计量经济学实验练习题及答案
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计量经济学实验练习题
及答案
文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)
实验练习题
1、根据美国各航空公司航班正点到达的比率X (%)和每10万名乘客投诉的次数Y Method: Least Squares Sample: 1 9
(1)对以上结果进行简要分析(包括方程显着性检验、参数显着性检验、DW 值的评价、对斜率的解释等,显着性水平均取)。 (2)按标准书写格式写出回归结果。
2、已知变量Y 和X 的数据如下表所示,试采用OLS 法(列出表格)估计模型i Y =0β+
3、以下是某次线性回归的EViews 输出结果,部分数值已略去(用大写字母标
示),但它们和表中其它特定数值有必然联系,分别据此求出这些数值,并写出 Method: Least Squares Sample: 1 13
4、用1970-1994年间日本工薪家庭实际消费支出Y 与实际可支配收入X (单位:103日元)数据估计线性模型Y =01X u ββ++,然后用得到的残差序列t e 绘制以下图形。
(1)试根据图形分析随机误差项之间是否存在自相关若存在,是正自相关还是负自相关
(2)此模型的估计结果为 t :
2R =,F =,DW =
试用DW 检验法检验随机误差项之间是否存在自相关。
5、用一组截面数据估计消费(Y )—收入(X )方程Y =01X u ββ++的结果为
i Y =9.3480.637i X +
t :()()
2R =,F =,DW = (1)根据回归的残差序列e(t)图分析本模型是否存在异方差 注:abs[e(t)]表示e(t)的绝对值。
(2)其次,用White 法进行检验。EViews 输出结果见下表:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1 60
若给定显着水平0.05α=,以上结果能否说明该模型存在异方差查卡方分布临界值的自由度是多少
附表:DW 检验临界值表(α=)
6. 下表是中国某地人均可支配收入(INCOME )与储蓄
(SAVE )之间的回归分析结果(单位:元):
Method: Least Squares Sample: 1 31 Included observations: 31
Variable
Coeffic
ient
Std. Error t-Statistic
Prob.
C
INCOME
――
――
R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared
. dependent var
. of regression Akaike info criterion
Sum squared resid 1778097. Schwarz criterion Log likelihood F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
1)请写出样本回归方程表达式,然后分析自变量回归系数的经济含义 2)解释样本可决系数的含义
3)写出t 检验的含义和步骤,并在5%的显着性水平下对自变量的回归系数进行t 检验(临界值: (29)=)。
4)下表给出了White 异方差检验结果,试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在异方差。
5)下表给出LM 序列相关检验结果(滞后1期),试在5%的显着性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。
实验练习题答案 1、 (1)
2R =,F 统计量在显着性水平通过检验;0ˆβ、1
ˆβ的估计值是显着的,且符号符合经济意义;DW 偏大(),很可能存在随机误差项的自相关,需进行校正;若对自相关进行校正后,其它检验均已通过,斜率的经济意义为“美国各航空公司航班正点到达的比率X (%)每增加1个百分点,每10万名乘客投诉的次数Y 平均减少的次数”
(2) t : R 2= DW = 2.
X =
i
X
n
∑=
21
6=,Y =i Y n ∑=456
=,
1
ˆβ=2
i i
i
x y x
∑∑=
38.5
17.5
=2.2 0ˆβ=Y -1
ˆβX =7.5 2.2 3.5-⨯= 3、 (1)
A =t *
=ˆˆ()
Se β
β;=5.73050.6057=;
(2)求B 的值。 B =2R =211(1)1n R n k --
--- =131
1(10.8728)1321
----- =
(3)求C 的值。
由2
ˆσ
=2
1
i
e
n k --∑
C =2i e ∑=2ˆ(1)n k σ
-- =20.6501(1311)--= 4
(1)
图形显示,随机误差项之间存在着相关性,且为正的自相关. (2)
样本量n =25、一个解释变量的模型、5%显着水平,查DW 统计表可知,d L =,
d U =,模型中DW (=) 5. (1) 图形显示,残差序列与自变量之间存在着相关性,说明该模型存在着异方差性,为递增型异方差. (2) 210.86401nR =,其取值概率为(<),说明在给定显着水平0.05α=下,模型中的随机误差项存在异方差. 查卡方分布临界值的自由度为2. 6、1)样本回归方程为:ˆ695.14330.087774save Income =-+ t= ( ) ( ) R-squared= Adjusted R-squared= F-statistic= Durbin-Watson stat=