基金押题卷三(题目)

基金押题卷三（题目）

单选题

(1)假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）。

A、低于期望收益率，不会投资该股票

B、高于期望收益率，会投资该股票

C、缺少条件，无法计算

D、股票有风险，不投资任何股票

(2)关于基金托管人的信息披露义务不正确的表述是()。

A、当代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，管理人和托管人都不召开时，代表基金份额10%以上的持有人有权自行召集

B、在基金份额发售的2日前，将基金合同和托管协议登载在托管人网站上

C、在基金年度报告中出具托管人报告

D、对报告期内托管人是否尽职尽责等情况作出说明

(3) 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。

A、基金资产净值

B、基金份额申购

C、赎回价格

D、基金的市场价格

(4)将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合，在盯住选定的股票指数的基础上做适当调整，这种股票投资策略被称为（）。

A、消极投资策略

B、积极投资策略

C、加强指数法

D、免疫策略

(5)以下哪项要求不是《证券投资基金法》规定的基金托管人须满足的条件()。

A、基金托管人由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任

B、净资产和资本充足率符合有关规定

C、设有专门的基金托管部门

D、注册资本不低于3亿元人民币

(6)基金销售机构内部控制原则不包括（）。

A、健全性原则

B、有效性原则

C、及时性原则

D、审慎性原则

(7)夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下()关系。

A、夏普指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

B、特雷诺指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

C、詹森指数是建立在CAPM模型基础上的，其他的都不是

D、三种指数均是建立在CAPM模型基础上的

(8)在半强式有效的股票市场中，某新技术公司正在进行一种新型芯片的检验，这项工作可以大幅度提高工作效率，在公司公开宣布实施这项技术之前，该公司技术总监事先购买本公

司股票，他赚取利润的概率（）。

A、0

B、50%

C、100%

D、无法预测

(9)不符合行为金融理论研究结果的描述是（）。

A、过分自信常常导致人们高估证券的实际风险

B、对于收益和损失，投资者更注重损失带来的不利影响，而这将造成投资者在投资决策时主要按照心理上的“盈亏”而不是实际的得失采取行动

C、投资失误将使投资者产生后悔心理，对未来可能的后悔将会影响投资者目前的决策

D、社会性的压力使人们的行为趋于一致

(10)下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。该证券的期望收益率等于()。

A、EM＝5

B、EM＝6

C、EM＝7

D、EM＝4

(11)目前,我国常用的基金等级评价主要根据指标的排序将基金评价等级设置为()个等级。

A、4

B、5

C、3

D、6

(12)某债券五年后到期,其面值为人民币100元、每年付息两次、票面利率8%、每次付息4元。若该债券以102元卖出,则其到期收益率()。

A、8%

B、4%

C、7.5128%

D、以上都不对

(13)以下关于基金管理公司内部风险控制制度的表述中，不正确的是()。

A、基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面

B、公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等部分组成

C、公司内部控制机制一般包括五个层次

D、公司内部控制大纲是对公司章程规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽

(14)一般认为，股票投资风格中的小型资本股票战略的风险（）大型资本股票战略。

A、可能高于也可能低于

B、等于

C、低于

D、高于

(15)基金信息披露监管的根本目的在于()。

A、惩罚违规行为

B、保护投资者利益

C、规避风险

D、提高投资收益

(16)保本基金的（）是风险投资可承受的最高损失限额。

A、最低目标价值

B、安全垫

C、现时净值

D、价值底线

(17)经验表明，虽然规模较小公司的股票回报率从长期看较高，但波动较大。为规避风险，基金管理人在选择股票上通常将小公司战略与大公司战略相结合，形成了所谓的（）。

A、小型资本股票战略

B、中型资本股票战略

C、大型资本股票战略

D、混合资本股票战略

(18)下列原则中不属于基金评价业务原则的是（）。

A、长期性原则

B、公平性原则

C、全面性原则

D、客观性原则

(19)基金销售机构通过电视台、电台、报刊等媒体,向客户传达专业信息和传输投资理念的是客户服务方式中的()。

A、互联网的应用

B、邮寄服务

C、电话服务中心

D、媒体和宣传手册的应用

(20)（）中国证监会颁布了《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》。

A、2006年6月18日

B、2006年12月18日

C、2007年6月18日

D、2007年12月18日

(21)我国《证券投资基金法》规定，封闭式基金的存续期应在（）以上。

A、3年

B、5年

C、10年

D、15年

(22)以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。

A、指数策略

B、现金流匹配策略

C、债券互换

D、免疫策略

(23)关于证券投资基金投资收益的归属,下列说法错误的是（）。

A、基金投资收益在扣除基金承担的费用后的盈余全部归基金投资者所有

B、基金管理人只能按规定收取一定的管理费,不参与基金收益分配

C、基金投资收益依据投资者所持有的基金份额比列进行分配

D、基金投资收益依据投资管理人的投资业绩按一定比例分配给基金管理人

(24)当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向()。