10商业银行市场风险管理指引高管考试试题.
银行风险经理考试：市场风险管理找答案四
银行风险经理考试：市场风险管理找答案四1、多选于过去两年内曾与我行开展理财业务，且发生过以下那些情形的，如我行以其为交易对手，银行承担的风险等级均为高风险（）。
A.客户不愿承担理财损失，要求本行通过各种方式对其亏（江南博哥）损进行补偿的B.与本行进行衍生品交易，不能按照约定按期足额缴纳保证金的C.与本行进行衍生品交易，因产品亏损，将交易展期两次（含）以上的，或不愿承担支付义务或平盘损失，造成本行部分或全额垫款的D.理财业务中，客户不能按照约定履行义务的其他情形正确答案：A, B, C, D2、单选下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。
A.6个月LIBOR增加500个基点B.信用价差增加300个基点C.正常经营状况D.主要货币相对于美元升值15％正确答案：C3、单选商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。
这里的商品不包括（）。
A.大米B.石油C.铜D.黄金正确答案：D4、单选运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。
A.汇率B.利率C.利率和汇率D.价格正确答案：B5、判断题在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
正确答案：错6、多选以下哪些因素和市场价格有关（）A.波罗的海干散货指数B.石油价格C.恩格尔系数D.道琼斯指数正确答案：B, D7、单选银行账户利率风险是指（）等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。
A.汇率水平、币种结构B.利率水平、期限结构C.风险水平、期限结构D.利率水平、币种结构正确答案：B8、单选（）针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。
A.流动性比率或指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法正确答案：C9、多选以下那些因素可以确定理财产品基础风险等级（）。
考试题库：银行业金融机构全面风险管理指引试题
考试题库：银行业金融机构全面风险管理指引试题考试题库：《银行业金融机构全面风险管理指引》试题（全部为多选）1、《银行业金融机构全面风险管理指引》中所列风险包括（）：答案ABCDEA 信用风险B 市场风险C 国别风险D 银行账户利率风险、E声誉风险2、银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则（）答案ABDA 匹配性原则B 全覆盖原则C 相关性原则D 独立性原则3、银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于( )：答案ABCDEA 风险治理架构B 风险管理策略、风险偏好和风险限额C 风险管理政策和程序D管理信息系统和数据质量控制机制E内部控制和审计体系。
4、银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责（）：答案ACDEA 建立风险文化；B 制定发展战略；C 设定的风险偏好和风险限额；D 审批风险管理政策和程序；E 监督高级管理层开展全面风险管理；5、银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的实施责任，执行董事会的决议，应当履行以下职责（）：ABCDEA 建立适应全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制B 制定清晰的执行和问责机制，确保风险偏好、风险管理策略和风险限额得到充分传达和有效实施C 评估全面风险和各类重要风险管理状况并向董事会报告D 建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制E 对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，根据董事会的授权进行处理6、银行业金融机构应当设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理，包括但不限于以下职责（）答案ABCA 实施全面风险管理体系建设，牵头协调各类具体风险管理部门B 识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告C 持续监控风险偏好、风险管理策略、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议D 实施全面资本风险管理7、风险限额应当综合考虑( )。
2022年10月风险管理训练试卷(含答案和解析)
十月风险管理训练试卷(含答案和解析)1、利率互换发生的前提是()。
A、交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生了融资时的比较优势B、存在利率差异C、存在二级交易市场【参考答案】：A【解析】：利率互换是指互换双方在约定的时间内根据双方签订的合同，在一笔名义本金数额的基础上互相交换具有不同性质的利息款项的支付。
利率互换发生的前提是交易双方在金融市场上有不同的信用等级，进而产生融资时的比较优势。
2、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
3、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。
A、从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B、从业务风险管理委员会领域到基层业务单位C、从高级管理层到基层业务领域【参考答案】：A【解析】：参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式，所以 A 项正确。
4、操作风险国内监管规则主要执行的是()的一系列管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险 13 条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。
A、证监会B、银监会C、中国银行【参考答案】：B【出处】： 2022 年下半年《风险管理》真题【解析】操作风险主要执行的是银监会的一系列监管规定，主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险 13 条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。
5、无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或者客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。
银行高管考试题库及参考答案(可编辑)
银行高管考试题库及参考答案(可编辑)银行高管考试题库及参考答案（可编辑）银行高管考试题库2011 1、商业银行的中间业务严重依赖于( )。
A.第一产业B.第二产业C.第三产业D.传统产业答案: C 2、通货膨胀率是衡量( )的宏观经济指标。
A、经济增长B、就业水平C、物价稳定D、国际收支平衡答案: C 3、下列关于银行外汇牌价的要领的解释正确的是( )。
A、现汇买入价是指客户买入外汇的价格B、现汇卖出价是指银行卖出外汇的价格C、中间价是指外汇买卖银行公布的当日外汇牌价的平均值D、现钞买入价是指客户买入外汇现钞的价格答案: B 4、《巴塞尔新资本协议》是关于( )的国际协议。
A、银行资本金B、共同抵御银行风险C、银行间相互代理支付问题D、银行信用卡联网答案: A 5、我国银行资本管理中对资产风险档次的规定不包括( )。
A、0B、20%C、50%D、70%答案: D 6、经济结构直接影响商业银行的表现是( )。
A、经济结构影响国民经济增长速度B、经济结构影响国民经济增长质量C、经济结构影响经济主体对商业银行服务的需求D、经济结构影响国民经济增长可持续性答案: C 7、金融市场发展对商业银行的促进作用不包括( )。
A、可以在很多方面直接增进商业银行的业务开展和经营管理B、银行上市,其股票和债券的价格会影响商业银行的经营管理,尤其是可能导致银行经营管理者的短期行为C、为商业银行的客户评价及风险度量提供了参考标准D、货币市场和资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具,在市场上通过正常的交易来转移风险答案: B 8、以下有关货币政策的说不正确的是( )。
A、我国货币政策的最终目标是保持货币币值稳定,并以此促进经济增长B、现阶段我国货币政策的操作目标是货币供给量C、货币政策的“三大法宝”包括公开市场业务、存款准备金和再贴现答案:B 9、由于银行的业务性质要求银行要维持存款人、贷款人和整个市场的信心,因此,银行通常将( )看作对其市场价值最大的威胁。
商业银行风险管理答案（5篇）
商业银行风险管理答案（5篇）第一篇：商业银行风险管理答案•1、银行业面临的最主要的风险是（）（8.33 分）✔ A 市场风险✔ B 信用风险✔ C 操作风险✔ D 战略风险正确答案:B 多选题•1、风险的特征包括（）（8.33 分）A 隐蔽性B 加速性C 可控性D 扩散性正确答案:A B C D •2、市场风险的类别包括（）（8.33 分）A 利率风险B 汇率风险C 股票价格风险D 商品价格风险正确答案:A B C D •3、商业银行风险监管的核心指标分为哪三个层次？（）（8.33 分）A 风险水平B 风险迁徙C 风险抵补D 风险消耗正确答案:A B C •4、风险管理体系包括（）（8.33 分）A 组织系统B 信息系统C 预警系统D 监控系统正确答案:A B C D •5、我国银行业的操作风险可以分为哪几类（）（A 人员B8.33 分）内部程序C 系统D 外部事件正确答案:A B C D •6、柜面操作风险的特征包括（）（8.33 分）A 内生性B 多样性C 可控性D 损失的不确定性正确答案:A B D •7、银行柜面操作风险的表现形式包括（）（8.33 分）A 操作失误型B 主观违规型C 内部欺诈型D 外部欺诈型正确答案:A B C D •8、制定商业银行风险监管核心指标是为了加强对商业银行风险的（）（A8.33 分）识别B 评价C 预警D 控制正确答案:A B C 判断题•1、巴塞尔委员会规定，银行资产负债的流动性比率不得低于25%。
（8.33 分）✔ A 正确✔ B 错误正确答案:正确•2、累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于15%。
（8.33 分）✔ A 正确✔ B 错误正确答案:错误•3、核心负债与负债总额之比，不应低于（）（8.37分）✔ A 0.5 ✔ B 0.6 ✔ C 0.65 ✔ D 0.7 正确答案:0.6第二篇：浅析商业银行风险管理浅析商业银行风险管理班级：13经济学六班姓名：钟子龙学号：20*** 【摘要】商业银行的性质决定了商业银行是一个不同于其他工商业的特殊企业，其突出特点是高风险性。
风险管理考试练习题库(附答案)
风险管理考试练习题库（附答案）一、单选题（共82题，每题1分，共82分）1.为确保内控合规工作的独立性，一级支行设置（）为独立的合规部门。
A、风险合规部B、综合部C、办公室D、市场营销部正确答案：A2.风险是指（）。
A、损失的大小B、收益的分布C、未来结果的不确定性D、损失的分布正确答案：C3.临时挂失有效期为（）。
A、5天B、长期C、7天D、3天正确答案：B4.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。
A、风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩B、设置独立的风险管理部门C、风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况D、风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道正确答案：A5.主要应用于交易账户，也可用于银行账户的外汇存款的风险类型是（）。
A、利率B、股票价格C、信贷D、汇率正确答案：A6.（）是银行宏观审慎监管的核心。
A、风险监管B、资本监管C、运营监管D、管理人员监管正确答案：B7.根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，对于单笔人民币（）或外币等值（）以上的境外汇入汇款，如汇出汇款机构未到收款人信息进行核实，各单位应在合理可行的范围内，尽快从向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
A、5000元；1万元美元B、5000元；1000美元C、5万元；1万元美元D、1万元；1000美元正确答案：B8.一级支行风险合规部设置合规岗，原则上配备不少于（）名合规员（含后备）。
总行部门设置至少一名兼职合规员A、4B、3C、2D、1正确答案：C9.根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对于特约商户，连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务A、2B、1C、3D、5正确答案：C10.银行在接到监管部门关于监管评级综合评级结果的通报后，如果对综合评级结果有异议，应当在（）个工作日内向监管部门提出反馈意见。
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10商业银行市场风险管理指引高管考试试题.
10商业银行市场风险管理指引
单选
1. 商业银行的（D）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
（《商业银行市场风险管理指引》第 8 条）
Ａ股东大会Ｂ监事会Ｃ高级管理层Ｄ董事会
2. 国有商业银行和股份制商业银行最迟应于（A）年底前，城市商业银行和其它商业银行最迟应于（A）年底前达到本指引要求。
（《商业银行市场风险管理指引》第 42 条）
Ａ 2007，2008 Ｂ 2008，2009
Ｃ 2009，2010 Ｄ2010 ，2011
3. 商业银行的内部审计报告应当直接提交给（B）。
（《商业银行市场风险管理指引》第 30条）
Ａ股东大会Ｂ董事会Ｃ监事会Ｄ高级管理层
4. 商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充分率管理的有关要求划分银行账户和（C），并根据该账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。
（《商业银行市场风险管理指引》第 14 条）
Ａ基本账户Ｂ一般账户Ｃ交易账户Ｄ专用账户
5. 商业银行的内部审计部门应当定期（至少（B ）次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。
（《商业银行市场风险管理指引》第 30 条）Ａ至少每年两次Ｂ至少每年一次
Ｃ至少每季一次Ｄ至少每月一次
6. 商业银行应当对银行账户头寸按市值（C）至少重估一次价值。
（《商业银行市场风险管理指引》第 18 条）
Ａ每周Ｂ每月Ｃ每日Ｄ两日
7. 商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（B ）
批准。
（《商业银行市场风险管理指引》第 11 条）
Ａ股东大会Ｂ董事会Ｃ监事会Ｄ经营管理层
8. 缺口分析是衡量（B ）变动对银行当期收益的影响的一种方法。
（《商业银行市场风险管理指引》附录）
Ａ汇率Ｂ利率Ｃ商品价格Ｄ股票价格
9. 商业银行在进行缺口分析时，当某一时段内的（A）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺
口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。
（《商业银行市场风险管理指引》附录）
A 负债大于资产
B 资产大于负债
C 负债大于权益
D 权益大于负债
多选
1. 市场风险能够分为（ABCD）。
（《商业银行市场风险管理指引》第 3
条）
Ａ利率风险
Ｂ汇率风险（包括黄金）
Ｃ股票价格风险
Ｄ商品价格风险
E 股指风险
2. 市场风险中的利率风险按照来源的不同，能够分为（ABCE ）。
（《商业银行市场风险管理指引》第3 条）
Ａ重新定价风险
Ｂ收益率曲线风险
Ｃ基准风险
Ｄ期货风险
Ｅ期权性风险
3. 商业银行应当对市场风险实施限额管理，市场风险限额主要包括（ ABC）。
（《商业银行市场风险管理指引》第 23 条）Ａ交易限额
Ｂ风险限额
Ｃ止损限额
D 资产限额
E 资金限额
4. 久期分析也称为（ AB），是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
（《商业银行市场风险管理指引》附录）
Ａ持续期分析
Ｂ期限弹性分析
Ｃ敏感性分析
Ｄ缺口分析
Ｅ情景分析
5. 商业银行能够采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。
市场风险的计量方式包括（ABCDE）和运用内部模型计算风险价值等。
（《商业银行市场风险管理指引16 条》A 缺口分析 B 久期分析
C 外汇敞口分析
D 敏感性分析
E 情景分析
6. 《商业银行市场风险管理指引》所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括（CDE）。
（《商业银行市场风险管理指引》第2 条）
A 城乡信用社
B 信托投资公司
C 中资商业银行
D 外资独资银行
E 中外合资银行
7. 商业银行应当尽量对所计量的（ CE）中的市场风险（特别是利
率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。
（《商业银行市场风险管理指引》第 16 条）Ａ基本账户
Ｂ一般账户
Ｃ交易账户
Ｄ专用账户
E 银行账户
8. 《商业银行市场风险管理指引》实施后政策性银行、城乡信用社、（ABCDE）、邮政储蓄机构等其它金融机构参照本指引执行。
（《商业银行市场风险管理指引》第 38 条）
A 金融资产管理公司
B 信托投资公司
C 财务公司
D 金融租赁公司
E 汽车金融公司
9. 商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。
市场风险管理体系包括如下基本要素：（ABCDE）。
（《商业银行市场风险管理指引》第 6 条）
A 董事会和高级管理层的有效监控；
B 完善的市场风险管理政策和程序；
C 完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序；
D 完善的内部控制和独立的外部审计；
E 适当的市场风险资本分配机制。