1第一章计量经济学绪论
计量经济学精要习题参考答案(第四版)
计量经济学（第四版）习题参考答案第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2 NS S x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设 120:0=μH备择假设 120:1≠μH 检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学第一章绪论
20世纪20年代未至30年代初：诞生
到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善 为计量经济学的出现奠定了理论基础。数理统 计的理论框架基本的形成，这时，人们自然想 到要用这些知识解释、分析、研究经济问题， 从而诞生了计量经济学。
30年代计量经济学研究对象主要是个别生 产者、消费者、家庭、厂商等，基本上属于微 观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发 展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作 用。
毕业之后，在工作中或许会遇到预测 销售量、利息率、货币供给量或是估计商 品的需求函数、供给函数以及价格弹性等。
3.计量经济学的发展
（1）20世纪20年代未至30年代初：诞生 19世纪之前，在错综复杂的经济现象面
前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进 行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家 先后进入资本主义社会，工业化大生产的出 现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经 济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。 这是计量经济学诞生的社会基础。
还有电脑这一必不 可少的手段与工具
计量经济学的定义
在教育部审定的学科分类中属三级学 科 经济学（02）应用经济学（0202）数 量经济学（020209）
数量经济学中包括经济计量学、投入 产出、数理经济学及运筹学的一部分内容 （线性规划、优化、决策理论和风险分析 等）
为什么要学习计量经济学
从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多 以定性描述为主。
3
（2）20世纪40、50年代的发展和 60年代的扩张
从40年代起，计量经济学研究从微观向局 部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系， 处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、 投资、失业等。但模型基本上属于单一方程形 式。1950年以论文“动态经济模型的统计推断” 和 “线性联立经济关系的估计”的发表为标 志，说明计量经济学理论进入联立方程模型时 代。
计量经济学(第四版)习题参考答案
第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2N SS x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设120:0=μH备择假设120:1≠μH检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学 第一章
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
《计量经济学_绪论》PPT课件
经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量 关系〔定量关系〕为内容的分支学科.
1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics
1930年成立世界计量经济学会
1933年创刊《Econometrica》
△ "经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解 现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分 条件.三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了计量经济 学."〔Frish,1933〕
problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
△广义计量经济学和狭义计量经济学
广义计量经济学：是利用经济理论、数学以及统计学定量 研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、 投入产出分析方法、时间序列分析方法等.
狭义计量经济学：也就是我们通常所说的计量经济学,以揭 示经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要应用回归分 析方法.
本课程中的计量经济学模型,就是狭义计量经济学意义上的 经济数学模型.
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
《计量经济学》第三版课后习题答案李子奈
欢迎阅读第一章绪论参考重点：计量经济学的一般建模过程第一章课后题（1.4.5）1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。
一4.5.性，1.2.3.4．如何缩小置信区间？（P46）由上式可以看出（1）.增大样本容量。
样本容量变大，可使样本参数估计量的标准差减小；同时，在同样置信水平下，n越大，t分布表中的临界值越小。
（2）提高模型的拟合优度。
因为样本参数估计量的标准差和残差平方和呈正比，模型的拟合优度越高，残差平方和应越小。
5．以一元线性回归为例，写出β的假设检验1）.对总体参数提出假设H 0：?=0， H1：??02）以原假设H0构造t统计量，3）由样本计算其值4）给定显着性水平?，查t分布表得临界值t ?/2(n-2)5）比较，判断若 |t|> t ?/2(n-2)，则拒绝H0，接受H1；若 |t|? t ?/2(n-2)，则拒绝H1，接受H；上届重点：一元线性回归模型的基本假设、随机误差项产生的原因、最小二乘法、参数经济意义、决定系数、第二章PPT里的表（中国居民人均消费支出对人均GDP的回归）、t检验（△（平方）代表意义；△（平方）的认识）、能够读懂Eviews输出的估计结果第二章课后题（1.3.9.10）1.为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？3.假设6. 回归模型是正确设定的9、10题为计算题，见课本P52，答案见P17第三章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型上届重点：F检验、t检验调整的样本决定系数、“多元”里为什么要对△（平方）系数进行调整？第三章课后题（1.2.7.9.10）1.多元线性回归模型的基本假设是什么？在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用？答：多元线性回归模型的基本假定仍然是针对随机干扰项与针对解释变量两大类的假设。
计量经济学第一章共绪论
单位面积的平均月租金
单位面积的 平均月租金 总人口
人均收入
log(rent) 0 1 log( pop) 2 log(avginc ) 3 pctstu u
学生人数占总人 口数的百分比
要求：1. 表述虚拟假设：在其 它条件不变的情况下，相对于总人 口学生人数的多少对月租金没有影 响。表述有影响的对立假设。
4.高铁梅：《计量经济分析方法与建 模》，清华大学出版社，2006年。 6.詹姆斯.H.斯托克、马克.W.沃特森： 《经济计量学》，王庆石译，东北 财经大学出版社，2005年。
例：研究住房租金水平是否受到一个 大学城里学生人数的影响。令rent为 一个大学城里住房的单位面积的平均 月租金，pop表示城市总人口， avginc表示城市人均收入，pctstu表 示学生人数占总人口数的百分比。使 用的模型为
综上分析可以看出，经济计量学与
经济理沦、经济统计学和数理统计学
有着密切的联系，但又有着根本性的
区别。它是这些学科的综合和发展，
但它又完全不同于这三个学科中的每
一个学科。
第二节
经济计量学的内容体系
一、理论经济计量学
理论经济计量学主要是寻找适当的 方法，去测度由经济计量模型设定的经
济关系式。
经济计量方法可分为单方程估计 方法和联立方程系统估计方法。单方
程估计方法是指每次仅作用于一个方
程；系统估计方法要考虑联立方程系
统的综合信息，同时估计联立方程中
的全部方程。
最小二乘法 工具变量法 广义最小二乘法 单方程估计方法 间接最小二乘法 二阶段最小二乘法 有限信息极大似然法
三阶段最小二乘法 系统估计方法 完全信息极大似然法
计量经济学第一章PPT课件
02 回归分析基础
回归分析的定义
回归分析
是一种统计学方法，用于研究变 量之间的关系，特别是当一个变 量受到其他变量的影响时。
线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为线性时，即可以 用一条直线来描述它们之间的关 系。
非线性回归
在回归分析中，当自变量和因变 量之间的关系为非线性时，即不 能用一条直线来描述它们之间的 关系。
最小二乘法
01
最小二乘法是一种数学优化技 术，用于找到最佳拟合数据点 的函数。
02
在回归分析中，最小二乘法的 目标是找到最佳拟合数据的直 线，使得实际观测值与预测值 之间的平方和最小。
03
最小二乘法通过求解线性方程 组来找到最佳拟合直线的参数 。
模型的检验与诊断
R方值
用于衡量模型拟合优度的统计量，其值越接近于1，说明模型拟合 效果越好。
计量经济学的研究范围涵盖了微观经济学、宏观 经济学、国际经济学、金融学等多个领域。
计量经济学的发展历程
19世纪末期
统计学和经济学的结合，产生了经济计量学。
20世纪30年代
经济大萧条，人们开始利用计量经济学方法 分析经济问题。
20世纪50年代
线性代数和计算机技术的发展，推动了计量 经济学的发展。
21世纪
模型的参数估计
总结词
参数估计是根据样本数据估计线性回归模型中未知参数的过 程。
详细描述
最小二乘法是最常用的参数估计方法，它通过最小化残差平 方和来估计参数。即，对于给定的样本数据，找到一组参数 值，使得实际观测值与模型预测值之间的残差平方和最小。
模型的假设检验
总结词
假设检验是用于评估线性回归模型是否满足某些假设的过程。