决策理论与方法讲义

2.1 随机性决策的概 念
2.1.2 随机性决策问题的特点 ❖ (1)决策目标的明确性，即利润最大化或损失最小化。如例2-
1-1中，零售商的目标是利润最大化。在现实经济问题决策 中，对方案评价有两个标准，货币值或效用值。货币值反映 的是客观标准，比如盈利1000元，这对谁都是一样的。效用 值反映的是主观标准。1000元对一个穷人和一个百万富翁效 用大小是不同的。 ❖ (2)存在多个可供决策者选择的行动方案。如例2-1-3，决策 者可选择的方案是自行开采，有条件出租或者无条件出租。 ❖ (3)自然状态的风险性，也称不确定性，随机性。自然状态又 叫不可控事态，是客观存在的事实。如例2-1-1中，自然状态 有三种，进的报纸脱销，正好卖完，有剩余。再如例2-1-3中， 自然状态是年产油50万桶，年产油20万桶，年产油5万桶和 无油。未来会出现那种状态是决策者无法控制的。但每种自 然状态出现的概率是已知的。
2.1 随机性决策的概 念
2.1.3 随机性决策问题的基本要素
❖ (1)决策主体，即决策者。决策者可以是自然人，也可以是法人，还可以是个 人，或者是某个集体。
❖ (2)决策目标，即决策者所想达到的理想状态或最优结果。
❖ (3)备选方案集，即若干个行动方案。这些行动方案构成了一个集合，即决策
空案间，。则我决们策用空间A表可示以随表机示性A 为 决{ 策1 ， 问题2 ， ，1 3 ， … … 2 ， m }3 … … m,表示m个行动方
2.1 随机性决策的概
念
2.1.2 随机性决策问题的特点
❖ (4)不同的自然状态下各个行动方案的损益值 可以计算出来。
❖ (5)后果的效用因人而异，即决策结果的效用 特性。是自己要承担自己的选择方案的后果。 比如你是否愿意买保险，如果买了，没出什 么问题，心里不舒服，如果出问题了，心理 更不舒服。如果不买，不出问题，决策者很 顺心，但是一旦出现问题，就要自己承担痛 苦和负担。再比如出门是否带伞，如果不带， 下雨则会使人淋得感冒；如果带了，不下雨 则会嫌的麻烦。这个后果会因人而异。人的
第二章 随机性决策
学习目的
❖ 理解随机性决策的基本概念，能够判别什么 是随机性决策；能够区分主观概率决策、贝 叶斯决策和效用概率决策；能够运用随机性 决策方法处理实际决策问题；
❖ 掌握主观概率决策的基本方法与应用； ❖ 掌握贝叶斯决策的基本方法与应用； ❖ 掌握效用概率决策的基本方法与应用。
本讲内容
❖ 开工的收益为：
❖ 不开工的收益为5 0 ：0 0 -0 2元 00 0元0 . 5 1 0 0 0 0 元 0 . 5 = 2 0 0 0 0 元 ❖ 所以该建筑企业根据机会均等决策原则应选择开工。
2.1 2．最大可能原则 随机性决策的概念
❖ 由概率论的知识可以得知，一个随机性事件的概率越大，其发生的可能性也 就越大。该准则认为实际情况总是把概率大的自然状态做为未来要发生状态， 以此来评价各个行动方案的收益值。
纸就会过期而无法继续出售，使得该零售商遭受损失；若进的报纸当天脱 销，零售商就会损失掉一些利润。零售商根据以往的统计经验知道每天报 纸的需求量是以下四种结果之一，即售出100份，120份，140份，160份。 并且知道各个需求量出现的概率。该零售商面临的问题就是随机性决策问 题。 ❖ 例2-1-2 某企业要根据订单生产一批货物，该企业可以使用原来的旧设备 来生产，但产量较小，需加班生产来完成任务，同时企业要支付加班费； 或者该企业也可以引进高效率的新型设备来生产，不需要加班即可完成任 务，但是要购买新设备。未来市场的需求量并不能确定，未来市场情况的 结果可能为增长性很好，增长性一般，增长性很差。如果未来市场可预见 （即市场各种情况出现的概率已知），那么该企业面临的问题即是否购买 新设备，是随机性决策问题。 ❖ 例2-1-3 某石油公司开采石油，在一块地上钻井，可能得到四种结果，年 产油50万桶，年产油20万桶，年产油5万桶，无油。决策者有三种方案选 择，自行开采，有条件出租和无条件出租（无条件出租是指无论产油量为 多少，只是收取固定的租金）。虽然决策者对钻井后的结果无法得知，但 是对钻井后的各种结果的概率是知道的，那么这也是随机性决策问题。
❖ 在随机性决策中，每个方案都有几种结果，其发生 的概率也是已知的。由于具有丰富的信息，决策者 可以按照某种固定的程序进行决策，所以随机性决 策也是很有效率和效果的一种决策方法。
2.1 随机性决策的概
念
2.1.1 随机性决策的涵义 ❖ 例2-1-1 某零售商订购一些报纸然后出售，若进的报纸当天不能卖完，报
2.1 随机性决策的概
念
2.1.4 随机性决策的分析方法
❖ 1．机会均等原则
❖ 例2-1-4 某建筑企业要决策下个月是否开工建设一个项目。如 果开工后天气好，则企业可以盈利5万元，如果开工后天气不好， 企业要损失1万元，如果不开工，则企业要支付窝工费2千元。 企业是否要开工建设此项目呢？
❖ 解 根据机会均等原则，假设天气好和天气不好的情况都是50%
❖ 2.1 随机性决策的概念 ❖ 2.2 主观概率决策 ❖ 2.3 贝叶斯决策 ❖ 2.4 效用概率决策方法
Байду номын сангаас
2.1 随机性决策的概 念
2.1.1 随机性决策的涵义
❖ 随机性决策也称风险型决策，是指决策者在未来不 确定的，复杂的因素下进行的决策。其目的在于提 供一种适合解决包括主观因素（决策者的判断及偏 好）在内的复杂决策问题的系统方法，改进决策的 过程，以提高决策的准确性。
❖ (4)有若干个自然状态且自然状态发生的概率可以事先估计出来或根据以往统 计数据计算出来。我们把能够引起决策问题的不确定性因素，称作自然状态。
❖ (5)每个行动方案的后果都有对应的损益值或者效用值，即每个决策方案在各 种自然状态下可能产生的结果能够进行量化处理。这些正是各种行动方案比 较的依据。
❖ 随机性决策问题由五个基本要素构成，这些基本要素使得决策问题清晰化， 系统化。决策者可以完整全面的了解所要决策的问题，更好的做出决策。