金融风险-案例-流动性风险
流动性风险案例分析北岩银行
流动性风险—案例分析：北岩银行[课程目标]完成本课程后，你将能够：●详细说明北岩银行业务模式的主要风险●描述这场危机、公共干预措施和北岩银行的国有化●充分了解在流动性风险管理和监管方面吸取的教训[预备知识]为了从本课程中获得最大收益，你应该熟悉流动性风险和流动性风险管理的主要特征。
下列课程涉及这些议题：●流动性风险—介绍●压力测试—流动性风险第一节学完本节后，你将能够详细说明北岩银行业务模式的主要风险。
特别是，你会了解：●北岩银行的历史；●北岩银行的迅猛增长战略，该战略改变了该行的融资结构，并使该行越来越容易受到市场崩溃的冲击；●北岩银行的流动性假设和风险管理怎样使它无法应对流动性危机。
北岩银行的历史和发展战略北岩银行在1965年因合并而成立。
它在1997年前是一家建房互助协会，1997年进行股份化改制，成为一家银行。
2006年底，它成为英国第五大按揭贷款银行，在过去十年中，年均增长20%。
在此期间，其资产负债表增长了六倍多，达1010亿英镑。
该行的核心业务是在英国提供住房按揭贷款。
这些资产起初占资产负债表的四分之三以上。
随着时间的推移，该行还开展了风险更高的业务，以便使利润最大化。
2006年，该行风险最高的住房按揭贷款占新贷款的四分之一以上。
在1997-2006年期间，违约和损失较低，这主要是由于经济形势相对良好，房地产价格不断上涨。
该行利润增长，年资本回报率一直在20%左右。
为了继续取得成功，该战略要求在充裕而廉价的资金支持下，对贷款进行激进的定价并增加贷款数量。
这种高增长战略是经过深思熟虑的，但它意味着该行不得不改变融资模式以促进迅速的增长。
北岩银行的融资模式是如何改变的1997年，北岩银行的融资结构是传统的吸收存款机构的融资结构。
零售存款账户构成该行的大部分负债，但其增长率无法满足该行的融资需要。
北岩银行随后开始更多地依赖批发融资，从其他银行大量借款，但这仍不能为该行的增长提供足够融资。
互联网金融风险案例
互联网金融风险案例互联网金融是指利用互联网技术开展金融业务活动的一种新型金融模式。
随着互联网金融的快速发展，其风险问题也日益凸显。
本文将结合实际案例，探讨互联网金融的风险问题，以期引起人们对互联网金融风险的重视，提高风险意识，有效防范互联网金融风险。
首先，我们来看一个P2P平台的案例。
某P2P平台吸引了大量投资者的资金，承诺高额收益，吸引了大量投资者的资金。
然而，由于该平台缺乏有效的监管和风控机制，导致资金链断裂，最终导致平台倒闭，投资者损失惨重。
这个案例反映了P2P平台存在的信用风险、流动性风险等问题。
其次，我们来看一家互联网支付公司的案例。
某互联网支付公司因为内部管理混乱，导致资金被挪用，甚至出现资金链断裂的情况，给用户造成了财产损失。
这个案例揭示了互联网支付公司在资金管理方面存在的风险问题，也凸显了互联网金融安全风险的重要性。
再次，我们来看一家互联网保险公司的案例。
某互联网保险公司在销售保险产品时，存在虚假宣传、不当销售等行为，导致投保人权益受损。
这个案例揭示了互联网保险存在的销售风险、信息披露风险等问题，也提醒人们在购买互联网保险产品时要保持谨慎。
最后，我们来看一家互联网贷款公司的案例。
某互联网贷款公司在风控方面存在严重不足，导致大量坏账，最终导致公司资金链断裂，无法偿还投资者的本金和利息。
这个案例反映了互联网贷款公司在风控管理方面存在的风险问题，也提醒投资者在投资互联网贷款时要审慎选择。
通过以上案例，我们可以看到互联网金融在发展过程中所面临的风险问题。
为了有效防范互联网金融风险，我们需要加强监管，完善风险管理机制，提高投资者和消费者的风险意识，加强信息披露和信用评级，以期建立健康、稳定的互联网金融市场。
总之，互联网金融风险不容忽视，只有充分认识互联网金融的风险问题，加强监管和风险管理，才能有效防范互联网金融风险，保护投资者和消费者的合法权益，推动互联网金融行业的健康发展。
希望通过本文的案例分析，能够引起社会各界对互联网金融风险的重视，共同致力于构建安全、稳健的互联网金融环境。
流动性风险案例
流动性风险案例流动性风险是金融市场中一种非常重要的风险类型，它指的是资产无法在需要时以合理价格快速变现的风险。
在过去的几年里，我们已经看到了一些突出的流动性风险案例，这些案例不仅对相关机构和市场产生了影响，也给我们提供了宝贵的教训。
首先，让我们来看看2008年的次贷危机。
在这场危机中，许多金融机构持有大量次级抵押贷款，这些资产的流动性突然受到了严重挑战。
当房地产市场崩溃，次贷违约率飙升时，这些资产的价格迅速下跌，市场上出现了严重的流动性问题。
这导致了一些机构面临破产的风险，也促使了政府的干预和救助行动。
另一个流动性风险案例是2015年的人民币危机。
当时，中国国内外汇储备急剧下降，人民币汇率出现了大幅波动，市场上出现了严重的流动性问题。
一些机构因为无法及时获得足够的外汇，而面临着巨大的流动性压力。
中国政府采取了一系列措施来稳定人民币汇率，同时也加强了对资本流动的管控，以缓解流动性风险。
除了金融市场，流动性风险也存在于实体经济中。
比如，一家制造业公司可能面临着原材料供应链中的流动性风险。
如果供应商突然停止供货，或者原材料价格出现大幅波动，这家公司可能会面临生产中断、成本上升等问题，从而影响到企业的经营稳定性。
针对流动性风险，机构和企业需要采取一系列措施来规避和管理。
首先，他们需要建立有效的流动性管理框架，包括设定合理的流动性指标和监控体系。
其次，他们需要建立充足的流动性储备，以便在市场出现波动时能够及时应对。
此外，他们还需要加强与金融机构和供应商的沟通与合作，以便及时获取必要的资金和资源。
总的来说，流动性风险是金融市场和实体经济中不可忽视的风险之一。
通过深入分析和总结流动性风险案例，我们可以更好地认识和理解这一风险类型，从而更好地防范和化解相关风险。
希望各机构和企业能够加强流动性管理意识，有效规避和管理流动性风险，确保自身的稳健经营和发展。
金融风险案例分析
金融风险案例分析引言金融风险是指在金融领域中，由于市场、利率、流动性、信用等因素引发的潜在损失的可能性。
随着金融市场的不断发展和改革，金融风险也成为了一个备受关注和讨论的热点话题。
本文将通过对几个具体案例的分析，展示金融风险的影响和应对措施。
一、A银行的信用风险A银行作为一家规模较大的商业银行，在债券市场上投资了大量企业债，其中包括AAA信用评级的企业债。
然而，在全球金融危机爆发后，许多企业面临着破产和违约的风险，导致市场上信用风险的加剧。
A银行的企业债价值大幅下跌，造成了巨额亏损。
为了应对这一风险，A银行采取了多种应对措施。
首先，他们加强了风险管理团队，并更加注重对债券发行人的信用评级和违约概率的研究。
其次，通过分散投资风险，将资金投向不同行业和地区的企业债，降低了整体风险暴露度。
此外，A银行还积极与债券发行人协商，通过重组债务和延长债券到期日等方式来减轻风险。
二、B公司的市场风险B公司是一家外汇交易商，专门从事外汇和衍生品交易。
在某一天，由于国际形势的变化和市场投机行为的影响，外汇市场出现剧烈波动，导致B公司的外汇头寸大幅亏损。
这种市场风险对于B公司的盈利能力和财务状况产生了严重的影响。
针对这一情况，B公司首先加强了对市场的监控和风险管理能力，确保及时发现市场变动，及早做出调整。
其次，他们通过使用金融衍生产品来对冲外汇风险，例如期货合约和外汇期权。
通过这种方式，B 公司能够锁定汇率，降低外汇波动对业务的影响。
此外，B公司还加强了内部控制和交易绩效评估，确保交易决策的合理性和风险控制的效果。
三、C基金的流动性风险C基金是一家专注于股票和债券交易的基金公司。
由于市场行情的波动和投资者赎回行为的增加，C基金面临了严重的流动性风险。
在某一天，C基金遇到了大额赎回需求，但由于其大部分资金都被投资于不易变现的长期债券中，无法满足这一需求，导致基金被迫割肉出局，造成巨额损失。
为了预防和应对流动性风险，C基金在投资组合配置时更注重流动性的考虑。
非银行金融机构金融风险案例
非银行金融机构金融风险案例一、案例概述本案例以某非银行金融机构为例，该机构面临多方面的金融风险。
本案例将从信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、集中度风险、声誉风险和政策风险等方面进行详细分析。
二、信用风险该机构在开展贷款业务时，未能准确评估借款人的信用状况，导致部分不良贷款的产生。
由于缺乏有效的风险预警机制，逾期贷款的比例也较高，进一步加大了信用风险。
三、市场风险该机构在投资过程中，过度依赖高风险的市场产品，如股票、外汇等。
在市场波动较大的情况下，投资亏损严重，导致市场风险的加大。
此外，该机构未能及时调整投资策略，也是市场风险加大的原因之一。
四、操作风险该机构在业务流程中存在诸多漏洞，如内部控制不健全、信息系统故障等。
这些漏洞导致了操作风险的加大。
例如，在某次业务操作中，由于员工失误导致一笔大额资金被错误划拨，给机构带来了巨大损失。
五、流动性风险该机构的流动性风险管理不善，资金运用过于集中，一旦某个项目出现问题，容易引发连锁反应，导致资金链断裂。
同时，该机构在筹资渠道方面过于依赖单一的债务融资，一旦市场环境发生变化，筹资难度加大，将面临流动性风险。
六、法律风险该机构在业务操作中存在违规行为，如未经许可开展某项业务、违反信息披露规定等。
这些行为不仅受到监管部门的处罚，还可能引发法律诉讼和赔偿责任，加大法律风险。
七、集中度风险该机构的业务和资产过于集中于某一领域或某一客户，导致集中度风险的加大。
一旦该领域或客户出现风险事件，将对机构的经营产生重大影响。
八、声誉风险该机构的某些不当行为引发了公众的不满和质疑，严重影响了其声誉。
声誉风险的产生不仅会影响该机构的市场形象，还可能引发客户流失和资金来源受限等问题。
九、政策风险该机构未能及时关注和适应政策变化，导致在某些业务领域面临政策风险。
例如，监管部门对某项业务的监管政策发生变化，而该机构未能及时调整业务模式，导致合规风险加大。
总结：本案例从多个方面分析了非银行金融机构面临的金融风险。
商业银行的风险事件案例分析
案例二：某房地产开发商贷款违约事件
总结词
房地产市场调整导致贷款违约
详细描述
某房地产开发商在开发项目过程中，由于市场环境变化和政策调整，项目销售受 阻，资金回流出现问题，最终无法按时偿还商业银行的贷款，导致违约。
案例三：某大型企业集团贷款违约事件
总结词
过度扩张导致资金链断裂
详细描述
某大型企业集团在快速扩张过程中，大量举债，资金链紧张。由于未能及时获得新的融资或缩减业务规模，最终 无法按时偿还商业银行的贷款，导致违约。
总结词
商品价格波动也可能对商业银行的资产 和负债产生影响，尤其是与商品价格挂 钩的金融衍生品。
VS
详细描述
某银行持有大量与商品价格挂钩的金融衍 生品，由于商品价格大幅下跌，导致该银 行遭受重大损失。此外，该银行还因未能 及时平仓而面临更大的损失。
03
操作风险事件
案例一：某银行因内部欺诈导致的损失事件
总结词பைடு நூலகம்
内部欺诈事件
详细描述
某银行内部员工利用职务之便，通过篡改数据、伪造文件等方式，骗取银行资金。最终导致银行遭受 重大损失。
案例二：某银行因外部欺诈导致的损失事件
总结词
外部欺诈事件
详细描述
某银行遭遇外部诈骗团伙的攻击，诈 骗团伙通过伪造客户身份、伪造交易 等方式，骗取银行资金。最终导致银 行遭受重大损失。
案例二：某银行因利率波动导致的损失事件
总结词
利率风险是商业银行面临的另一重要 市场风险，利率波动可能对银行的盈 利和资产价值产生负面影响。
详细描述
某银行在持有大量固定利率资产的情 况下，由于市场利率下降，导致资产 价值缩水，同时该银行还需要为新增 贷款支付更高的利息，从而造成较大 的财务压力。
与金融工具相关的风险披露示例（流动性风险）--致同研究之年报分析（十七）
与⾦融⼯具相关的风险披露⽰例（流动性风险）--致同研究之年报分析（⼗七）《企业会计准则第37号——⾦融⼯具列报》要求企业披露与各类⾦融⼯具风险相关的定性和定量信息，⽽⽆论是否属于⾦融企业。
对⾮⾦融企业⽽⾔，⾦融⼯具相关风险主要是信⽤风险、流动性风险和市场风险。
流动性风险，是指企业在履⾏以交付现⾦或其他⾦融资产的⽅式结算的义务时发⽣资⾦短缺的风险。
准则要求以未折现剩余合同现⾦流量披露⾦融负债按剩余到期期限进⾏的到期期限分析；除满⾜特定条件外，不强制要求披露⾦融资产的到期期限分析。
管理流动风险时，企业通常保持管理层认为充分的现⾦及现⾦等价物并对其进⾏监控，以满⾜经营需要，并降低现⾦流量波动的影响。
管理层对银⾏借款的使⽤情况进⾏监控并确保遵守借款协议。
同时从主要⾦融机构获得提供⾜够备⽤资⾦的承诺，以满⾜短期和长期的资⾦需求。
准则规定《企业会计准则第37号——⾦融⼯具列报》（2014修订）第六⼗⼀条企业应当披露与各类⾦融⼯具风险相关的定性和定量信息，以便财务报表使⽤者评估报告期末⾦融⼯具产⽣的风险的性质和程度，更好地评价企业所⾯临的风险敞⼝。
相关风险包括信⽤风险、流动性风险、市场风险等。
第六⼗⼆条对⾦融⼯具产⽣的各类风险，企业应当披露下列定性信息：（⼀）风险敞⼝及其形成原因，以及在本期发⽣的变化。
（⼆）风险管理⽬标、政策和程序以及计量风险的⽅法及其在本期发⽣的变化。
第六⼗三条对⾦融⼯具产⽣的各类风险，企业应当按类别披露下列定量信息：（⼀）期末风险敞⼝的汇总数据。
该数据应当以向内部关键管理⼈员提供的相关信息为基础。
企业运⽤多种⽅法管理风险的，披露的信息应当以最相关和可靠的⽅法为基础。
（⼆）按照第六⼗四条⾄第七⼗四条披露的信息。
（三）期末风险集中度信息，包括管理层确定风险集中度的说明和参考因素（包括交易对⼿⽅、地理区域、货币种类、市场类型等），以及各风险集中度相关的风险敞⼝⾦额。
上述期末定量信息不能代表企业本期风险敞⼝情况的，应当进⼀步提供相关信息。
金融风险案例
金融风险案例在金融领域，风险是一个不可避免的问题。
无论是个人投资还是企业经营，都会面临各种各样的金融风险。
在本文中，我们将通过一个真实的案例来探讨金融风险的种类、影响以及应对措施。
这个案例发生在一家小型企业身上。
该企业在市场上运营了多年，业绩稳定，盈利不错。
然而，由于市场环境的变化，企业决定进行一次扩张，以开拓新的业务领域。
为了筹集资金，企业决定向银行申请贷款。
在申请贷款的过程中，企业遇到了第一个金融风险，即信用风险。
由于之前没有债务记录，银行对企业的信用状况并不了解，因此对贷款申请持保留态度。
最终，企业只能以较高的利率和严格的还款条件获得了贷款，增加了企业未来的财务压力。
随着贷款资金的到位，企业开始进行扩张计划。
然而，市场的反应并不如预期，新业务并没有像预期的那样迅速盈利。
这就带来了第二个金融风险，即市场风险。
企业面临着资金回笼缓慢、现金流紧张的问题，导致了企业的经营困难。
为了解决这些问题，企业开始考虑进行资金周转，寻求其他的融资渠道。
然而，由于之前的贷款已经占用了企业的一部分信用额度，再次融资变得更加困难。
这就是第三个金融风险，即流动性风险。
企业发现自己陷入了资金链断裂的危机之中。
在面对这些金融风险时，企业采取了一些应对措施。
首先，企业加强了内部的财务管理，精细化预算，控制成本，优化资金使用效率。
其次，企业积极寻求与其他企业的合作，共同开发市场，分担风险。
最后，企业加强了与银行的沟通，争取更好的信用条件，降低资金成本。
通过这个案例，我们可以看到，金融风险是不可避免的，但企业可以通过合理的财务管理和积极的风险应对措施来降低风险，保障自身的可持续发展。
同时，银行等金融机构也应该在风险评估和信贷政策上更加灵活，支持中小型企业的发展，共同应对金融风险，推动经济的稳定和可持续发展。
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流动性风险2009年银监会印发的《[1]商业银行流动性风险管理指引》中将流动性风险定义为：流动性风险指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
形成原因流动性风险主要产生于银行无法应对因负债下降或资产增加而导致的流动性困难。
当一家银行缺乏流动性时，它就不能依靠负债增长或以合理的成本迅速变现资产来获得充裕的资金，因而会影响其盈利能力。
极端情况下，流动性不足能导致银行倒闭。
表现第一，流动性极度不足。
流动性的极度不足会导致银行破产，因此流动性风险是一种致命性的风险。
但这种极端情况往往是其他风险导致的结果。
例如，某大客户的违约给银行造成的重大损失可能会引发流动性问题和人们对该银行前途的疑虑，这足以触发大规模的资金抽离，或导致其他金融机构和企业为预防该银行可能出现违约而对其信用额度实行封冻。
两种情况均可引发银行严重的流动性危机，甚至破产。
第二，短期资产价值不足以应付短期负债的支付或未预料到的资金外流。
从这个角度看，流动性是在困难条件下帮助争取时间和缓和危机冲击的“安全垫”。
第三，筹资困难。
从这一角度看，流动性指的是以合理的代价筹集资金的能力。
流动性的代价会因市场上短暂的流动性短缺而上升，而市场流动性对所有市场参与者的资金成本均产生影响。
市场流动性指标包括交易量、利率水平及波动性、寻找交易对手的难易程度等。
筹集资金的难易程度还取决于银行的内部特征，即在一定时期内的资金需求及其稳定性、债务发行的安排、自身财务状况、偿付能力、市场对该银行看法、信用评级等。
在这些内部因素中，有的与银行信用等级有关，有的则与其筹资政策有关。
若市场对其信用情况的看法恶化，筹资活动将会更为昂贵。
若银行的筹资力度突然加大，或次数突然增多，或出现意想不到的变化，那么市场看法就可能转变为负面。
因此，银行筹资的能力实际上是市场流动性和银行流动性两方面因素的共同作用的结果。
分类流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
1、资产流动性风险：是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来损失的风险。
2、负债流动性风险：是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。
商业银行筹资能力的变化可能影响原有的筹融资安排，迫使商业银行被动地进行资产负债调整，造成流动性风险损失。
这种情况可能迫使银行提前进入清算，使得账面上的潜在损失转化为实际损失，甚至导致银行破产。
银监会新指标为了提升流动性风险监管的有效性，在“贷存比”和“流动性比例”以外，监管当局又引入了“流动性覆盖率”和“净稳定融资比例”两个指标。
10月12日，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（征求意见稿）（下称《办法》），明确了对于银行流动性监管的四个主要指标，即：流动性覆盖率、净稳定融资比例、贷存比和流动性比例。
该《办法》是中国银行业实施新监管标准的重要组成部分，拟自2012年1月1日起实施。
1、流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。
流动性覆盖率的计算公式是“优质流动性资产储备”和“未来30日净现金流出量”的比值，监管当局要求，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
2、净稳定融资比例：旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。
其计算公式为，可用的稳定资金与所需的稳定资金之比。
监管当局要求，商业银行的净稳定融资比例应当不低于100%。
3、贷存比：即银行资产负债表中的贷款资产占存款负债的比例，比如：银行业去年底的贷存比已经超过130%而接近140%，这意味着，银行业每有100元钱存款，就会贷出接近140元。
银监会要求商业银行的存贷比应当不高于75%4、流动性比率：是最常用的财务指标，它用于测量企业偿还短期债务的能力。
其计算公式为：流动性比率=流动资产/流动负债，其计算数据来自于资产负债表。
一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强。
流动性比率（例）是商业银行风险监管的核心指标之一，对商业银行而言：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一月内到期同业往来款轧差后资产净额、一月内到期债券投资、在国内外二级市场可随时变现债券投资、其他一月内到期可变现资产（剔除不良资产）。
流动性负债包括：活期存款（不含财政性存款）、一月内到期的定期存款（不含政策性存款）、一个月内到期的同业往来款轧差后负债净额、一月内到期已发行债券、一月内到期应付利息及各种应付款、一月内到期央行借款、其他一月内到期负债。
银监会要求商业银行的流动性比例应当不低于25%英国诺森罗克银行挤兑事件一、案情2007年受美国次级债危机导致的全球信贷紧缩影响，英国第五大抵押贷款机构——诺森罗克银行（Northern Rock）发生储户挤兑事件。
自9月14号全国范围的挤兑发生以来，截止到18号，仅仅几天的时间就有30多亿英镑从诺森罗克银行流出，占该行240多亿英镑存款总量的12%左右，其电话银行和网上银行业务一度出现崩溃。
受此影响，几天来，诺森罗克银行股价下跌了将近70%，创下7年来新低，成为英国遭遇本次信贷危机以来的最大受害者。
为防止系统性银行危机的出现，英国财政部、英格兰银行（英国央行）与金融管理局先后采取了注资以及存款账户担保等救助措施，至18号，诺森罗克银行的储户挤兑情况才有所缓解，各大银行的股价也出现不同程度的上涨，银行体系的恐慌局面才得以控制。
二、原因诺森罗克银行始建立于1850年，其早期只是一家住房贷款协会，1997年变成一家银行并上市。
目前，该行是英国第五大抵押贷款机构，拥有150万储户，向80万购房者提供房贷，可谓规模庞大。
07年上半年，诺森罗克银行新增的抵押贷款额占全国新增总量的18.9%，排名居英国第一。
然而，曾经是房贷市场佼佼者的诺森罗克银行，缘何会陷入挤兑危机呢？1.融资过于依靠批发市场。
与其他银行资金主要来自储户不同，尽管诺森罗克银行在1997年已经转变为一家上市银行，但是其大部分资金仍来源于金融机构。
在诺森罗克银行的资金中，由零售存款业务所获的资金不足全部的1/4，而超过3/4的资金来自批发市场，即通过同业拆借、发行债券或卖出有资产抵押的证券来融资，而75%的比例远远高于英国其他几大抵押贷款公司。
其中，英国最大的抵押贷款机构——HBOS的这一比例也仅为43%。
鉴于零售存款融资的稳定性，资金绝大部分来源于批发市场的诺森罗克银行也就更容易受到市场上资金供求的影响。
2. 资产负债的利率缺口过大。
批发市场和住房贷款市场不同的定价机制，又加大了诺森罗克银行的利率缺口。
无论是发行债券还是住房贷款的资产证券化，它们都是依据市场上3个月的Libor来定价的。
然而，诺森罗克银行的住房抵押贷款则是按照英格兰银行的基准利率来发放。
这种投融资的定价方式在货币市场利率（适用于其负债）大幅高于官方利率（适用于其资产）时会造成银行损失。
在诺森罗克银行的资产中，发放给消费者的抵押贷款达967亿英镑，占总资产的85.2%。
据估计，在这960多亿英镑的抵押贷款中，有120亿英镑是直接暴露在这种利率缺口风险之下的。
这也就是说，Libor每超过基准利率一个基点，诺森罗克银行每年将多支付1200万英镑。
3.银行原有的融资渠道受阻。
更糟糕的是，7月份以来，受美国次贷危机造成的全球货币市场流动性紧张的影响，主要靠批发市场来融资的诺森罗克银行已经很难再获得稳定的融资渠道。
市场分析人士指出，为了达到年初预定的增长目标，在未来的12个月里诺森罗克银行需要筹资100亿英镑并再融资80亿英镑。
这些资金只能通过抵押贷款资产的证券化来筹集，但现在的问题是，由于美国次贷危机的影响，投资者已经对抵押资产失去了兴趣。
而且，即便是没有受到美国次级债务危机的影响，英国次级债市场上的恐慌也会逐渐暴露。
事实上，英国投资者的流动性恐慌在西布朗明奇房贷协会（West Bromwich Building Society）事件上已经表露无遗，后者近期发行的资产证券化产品因为无人购买而不得不被取消。
可以看出，英国信贷市场的大门已经开始关闭。
而这对于主要依靠信贷市场来融资的诺森罗克银行来说是致命的打击。
4.上半年以来经营收益下降。
资产负债利率缺口的扩大以及因流动性不足导致的贷款业务放缓都降低了银行经营的收益，而引起储户挤兑的直接原因也许就是诺森罗克银行预期收益的下降。
尽管上半年诺森罗克银行在抵押贷款市场上的份额大幅增加，从2006年下半年的14.5%上升到18.9%，总资产也比一年前增长了28%，但是其利润并没有显著地上升。
2007年上半年，诺森罗克银行的税前利润不足3亿英镑，几乎与上年同期没什么变化。
资产大幅增加，而赢利不增，足见银行的经营收益下降的事实。
在9月14号，诺森罗克银行又发出盈利预警，指出：利率的升势出乎意料，信贷萎缩问题导致资产增长放缓，预计2007年的税前利润将比预计低20%左右。
这一消息的公布也直接引发了当日大范围内的储户挤兑。
5.投资美国次级债带来损失。
事实上，诺森罗克银行在美国次级债券市场上的投资并不多，仅占其全部资产的0.24%，大约有2.75亿英镑，其中2亿英镑投资在美国的债务抵押债券（CDO），0.75亿投资于房产抵押担保证券(HEMBS)。
而且这些有价证券的持续期小于两年，不会对2006年或2007年的放贷产生影响。
尽管相对于总体的资产来说损失不大，但这在诺森罗克银行的有价证券投资中已占40%的份额，而这对市场上投资者的心理影响效应可能更大。
三、启示英国的银行挤兑恐慌暂时得以平息，这次危机给我们的以下几个方面的警示：1.要严格监控房地产市场泡沫所带来的金融风险。
这次英国版的次贷危机，除了受国际环境的影响外，主要原因之一就是国内房地产市场的泡沫。
随着英国房价不断攀升，抵押贷款公司发放了大量的住房抵押贷款，而且这些住房抵押贷款的审慎性评估又不足，结果是金融体系隐藏了大量的风险，一旦房价增长减缓或房价下跌，则难免形成大规模的坏账。
我国国内房地产市场也存在增长过快的问题，因此要严格监控商业银行按揭贷款的风险，提高商业银行发放住房按揭贷款的审核标准。
2.要密切关注金融创新过程中的金融风险。
住房抵押贷款的证券化是这次全球次贷危机的“罪魁祸首”，尤其是那些次级贷款的证券化资产。
然而，在美国次贷危机爆发之前，贷款的证券化作为重要的金融创新产品一直被人们所称道，以致人们忽视了其存在的风险。
在英国，不少银行和抵押贷款机构通过发放房贷——房贷的资产证券化——再发放房贷的方式来经营.但是，当房地产贷款的风险增加时，投资者也就对银行发行的住房抵押贷款证券失去兴趣，以此来经营的银行或抵押贷款机构也就会出现流动性的危机。