2014第七届“认证杯”数学建模网络挑战赛论文

2014第七届“认证杯”数学建模网络挑战赛论文

第七届“认证杯”数学中国

数学建模网络挑战赛

承诺书

我们仔细阅读了第七届“认证杯”数学中国数学建模网络挑战赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们接受相应处理结果。

我们允许数学中国网站()公布论文，以供网友之间学习交流，数学中国网站以非商业目的的论文交流不需要提前取得我们的同意。

我们的参赛队号为：2666

参赛队员 (签名) ：

队员1：

队员2：

队员3：

参赛队教练员 (签名)：

参赛队伍组别：本科组

2014年第七届“认证杯”数学中国

数学建模网络挑战赛第一阶段论文

题目土地储备方案风险评估

关键词风险评估

摘要：

本文讨论了当今土地储备方案的风险评估问题。运用统计学的概念与方法,根据给出的数据,对土地储备的风险进行了综合的评估。并且通过现有的数据，对土地储备的风险的发展趋势，通过统计数据的方式，建立了概率统计模型。

首先，通过近几年的数据进行统计分析，得到了土地储备风险的大体情况。然后由统计的方法，得出了近几年每年的土地储备风险的综合评价。在进行每年的评价时，运用了图形和列表做了更详细的评估。

在做风险评估的时候，先把土地储存面积、财务净现值、财务内部收益率、动态回收周期进行大量的数据分析与数据处理，进而通过概率统计模型，线性函数模型，得出了土地储备风险的盈亏平衡点，把这些数据建立函数关系，从而得出进行了最优解，从而对此进行评估。

参赛队号: 2666 Array

所选题目: C 题

一．问题重述

本题的目的是指市、县人民政府国土资源管理部门为实现调控土地市场、促进土地资源合理利用目标，依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地的土地储备工作时，由于预算的差异和偏离，使土地储备后不能达到理想的要求，从而使财政收入处于被动状态。我们需要建立一个合理的模型，经过土地储备中心对拟征用储备地块进行调查摸底，并进行前期定界。根据拟征收储备地块的摸底材料情况，在模型中进行一系列的计算和比较，从而得出拟征用储备地块的储备金融风险情况，使决策人更好进行筹集资金，公告并实施征地协议的签订和补偿工作。预防在当地市场疲软的情况下，导致的金融风险的集中暴发。

本文将研究下列几个为题：

1.对拟征用储备地块的储备方案数据中的财务内部受益率进行分析。

2.对拟征用储备地块的储备方案数据中的动态回收周期进行计算分析。

3.对拟征用储备地块的储备方案数据中的折现净现值流量进行统计和计算，并根据所提供的数据计算出对拟征用储备地块的盈亏平衡点。

4.通过对拟征用储备地块的储备方案数据的金融风险评估，有意识的将一些风险较大的项目退回。

二．问题分析

问题要求我们建立合理的数学模型，为土地储备部门提供一个比较实用的土地储备方案的风险评估方法。对于大量的多指标的数据的综合评价，已经有很多的成型计算方法，如：只成分分析法、模糊数学方法、层次分析法、BP神经网络法。在研究过程中，我们发现单从表格来看，我们很难找出财务净现值（FNPV）、财务内部受益率（FIRR）、总收储成本估算以及预期收益与金融风险的关系，只能一层层的深入讨论和分析，慢慢确定到底是哪些因素在主要影响金融风险。

另外，影响金融风险还有人为因素。比如决策人的更替，拆迁户中的钉子户拖延时间，还有当地的经济不确定性因素。如考虑这些因素，对于金融风险的评估有很大的困难。所以，我们要屏蔽一些因素的影响，同时还要用到统计学的原理，对数据进行优化分析和提取。

三．基本假设

1．决策人不变

2．银行利率无大幅度变动

3．市场基本保持稳定

4．涉及的人员赔偿问题解决完美，无时间拖延

四．基本符号说明

符号说明:

财务净现值： FNPV

内部收益率：FIRR

动态回收周期：Pt

盈亏平衡点：BEP

固定成本：FC

变动成本：VC

销售收入：SR

总收储成本估算：CE

净现金流量：NPV

折现金流量：DPV

盈亏平衡比值：BEPR

预期收益：E

五．金融风险评估模型

5.1问题一

模型建立与求解：

首先我们把数据的项目规划用途都统一为类型3，再把涉及拆迁补偿人口（户）都筛选为0，这样避开一些人为因素的干扰。

从筛选结果来看，数据量还是很大，所以我们采用分层分析法进行层次分析。初步目的是分析FIRR和E和大概关系，但单从数据的观察来看，我们很难发现规律，因此，我们借助Excel的散点图平滑曲线分别描述FIRR和E的大致趋向：

图1（财务内部受益率曲线图）

图2（预期收益曲线图）

从图上来看，虽然FIRR和E的散点图平滑曲线虽然不是造成比例的增长和减小，但在同一时段，它们呈现出相同的波峰波谷，这也恰恰说明FIRR和E存在某种正相关关系，FIRR可能影响着E。

显然，这个结果不能准确的描述 FIRR与金融风险的关系，原因是现在没有确切的函数能将它们联系在一起。我们需要从另一方面分析。

由于在土地储备时会向信贷机构贷款，其中存在利息，而与利息相关的是它们的Pt，这就是说，Pt可能影响金融风险。从推测来看，周期越长可能会使VC越大。这就