浅析国际银行业统一监管体系的发展与完善
浅析国际银行业统一监管体系的发展与完善 摘要：布雷顿森林体系解体以来，银行业发展迅速，机构跨国化，业务多样化以及创新工具不断涌现，金融危机频发，急需一个有效的国际统一监管体系。巴塞尔委员会自1975年成立以来，对国际银行统一监管发挥了重要作用，文章就巴塞尔协议这35年以来的发展趋势进行了研究，并试图找出新协议的缺陷和仍需继续改进的地方，提出进一步完善的重点。 关键词：国际银行监管；巴塞尔新资本协议；风险管理 一、国际银行业统一监管体系建立的背景 自20世纪80年代以来频发的金融危机，暴露出国际金融体系及其监管系统存在诸多不协调处。这些不协调之处集中表现在两个方面。 1 监管主体与监管对象的不协调。银行已充分国际化，但大部分的监管活动仍集中在国家主权范围，监管主体的权利局限于一国境内，而监管的客体的业务却早已跨越国境，银行在全球范围内配置资源与发展业务。这种不对称的监管体系导致的结果是监管效率的低下及出现监管盲区，为次贷危机的发生与国际传导创造了条件。 2 国际监管合作困境。各国监管主体为各国金融管理当局，在制定本国金融监管政策时，必然从本国利益角度出发，参与国际监管合作。我们可以通过简单的纳什均衡对松散组织下各国参与积极性进行分析： 在集体理性中，无论是A国还是B国，从个体理性角度出发，纳什均衡为(W，w)，也就是如果在国际监管合作中，如无明确时间表敦促参与国实施相关政策，参与国都会采取观望态度拖延实施或者不完全实施相关合作监管政策。 布雷顿森林体系解体后，由于国际统一监管体系的缺位，各国监管政策存在差异，而跨国银行往往倾向于选择监管较松的国际和地区拓展业务，而金融业在主要西方国家的经济中的重要地位使政府为了本国利益在过去三十年内争相放松监管。即使在达成监管合作协议后，仍有国家试图拖延相关政策的实施以为本国金融业谋求额外的利益。《巴塞尔新资本协议》本在20XX年颁布并要求十国集团于20XX年实施，但新协议在美国却获准推迟执行，导致欧盟银行强烈不满，认为美国获得额外的准备时间不利于公平竞争，有损于银行业监管的国际合作。而事实证明美国此举对欧盟的影响远远不止恶化了银行业的竞争环境。 二、布雷顿森林体系解体后国际银行业监管体系的建设 20世纪70年代布雷顿森林体系解体后，金融创新业务层出不穷，金融机构国际化日趋深化，导致金融体系风险加大，出现了德国herstatt银行等一系列银行倒闭事件，导致严重的银行危机。为营造新的银行业经营环境，控制银行业国际化下导致的新风险，制定统一国际银行监管原则，1975年2月，比利时、加拿大、法国、德国、英国、日本、卢森堡、意大利、荷兰、瑞士、瑞典和美国在瑞士的巴塞尔召开会议，会议决定，建立一个监管国际银行活动的协调委员会，这就是巴塞尔委员会。1975年9月，第一个巴塞尔协议出台。这个协议核心内容为：针对银行国际化后监管主体缺位的问题，规定任何银行其国外机构都不能逃避监管，母国与东道国应共同负其监管的责任。1983年，巴塞尔委员会对协议进行了修改，对母国与东道国的监管责任进一步明确，但该协议只是提出了监管原则和职责分配，仍未能提出具体可行的监管标准。 第一次提出使用资本监管方式进行银行风险控制是在1987年，1988年委员会公布了《巴塞尔资本协议》，此协议影响深远，改变了世界银行业监管格局。该协议至今已被100多个国家采纳，而8％的核心资本率已成为国际银行应遵循的通行标准。 巴塞尔资本协议的核心是最低资本要求，而进行资产证券化可通过“分母战略”使银行达到提高资本充足率的目的，促使资产证券化迅猛发展。为限制银行利用资产证券化进行资本套利，《巴塞尔新资本协议》于20XX年6月出台，新协议延续了旧协议三大支柱的结构，首次将资产证券化风险问题列入第一支柱，在风险计量方面倡导内部评级法，强化信息披露，使国际银行业监管走向完善。 三、新《巴塞尔资本协议》的特点 20XX年6月，国际清算银行正式公布《资本计量和资本标准的国际协议：修订稿完全版》(以下简称新协议)。 1 新协议第一次提出“资产证券化框架”，确定资产证券化风险暴露所需资本时，必须以经济内涵为依据，而不能只看法律形式。这项规定适应了资产证券化形式多样、层出不穷的发展趋势，同时又赋予了监管当局相当大的灵活性。新协议在国际范围内具有较好的操作性，如能在国际范围内广泛使用，将有利于形成相对公平的竞争与发展环境。除了信用风险的计量外，从操作风险、市场纪律、监督检查和信息披露方面，也做出了改善。 2 新协议对比旧协议而言
，在风险计量方面敏感度更高，能更有效地约束监管资本套利行为，有利于引导银行稳健经营。新协议在风险计量方面，提出三种方法：标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。各国银行和监管当局可根据自身实际情况选择。采用IRB法(Internal Ratings-Based Approach，IRB)的目的是希望能更准确地反映资本与银行风险之间的关系。银行采用该方法，可将自己估算的借款人违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和违约风险暴露(EAD)等估计值转换成对应的风险加权资产，并依此计算出监管部分规定的最低资本，加强了风险敏感度，针对旧协议监管中突出的监管资本套利问题做出了改善。 3 在风险计量方法上有较高的灵活性，引入了激励相容监管的概念。新协议同时允许使用标准法和内部评级法，推动银行内部评级体系的建设和应用，鼓励有条件的银行加快实施内部评级法。采用“激励相容监管”的方式，运用在资产证券化风险和监管资本要求的评估中，有利于加速银行风险计量技术的发展。 4 加强了信息披露。新协议将市场约束作为三大支柱之一，其作用是发挥市场机制的作用，规定监管当局必须制定一套有效的信息披露制度，要求银行必须及时、全面地公布各方面信息，使市场交易者能及时判断作出反应。 从《巴塞尔资本协议》的发展进程看，一直在被动适应银行国际化与金融创新的发展进程，国际银行风险监管的范围不断扩大，对金融创新工具越来越重视，对金融衍生工具的监管将成为未来国际银行监管的重点。此外，内部评级法的推行，也昭示了未来监管工作的趋势是银行内部监管与外部监管的结合。 四、《巴塞尔资本协议》的缺陷 1 新协议的亲周期效应。新协议要求金融机构对风险度量和处理采用同一方法，各机构采用类似的方法度量风险及配备相应监管资本和计提减值准 备。金融资产(或负债)按照公允价值进行初始计量和后续计量，无论是抵押品，还是证券化产品，当市场处于繁荣周期时，价值趋向一致，市场各个参与者对风险认识趋同，削弱了市场分散风险的作用，容易导致亲周期效应。 2 新协议过于细化，容易出现漏洞。此外，由于新协议对于信用风险部分的监管过于详细，建立新的强制执行系统成本太高，新规则提出的建议过于细化。充斥着繁文缛节的体制一定会存在漏洞，可能被银行加以利用。如果执行这些条款，可能助长银行在经济景气时放贷、经济低迷时惜贷的倾向，从而恶化经济周期。 3 内部评级法过于复杂，执行成本高。新协议内部评级法的风险计量模型的复杂程度，决定了其覆盖的银行范围相对狭窄。事实上用新框架计量信用风险只有大银行才可能有资源和专业能力建立、维持复杂的风险管理体系并采用高级的信用风险计量方法，也只有跨国银行才有资金和人力资源去实施IRB法。而一般中小银行要实施则必须花费大量时间和成本积累风险管理的专业技能及建立信息技术系统。据测算，按这种方法计量信用风险，平均每家银行每年可能会发生50万美元至1500万美元的额外成本。 4 对市场风险和操作风险关注不够。虽然新协议的资产证券化的资本监管框架为各国商业银行资产证券化风险计量提供了较为一致的指导意见，但新协议对证券化的市场风险、操作风险的关注仍然不够。在计量方法中，根本没有涉及到市场风险、操作风险的说明。 5 信息披露要求会给未建立内部评级法的银行增加更多管理负担。新协议的第三大支柱是市场纪律，其目的是通过要求银行披露信息提高市场力量的约束力。根据信息的重要程度，新协议要求银行对新资本协议的适用范围、资本构成、风险暴露及资本充足率四个方面进行披露。核心信息披露适用于所有银行，而采用内部评级法的银行则必须披露其他有关信息。银行要在提高透明度及提供有关资料的成本之间找到理想的平衡是比较困难的。 6 资产证券化框架不能完全避免资本套利。新协议资产证券化框架本意是为了限制资本套利，但市场永远走在监管的前面，由于对于资产证券化风险计量，可采用标准法、内部评级法和高级法三种，在不同的风险处理法中依然存在资本套利机会。比如说，新协议鼓励银行采用先进的内部评级法以加强银行风险管理，而内部评级法所需持有的监管资本将少于使用其他方法所持有的监管资本，这产生了新的监管资本套利机会。银行也可采用适合运用内部评级法的合成资产证券化产品设计来降低监管资本要求。即使现在设法对监管框架进行改进，在不断发展的金融创新下，套利机会就总是存在的，这使通过资产证券化框架消除资本套利的目的无法实现。 7 新协议可能导致银行竞争环境恶化。由于内部评级法技术、数据要求高，中 小银行受条件限制，很难达到要求，从而使其在竞争中处于不利地位。如前所述的激励相容监管，使用内部评级法比使用标准法
更具优势，而使用高级法又比使用初级法有更低的资本要求，目标是促进银行改进内部风险管理技术。但由于内部评级法高级法技术复杂，许多中小银行并不具备相应的技术水平，从规模效应上讲，大银行采用高级风险计量方法的成本收益比例比中小银行低，这将不利于中小银行的发展，使银行的竞争环境恶化。 此外，如果新协议在世界范围内实施，由于发达国家在风险计量与管理方面的技术也优于发展中国家，也将使发展中国家在竞争中处于劣势。 五、国际银行业监管体系的进一步完善 次贷危机后，巴塞尔委员会吸取了金融危机的教训，在20XX年发布了《公允价值的度量与建模报告》，针对金融创新产品多样化、复杂化的问题，提出公
国际规范化背景下完善我国银行业监管统计的思路
随
过程 中出现 了监测指标不 明确 、预 警工 作 无程序 、指导现场检查不切实等问题。
（ ） 管统 计 工 作 缺 失 力 度 二 监
的统计 分析 在 统计 数据 整理 、监 管统 计 指标 深入分 析 、 银行业金 融机构风 险水平
与发 展 趋 势 的早 期 识 别 等 方 面 分 析 力 度 不 够 。从 而 造 成 自 然 监 管 建 议 的 指 导 强 度
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监 管 统 计 数 据 管 理 不 规 范 。 银 行 业 金
融机构对统计数据 的管理较弱 ，统计数据
１
的搜集不 完整 ，年度后不能及时对统计 资 料进行整理保存 归档 ，统计资料体系不完
整 。 同一 机 构 、不 同部 门的 同一 指 标 数 据
些问题 ， 制约 着监管统计职能 的充分发挥。
监 管 统 计 数 据 采 集不 准 。会 计 制 度 和 统 计 制 度 不 衔 接 ，不 同 金融 机 构对 同一 指 标 的 归并 口径 不 一致 ，汇 总 的监 管 统 计 数 据 不准 确 ，给 银 行业 监 管 决 策 的可 靠 性 埋 下 隐患 。 监 管统 计 分析 不 到位 。 实际 工 作 中
监 机 构 统计 部 门 对 报 送 数 据 进 行 收 集 、分 发 和 发 布 ，但 统 计 信 息 共 享 及协 调 机 制 还 存 在 着 非 现 场监 管信 息 不 能 回 流 、现 场 检
银行业金融机 构经营的总体状 况、风 险管
理状 况 、合规情况 ，发现其风险管理中存
本 丈 从 我 国银 行 业 监 管 统 计 的 实 际 出 发 ， 通 过 分析 现 行 银 行 业监 管 统 计 工
着 不 准 确 ，不 按 照 规 定 的 时 问 、 内 容 、要
银行业发展与风险的关系
银行业发展与风险的关系引言概述：银行业作为金融体系的重要组成部份，发挥着促进经济增长和资源配置的重要作用。
然而，随着银行业的不断发展，风险问题也日益凸显。
本文将探讨银行业发展与风险之间的关系，并从五个方面进行详细阐述。
一、监管政策与风险1.1 风险管理制度的完善随着银行业的发展，监管机构应加强对银行业的监管，建立完善的风险管理制度。
这包括制定监管政策、规定风险管理要求以及监督银行业的风险管理实践等。
1.2 风险评估与控制银行业应建立科学的风险评估模型，及时识别和评估风险，采取相应的风险控制措施。
这有助于提高银行业的风险管理水平，降低风险对银行业的影响。
1.3 风险溢出与监管协调银行业的风险溢出问题需要得到监管机构的协调与管理。
监管机构应加强信息共享，提高监管协调性，以减少风险溢出对整个金融体系的冲击。
二、金融创新与风险2.1 金融产品创新银行业发展过程中，金融产品创新不断推动着金融市场的发展。
然而，金融创新也带来了新的风险。
银行业应审慎评估金融创新的风险，并采取相应的风险管理措施。
2.2 技术创新与网络安全随着科技的发展，银行业逐渐引入了各种技术创新，如挪移支付、云计算等。
然而，这也使银行业面临着网络安全风险。
银行业应加强网络安全建设，确保客户信息和资金安全。
2.3 金融衍生品与市场风险金融衍生品的交易在银行业中日益普遍，然而，这也带来了市场风险。
银行业应建立健全的风险管理体系，控制金融衍生品交易的风险，防范市场风险对银行业的冲击。
三、经济周期与风险3.1 经济增长与信用风险经济周期波动对银行业的信用风险产生影响。
在经济增长期，银行业的信用风险相对较低；而在经济下行期，信用风险则相对增加。
银行业应根据经济周期的变化，灵便调整信贷政策，降低信用风险。
3.2 利率变动与利率风险利率的变动对银行业的盈利能力和资产负债表产生重要影响。
银行业应建立利率风险管理机制，通过利率对冲等方式降低利率风险。
3.3 通货膨胀与流动性风险通货膨胀对银行业的流动性风险产生重要影响。
我国银行监管机制的完善——次贷危机引发的对银行监管的思考
、
虽然 已经 实现 从合 规监 管 向风 险监 管的转 变 ，但 我 国银 行监 管 中还存 在着许 多有待 完善 的地 方 ，主要 表现 在 以下几 个 方面 ： 第一 ，银 行监 管 的法律体 系不健 全 。
原有 的法 律框 架没 有把 混业 经营 纳入 监管 范 围 ；对银 行市 场 退 出机 制 方面 的立 法很 是单薄 ；对 外 资银行 的资 本充 足性 、流动
加成本 ，银 行 都增 加高 风险 高 回报 贷款业 务 。
三 、完善 我 国银行 业监 管 的相 关措施 由于金 融在 现 代经 济体 系 中的核心 地位 ，结 合我 国银 行业 监 管的现 状及 存在 的 问题 ，我 们可 以从 以下几 个 方面 完善 ： 第 一 ，健全 我 国银 行监 管法律 体 系。 首 先 要 弥 补 现存 法 律 的 不足 ，尤 其 要 健全 市场 退 出 监 管 制 度 ，完善破 产 申请 程序 ；其 次要 提 高制定 法律 法规 的速 度 。由于 金 融产 品创 新速 度 的不 断加快 ，监 管 部 门务必 要在 短 时期 内制定 相应 的监 管法 律 ，否则 就会产 生监管 真空 ，为金 融 系统 的不稳 定 性埋 下 隐患 。 第二 ， 加 强银 行 、 保 险 、证券 之 间的合 作 ， 导 入 功能 性监 管。 作 为监 管 者 ，应 在 监管 制度建 设 上有 效配 合 ．加 强信 息交 流
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ＭＯＤ Ｅ Ｒ Ｎ
金 融保 险
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我 国银行监管机制的完善ห้องสมุดไป่ตู้ 次贷危机引发的对银行监管的思考
文， 段飘飘 胡振威
由 次贷 危 机 引发 的全 球 金 融 危机 对 各 国的 经 济 金融 发 展 造 成 不 同程度 的 影响 ， 这 促 使各 国监管 当局反 思此 次危 机 中出现 的 监 管 问题。
《有效银行监管核心原则》及其借鉴
《有效银行监管核心原则》及其借鉴随着金融业的不断发展，银行作为金融业的核心机构，始终扮演着举足轻重的角色。
然而，近年来全球金融危机的发生，也让人们对银行的监管和管理提出了更高的要求。
为了加强银行的监管，国际金融组织在不断完善监管模式的同时，也制定了《有效银行监管核心原则》，在一定程度上为银行的监管提供了方向和参考，也对相关国家的金融监管提供了借鉴与支持。
一、《有效银行监管核心原则》《有效银行监管核心原则》是国际金融组织共同制定的银行监管标准，旨在推动世界各地银行监管体制的进步与落实。
其主要内容涵盖了银行监管的六大核心原则，包括：有效的银行监管、银行合理的治理结构、对风险的敏感度及其控制、对金融企业的合理监管、鼓励开发市场竞争、维护金融体系的完整性和稳定性。
这六个核心原则都是非常重要而且必不可少的，如果未能做好银行监管，则会导致银行业务乃至整个金融体系的混乱和颓败。
1.有效的银行监管有效的银行监管要求监管机构行使监管职能，建立完善的监管体系，并设立相应的制度和机构，负责监管银行业务，确保银行机构稳健、安全运营。
要做好银行业务的监管，监管机构必须拥有良好的技术、设备和人员，同时也需要建立健全的法律法规，以确保监管权能得到充分保障。
此外，还需要建立有效的沟通渠道，与银行业沟通交流，掌握其运作和发展动态，及时发出监管指导和预警提示，确保银行业运行顺畅。
2.银行合理的治理结构银行的治理结构应健全完善，建立清晰的内部控制机制，确保金融机构在遵守法律法规的基础上，保持规范、稳健的运作状态。
对于银行的治理结构，还需要有明确的内部委员会和外部监管机构，确保银行业务的透明度和合规性。
此外，还需要有完善的激励机制，以激励银行业绩和员工的工作表现。
这样才能够推进银行的规范化和质量化管理。
3.对风险的敏感度及其控制银行业务面临的风险是多种多样的，对风险的敏感度的检验和控制则是银行监管的另一个核心原则。
银行的风险管理应该是全面和细致的，包括存款信贷风险、市场风险、流动性风险、操作风险以及治理风险，以及其他可能对银行经营产生影响的风险。
关于构建我国金融监管体系的几点思考
融监管的形式逐渐多样化 ， 这不但增加了金 融监管的难度 ， 而且在监管方式的选择上也 是一件比较复杂的＿ 隋， 事 我们必须要根据实 际的情况来合理地选择。此外 ，投资者、管 理者以及协调机等将成为金融监管的重 点 对 象 。 息 化 时代 的到 来使 得 现代 网络 技术 广 信 泛运用于金融业务 。 ３ 金融监管范围的国际 眭 经济全球化对 于中国金融业 的最大要 求就是走国际化道路 ， 这样才能实现 中国与 国际市场的接轨。 为了能够适应国际化这一 发展方 向的需要 ，中国必须制定 出综合性 【 关键 词 】 强，且具有国际特色的国际监管政策 ， 在保 金 融 业 ；金 融 监 管 体 系 ； 思 考 证我国监管手段、政策实施的同时，也能跟 金融 是现代经济的核心 ，维护金融安 国际社 会 的发 展趋 势 一致 。 可 以通 过参 与 还 全 是 国家 经济 安 全的重 要 组成 部分 。 改革 开 国际监管合作的形式 ， 解决不同国家之间在 放以来 ， 中国金融业在 中国经济的发展 中扮 监管策略、取向方面存在的问题和矛盾 。 演者越来越重要的角色， 但是 ，利益与风险 同在。我们不仅要看到金融的发展开放 ，还 二 、我国当前金融监管体系存在的缺陷 要看到金融风险的存在 ， 并积极地 防范和化 １ 、法律体系不完善的问题 解金融风险。 这是 因为金融业是经营货币的 法律体系不完善具体表现在 金融监管 特殊行业 ，这一性质决定 了其高风险 眭特 中的一些实际行为没有根据法律规定进行 ， 点 。由于 金融 业渗 透到 社 会经 济生 活 的各 个 不受到我国法律的保护。 法律是经济稳定发 领域，一旦金融机构出现危机 ， 很容易在整 展 的 重要 保 证 ，如 果 没有 完 善 的金 融法 规 ， 个金融体系 中引起连锁反应 ， 引发全局性的 当出现一些问题 时就没有相关的法律来制约 金 融危 机 ，进 而 导致 整 个 金 融秩 序 的 混 乱 。 处理 。主要表现在金融监管法规缺乏操作 本文从金融监管的基础理论人手 ， 分析 了金 性。 笔者根据近几年 中我国金融监管的情况 融监管体系建立的必要性 ；并针对 我国国 进行分析 ， 就发现的问题而言 ，中国金融行 情，提出了构建我国金融监管体系的建议 。 业还没有弄清经济、 金融领域的发展现状与 趋势 ，使得一 些经济法规没有足够的关联 金融全球化下金融监 管的新特点 性、相辅 ｝ 生、严密陆。另外，金融领域中的 １ 金融监管对象的复杂性 监管法律依旧出现了很多缺陷 ， 例如 ： 对私 近几年中国不断涌入 国际化经营 的外 募基金、城乡信用合作社 、 财务公司以及相 资金 融机 构 ， 得我 国在 金 融 全球 化过 程 中 关单 位 的监 管不 到位 ， 使 管理 部 门多数 情况下 增加了许多新的监管对象， 并且有关原有监 只 是 简 单 的管 理 一 下 ， 没有 确 切 的监 管 措 管对象的经营行为也发生 了变化 ， 金融业务 施，起不到什么作用 。 随之更新 ， 新型金融工具的使用使得金融创 ２ 联合监管效率不高 新的步伐逐渐加快 ， 金融业的经营行为也变 从 目前来 看 ，三 会 （ 会 、证 监 会 、 银监 得更加先进 。 跨国金融集团全球 『发展是金 保监 会）依 旧是我 国金融监管的主要监管 生 融机构变化 的重点表现 ， 这是因为跨国金融 方， 当前我国金融体系封闭的情况下，的 在 集团属于全球 陛的商业金融机构， 具有规模 确可以有效地防范银行业 、 证券业、保险业 大、经营范围广的特点 ，使得该类金融机构 出现金融风险。 但是中国的金融业务是随着 的资产管理 、 人员分配逐步朝着国际化方 向 市场经济的变化而时刻变化的。 尤其是在金 迈进。 融集团不断迅猛发展以及金融市场的开放面 ２ 金融监管内容的多元性 增加后 ， 我国的监管体制就会带来更多的缺 金 融 全 球 化 所 带 来 的 影 响 是 巨大 的 ， 陷 ，例 如 ：力 度 不够 、成 本过 高 等 。 不仅 会使 得 金融 原有 市 场扩 大 ， 将导 致 金 ３ 网络金融业务监管水手段落后 还
构建我国银行业有效监管体系之思考
间的职责分工、 相互关系及其各自的行为规则。 在任何一个金 管理， 门 但我１已经证明此时的金融制度是无效的； 另一种是对
融制度中。 它的参与者基本上可以归纳为五类 ： 资金有余的人 金融机构进行资本充足性管制。目前金融监管的主流是保证
下 保持稳定。但 金融监 管犹 如一把 刃剑 。 方面 通过 金 保监会将监管的分支机构设到县市又缺乏规模经济，监管成 双 一
融监管可以减少金融系统的风险， 保持金融机构的稳定， 提高 本过大。可以说， 我国在省以下的金融监管存在着真空。 金融运行效率； 另一方面， 如果监管不当 。 或者监管过度， 将加
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、
有效金融制度与有效金融监管
心。（ ） ２ 采取措施减少道德风险。 增强市场行为主体的理性。
３ 限制金融机构承担过度的风险。 有两种不同的方法： 一种 金融制度是一个国家通过法律、规章制度和货币政策等 （ ）
１ 应的法律及规章制度不健全。目前 ， 相 法律上尚未为我
国三大金融监管机构之间协同监管、从组织体系上形成合力
通过上述关于有效金融制度的认识可知 ： 有效金融监管 创造条件； 没有形成制度 ， 在法律上或制度上并没有明确每一 是有效金融制度的组成部分，而且是有效金融制度的必要条 金融监管机构应承担的监管责任。
例如巴塞尔委员会关于银行资本充足 或部门， 资金短缺的人或部门， 金融中介机构 （ 银行及其他金 银行资本金的充足性 ， ４ 融机构） 金融市场， ， 金融监管当局。建立一定的金融制度是 性标准的协议更进一步在国际范围内确认为这种原则。（ ）
我国金融监管体制的合理性及改革完善的建议
我国金融监管体制的合理性及改革完善的建议摘要：金融监管是防范金融风险，维护金融业和国民经济安全与稳定的必然要求。
目前，我国实行单线多头的分业监管模式，与我国历史、政治、经济及金融发展水平等相适应，具有一定的合理性。
但是在混业经营的发展趋势下，这种模式也不可避免的存在一些缺陷，需要改革和完善。
关键词：金融监管体制；合理性；改革；建议中图分类号：f832.1 文献标识码：a 文章编号：1001-828x(2011)05-0165-01目前，我国金融业分业经营，分业管理，实行单线多头的监管模式。
我国从最早的中国人民银行集中监管到现在“三会一行”的分业监管模式，与我国政治、社会、法律、历史、经济发展水平、传统文化等因素相适应，并随着金融也的发展逐步形成。
1992年我国证券监督委员会成立，1998年6月银行业与证券业监管分离。
1998年11月18日，保监会成立，意味着保险业的监管职能转移于保监会，保险业分业监管。
2003年3月28日，中国银监会成立，最终促成了中国银行业监管的分离，由此形成了我国“三行一会”、“三足鼎立”的分业监管格局。
一、分业监管的合理性分业监管模式有利于各监管部门专业分工，各司其职，有利于加强监管力度，使监管工作更加细致、有序。
我国采取“银、证、保三足鼎立”的监管模式具有一定的合理性。
首先，这种监管模式适应于当前我国金融业的经营方式。
我国金融机构之间业务区分较为明显，均经营自己的标准产品，业务之间有明显的差异性。
此外，即使近些年我国金融业有混业迹象，这种现象也不是非常普遍，并且与真正意义上的混业经营有所区别。
因此，现阶段实行分业监管体制，适应我国金融业经营现状，具有延续性，而且更有利于提高监管的效率。
其次，我国现有监管模式具有经济效率。
我国“三足鼎立”的监管模式是经过改革而逐渐形成的，是经济有效的。
在这种监管体制与我国金融业经营方式未出现严重背离时，不应发生根本性变化。
改革应从与现实不符的部分入手，由浅入深，逐步推进。
关于完善现行金融监管体系的几点思考
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现行金融监管体系的缺陷和不足
（ ）监 管方 式不 尽合 理 一是 现 场监 管 与 一
非现 场 监 管 方 式混 台 使 用 ，职责 不 明 ，不 能充 分 发 挥 各 自的优势 。各 级 人 民银 行 长 期 以来 一
直 习惯和 侧 重于 现场 监 管 的工作 方 式 。基 本 的 工作 方法 是 通 过 现场 检 查 发 现 问题 ，对 违 规 问
应 当进 行 修 订 而 未及 时修 订 ，造 成 金 融 监 管 的
法律 基 础 不 规 范 。 二 是 金 融 法律 法规 系 统 。 目前 除全 国 人大 、 国务 院颁 布 的金 融 法律 法 规
发 现 和 查 处 的一 系列违 规 问题 表 明 ，产 生 问题 的根 源 在 于 主观 ，既 金 融机 构 高 级 管理 人 员 的 道 德 风 险，如 果 不能 有 效 防止 金 融机 构 高 级 管 理 人 员 的道德 风 ห้องสมุดไป่ตู้ ，就 不 可能 彻 底 消 除金 融机
管 的作 用 远未 发挥 出来 。二 是监 管工作 程 序 不 够 科 学 。 我们 日前对 监 管 活 动 的部 署 大 多是 按 照 “ 融机 构 自查一 人 民银行 检 查一 分行 一 级 金 人 民银行 组 织重 点抽 查” 的模 武开 展 的 ，这 种 监 管 工作 程 序一 个 明显 的缺 陷就 是 给 了被 监 管 单 位 一个 反 检查 、 防检查 的充舟 准备 时 间 ，使
题 依 法进 行 处 罚 。 应 当说 现 场 监 管 在发 挥 中央
银 行 的 监管 权 威 ，制止 金 融违 法 违 规 等 方面 确 实 有不 可替代 的作用 。但 随 着 金 融 业务 的迅 速
巴塞尔银行监管委员会与国际银行监管标准
WG on Definition of Capital
Basel II Capital Monitoring Group
Trading Book Subgroup
Basel II and Capital Workstreams
G20 High Level Working Group
主要监管文献－概述
危机后BCBS的改革－监管资本
引入不以风险为基础的杠杆率监管指标
本次金融危机对全球经济具有如此强大冲击力的主要原 因之一在于许多国家的银行业积累了过度的表内外杠杆 率，严重削弱资本金的规模和质量。为此，BCBS引入 了杠杆率监管要求。 杠杆率是监管资本与总风险暴露之间的比率，具有简单、 透明、基于风险总量等优点，与现行的风险资本监管手 段互为补充。该监管指标为银行体系杠杆率过度积累确 定了底线，有利于防止去杠杆化风险及其对金融体系的 冲击。同时可以防范内部评级法下风险权重的顺周期性、 模型和计量风险，为银行业体系提供了额外保障。
主要监管文献－BASEL Ⅱ
巴塞尔新资本协议
最低资本要求 监督检查
市场约束
资本定义
风险加权资产
市场风险
操作风险
信用风险
标准法 IMA 基本指标法 标准法 AMA 标准法 IRBA
监督检查：资本及风险管理流程；ICAAP与资本充足率；持续监督资本水平；保证 有效补救措施的实施；其他第一支柱没有覆盖的风险：银行帐户利率风险、流动性、 集中度、声誉风险、战略风险… 市场约束：风险管理方法描述；资本水平；各业务/机构的风险暴露及资本分析
首次提出建立国际统一的流动性监管框架，其 核心是两个流动性监管指标。
流动性覆盖比率（Liquidity coverage ratio，高质量流 动资产/未来30日的现金净流出量≥100%）。高质量流 动资产是指现金、高质量债券等无变现障碍、优质的流 动性资产储备，未来30日的现金净流出量主要是指银行 应对各类存款业务流失所需资金。主要衡量银行可变现 流动资金应对短期资金支出的能力，反映银行短期流动 性水平。
论我国统一的功能性银行监管体制的构建
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