金融风险管理思考题(doc 13页)
金融风险管理 第7章 流动性风险思考题
第7章流动性风险思考题一、判断题（请对以下描述作出判断，正确的请画,错误的请画“x”）1 .金融机构的筹资流动性仅指现实的流动性，即实际拥有的支付能力及将资产变现的能力。
（）.负债的流动性是指资金需求主体以较低的风险、最合理的本钱通过负债手段随时获得所需资金的能力。
（）2 .有偿付能力的金融机构不可能因为流动性问题而破产。
（）.金融机构面临流动性风险往往意味着其持有的资产流动性差和对外融资能力枯竭。
（）.深度可以用来衡量金融资产实际交易价和市场报价之间的偏差。
（）3 .如果一个金融产品没有做市商，那么交易该产品的市场上就不存在买卖价差。
（）. 一般地，金融机构的盈利性与流动性成正比，即资产的流动性强，那么盈利性就高。
（）.流动性指数越小，说明即时出售资产的价格与公平的市场价格之间的差距就越大,银行资产的流动性也就越好。
（）4 .存款集中度越高，说明潜在的存款提前支取的风险越小，银行所面临的筹资流动性风险越小。
（）.流动性证券比率是指银行持有的1年以内的政府债券（不包括政府机构债券）与总资产的比率。
（）二、单项选择题（以下选项中只有一项最符合题目的要求）1 .以下关于流动性、机会本钱、资产收益率三者之间关系，说法正确的选项是（）。
A.流动性越弱，机会本钱越高,资产的收益率就越高B.流动性越弱，机会本钱越低,资产的收益率就越高C.流动性越强，机会本钱越高,资产的收益率就越低D.流动性越强，机会本钱越低,资产的收益率就越低.高流动性资产的特征是具有交易活跃的市场，其头寸交易对价格的影响（）。
而交易清淡市场的任何交易对价格的影响都（）。
A.很小，很小B.很大，很小C.很大，很大D.很小，很大.商业银行的资产主要包括现金资产、贷款、证券投资和固定资产等四大类，对流动性风险影响较大的主要是（）。
A.现金资产、贷款、证券投资和固定资产B.现金资产、贷款、证券投资C.现金资产、贷款D.现金资产.如果将1000万美元投资于一只股票，该股票的日波动率,0.5%,价差5=0.25%,假设95%的置信水平所对应的分位数为1.645,那么在95%的置信水平下，流动性风险占总风险的比重为（）。
金融风险管理总复习题
第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）6. 由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。
（）7. 市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。
（）8. 由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
（）9. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。
10. 根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。
（）二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1. 2008年，冰岛货币克朗贬值超过50%，这属于（）A. 信用风险B. 利率风险C. 操作风险D. 汇率风险2. 截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 63. 信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。
A. 左，左B. 左，右C. 右，右D. 右，左4. 金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。
A. 信用风险B. 市场风险C. 流动性风险D. 操作风险5. 当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。
A. 国别风险，战略风险B. 声誉风险，战略风险C. 声誉风险，法律风险D. 操作风险，法律风险6. 以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。
A. 风险管理主要是事后管理B. 风险管理应以客户为中心C. 风险管理应实现风险与收益之间的平衡D. 风险管理主要是控制风险第2章金融风险识别与管理思考题一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）5. 一般地，保证贷款的风险比信用贷款的风险更大些。
（）6. 对于存款类金融机构而言，固定利率存款会面临市场利率下降的风险，浮动利率存款会面临市场上升的风险。
《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)
金融风险管理样题参考(一）单项选择题(每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险. （ B ）A. 放款人B。
借款人C。
银行D。
经纪人（二）多项选择题(每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE )A。
可疑B。
关注C。
次级 D. 正常E。
损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:（1）商业银行面临的外部风险包括:①信用风险.是指合同的一方不履行义务的可能性.②市场风险.是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2)商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题(每题15分，共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
3.金融风险管理复习思考题
一、学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。
二、了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。
四、重点章：1、2、3、4、5、7、9章各章的思考题如下：第一章金融风险的基础理论1．明确什么是金融危机；了解金融危机的主要类型2．明确什么是金融安全3．了解金融风险按层次和按性质的分类4．掌握金融风险产生的原因5．掌握金融风险所产生的经济效应6．了解信息不对称产生的结果7．了解汇率波动理论有哪些代表性理论8．了解金融风险的传染机制9．掌握为什么说金融全球化加快了金融风险在国际间的传递10．掌握防范金融风险在国际间传递的对策第二章金融风险管理的基本原理1．明确什么是金融风险管理2．掌握金融风险管理的发展变化3．了解金融风险外部管理的组织形式4．掌握金融风险管理的程序5．了解市场风险的测度方法6．明确什么是金融风险的控制第三章金融风险的监管1．了解市场机制失灵的主要表现2．掌握金融风险监管的理论根源3．了解关于金融风险监管有效性有哪些争论4．了解金融风险监管的原则5．了解世界各国对银行监管的类型6．明确什么是存款保险制度，7．了解银行危机处理的方式8．了解证券发行监管制度的类型9．了解对证券公司监管的内容10．掌握现代金融风险监管体制的发展变化第四章商业银行的风险管理1．明确什么是受险价值法（V aR法）2．明确什么是信贷矩阵模型法3．明确商业银行风险产生的理论根源4．掌握商业银行风险产生的现实起因5．了解对商业银行市场约束的内容6．掌握银行证券投资风险的策略7．明确什么是回购协议8．明确什么是福费廷业务9．明确什么是期权第五章证券公司的风险管理1．明确证券公司内在脆弱性的表现2．明确金融资产价格过度波动性的原因3．了解证券公司风险的类型4．掌握证券承销业务的风险管理5．明确对证券经纪业务的风险管理第六章保险公司的风险管理1．了解保险公司的种类和主要的业务2．明确保险公司风险形成的机理3．了解保险公司风险管理的目标4．了解保险公司经营性风险、人为性风险和外部环境风险的类别5．掌握如何对保险公司的风险进行管理第七章信用风险的管理1．明确专家制度法的缺陷2．明确Z评分模型和ZETA评分模型的缺陷3．明确什么是信用度量制模型，什么是受险价值模型4．掌握信用度量制方法的运作步骤5．明确信用度量制模型还有哪些争议性的问题6．了解现代证券组合理论的提出者和代表人物是谁第八章流动性风险的管理1．明确什么是流动性2．了解金融机构保持流动性的重要性3．明确金融机构流动风险的内部来源4．了解金融机构流动风险的外部来源5．明确资产流动性管理的技术方法6．明确负债流动性管理的技术方法第九章利率风险的管理1．明确什么是持续期，什么是缺口分析2．了解利率风险管理有哪些传统的方法3．明确什么是增量缺口，什么是累计缺口，什么事标准化缺口4．了解利率敏感性缺口管理的操作策略5．明确利率敏感性缺口管理的局限性6．明确有效持续期缺口管理的局限性7．明确什么是远期利率协议8．了解远期利率的特点9．明确什么是利率期货10了解利率期权的分类第十章外汇风险的管理1．明确什么是外汇风险，了解外汇风险的类型2．了解银行外汇买卖的风险有哪些管理方法3．了解经济风险有哪些管理技术或策略4．了解根据市场汇率的预测方法有哪些5．明确什么是国际收支学说，什么是资产市场学说第十一章国家风险的管理1．明确国家风险的含义，了解国家风险的类型2．了解国家风险评估有哪些主要的机构3．了解国家风险评估有哪些方法和计量模型4．了解国家风险有哪些管理技术。
《金融风险管理》5外在风险的度量与管理-期末复习思考题含答案
《金融风险管理》5外在风险的度量与管理期末考试复习思考题含参考答案1：什么是外在风险？外在风险有哪些分类？解答：1、外在风险指脱离于常规市场经济活动的外在非市场可控因素引起的意外性风险。
外在风险属于意外性风险多数情况下它的发生非人为所预期。
是指项目外部因素造成的，超出项目工作组控能力和影响力之外的风险。
2、分类：（1）操作风险；2004年巴塞尔委员会在其公布的新资本协议中作出了相对狭义的界定，“操作风险是指由于内部流程、人员行为和系统失当或失败，以及由于外部事件而导致损失的风险。
”（2）国家风险：指跨国银行或其他金融机构在进行国际资金借贷活动时发生的、与国家主权行为相联系的、在债权人控制范围之外的一种国际信贷风险；经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国宏观经济、政治环境和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。
（3）法律风险：是金融机构业务中的固有风险；（4）声誉风险：指由于意外事件，金融机构的调整，市场表现或日常经营活动产生的负面结果，可能对金融机构的无形资产造成损失的风险；（5）关联风险：指因本金融机构所在行业的相关产业或相关市场的变化而导致金融机构未来收益变化的不确定性。
2：外在风险的特征是什么？解答：1、风险成因具有外生性；外在风险多由脱离于金融机构常规市场经济活动的外在非市场可控因素造成。
2、风险成因具有复杂性；外在风险的因素较为复杂，正因如此，外在风险具有很强的个案特征，每一次外在风险案件的发生都可以给我们带来不同的启示意义。
3、风险有较强的人为性特征；外在风险主要来源于金融机构的日常运营，但外在的人为因素在整个风险的形成原因中占了绝大部分。
4、风险影响面广且分散；从广义上讲，外在风险实际上覆盖了金融机构在经营方面除信用风险、市场风险、结构风险之外的所有风险。
5、与预期收益的弱相关性；6、与其他风险具有关联性；3：操作风险评估和度量的方法有哪些？解答：它包括四种计算其资本金的方法：基本指标法、标准法、替代标准法和高级计量法。
金融风险管理 第1章 金融风险概述思考题
第1章金融风险概述思考题一、判断题（请对以下描述作出判断，正确的请画“才，错误的请画“X” ）1.2008年，冰岛排名前三位的银行相继陷入金融危机的主要原因之一是监管部门过于严苛的管理。
（）2 .如果一项金融交易只有一个结果，那么可能发生的结果间的差异为零，风险也为零。
（）.如果一项金融交易有多个结果，那么有风险，且可能发生的结果间的差异越小，风险越大。
（）3 .与双侧风险相比，单侧风险的定义更符合风险管理的开展方向——全面风险管理。
（）.现代风险管理将风险视同于危险。
（）4 .由于风险是损失或盈利结果的一种可能状态，所以，从严格意义上看，风险和损失是不能并存的两种状态。
（）.市场风险是历史最为悠久的风险，与金融业并生并存。
（）5 .由于市场风险主要来源于参与的市场和经济体系所具有的明显的系统性风险，所以，市场风险很难通过分散化的方式来完全消除。
（）. 一般而言，金融机构规模越大，抵御风险的能力就越强，其面临声誉风险的威胁就越小。
（）6 .根据有效市场假说，不需要对风险进行管理。
（）二、单项选择题（以下选项中只有一项最符合题目的要求）1.2008年，冰岛货币克朗贬值超过50% ,这属于（）A.信用风险B.利率风险C.操作风险D.汇率风险.截至2020年3月，美国股市由于股指暴跌，共触发了（）次熔断机制。
A. 3B. 4C. 5D. 6.信用风险的分布是非对称的，收益分布曲线的一端向（）下方倾斜，并在（）侧出现厚尾现象。
A.左，左B.左，右C.右，右D.右，左.金融机构面临的违约风险、结算风险属于（）。
A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险.当金融机构发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并通过互联网扩散后，该金融机构面临的风险主要有（）。
A.国别风险，战略风险B.声誉风险，战略风险C.声誉风险，法律风险D.操作风险，法律风险.以下关于现代金融机构风险管理的表述，最恰当的是（）。
《金融风险管理》4结构风险的度量与管理-期末复习思考题含答案
《金融风险管理》4结构风险的度量与管理期末考试复习思考题含参考答案一、信用风险的特征有哪些？（一）综合性各种不同类型的金融风险，比如市场风险，最终都会通过信用风险体现出来，具体表现则是信用交易中的违约行为（二）传递性和扩散性在经济交易活动中，交易一方的信用风险可能导致另一方的信用风险，而另一方的信用风险又可能导致第三方的信用风险，最终形成一个“信用风险链”。
（三）累积性由于信用风险具有传递性，一方的信用风险可能扩散到关联各方，引起加总的信用风险迅速增大，从小的方面来说如三角债，从大的方面来看如信用危机、金融危机。
（四）隐蔽性和突发性信用风险可以通过安排新的负债得到缓解，如“借新债还旧债”，使信用关系暂时得以维持。
这样，即使发生信用风险，起初也难以显现出来。
（五）不确定性风险本身就是一种不确定性，但它是一种可以计量的不确定性。
信用风险由于受交易方的道德水平、经营能力、努力程度等主观性因素的影响，其不确定性就更大，因而对其进行量化处理和客观评价都非常困难二、简述信用风险的主要度量方法。
（一）专家制度法由具有丰富经验的信贷管理人员去掌握银行信贷的决策权，由银行内部的这些专家做出是否贷款的决定。
（二）信用评级方法是常用的信用风险评估方法。
大多数评级体系都是既考虑质量方面的因素，也考虑数量方面的因素，最后的评级结果要取决于很多因素，通常都不是利用正规模型计算的结果。
（三）信用评分方法Z评分模型该模型根据各行业的实际情况，确定每一变量的权重，将每一变量乘以相应的权重，然后相加，得到一个z值。
该值就是判断某一公司的财务状况和风险水平的临界值。
Z评分模型修正和提升后推出了第二代信用评分模型ZETA 信用风险评分模型，简称ZETA评分模型。
（四）信用风险矩阵模型信用风险矩阵模型主要包括：受险价值方法、信用度量制方法和火灾保险方法（五）信用监控模型利用期权定价理论对贷款和风险债券进行估价，以及对它们的信用风险进行度量是现代信用风险管理模型的重要特征。
金融风险管理复习思考题整理DOC
一、学习分为三个层次：了解，明确，理解（掌握）。
二、了解（主要是要点有哪几个）；明确（在了解的基础上，弄清楚每个要点是什么意思）；理解或掌握（是在明确的基础上，弄清楚为什么这么说或者为什么这么做）三、题型：填空、选择（单选，多选）、判断（改错）、名词解释、计算分析（案例分析）、问答（简答）、论述（简述）。
四、重点章：1、2、3、4、5、7、9章各章的思考题如下：第一章金融风险的基础理论1．明确什么是金融风险；了解金融风险的类型金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。
金融风险的类型：（一）按金融风险的形态划分（10个）①信用风险②流动性风险③利率风险④汇率风险⑤操作风险⑥法律风险⑦通货膨胀风险⑧环境风险⑨政策风险⑩国家风险（二）按金融风险的主体划分（4个）①金融机构风险②企业金融风险③居民金融风险④国家金融风险（三）按金融风险的性质划分（2个）①系统性风险②非系统性风险（四）按金融风险的层次划分（2个）①微观金融风险②宏观金融风险（五）按金融风险的地域划分（2个）①国内金融风险②国际金融风险2．明确什么是金融危机；了解金融危机的类型金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、房地产、土地）价格、商业破产数和金融机倒闭产数——的急剧、短暂和超周期的恶化。
金融危机的类型：①银行危机②货币危机③债务危机④证券市场危机⑤保险危机3．了解金融不稳定假说的主要贡献者海曼•明斯基和查尔斯•金德尔伯格。
4．了解信息不对称带来的影响①理人的机会主义行为；②逆向选择和道德风险。
5．明确金融风险所产生的宏观和微观经济效应微观经济效益①给经济主体造成经济损失，甚至威胁其生存和发展。
金融风险的直接后果是给金融活动的参与者带来直接的经济损失，其损失之大，又是可谓触目惊醒。
②影响投资者或存款人的信心和预期。
金融风险是引发信心危机的基本因素。
一旦投资者对金融市场失去信心，就会引起恐慌性抛售，导致证券价格或汇率的急剧下降。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。