金融统计分析PPT课件
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调研报告综合概述
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01
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投资市场评估报告
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金融统计学第二版课件
Rit ai bi RIt eit
其中，
（1-2）
Rit为证券i在时期t的回报； R It 为市场证券组合（市场指数）在时期t的回报；
b i 为证券i的回报相对于市场指数回报的测度； eit 为时期t的随机误差； a i 为常数回报。
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假设，市场指数与随机误差不相关，由（1-2）式可 得：
7 证券投资组合理论与方法 8 VaR模型及其实证分析 9 金融高频数据及其实证分析 10 金融风险预警指标体系及预警方法
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第一章
金融统计理论和方法综述
第一节 金融与金融体系 第二节 金融统计的内容和方法
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第一节 金融与金融体系
一.货币、信用、金融
• 货币流通是在商品流通过程中产生的货币运动形式。 • 信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
法。尽管下偏矩计量方法比较好，但是也有它的不足，
该方法考虑的只是风险的某些侧面，是一种事前风险的 事后估计方法，而且对下方风险的刻画并不精细。此外，
与方差方法相比，它的计算要复杂得多。
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基于Hurst指数的风险计量方法 设 eu 为某一时间序列， M n 为n个期间 eu 的平 均值，S为序列 eu 的标准差，X t ,n 为n个期间的积 累离差，即： t X t ,n eu M n (1-6) u 1 则极差为： R Max X t , n Min X t , n (1-7) 重标极差为(1-7)式的极差除以原来观测值 的标准差。
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通过二次规划模型，可实现投资组合中金融 资产的最佳配置。模型为：
mins = X QX
《金融统计分析》第四章外汇市场与汇率统计分析.pptx
（二）外汇市场的参与者
1、中央银行 2、外汇银行（外汇指定银行）——经过本国中央银行批准，可 以经营外汇的商业银行或其他金融机构。包括：
①专营或兼营外汇业务的本国商业银行；②在本国的外国商业银 行分行；③其他经营外汇买卖业务的本国金融机构（信托投资公 司等）。
3、外汇经纪人——为外汇交易双方介绍交易的中间商人。包括： ①一般经纪人；②经纪公司；③跑街经纪人；
第一节 外汇市场和外汇收支统计
一、外汇的概念
外汇
动态 静态
广义 狭义
动态：一个国家或地区的货币借助于各种国际结算工具，通过 特定的金融机构，兑换成另一个国家或地区的货币，以清偿国 际间债权债务关系的一个交易过程。
静态：（1）广义～一切用外币表示的资产，包括：外国货币， 外币有价证券，外币支付凭证，外币存款凭证及其他外汇资金。
4、外汇交易商——专门经营外汇交易的商号； 5、外汇投机者——通过预测，以买空卖空等方式炒外汇而获利 者。
6、进出口商及其他外汇供求者—— 7、贴现公司——以买卖远期票据为Fra bibliotek要业务的公司。
（三）外汇市场的功能
1、国际清算——债务人向债权人的支付。
2、套期保值——通过卖出或买进等值远期外汇，轧平外汇 头寸来保值的外汇业务。
（2）狭义～以外币表示的可用于进行国际间结算的支付手段。 二、外汇市场
（一）外汇市场的概念与分类
1、概念：进行外汇买卖的交易场所或网络
2、分类：
按组织形式分①无形市场——所有交易都是通过电话、电报、电 传以及电脑网络等通讯工具来完成；没有交易场所，没有统一交 易时间，买卖双方不需要面对面（英美体系）——外汇市场的主 要形式②有形市场——有具体的交易场所，交易双方于每个营业 日规定的营业时间集中在交易所进行交易（大陆体系）——非主 要形式
金融统计分析6.pptx
3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析 利率敏感性资产是指那些在市场利率
发生变化时，收益率或利率能随之发生变 化的资产；
非敏感资产则是指利率变化不敏感， 或利息收益不随市场利率变化而变化的资 产。
3.3资产业务统计分析
4、利率敏感性分析
目的：分析资产隐含的利率风险。 当利率敏感性资产所占的比重较大时， 资产隐含的风险较大；一旦利率下跌，资 产收益状况会急剧恶化，而利率上涨时， 资产的收益会增加。
正常、关注、次级、可疑、损失 标准多维：借款人偿还本息的情况、借款 人的财务状况、借款目的及使用、信贷风 险及控制、信贷支持状况等。
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
3.3. 资产业务统计分析
2.2资产质量评价框架
加权不良贷款比重 5%以下 5%—15% 15%—30% 30%—50% 50%以上
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.1期限结构 短期贷款、长期贷款 更重要的是按距到期日时间将贷款余
额分类，成为提供一段时间内可用资金数 量的重要来源。
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析 3.2 行业结构
3.3资产业务统计分析
3、资产结构分析
3.3贷款方式结构 信用贷款 保证贷款 抵押贷款 质押贷款 票据贴现
银行流动性和收益性的体现——第二级 准备
3.1.3放款资产
特点：流动性最低、风险最高、收 益率较高
银行最大的盈利性资产
3.1.4固定资产
指银行拥有的固定资产净 值和原值的统计
3.1.5其他资产
包括银行实业投资形成的 资产以及从事中间业务形成的 表外资产。
票据发行便利、互换、期 权和远期利率协议，被称为金 融创新的“四大发明”。
《金融统计分析》第六章商业银行统计分析.pptx
❖ 新发展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理 财服务、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业 务等。
❖ 银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付 功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
二、商业银行统计分析的主要任务
❖ 商业银行统计分析工作的主要任务是：（1）客观、 及时地反映经营运作情况；（2）评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测；（3）真实评价银行面对的风险水平，预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势；（4）满足中央银 行的监管要求；（5）银行客户重要情况的调查分析； （6）其他的统计分析工作。
❖ 表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响 银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义之分。
❖ 狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的 资产业务或负债业务关系密切的业务。广义的表外业务除包 括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。
❖ 表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目，或者 叫“或然资产和负债”。主要包括：①各种担保性业务；② 承诺性业务。主要有回购协议、信贷承诺、票据发行便利； ③金融衍生工具交易。衍生金融工具是指在传统的金融工具 的基础上产生的新型交易工具，主要有期货、期权、互换合 约等。
❖ 英格兰银行是英国的中央银行，它负责召开 货币政策委员会（Monetary Policy Committee，简称MPC），对英国国家的货 币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要
的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法 产生，英格兰银行开始运作，之后逐步转换 职能，1964年至今作为英国的中央银行，是 全世界最大、最繁忙的金融机构
❖ 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：（1） 制度化的统计分析工作；
❖ 银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付 功能、担保功能、代理功能和政策功能等。
二、商业银行统计分析的主要任务
❖ 商业银行统计分析工作的主要任务是：（1）客观、 及时地反映经营运作情况；（2）评价、分析银行的 赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预 测；（3）真实评价银行面对的风险水平，预测可能 对银行风险造成冲击的变量走势；（4）满足中央银 行的监管要求；（5）银行客户重要情况的调查分析； （6）其他的统计分析工作。
❖ 表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影响 银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义之分。
❖ 狭义的表外业务是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的 资产业务或负债业务关系密切的业务。广义的表外业务除包 括上述狭义的表外业务外，还包括结算、代理、咨询等业务。
❖ 表外项目也被称为“或有负债”和“或有资产”项目，或者 叫“或然资产和负债”。主要包括：①各种担保性业务；② 承诺性业务。主要有回购协议、信贷承诺、票据发行便利； ③金融衍生工具交易。衍生金融工具是指在传统的金融工具 的基础上产生的新型交易工具，主要有期货、期权、互换合 约等。
❖ 英格兰银行是英国的中央银行，它负责召开 货币政策委员会（Monetary Policy Committee，简称MPC），对英国国家的货 币政策负责。 英格兰银行是伦敦城区最重要
的机构和建筑物之一。自1694年英国银行法 产生，英格兰银行开始运作，之后逐步转换 职能，1964年至今作为英国的中央银行，是 全世界最大、最繁忙的金融机构
❖ 商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：（1） 制度化的统计分析工作；
金融统计分析89
与评价
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金融统计分析89
一.金融体系基本数量关系分析
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金融统计分析89
二.金融体系竞争力的国际比较
l 发达国家金融体系的国际竞争力 l 新兴工业化国家或地区金融体系
的国际竞争力 l 发展中国家金融体系国际竞争力 l 转型国家金融体系国际竞争力
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金融统计分析89
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金融统计分析89
第九章 金融体系国际竞争力分析
l 金融体系国际竞争力的理论 和指标
l 金融体系国际竞争力分析
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金融统计分析89
教学重点
l 金融体系竞争力的含义 l 金融体系竞争力指标体系
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金融统计分析89
第一节 金融体系国际竞争力 的理论和指标
l 金融体系国际竞争力的理论 l 金融体系竞争力的指标体系
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金融统计分析89
一.资金流量核算的产生和发展
l 1947年和1952年 l 1955年 l 1968年 l 我国20世纪90年代
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金融统计分析89
二.资金流量核算
l 资金流量核算的含义 l 资金流量帐户——包括五大交易
主体的十三类金融交易所形成的 金融帐户。 l 资金流量核算的范围——核算内 容仅包含金融交易。
l 4类要素的作用
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金融统计分析89
二.金融体系竞争力的指标体系
l 资本成本竞争力 l 资本市场效率竞争力 l 股票市场活力竞争力 l 银行部门效率竞争力
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金融统计分析89
第二节 金融体系国际竞争力分析
l 金融体系基本数量关系分析 l 金融体系竞争力的国际比较 l 中国金融体系国际竞争力的回顾
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一.金融体系基本数量关系分析
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二.金融体系竞争力的国际比较
l 发达国家金融体系的国际竞争力 l 新兴工业化国家或地区金融体系
的国际竞争力 l 发展中国家金融体系国际竞争力 l 转型国家金融体系国际竞争力
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第九章 金融体系国际竞争力分析
l 金融体系国际竞争力的理论 和指标
l 金融体系国际竞争力分析
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教学重点
l 金融体系竞争力的含义 l 金融体系竞争力指标体系
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第一节 金融体系国际竞争力 的理论和指标
l 金融体系国际竞争力的理论 l 金融体系竞争力的指标体系
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一.资金流量核算的产生和发展
l 1947年和1952年 l 1955年 l 1968年 l 我国20世纪90年代
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二.资金流量核算
l 资金流量核算的含义 l 资金流量帐户——包括五大交易
主体的十三类金融交易所形成的 金融帐户。 l 资金流量核算的范围——核算内 容仅包含金融交易。
l 4类要素的作用
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二.金融体系竞争力的指标体系
l 资本成本竞争力 l 资本市场效率竞争力 l 股票市场活力竞争力 l 银行部门效率竞争力
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第二节 金融体系国际竞争力分析
l 金融体系基本数量关系分析 l 金融体系竞争力的国际比较 l 中国金融体系国际竞争力的回顾
数据金融金融大数据调研分析报告PPT教学讲解课件
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境分析
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金融环 今天去看了一下昨天那篇文章的收益 ，只有 四分钱 ，超级 超级少 ，不过 这一篇 的单价 比前面 几篇文 章都要 高。因 此虽然 这篇文 章的雪 阅读量 不高， 但最终 的收益 还是不 错的， 至少要 比前面 的一分 钱要高 一点点 。
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