计量经济学绪论
1计量经济学绪论-PPT文档资料
论文总数
应用计量 研究论文 数
19 84 19 87 19 90 19 93 19 96 19 99 20 02 20 05
年份
• 为什么？ • 科学研究
观察（偶然、个别、特殊） 假设（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 计量经济学
发现（必然、一般、普遍）
规范分析 Normative 理论分析 Theoreti l 经济学方法论 实证分析 Positive 经验分析 Empiric
计量经济学
• 应用研究广泛开展 – 以《经济研究》发文数量对比为例
应用计量论文占论文总数的比例
%
60 50 40 30 20 10 0
比例
19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06
年份
• 应用领域广阔
• 简单的例子
城镇居民消费与收入关系 15000 10000 5000 0 0 5000 10000 收入 15000 20000
消费=346+0.728收入
数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关 系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。
消费
• 在经济学科中占据极重要的地位
克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经 在经济学科中居于最重要的地位”， “在大多数大学和学院中，计量经济学 的讲授已经成为经济学课程表中最有权 威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次 大战后的经济学是计量经济学的时代”。
第一章 绪论
§1.1 计量经济学
§1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用
计量经济学第一章绪论
20世纪20年代未至30年代初：诞生
到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善 为计量经济学的出现奠定了理论基础。数理统 计的理论框架基本的形成，这时，人们自然想 到要用这些知识解释、分析、研究经济问题， 从而诞生了计量经济学。
30年代计量经济学研究对象主要是个别生 产者、消费者、家庭、厂商等，基本上属于微 观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发 展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作 用。
毕业之后，在工作中或许会遇到预测 销售量、利息率、货币供给量或是估计商 品的需求函数、供给函数以及价格弹性等。
3.计量经济学的发展
（1）20世纪20年代未至30年代初：诞生 19世纪之前，在错综复杂的经济现象面
前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进 行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家 先后进入资本主义社会，工业化大生产的出 现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经 济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。 这是计量经济学诞生的社会基础。
还有电脑这一必不 可少的手段与工具
计量经济学的定义
在教育部审定的学科分类中属三级学 科 经济学（02）应用经济学（0202）数 量经济学（020209）
数量经济学中包括经济计量学、投入 产出、数理经济学及运筹学的一部分内容 （线性规划、优化、决策理论和风险分析 等）
为什么要学习计量经济学
从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多 以定性描述为主。
3
（2）20世纪40、50年代的发展和 60年代的扩张
从40年代起，计量经济学研究从微观向局 部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系， 处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、 投资、失业等。但模型基本上属于单一方程形 式。1950年以论文“动态经济模型的统计推断” 和 “线性联立经济关系的估计”的发表为标 志，说明计量经济学理论进入联立方程模型时 代。
计量经济学(第四版)习题参考答案
第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2N SS x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设120:0=μH备择假设120:1≠μH检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
1第一章1计量经济学绪论
我国经济计量学的发展
70－80年代
开始介绍《计量经济学》的学科 内容和国外发展情况
80－90年代
1995年《计量经济学》的教学大 纲正式发表；全国许多高校相继 开设《计量经济学》课程。
1998年
将《计量经济学》列入经济类 各专业八门公共核心课程之一
三、计量经济学地位
最实用的一门课； 经济学所有学科中最重要一门课； 经济管理类专业基础课。
1. 选择变量
NYCZ农业总产值 LSCL粮食产量
NJDL农机总动力 变量选择时几个错误的例子：
CZSR=4219+4.729GSPZRMZJ 受灾面积 NFCK=-107.66+0.13选SS择L了S+相0.关22的NF变SG量
SCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D
Left-Hand Side Variable Explained Variable Regressand
我们通常将x称作自变量(Independent Variable) 。英语软件
中的其他表达方式有：
Right-Hand Side Variable Explanatory Variable Regressor Covariate Control Variables
⑷必须十分重视综合练习，尤其是相关实习。
教材
田维明，《计量经济学》，中国农业出 版社，2008；
李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高 等教育出版社，2005年第二版
软件：EVIEWS 相应教材：易丹辉，《数据分析与
EViews应用》，中国人民大学出版社， 2009（研究生使用材料）
《计量经济学》试题及答案大全(三)
《计量经济学》试题及答案第一章绪论一、填空题：1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。
2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。
3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。
第一章绪论4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。
5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。
6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。
7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。
8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。
9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。
10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。
11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。
13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。
14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。
15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。
计量经济学第一章 绪论
计量经济学产生的前奏
十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产 的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更 精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基 础。
三、经济计量学的方法论
经济计量研究的步骤：
1.建立一个理论假说；2.设定数学模型； 3.设立经济计 量模型；4.收集数据；5.估计经济计量模型参数；6.核查 模型的适用性：模型设定检验；7.检验源自模型的假设； 8.利用模型进行预测。
举例说明： 经济形势会影响人们进入劳动力市场的决策吗？
1.建立一个理论假说并确定经济指标
克莱因的观点
美国著名计量经济学家克莱因认为：计量经济 学就是数学、统计技术和经济分析的综合。也 可以说，计量经济学不仅是指对经济现象加以 测量，而且表明是根据一定的经济理论进行计 量的意思。
总结出两条结论：
统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活 中的数量关系所不可缺少的必要条件，三者的 结合就构成了经济计量学.
写在前面的话2
三、本课程的先行课程
●《经济学》理论知识 ●《概率论与数理统计》基础知识：
如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、 区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、T分布、F 分布等概念和性质等。 ●《经济统计学》知识 经济数据的收集和处理 软件知识 大规模数据的处理
第一章 绪 论
进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着
眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济 波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定 评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代， 最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止 1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学 者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。
计量经济学-第1章绪论
§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 我们首先需要对建模过程有一个整体
的了解，才能在以后的学习过程中更具 有目的性和针对性。
13
建模基本步骤
经济理论、以往经验、其他研究
建立模型 收集数据
估计模型
假设检验
重新建立模型
解释结果
决策
预
举例：凯恩斯消费理论
（1）经济理论：凯恩斯消费理论 通常而言，人们倾向于随着他
41
例：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平 高，这只是一种定性的描述。若用经济计量学方法进行定 量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。
图1.1 中日两国的恩格尔系数序列
42
(1946 - 1998)
用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）
回归得模型如下：
中国：Engel = 0.60 – 0.0077 t
理统计学应用于经济数据，以使数理经济学构造出来的模型得到经验上的 支持，并获得数值结果。 (1) 计量经济学的发展 定于理义19论二26与：年观挪计测威量的经经并济济行学学发家可展R定.，F义r而i为s理h实（论际费与经里观济希测现）又象提通的出过数E适c量o当分no的析m推e。t断r这i方c种s法分而析得乃以是联基 系。○ 1930年成立世界计量经济学会 定义○三1：93计3年量创经刊济《学E可co定no义me为t这ri样cs的》社会科学：它把经济理论、数学和统 计推○断2作0世为纪工四具五，十应年用代于的经大济发现展象和的6分0年析代。的扩张 定义○四2：0世计纪量7经0年济代学以演来进非经经济典定（律现的代经）验计判量定经。济学的发展
22
一、理论模型的设计
理论模型设计主要包含三部分工作： 1、选择变量 2、确定变量间数学关系 3、拟定模型中待估参数的数值范围
计量 1.绪论
季度的国民生产总值。
横截面数据：是在同一时点收Байду номын сангаас的不同个体（如 个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据。
混合数据（pooled data） ：兼有时间序列和横 截面成分的数据，如1985－2010世界各国GDP
数 据。
面板数据（panel data）：是混合数据的一种特 殊 类型，指对相同的一批横截面单元（如家庭 或厂家）在时间轴上进行跟踪调查的数据。如我 国统计部门定期进行的城、乡居民收入和消费调
ˆ = 76.05 - 3.88 P Q
P 图 1.4
第五步：假设检验
估计好需求函数后，需要验证估计的模型是否有
经济意义，即得到的结果是否符合所依据的经济 理论。
例如，P的系数是否为预期的负数？
若假设为 β= -4.0，我们能不能说-3.88的观测值
实际上与假设值相同？也就是说我们的数据是否
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种 不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描 述是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情 况。
扰动项(disturbance term )
为了解决这个问题，我们用一个“一揽子”变量
u加进原数学模型中， u代表所有影响Q的其它因
素的影响，u称为扰动项或误差项。
ˆ Q 若 P=4.50，Q为多少？
第三节
计量经济模型及其应用
一、单方程模型和联立方程模型
计量经济模型可分两类：单方程模型和联立方程模型
单方程模型用于描述一个因变量和若干个自变量之间
的结构关系。 联立方程模型则由多个方程组成，一般用于描述整个 经济系统或子系统。如最简单的宏观经济模型 Ct = α0 + α1Yt + u1t It = β0 + β1Yt +β2Yt-1 + u2t Yt = Ct + It + Gt