渠道，包括吸收存款、发行债券、参与国内外市场交易和参与市场化融资等，以增加资金的稳定性和灵活性。
3. 流动性压力测试：商业银行可以定期进行流动性压力测试，评估银行在不同市场环境下面临的流动性风险，并制定相应的应对措施。
4. 紧急融资计划：商业银行可以建立紧急融资计划，制定紧急融资措施和应急流动性支持方案，以应对非常时期的流动性挑战。
5. 监控和报告机制：商业银行应建立健全的流动性风险监控和报告机制，及时发现和报告潜在的流动性风险和问题，并采取相应的措施加以解决。
三、内外部合规要求商业银行在进行流动性风险管理时，应遵守相关的内外部合规要求，包括监管机构的规定、国际会计准则和内部政策规定等。
新常态下城市商业银行流动性风险管理
新常态下城市商业银行流动性风险管理我国经济社会进入了新的发展阶段，经济常态化、供给侧结构性改革、数字化转型等对银行业服务实体经济的能力和水平提出了更高的要求，同时也进一步加大了金融风险，而流动性是商业银行经营管理的三性原则之一，是一个银行正常经营的前提条件，同时也是平衡一个银行安全性和效益性的重要保障。
城市商业银行是我国银行业的重要组成部分，为地方经济发展和支持地方建设做出了重大贡献。
加强城市商业银行新常态下的流动性风险管理，对防控金融风险，支持实体经济发展至关重要。
一、商业银行流动性风险内涵及加强管理的重要性（一）流动性风险内涵关于流动性风险银保监会于2018年在《商业银行流动性风险管理办法》中给出了这样一个定义：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
对于商业银行来说，其流动性主要有两方面，分别是负债的流动性和资产的流动性，前者指的是商业银行能够以合理的成本融入资金的能力，后者指的是商业银行手头持有资产能够实现变现的能力。
因此，商业银行的流动性风险主要是指持有的资产能否得到偿还或变现，又或者当持有资金出现缺口的时候商业银行是否能够以较为便捷的方式和较低的成本进行融资工作以满足负债偿还。
商业银行的流动性风险是一种内生性的风险，伴随着商业银行的产生而产生，无法完全消除，但可以通过一定的方法或手段来分散或降低，以保证业务正常开展与运行，其出现和形成的原因是相当广泛和复杂的，与市场风险、操作风险、信用风险等单一风险不同，是一种综合性的风险。
（二）加强商业银行流动性风险管理的重要性流动性风险具有易扩散性和易传染性的特征，个体的流动性不足，可能引发个体挤兑风险，威胁银行自身的生存发展，如果没有及时加以关注和解决，还可能引起区域性恐慌，使风险扩大化，引发风险的扩散，甚至影响金融系统的流动性水平，造成系统性风险。
而防范和化解流动性风险，不但能够维护商业银行自身资产负债安全稳健运行，还能预防发生系统性风险。
商业银行的流动性风险管理
商业银行的流动性风险管理一、引言在现代金融体系中，商业银行作为金融市场的核心力量扮演着重要的角色。
然而，随着金融市场的不断发展，商业银行面临着越来越复杂和多样化的风险，其中之一就是流动性风险。
本文旨在探讨商业银行的流动性风险管理，并提出相应的解决策略。
二、流动性风险的定义和特点流动性风险是指商业银行在面临资金流入和流出不平衡的情况下可能面临的损失。
这种不平衡可能导致银行无法满足短期的偿债需求，从而对其经营和声誉造成严重影响。
流动性风险的主要特点包括以下几点：1. 不确定性：由于外部环境的不断变化以及金融市场的波动性，商业银行难以准确预测未来的资金流动情况，从而增加了流动性风险的不确定性。
2. 快速传播：流动性风险具有快速传播的特点，一旦爆发，可能在短时间内迅速蔓延至整个金融市场，引发系统性风险。
3. 综合性：流动性风险涉及到商业银行的各个方面，包括存款、贷款、证券投资等，因此需要综合性的管理和控制。
三、流动性风险的管理策略为了有效管理流动性风险，商业银行需要采取一系列的管理策略。
下面是一些常用的管理策略：1. 流动性压力测试：商业银行可以通过对不同情景下的流动性需求进行模拟测试，以评估银行所面临的潜在风险。
这样可以帮助银行更好地了解自身的流动性状况，为风险防控提供依据。
2. 资产负债管理：商业银行可以通过调整资产和负债的结构来控制流动性风险。
例如，增加稳定的负债，如定期存款，以确保银行有足够的流动性资金来满足偿付需求。
3. 建立流动性紧急融资计划：商业银行应建立完善的流动性紧急融资计划，以应对突发的流动性危机。
这意味着银行需要提前制定好各种应急措施，包括寻找替代性融资渠道等。
4. 加强内外部监管：监管部门应该加强对商业银行的流动性风险管理的监管，确保各项政策和措施的有效实施。
同时，商业银行自身也应加强内部风险管理和控制，通过设立专门的职能部门来负责流动性风险的管理。
四、流动性风险管理的挑战与展望然而，商业银行在进行流动性风险管理时也面临一些挑战。
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》
《商业银行流动性风险管理办法(试行)》第一条为了规范商业银行的流动性风险管理行为，保障金融体系的稳定运行，促进金融市场的健康发展，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条商业银行应当建立健全流动性风险管理制度，明确流动性风险管理的组织架构、职责分工、决策程序及内控措施。
第三条商业银行应当制定符合自身经营特点的流动性风险管理策略和政策，明确流动性需求和流动性缺口的测算方法和限额。
第四条商业银行应当建立完善的流动性风险监测和评估体系，定期或不定期进行流动性风险的识别、度量和评估，及时发现和解决流动性风险。
第五条商业银行应当制定流动性应急预案，明确在流动性风险暴露或风险事件发生时，采取的应急措施、责任分工和处置程序。
第六条商业银行应当进行流动性教育和培训，提高员工对流动性风险的认识和应对能力。
第二章流动性风险的管理第七条商业银行应当根据自身的流动性风险特点，制定合理的流动性风险管理策略和政策，包括但不限于：（一）合理配置流动性资产和流动性负债，确保流动性能力的充足。
（二）建立流动性需求管理制度，并对流动性需求进行充分的预测和测算。
（三）建立流动性缺口管理制度，控制流动性缺口的大小和波动。
（四）创新流动性管理工具，提高金融产品的灵活性和流动性。
第八条商业银行应当建立流动性风险监测和评估体系，包括但不限于：（一）建立流动性风险监测指标体系，及时监测和识别流动性风险。
（二）建立定期或不定期的流动性风险评估机制，对流动性风险进行综合评估和度量。
（三）建立流动性压力测试机制，对不同市场环境和风险情景进行应激测试。
第九条商业银行应当制定流动性应急预案，包括但不限于：（一）明确流动性应急指挥体系，明确决策程序和责任分工。
（二）制定应急措施，包括流动性储备的动态调整、内外部融资的补充等，以缓解流动性风险。
（三）建立流动性风险事件的风险预警机制，及时发现和采取应对措施。
第十条商业银行应当加强流动性风险信息披露，主动向金融监管部门和投资者披露流动性风险管理情况，并及时应对市场关切。
我国商业银行流动性风险管理概述
我国商业银行流动性风险管理概述我国商业银行流动性风险管理主要包括两个方面：流动性风险监测和流动性风险管理措施。
首先，流动性风险监测是指商业银行对流动性风险的实时监测和评估。
商业银行通过建立完善的流动性风险监测指标体系，对各项流动性风险指标进行监控和分析，包括资产负债表的流动性风险指标、现金流动性风险指标、借款和融资渠道的流动性风险指标等。
通过对这些指标的监测，商业银行可以及时了解流动性风险的状况，并做出相应的应对措施。
其次，流动性风险管理措施是指商业银行针对流动性风险制定的一系列风险管理和控制措施。
这些措施主要包括资产负债管理、融资和融券管理、流动性风险应急预案等。
商业银行可以通过合理配置期限结构、加强流动性资产的管理、合理选择融资方式等方式来管理流动性风险。
此外，商业银行还可以根据自身经营情况和市场环境，建立起流动性风险应急预案，以应对可能出现的流动性紧张情况。
要加强流动性风险管理，需要商业银行做到以下几点：一是加强流动性风险管理的组织和管理体系建设，明确职责和权限，确保流动性风险管理的有效性和及时性；二是建立流动性风险管理的内部控制机制，包括合理的流动性风险管理政策和流程以及内部控制评估和监督机制；三是完善流动性风险管理的信息系统和数据管理能力，确保准确获取和及时分析流动性风险的各类数据；四是加强流动性风险管理的应急预案和危机管理能力，确保在流动性风险爆发时能够迅速、有效地应对。
总之，我国商业银行流动性风险管理是一个综合性的系统工程，需要各商业银行高度重视。
通过建立完善的流动性风险监测和管理措施，商业银行可以有效化解流动性风险，降低金融风险，保护银行和金融体系的稳定和安全。
我国商业银行流动性风险管理是一个十分重要和复杂的任务。
管理好流动性风险既需要商业银行自身提高管理能力和风险识别能力，也需要监管机构的有效监管和政策支持。
在我国，流动性风险管理工作已经取得了一定的进展，但仍然存在一些挑战和问题，需要进一步加强。
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第二节 流动性风险管理策略、政策和程序
商业银行的流动性风险管理策略应当明确其流动性风险管理的 总体目标、管理模式以及主要政策和程序。
流动性风险管理政策和程序包括但不限于：
（一）流动性风险识别、计量和监测，包括现金流测算和分析。
（二）流动性风险限额管理。
（三）融资管理。 （四）日间流动性风险管理。 （五）压力测试。
商业银行应当按照规定定期披露流动性风险水平及其管理状况的相关信 息，包括但不限于 ：
（一）流动性风险管理体系和治理结构。
（ 包括但不限于董事会及其专门委员会、 高级管理层及相关部门的职责和作用）
（二）流动性风险偏好、流动性风险管理策略和政策。
（三）识别、计量、监测、控制流动性风险的主要方法。 （四）主要流动性风险管理指标及简要分析。 （五）影响流动性风险的主要因素。 （六）压力测试情况。
银监会对有关情况进行了深入研究，并在《流动性办法》中予以充 分关注，针对性地提出了风险管控和监管要求。
《商业银行流动性风险管理办法（试行）》
共4章67条，4个附件
第一章ห้องสมุดไป่ตู้
总 则
第二章
第三章
流动性风险管理
流动性风险监管
第四章
附 则
第一章
总则
主要明确了《流动性办法》的适用范围、流动性风险的定义 以及对流动性风险管理和监管的总体要求。 流动性风险
2014年底
70%
2016年底
90%
2018年底
过渡期
60% 2015年底 80% 2017年底
《流动性办法》
附件1 附件2 附件3 附件4
的
4个附件
关于流动性风险管理要求的说明 关于流动性覆盖率的说明 关于流动性风险监测参考指标的说明 关于外资银行流动性风险相关指标的说明
具体说明了流动性风险管理重点环节的技术细节、流动性覆盖率
（六）应急计划。
（七）优质流动性资产管理。 （八）跨机构、跨境以及重要币种的流动性风险管理。 （九）对影响流动性风险的潜在因素以及其他类别风险对流动性风险的影响进行持续监测和分析。
第三节 流动性风险识别、计量、监测和控制
商业银行应当建立现金流测算和分析框架，有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同 时间段的现金流缺口。 商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，监测可能引发流动性风险的特定情 景或事件，采用适当的预警指标，前瞻性地分析其对流动性风险的影响。（列举了15种参考的 情景或事件，包括但不限于 …） 商业银行应当对流动性风险实施限额管理，根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏 好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。流动性风险限额包括但不限于现金流缺口 限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。 商业银行应当建立并完善融资策略，提高融资来源的多元化和稳定程度 。（列出了4条要求） 商业银行应当加强融资抵（质）押品管理，确保其能够满足正常和压力情景下日间和不同期限 融资交易的抵（质）押品需求，并且能够及时履行向相关交易对手返售抵（质）押品的义务。
合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，能够通过出售或抵 （质）押方式，在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。
巴III流动性标准允许各国自主决定增加2B资产，包括信用评级为BBB-至A+的公司债券、满足特定 条件的股票和住房抵押贷款支持证券。目前我国法律禁止商业银行在境内投资股票，国内的住房 抵押贷款支持证券品种少、规模小、交易不活跃，尚不满足巴III流动性标准所规定的“存在规模 大、具有市场深度、交易活跃且集中度低的市场”条件，我国银行业在境外持有的股票和住房抵 押贷款支持证券数量也很有限。
第三节
流动性风险监管方法和手段
《流动性办法》要求监管机构采用非现场监管、现场检查
等多种监管手段，对照流动性风险的定性和定量监管标准， 评估商业银行流动性风险状况及其流动性风险管理有效性， 并根据评估结果采取相应的纠正整改、监管强制措施或行 政处罚；在发生影响单家机构或市场的流动性事件时，要 求监管机构与境内外相关部门加强协调合作，适时启动流 动性风险监管应急预案。
加强对融资抵押品 的管理，准确计量 可以用作抵押品的 资产数额，评估资 产的抵押能力，提 高通过抵押融资迅 速获取资金的能力。
本办法只增加了BBB-至A+的公司债券作为2B资产，未纳入股票和住房抵押贷款支持证券。 2B资产在当前市场价值基础上按50%的折算系数计入合格优质流动性资产。
4）放宽了对现金流出折算率的设定
增加了对于“满足有效存款保险计划的附加标准”允许给予3%的折算 率
有效存款保险计划是指有能力迅速赔付、保险覆盖范围明确且公众广泛知晓的存 款保险计划。有效存款保险计划的保险人应当具有履行职责的正式法定授权，并 在操作上具有独立性、透明度和问责机制。 有效存款保险计划的附加标准包括： 1.保险人能够定期从接受保险的商业银行预先收取费用； 2.保险人具有充足的手段确保在发生大额偿付需求时，能够及时获取额外资金， 如获得明晰且具有法律约束力的政府担保或从政府借款的常设授权； 3.存款保险计划被触发后，存款人可在7个工作日内获得保险偿付。
的计算方法、流动性风险监测参考指标以及外资银行流动性风险
相关指标的计算方法。
与2011 年发布的流动性征求意见稿
我们发现新版在指标设定上有所放松，主要方面：
1）取消了银行达标压力较大的净稳定融资比率（NSFR）。
2）同时LCR达标期从2013年底放宽到2018年，并给予过渡期安排。
3）放宽了构成优质流动性资产储备的要求
出台的背景
2013年1月，巴塞尔委员会公布《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率 和流动性风险监测标准》，对 2010 年公布的流动性覆盖率标准进行 了修订完善。 今年6月份，我国银行间市场出现阶段性流动性紧张、市场利率快速 上升现象，引起了国内外广泛关注，也暴露了商业银行流动性风险 管理存在的问题，反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险 状况的发展变化。
第三章 流动性风险监管
第一节
流动性覆盖率
流动性风险监管指标
合格优质流动性资产 100% 商业银行的流动性覆盖率应当不低于100% 未来30天现金净流出量
存贷比
贷款余额 100 % 商业银行的存贷比应当不高于75% 存款余额 流动性资产余额 100% 商业银行的流动性比例应当不低于25% 流动性负债余额
流动性比例
第二节 流动性风险监测
银监会应当从商业银行资产负债期限错配情况、融资来源的多元化和稳定程度、无变 现障碍资产、重要币种流动性风险状况以及市场流动性等方面，定期对商业银行和银 行体系的流动性风险进行分析和监测 。
银监会应当定期监测商业银行的所有表内外项目在不同时间段的合同期限错配情况， 并分析其对流动性风险的影响。 银监会应当定期监测商业银行融资来源的多元化和稳定程度，并分析其对流动性风险 的影响。 银监会应当定期监测商业银行无变现障碍资产的种类、金额和所在地。 银监会应当根据商业银行的外汇业务规模、货币错配情况和市场影响力等因素决定是 否对其重要币种的流动性风险进行单独监测。 银监会应当密切跟踪研究宏观经济政策调整和金融市场变化对银行体系流动性的影响， 分析、监测金融市场的整体流动性状况。
是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行 其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。
商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附 属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制， 确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第三节 流动性风险识别、计量、监测和控制
商业银行应当加强日间流动性风险管理，确保具有充足的日间流动性头寸和相关融资安排， 及时满足正常和压力情景下的日间支付需求。 商业银行应当建立流动性风险压力测试制度，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。 （提出了针对流动性风险压力测试的7条要求 ） 商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及市场影响力，充 分考虑压力测试结果，制定有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流 动性需求。（提出了针对流动性风险应急计划的5条要求） 商业银行应当持有充足的优质流动性资产，确保其在压力情景下能够及时满足流动性需求。 优质流动性资产应当为无变现障碍资产，可以包括在压力情景下能够通过出售或抵（质） 押方式获取资金的流动性资产。 商业银行应当对流动性风险实施并表管理，既要考虑银行集团的整体流动性风险水平，又 要考虑附属机构的流动性风险状况及其对银行集团的影响。 商业银行应当建立完备的管理信息系统，准确、及时、全面计量、监测和报告流动性风险 状况。（提出了该系统至少应该具备的7个功能）
商业银行流动性风险管理办法 （试行）
中国银监会关于商业银行流动性风险管理的章程
2009年9月28日 《商业银行流动性风险管理指引》
自2009年11月1日起施行
2011年10月12日 《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 自2012年1月1日起施行
2013年10月11日 《商业银行流动性风险管理办法（试行）》 自2014年1月1日起施行
第六条 流动性风险管理体系
应当包括以下基本要素：
（一）有效的流动性风险管理治理结构。 （二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。 （三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。 （四）完备的管理信息系统。
第一节 流动性风险管理治理结构
商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结 构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、 高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职 责和报告路线，建立适当的考核及问责机制。
第四章 附 则
明确了该办法的实施时间
办法自2014年1月1日起施行
《商业银行流动性风险管理指引》同时废止
过渡期安排