DEAMalmquist方法在效率测度中的研究——以我国证券公司经营效率为例
中国保险业效率动态变化的Malmquist指数分析-41页精选文档
一、本论文研究的概念和方法
Farrell(1957)原始模型是生产前沿面研 究的雏形，其建模思想是通过一系列适 合的线性规划模型求解出所观测投入空 间的凸边界。
目前生产前沿面研究的方法形成了两大 分支：参数和非参数方法。
非参数方法
数据包络分 析DEA (Data
Envelopment analysis)
中国保险业效率动态变化的 Malmquist指数分析
演讲人：陈璐 2019年12月8日
问题的提出：
1978—2019年中国GDP年平均增长速度为9.3%， 远远高于世界同期发展速度;
1978—2019年中国保险业保费收入年平均增长 35%左右，是GDP增长速度的3倍多；
在过去的十年中，新兴市场中寿险与非寿险的 保费的实际年增长分别为10.4%和7.3%。而工 业化国家的寿险、非寿险的年增长率分别为 3.4%和2.6%[1]
效益研究的产出是可以量化的劳动成果，包括生产成 果、销售成果和财务成果等；效率所指的投入不仅包 含了货币投入，还包含劳动、时间和金融资源的投入， 产出即包括生产领域可以量化的产出量、货币形式的 产出，同时还包括非货币形式的所得，如消费领域使 消费者获得的效用满足、福利的增进、功能的发挥、 影响的增加等等。
一、本论文研究的概念和方法
效率和效益两个概念涵盖了一些共 同的意义，即经济效率和经济效益都是 研究经济资源和其他资源的使用问题， 研究如何才能通过资源的分配与使用获 得最大经济利益，但是同时二者又有着 本质上的区别。
一、本论文研究的概念和方法
效益是反映活动的结果，强调的是静态形式下的数量 指标；而效率则更多反映经济活动的能力和质量，强 调的是长期、动态的作用程度。
一、本论文研究的概念和方法
中国新丝绸之路经济带科技效率的测度及分解——基于DEA-Malmquist指数的方法
有消费的非竞争性 、 受 益的非排他性 ， 而且具 有极强 的
正 外部 性 。因 此 ， 研 究 现 有 科 技 源 的 投 入 产 出效 率 ，
对于新丝绸之路经济 带能源 、 金融 、 贸易等其他 方面 的
发 展 具有 积极 的促 进 作用 。
态， 而技术进步并非外 在因素 ， 恰恰 是源于企 业利润最 大化的投资决策。根据 内生经济增长理论 ， 政府应加大
睢党 臣 ， 董 玉迪
（ 陕西师范大学 国际商学 院， 西安 ７ １ ０ １ １ ９ ）
摘要 ：采用 Ｄ Ｅ Ａ — Ｍａ ｌ ｍｑ ｕ ｉ ｓ ｔ 指数 方法对 中国新丝绸之路 经济带的科技投入产 出效率进行 了测 度及分解。此 外， 由于新丝绸之路经济带属 于外 向型 经济 ， 为考察科技 投入的 出口效 率， 以高技 术产 业 出口交货值 为单一产 出指标 进
本（ 包 括用 于 生 产 部 分 和研 究 部分 的 人 力 资 本 ） 和 技 术
进步一并视作经济增长的内在 动力 ， 即将技术进步 内生
化 。Ｐ ． Ｍ． Ｒ ｏ ｍ ｅ ｒ 认为技术进步及其外溢效应 ， 可 以避
免 边 际 收 益 递 减 的发 生 ， 甚 至 产 生 边 际 收 益 递 增 的 状
只 由技术 进 步 率决 定 。 但 是 ， 他 把技 术 进 步 导 致 的产 出
克 强 总理 特 别 强调 ， 要推 动 “ 丝绸之路经济带 ” 和“ ２ １ 世 纪 海 上丝 绸 之 路 ” 建 设 。 自金 融 危 机 和 欧 债 危 机 以来 ，
增加视为扣除资本份额和劳动份额之后 的余量 ， 即索洛 余量 ， 也就是将技术进 步作为外生变 量 ， 并 没有解 释技
基于dea-malmquist指数的我国商业银行效率评价
以末期的技术水平为基础，Malmquist 生产率指数模型的公式：Mt+1
二、模型构建
运用 DEA 方法来测度商业银行的效率通常可细分出三种模型：一是不变规模报酬的 DEA 模型，
即 CCR 模式，主要用来测量技术效率；二是可变规模报酬的 DEA 模型，主要测算纯技术效率，即技术
效率与规模效率的比值；三是 DEA-Malmquist 指数模型，可以度量出在不同时期内每一决策单元效率
［基金项目］江西省 2018 年度研究生创新专项资金项目（YC2018-S258）
［作者简介］方福荣（1993－），男，河南光山人，华东交通大学经济管理学院硕士研究生，研究方向：财
务管理。邢伟健（1995－），男，安徽庐江人，华东交通大学经济管理学院硕士研究生，研究方向：项目投融资
管理。
随着我国经济步入新常态，经济增长的潜在速度逐步下滑，其中 2018 年的 GDP 增长速度已经降 至 6.6%，创近 30 年新低。为此，国家正在大力推进以“三去一降一补”为核心的供给侧结构性改革，希 望从社会生产领域入手，进一步优化供给结构，进而提高各行业的全要素生产率。商业银行作为金融 媒介，负责全社会的资金融通，通过资源的优化配置，能够助力供给侧结构性改革。但是在当前经济 增速放缓的局面下，商业银行面临着金融脱媒、互联网金融发展、利率市场化等外部因素的威胁，内部 又出现了不良贷款率持续上升、运营成本居高不下等问题，严重影响了经营效率。在此背景下，2019 年 2 月 11 日，国务院常务会议决定，允许商业银行通过发行永续债等多种方式补充资本金，优化内部 资本结构，提高资金运营效率。因此，有必要对我国商业银行全要素生产率进行系统化研究，这对于 我国经济发展具有重要的理论意义和现实价值。
《基于DEA-Malmquist指数的蒙古国商业银行效率分析》范文
《基于DEA-Malmquist指数的蒙古国商业银行效率分析》篇一一、引言随着全球经济一体化的不断深入，金融业作为现代经济的核心，其效率问题日益受到关注。
蒙古国作为内陆国家，其商业银行的运营效率不仅关系到本国经济的稳定发展，也影响到与周边国家的经济合作与交流。
因此，本文将利用数据包络分析（DEA）与Malmquist指数相结合的方法，对蒙古国商业银行的效率进行深入分析，以期为相关政策制定提供理论依据和决策参考。
二、研究方法与数据来源（一）研究方法本文采用数据包络分析（DEA）与Malmquist指数相结合的方法，对蒙古国商业银行的效率进行评估。
DEA是一种非参数统计方法，用于评估决策单元（DMU）的相对效率；而Malmquist 指数则是一种跨时期的分析方法，能够反映决策单元在一段时间内的效率变化情况。
（二）数据来源本研究的数据来源于蒙古国相关商业银行的财务报告及统计年鉴，涵盖了多家具有代表性的商业银行，确保了数据的全面性和准确性。
三、蒙古国商业银行效率的DEA分析（一）模型构建与指标选取在DEA分析中，我们选择了资本投入、劳动投入、运营成本等作为投入指标，而选择净利润、资产总额、市场占有率等作为产出指标。
通过构建多投入多产出的DEA模型，对各商业银行的效率进行评估。
（二）分析结果通过DEA分析，我们发现大部分商业银行在技术效率和规模效率上表现良好，但纯技术效率方面仍有待提高。
这表明在运营过程中，部分银行可能存在资源配置不当或管理效率不高的问题。
四、基于Malmquist指数的效率变化分析（一）Malmquist指数模型应用利用Malmquist指数模型，我们分析了各商业银行在一段时间内的效率变化情况。
该模型能够反映银行效率的动态变化趋势，为银行管理者提供决策依据。
（二）分析结果根据Malmquist指数分析结果，我们发现蒙古国商业银行的效率总体上呈现上升趋势，但不同银行之间存在差异。
部分银行在技术进步和资源配置方面表现突出，而部分银行则需在纯技术效率和规模效率方面进行改进。
DEA模型／Malmquist指数／区间分析
效率评价
使用模型：
R模型－总效率 2.BCC模型－技术有效育规模有效 3. 超效率DEA模型－对DRA有效单元 评价指标：
1.投入指标： 证券公司家数X1、证券公司平均资产X2 政 策投入X3 2.产出指标： 市场总交易量Y1， A股融资总量Y2
效率值 0.989 1.000 1.000 0.964 1.000 0.998 1.000 0.954 0.994 1.000 1.000 1.000 0.945 1.000 0.776 0.766 0.741 0.957 0.822 0.741
技术效率值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.976 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.782 0.774 0.754 1.000 1.000 0.779
V P
Ps.t. h j
uTYj vT X j
1 j 1,2,, n。j
j0
v 0, u 0
传统DEA对偶规划D
min VD1
s.t.
n
( D1 )
X j j s X j0
j 1
n
Yj j
j 1
s
Y j0
j 0, j 1,2,, n, s 0, s 0
递增 17
DEA应用案例分析
我国证券市场十年发展有效性评估
2009.11
2013-4-1
18
投入指标分析
投入指标代表了从宏观经济的角度对证券市场
的有形投入，可以从以下两方面来分析：
（1）证券市场发展所占用的有形的经济资源。选 用证券公司的数目和证券公司总资产作为投入指标
（2）对证券市场所作的政策性投入。由于政策性 投入没有直接的量化指标，由证券监管部门、监管 派出机构、金融监管系统、证券公司和上市公司5 个方面的专家对1992-2004年每年的政策投入在0100的区间内评分。加权平均后，将之作为历年证 券市场的政策性投入值。
我国高校科技投入产出动态效率测度——Malmquist指数方法的研究
我国高校科技投入产出动态效率测度——Malmquist指数方法的研究王宇鹏【期刊名称】《渤海大学学报（自然科学版）》【年(卷),期】2012(033)002【摘要】以全国高校2002年一2009年各省市R＆D人员全时当量、R＆D经费实际支出和高校科技转让当年实际收入为依据，采用Malmquist指数方法，分析了全国高校科技投入产出效率的动态变动．结果发现：我国高校科研效率的提高更多的是由技术变动引起的，而效率变动并不显著，尤其是在2006年之后这种趋势就更为明显，从地区上看，中西部地区技术效率的贡献更大．实证分析的结果为我国高校科研制度进一步的深入改革提供了科学的参考．%Using the Malmquist index method which is based on the DEA Model, an analysis is the dynamic changes of China＇ s TFP of input - output efficiencies for science and technology of universities during 2002 - 2009. The results show that the improvement of efficiency is caused by technological changes, and the efficiency changes are not significant. From a regional point of view, the efficiency changes and western regions. Empirical resuhs will provide scientific advice to in - depth China＇ s universities. are more significant in central reform of research system in【总页数】5页(P188-192)【作者】王宇鹏【作者单位】渤海大学高职学院,辽宁锦州121000【正文语种】中文【中图分类】F062.4【相关文献】1.山西省高新技术产业动态效率与我国发达地区比较研究--基于主成分分析和DEA-Malmquist生产率指数法 [J], 唐善玲;白宪生2.全国高校科技投入产出效率的DEA-Malmquist指数分析 [J], 鄢波;杜军;陈彦亨3.我国欠发达地区农业生产技术效率的实证分析——采用DEA方法和Malmquist 指数方法测度 [J], 吕文广;陈绍俭4.基于DEA-Malmquist指数的我国制造业 R&D动态效率研究 [J], 夏维力;钟培5.基于Malmquist生产率指数的我国银行业动态效率分析 [J], 吕鹰飞因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
我国城市商业银行2009-2011年生产效率分析——基于DEA模型的Malmquist指数的实证分析
１ 研 究 背景及 意义
近几 年 ， 国 内城 市 商业银 行 （ 以下 简称 “ 城商行” ） 的快速 发 展及 其 对 中小微 企 业 的信 贷支 持使 之成为 国内银行 理论及 实 务界 关 注 的焦 点 ， 尤 其 在经 历股 份 制改 造 、 跨
区域 经营 、 引进 战略 投 资者 ， 北京、 南京 、 宁 波三 家 城 商 行 实现 Ａ股 上市 之 后 ， 国 内城
３ ７ ． ４ ６ ％和 ３ ８ ． ２ ５ ％； 与此 同时 ， 城 商行 的税 后利 润 也 实 现高 速 增 长 ， ２ ０ ０ ４—２ ０ １ １年 间
年 复合 增长 率高达 ４ ３ ． ３ ２ ％， 高 出 同期资产 增速 近 １ ５个 百分 点 ， 在 国内银 行 业 的市 场 份额 由２ ０ ０ ５年 的 ４ ． ７ ８ ％ 跃升至 ２ ０ １ １年 的 ８ ． ６ ３ ％ 。可 见 ， 近 八 年来 国 内城商 行 一 定 程度 上实现 了规模 与效 益 的双 赢 ， 城 商行 已经成 长为 国 内多层次 银行 业金融体 系 的重 要组 成部分 。
商行愈 来愈 成为 银行 业金 融体 系不可 或 缺 的 生 力军 。根 据 中 国银 行业 监 督 管理 委 员
会披 露 的年 报 ， 自２ ０ ０ ４年起 ， 国内城商 行 总 资产 一 直 以高 于 银 行业 平 均增 速 增 长 ， 年
作者简介 ： 陈一洪 （ １ ９ ８ ７一） ， 福建泉州人 ， 经济学硕士 ， 泉州银行职员 ， 经济师， 研究方 向： 金融经济学 。
① 国内部分城商行的资产规模已经接近或超过全 国性股份制银 行的水平 ， 还有较大一部分城商行 的资产规模 在
经 历 近 几 年 的 快 速 增长 之 后 已 经 超 过 ２ ０ ０ ０亿 元 ， 但是 ， 仍有很 大一部分城商 行的资产规模 处于千亿之 下 ， 更 有 一 大 部 分 城 商 行 资产 规 模 不 足 ３ ０ ０亿 元 。
我国金融支持科技创新的效率评价--基于超效率DEA与Malmquist指数方法
我国金融支持科技创新的效率评价--基于超效率DEA与Malmquist指数方法张明龙【摘要】This paper analyzes the data of the financial input and scientific and technological output of 30 provinc-es,autonomous regions and municipalities in 2006~2012,ranking those the mean efficiency,based on super efficien-cy DEA model;and analyzes the change trend of the total factor productivity technical efficiency,technological prog-ress, pure technical efficiency and scale efficiency of science and technology finance in our country and the regional difference through the Malmquist index. The research shows:the efficiency,which our finance supports the scientific and technological innovation, presents the U increasing trend, this trend mainly depends on the eastern region, and the efficiency of the western region is obvious different;the efficiency of the total factor productivity technical efficien-cy of science and technology finance also rise from 2006 to 2012,increased by 2.6%,the main cause of the efficiency rise is technological progress;we found that the efficiency of the three regions tend to rise through regional analysis, the efficiency increasing of the Midwest is higher than the eastern region,technical efficiency is the main reason lead-ing to regional differences.%本文基于超效率DEA模型，分析了我国30个省、自治区和直辖市2006—2012年的金融投入和科技产出数据，对其效率均值进行排名；并通过Malmquist指数分析方法对我国科技金融的全要素生产率及技术效率、技术进步、纯技术效率和规模效率指数的变化趋势以及区域差异进行实证分析。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
DEAMalmquist方法在效率测度中的研究——以我国证券公司经营效率为例 优秀毕业论文
精品参考文献资料 C ontents
1 Introduction 一l 1．1 Background and Significance ·1
1．2 Review ofdomestic and foreign 。3 1．2．1 Foreign securities company's research
on
DEA 3
1．2．2 Domestic securities in the company's research on DEA ·’4 1．2．3 Comments 6 1．3 Research ideas and methods - ·7
1．3．1 Research ideas ·7 1．3．2 ResearchMethods 7 1．3．3 Research ideas diagram 8
1．4 TIliS article features and defioency 8
1．4．1 Features 8
1．4．2 DefiCiency 9
2 Theoretical Analysis of securities firm operating efficiency 。l O
2．1 Definition ofthe concept ofeffidency · 一10
2．1．1 Connotation efficiency concept 10
2．1．2 Evolution ofefficiency interpretation 11
2．1．3 E伍ciency classification 12 2．1．4 Calculation ofemciency 一13 2．2 Efficiencyofsecurities companies ·‘15
2．2．1 Securities connotation efficiency ·‘15
2．2．2 Situation Securities Efficiency ’16
2．3 Securities Management Efficiency Measurement 1 6 2．3．1 Efficiency Measure Classification Technology 1 6 2．3．2 Classification microeconomic efficiency Measurement ofbody ‘1 7
2．4 DEAMethod 19 2．4．1 DEAModel’S Development 一19
2．4．2 DEAEvaluation Method ··19
2．4．3 Application
ofDEAMethod ’20
3 Select Model and DEA-Malmquist Index ·‘22 3．1 DEAModel 一22 3．1．1 CCR Model · 一22
111 优秀毕业论文 精品参考文献资料 万方数据 优秀毕业论文
精品参考文献资料 3．1．2 BCC Model 24 3．2 Malmquist producti、，ity index 一25
3．2．1 Defined Malmquist Index 。25
3．2．2 Malmquist Index Model． 一26 3．3 Select Index ··27 3．3．1 Principles
ofindex
selection ‘27
3．3．2 Selecttheinput—outputindex system 27
3．4 Data Sources 。28 4 EmpiricalAnalysis
ofSecurities efficiency assessment。 ··················· 29
4．1 StaticAnalysis
Measure 一29
4．1．1 China’S comprehensive
securities company's efficiency levels and
orderingthe case 。29 4．1．2 Technical E伍ciencyAnalysis 一29 4．1．3 Pure technical efficiency analysis ·29
4．1．4 Scale and E伍ciencyAnalysis ··30
4．1．5 ComprehensiveAnalysis ··30
4．2 ClusterAnalysis 32
4．2．1 Cluster
Empirical
Research 一32
4．2．2 Cluster analysis
results ofthe
evaluation ‘32
4．3 Dynamic calculation and analysis 33
4．3．1 Technical efficiency,pure technical efficiency,scale efficiency
change
analysis ··33
4．3．2 Analysis ofTotal Factor Productivity Change ·’34
4．3．3 KeyAnalysis ’35
5 Conclusions and recommendations 38 5．1 Conclusion 38 5．2 Policy
Recommendations ·39
References ‘42 Appendix 46 Acknowledgements ·。65
IV 优秀毕业论文
精品参考文献资料 万方数据 优秀毕业论文
精品参考文献资料 摘要 证券产业一直以来都是世界金融体系中的主要构成结构，对实体经济的发展 和促进国家经济增长有着巨大的作用。自1987年10月，我国第一家专业性证券 公司一一深圳特区证券公司成立起，我国证券公司的整体数量伴随着资本主义市 场的优化持续增长，而不同证券公司的类型和规模也随之壮大。根据我国证券协 会的相关统计数据显示，直至2015年12月，我国具一定规模的125家证券公司 年末资产总额高达6．4万亿元，其中净资产总额和净资本总额分别为1．5万亿元和 1．3万亿元。除此之外，客户进行交易资金结算余额高达2．1万亿元，而托管证券 的市场总价值为33．6万亿元，而受托管理的资金总额则为11．9万亿元。在
2016 年1月证监会的一个重要会上，前任主席肖钢首次提到，截至2015年底，我国 境内上市公司2827家，总市值53．13万亿元。在此意义上可以说，证券业已成为 服务我国经济发展的不可或缺的新兴的行业。 证券公司是证券业里最重要的中介机构，是决定和影响证券业发展的关键因 素；作为经济管理研究的重要问题，效率的研究一直是众多企业在进行运营管理 过程中所进行的重要环节，而效率的水平则可以在不同层面上对证券公司针对资 源有效配置与利用的程度进行判别。从而对证券公司的效率进行测量是评判证券 公司经营好坏的主要依据，换而言之，证券公司的市场竞争和持续能力是由其效 率程度的高低体现的。最先学者们应用效率测度的方法尝试着对生产型企业进行 测度，后随着企业类别的增加而愈发普及。针对目前众多关于证券公司效率的测 量办法中进行筛选后，通过运用数据包络分析法(Data Envelopment Analysis，后 面简称为DEA方法)可以较为直接的突显研究的准确性和严谨性。伴随着20多 年的发展DEA方法的运用已经日趋成熟，并且获得了较为瞩目的成效。尽管DEA 方法已经获得了一定的成功和成效，但是在证券行业的运用却相对滞后于其他行 业。截至目前，大部分学者通过运用DEA方法对金融领域效率的研究主要集中 在银行业、保险业方面，且己形成部分较成熟的成果。然而，国内对证券公司经 营
效率的研究起步较晚，运用DEA方法对证券公司效率进行分析的文献更少。 近几年来，经济全球化日益深入，国际金融风云变幻莫测，美国次贷危机、 欧债危机对我国证券业发展产生一定冲击，国家陆续出台有关管理规定和办法对 证券公司规避风险、提高效率进行规范性指导，国内外同业间及来自行业外的竞 争都愈加激烈，受各种因素影响证券公司的效率面临的不确定性因素越来越多。 因此本文通过针对DEA方法的研究来适用于证券公司的效率测评是具备一定的 实际操作价值和现实意义。 本文采用最新的数据(2012．2014年)，通过经典DEA模型和基于DEA的