计量经济学 庞皓

第八章 虚拟变量回归
8.1什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用？
答：虚拟变量是人工构造的取值为0或1的作为属性变量代表的变量。虚拟变量的 作用主要有：（1）可以作为属性因素的代表，如性别、所有制等；（2）作为某 些非精确计量的数量因素的代表，如受教育程度、管理者素质等；（3）作为某 些偶然因素或政策因素的代表，如战争、灾害、改革前后等；（4）可以作为时 间序列分析中季节的代表；（5）可以实现分段回归，研究斜率、截距的变动， 或比较两个回归模型的结构差异。
第一章 绪论
1.1怎样理解产生于西方国家的计量经济学能够在中国的经济理论研究和现代化 建设中发挥重要作用？
答：计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定 阶段的客观需要。计量经济学的发展是与现代科学技术成就结合在一起的，它 反映了社会化大生产对各种经济因素和经济活动进行数量分析的客观要求。经 济学从定性研究向定量分析的发展，是经济学逐步向更加精密、更加科学发展 的表现。我们只要坚持以科学的经济理论为指导，紧密结合中国经济的实际， 就能够使计量经济学的理论与方法在中国的经济理论研究和现代化建设中发挥 重要作用。
1.2理论计量经济学和应用计量经济学的区别和联系是什么？
答：计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以 研究，分为理论计量经济学和应用计量经济学两个方面。
理论计量经济学是以计量经济学理论与方法技术为研究内容，目的在于为应用 计量经济学提供方法论。所谓计量经济学理论与方法技术的研究，实质上是指 研究如何运用、改造和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机经济关系的 特殊方法。
第七章 分布滞后模型与自回归模型
7.1 什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？
答：解释变量与被解释变量的因果联系不可能在短时间内完成，在这一过程中 通常都存在时间滞后，也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被 解释变量。此外，由于经济活动的惯性，一个经济指标以前的变化态势往往会 延续到本期，从而形成被解释变量的当期变化同自身过去取值水平相关的情形。 这种被解释变量受自身或其它经济变量过去值影响的现象称为滞后效应。 心理 预期因素、技术因素、制度因素等都是产生滞后现象的原因
1.11为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各 种检验的必要性吗？
答：模型中的参数被估计以后，一般说来这样的模型还不能直接加以应用， 还需要对其进行检验。首先，在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认 识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解 释和说明。或者经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局 部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律， 可能导致偏差。其次，我们用以估计参数的统计数据或其它信息可能并不十 分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经 济关系，或者由于样本太小，所估计参数只是抽样的某种偶然结果。此外， 我们所建立的模型、采用的方法、所用的统计数据，都有可能违反计量经济 的基本假定，这也可能导出错误的结论。
8.6引入虚拟被解释变量的背景是什么？含有虚拟被 解释变量模型的估计方法有哪些？
答：某经济现象或活动受到多种因素的影响，需要 对这一经济现象或活动进行是或否的判断或决策时， 需要引入被解释变量。虚拟被解释变量模型的估计 方法主要有线性概率模型估计和对数单位模型估计。
2.2什么是总体回归函数和样本回归函数？它们之间的区别是什么？
答：总体回归函数是将总体被解释变量的条件期望表现为解释变量的函数。 样本回归函数是将被解释变量的样本条件均值表示为解释变量的函数。
总体回归函数和样本回归函数之间的区别。首先，总体回归函数虽然未知， 但它是确定的；而由于从总体中每次抽样都能获得一个样本，就都可以拟 合一条样本回归线，样本回归线是随抽样波动而变化的，可以有很多条。 所以样本回归函数还不是总体回归函数，至多只是未知的总体回归函数的 近似反映。其次，总体回归函数的参数是确定的常数；而样本回归函数的
一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机误差项的存在，参数也 不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。
1.10你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据 的实际例子，并分别说明这些数据的来源吗？
答：时间序列数据：中国1981年至2010年国内生产总值，可从中国统计年鉴 查得数据。截面数据：中国2010年各省、区、直辖市的国内生产总值，中国 统计年鉴查得数据。面板数据：中国1981年至2010年各省、区、直辖市的国 内生产总值，中国统计年鉴查得数据。虚拟变量数据：自然灾害状态，1表示 该状态发生，0表示该状态不发生。
1.13为什么定义方程式可以用于联立方程组模型，而不宜用于建 立单一方程模型？
答：定义关系是指根据定义而表达的恒等式，是由经济理论或客 观存在的经济关系决定的恒等关系。国民经济中许多平衡关系都 可以建立恒等关系，这样的模型称为定义方程式。在联立方程组 模型中经常利用定义方程式。但是，定义方程式的恒等关系中没 有随机误差项和需要估计的参数，所以一般不宜用于建立单一方 程模型。
参数是随抽样而变化的随机变量。
2.4为什么在对参数作最小二估计之前,要对模型提出古典假设?
答：在对参数作最小二乘估计之前,要对模型提出古典假设。因为模型中有随 机扰动，估计的参数是随机变量，只有对随机扰动的分布作出假定，才能确 定所估计参数的分布性质，也才可能进行假设检验和区间估计。只有具备一 定的假定条件，所作出的估计才具有较好的统计性质。
8.4引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们 各适用于什么情况？
答：加入虚拟变量的途径有两种基本类型：一是加 法类型；二是乘法类型。加法类型适用于截距效应 的分析，乘法类型适用于斜率效应的分析。
8.5四种加法方式引入虚拟变量会产生什么效应？
答：四种加法方式引入虚拟变量均改变了截距，可 以用于分析虚拟变量不同类之间的水平差异。
8.2虚拟变量为何只选0、1，选2、3、4行吗？为什么？
答：虚拟变量是非此即彼的问题，一般情形下，虚拟变量的取值为0和1。当虚拟 变量取值为0时，表示某种属性或状态的类型或水平不出现或不存在；当虚拟变 量取值为1时，表示某种属性或状态的类型或水平出现或存在。取值一般不选2、 3、4，否则对回归系数的分析带来不便。
应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映经济事实的统计数据为 依据，用计量经济方法技术研究计量经济模型的实用化或探索实证经济规律、 分析经济现象和预测经济行为以及对经济政策作定量评价。
1.3怎样理解计量经济学与理论经济学、经济统计学的关系？
答：1、计量经济学与经济学的关系。联系：计量经济学研究的主体— 经济现象和经济关系的数量规律；计量经济学必须以经济学提供的理论 原则和经济运行规律为依据；经济计量分析的结果：对经济理论确定的 原则加以验证、充实、完善。区别：经济理论重在定性分析,并不对经 济关系提供数量上的具体度量；计量经济学对经济关系要作出定量的估 计，对经济理论提出经验的内容。
2.5总体方差和参数估计方差的区别是什么？
答：总体方差是未知的，但是确定存在的。参数估计方差可以由样本数据计 算出来，但只是总体的近似反映，未必等于真实值。
2.6为什么可决系数可以度量模型的拟合优度？在简单线性回归中它与对参数 的ｔ检验的关系是什么？
答：可决系数是回归平方和占总离差平方和的比重，即由样本回归作出解释 的离差平方和在总离差平方和中占的比重，如果样本回归线对样本观测值拟 合程度好，各样本观测点与回归线靠得越近，由样本回归作出解释的离差平 方和在总离差平方和中占的比重也将越大，反之拟合程度越差，这部分所占 比重就越小。所以可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优 度的指标。
第二章 简单线性回归模型
2.1相关分析与回归分析的关系是什么？
答：相关分析与回归分析有密切的关系，它们都是对变量间相关关系的 研究，二者可以相互补充。相关分析可以表明变量间相关关系的性质和 程度，只有当变量间存在一定程度的相关关系时，进行回归分析才有实 际的意义。同时，在进行相关分析时如果要具体确定变量间相关的具体 数学形式，又要依赖于回归分析，而且相关分析中相关系数的确定也是 建立在回归分析基础上的。
1.4在计量经济模型中被解释变量和解释变量的作用有什么不同？
答：在计量经济模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的 结果。被解释变量是模型要分析研究的对象。解释变量是说明被解释变 量变动主要原因的变量。
1.6假如你是中央银行货币政策的研究者，需要你对增加货币供应量促进经济增 长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？ 答：货币政策工具或者说影响货币供应量的因素有再贴现率、公开市场业务操作 以及法定准备金率。所以会考虑再贴现率、公开市场业务操作以及法定准备金率。 选择这三种因素作为解释变量。货币供应量作为被解释变量。从而建立简单线性 回归模型。
2、计量经济学与经济统计学的关系。联系：经济统计侧重于对社会经 济现象的描述性计量；经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、 验证经济理论的基本依据；经济现象不能作实验，只能被动地观测客观 经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据。区别：经济统计 学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量；计量经 济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。
在简单线性回归中，可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部 分占的比重越大，X对Y的解释能力越强，模型拟合优度越好。对参数的ｔ检 验是判断解释变量X是否是被解释变量Y的显著影响因素。二者的目的作用是 一致的。
2.9为什么对被解释变量个别值的预测区间会比对被解释变量平均值的预测区 间更宽？
答：预测被解释变量平均值仅存在抽样误差，而对被解释变量个别值的预测， 不仅存在抽样误差，而且要受随机扰动项的影响。所以对个别值的预测区间比 对平均值的预测区间更宽。