《金融风险管理培训课件》
合集下载
酒店客房运营管理酒店客房反洗钱与防范金融风险培训课件
培训员工
加强员工反洗钱培训，提高员工对洗 钱和金融风险的认识和防范意识。
定期自查
酒店应定期开展自查，评估反洗钱工 作的执行情况，及时发现和纠正问题 。
04
防范金融风险措施
建风险管理机构
明确酒店客房运营管理的风险偏好和 容忍度，为风险管理提供指导和依据 。
成立专门的风险管理机构或指定专门 的风险管理人员，负责酒店客房运营 管理的风险识别、评估和控制。
挑战
随着国际国内反洗钱监管政策的加强， 酒店客房反洗钱工作面临的压力和挑战 也在加大，需要不断更新和完善相关制 度和操作流程。
VS
机遇
加强酒店客房反洗钱工作有利于提高酒店 声誉和客户信任度，同时也有助于酒店提 升服务质量和管理水平，增强市场竞争力 。
持续加强酒店客房反洗钱工作
完善制度建设
根据国内外反洗钱监管政策的变 化，及时调整和完善酒店客房反 洗钱工作相关制度，确保制度的
培训内容丰富
本次培训内容涵盖了反洗钱法律法规、金融风险识别与评 估、可疑交易监测与报告等多个方面，有助于员工全面了 解反洗钱工作的要求和操作流程。
培训效果显著
通过本次培训，员工对酒店客房反洗钱与防范金融风险有 了更深入的理解，能够在实际工作中更好地执行相关规定 ，提高酒店客房反洗钱工作的有效性。
未来反洗钱工作挑战与机遇
联合执法
政府监管部门应与酒店行业开展联合执法，共同打击利用酒店客房进行洗钱的犯罪活动，提高执法效 果。
金融机构间信息共享
建立信息共享平台
金融机构间应建立信息共享平台，实现客户身份信息、交易记录等数据的互通有无，以便更好地发现可疑交易和 客户。
制定信息保密措施
金融机构间应制定严格的信息保密措施，确保共享的信息不会被泄露或滥用。
《金融行业分析培训》课件
02
金融行业分析方法
基本面分析
总结词
公司财务报表分析
通过对公司财务报表、行业动态、宏观经 济等因素的综合分析，评估公司的盈利能 力、偿债能力和成长潜力。
研究公司的资产负债表、利润表和现金流 量表，了解公司的资产、负债、盈利和现 金流状况。
行业动态分析
宏观经济分析
关注行业发展趋势、政策法规变化和市场 竞争格局，评估公司所处行业的成长潜力 和竞争态势。
《金融行业分析培训》ppt课件
目录 CONTENTS
• 金融行业概述 • 金融行业分析方法 • 金融产品与服务 • 金融行业风险与监管
01
金融行业概述
金融行业的定义与分类
总结词
金融行业是提供金融服务、经营金融产品和参与金融交易的 行业，包括银行业、证券业、保险业、信托业等多个领域。
详细描述
金融行业是现代经济体系的核心，主要负责提供金融服务、 经营金融产品和参与金融交易。它涵盖了银行业、证券业、 保险业、信托业等多个领域，为实体经济提供必要的资金支 持和风险管理服务。
求。
贷款服务
为客户提供各种类型的贷款， 满足其投资、经营和消费需求
。
பைடு நூலகம்
保险产品
提供各类保险服务，保障客户 生命、财产安全。
证券交易
提供股票、债券等证券交易服 务，满足客户投资需求。
创新金融产品与服务
互联网金融
利用互联网技术提供金 融产品和服务，如在线
支付、P2P网贷等。
区块链金融
基于区块链技术提供去 中心化金融服务，如数 字货币、智能合约等。
绿色金融
专注于环保、可持续发 展领域的金融服务，如 绿色债券、绿色投资等
。
银行经营管理法律风险及其防范培训课件
第二章 柜面业务法律风险防范
2.3 柜面业务法律咨询
4.问：某支行咨询其储户因车祸昏迷入院，其配偶须提前支取其未到 期的定期存单来支付医疗费用，问应当如何操作？
答：储户丧失民事行为能力的，根据《民法通则》第十八条的规定， 监护人为维护被监护人的人身、财产等合法权益，可以处理被监护人的财 产。监护人的顺序为配偶、父母、成年子女（注意：未满18岁，但能够以 自己的收入为主要生活来源的未成年沟人通可以视为完全民事行为能力人）。 为避免我行陷入此类诉讼纠纷各分支机沟通构在具体处理过程中，需要由监护 人选定的取款人出具由主治医生签字的诊断书及相关医学证明文件，该储 户的身份证证件、取款人及各监护人与该储户的身份关系证明（如结婚证、 户口本）、各监护人一直同意取款人支取该储户存款的申明（各监护人须 共同到场确认。如下示例：
风险防控启示 储蓄机构经办人员不仅要保证业务结果准确，也要注意业务办理过程严格合规，避免因 操作过程存在瑕疵导致承担不利后果。
第二章 柜面业务法律风险 2.2 柜面业务案例二
一日，王某持本人身份证和其夫张某身份证到储蓄网点申请就张某名下定期储蓄存单10
万元代为挂失。网点受理该笔业务7日后，一男子与王某到网点办理后续支取手续，该男子自
人造成的损失，应由存款人承担责任。对于凭证上的客户签字，储蓄机构没有义务核验真伪，因此
不论鉴定结论如何，均应与认定储蓄机构是否存在过错无关。
这个案例带给我们临柜人员的启示是：应严格按照《储蓄管理条例》和信用社规章制度的具体
要求履行好身份信息核查工作。在实际工作中的体现就是：需留存复印件的留存复印件，需联网核
沟通
调查发现在查询和办理冻结手续的时间间隔内，该账户支出了两笔款项， 金额合计为46万元。
金融风控与合规管理培训课件
合规政策与流程
金融机构应制定明确的合规政策和 流程，规范业务操作和决策过程， 确保各项业务活动符合法律法规和 监管要求。
合规培训与宣传
金融机构应加强合规培训和宣传工 作，提高员工的合规意识和风险意 识，形成良好的合规文化。
加强跨部门协同与信息共享
01
跨部门协同的必要性
金融机构内部各部门之间的协同合作是实现有效风控与合规管理的重要
在此添加您的文本16字
详细描述
在此添加您的文本16字
1. 了解银行业务的法律法规和监管要求，确保银行业务 的合法性。
在此添加您的文本16字
2. 对银行业务进行风险评估，识别潜在的风险点，并采 取相应的风险控制措施。
在此添加您的文本16字
3. 建立完善的内部控制体系，确保银行业务的合规性和 风险管理的有效性。
在此添加您的文本16字
4. 对保险业务的合规风险管理进行持续监测和改进，提 高风险防范能力。
其他金融业务的合规风险管理
总结词：其他金融业务如信托、租赁 等也需要进行合规风险管理，以确保
其合法、合规和稳健运行。
详细描述
1. 熟悉相关金融业务的法律法规和监 管要求，确保业务的合法性。
2. 对金融业务进行风险评估，识别潜 在的风险点，并采取相应的风险控制 措施。
CHAPTER 03
合规管理的基本原则
合规政策与程序
制定明确的合规政策
确保所有员工都清楚了解合规要求， 包括禁止性行为、合规标准、道德规 范等。
制定合规程序
建立一套完整的合规程序，包括合规 风险的识别、评估、监控和报告等环 节。
合规培训与教育
定期开展合规培训
确保员工了解合规政策、法规和 操作流程，提高员工的合规意识 和风险意识。
商业银行风险管理培训课件PPT(共 72张)
资金 缺口
利率敏 感性 比率
利率 变动
利息收 入变 动
变 动
幅 度
利息支 出变 动
净利息 收入变
动
正值 >1 上升 增加 >
增加
增加
正值 >1 下降 减少 >
减少
减少
负值 <1 上升 增加 <
增加
减少
负值 <1 下降 减少 <
减少
增加
零值
1
上升 增加 = 增加
不变
零值
1 下降 减少 = 减少
不变
• （3）运用
• 如果银行难以准确地预测利率走势，采取 零缺口资金配置策略显得更为安全。规避 缺口风险，获取正常的银行收益。
• （4）不足
• 银行资产利率和负债利率的变动幅度与市场利率 不一致；
• 在一定的时间点上，有些资产和负债要判断其是 否可以重新定价往往很困难；
• 利息敏感缺口管理没有考虑利率变动直接对银行 整体所有者权益的影响。
（3）持续期的计算
• 内容二：持续期缺口管理 • （1）资产组合的持续期 • （2）负债组合的持续期 • （3）持续期缺口 • （4）银行净值的价值变化 • （5）凸性Convexity • （6）持续期管理的局限性
（1）资产组合的持续期
• 其中: • wi= 组合中单项资产的价值占总资产价值的比例 • DAi= 组合中单项资产的持续期
•（1）利率敏感缺口度量之一
利率敏感缺口=利率敏感资产-利率敏感负债
正缺口：银行在利率上升时获利，下降时受损； 负缺口：银行在利率上升时受损，下降时获利； 零缺口：银行对利率风险处于“免疫状态”。
• （2）利率敏感缺口度量之二
银行培训课件银行新员工风险意识与风险管理PPT
风险识别的方法：风险清单、专家列举 法、资产财务状况分析、情景分析法、 分解分析法、失误树分析法
风险计量与监测
计量/量化是全面风险管理、资本监督和 经济资本匹配得以有效实施的基础
风险监测包括：监测各种可量化的关键 风险指标和不可量化指标的变化及趋势 ；报告商业银行所有风险的定性/定量评 估结果，关注采取的风险管理控制措施 的实施质量和效果。
流动性风险
商业银行无力为负债减少和/或资产增加提供融 资而造成损失或者破产的风险，商业银行作为存款 人和借款人的中介，流动性极高的资产很少，挤兑 风险高，面临着较高的流动性风险。
流动性风险包括资产流动性和负债流动性，相 比前述各风险因素，形成原因更复杂，是一种综合 性风险，流动性风险管理体现了银行综合风险管理 的水平。
商业银行资本为商业银行本身提供了资金来源，可 以用来吸收和消化损失，限制商业银行过度业务 扩张和风险承担，并维持市场信心，同时为商业 银行风险管理提供最根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
客户信用评级法（定量）
国家风险
经济主体在于非本国居民进行国际贸易或者金 融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变 化而遭受损失的风险；通常由债务人所在国家的行 为引起，产生因素有结构性、货币性、政治、外部 经济、流动性因素等。
声誉风险
意外事件、日常经营活动等对银行声誉这一无形资 产造成损失的风险。
战略风险
不当的未来发展规划和战略决策对长期发展带来的 潜在风险。
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
风险计量与监测
计量/量化是全面风险管理、资本监督和 经济资本匹配得以有效实施的基础
风险监测包括：监测各种可量化的关键 风险指标和不可量化指标的变化及趋势 ；报告商业银行所有风险的定性/定量评 估结果，关注采取的风险管理控制措施 的实施质量和效果。
流动性风险
商业银行无力为负债减少和/或资产增加提供融 资而造成损失或者破产的风险，商业银行作为存款 人和借款人的中介，流动性极高的资产很少，挤兑 风险高，面临着较高的流动性风险。
流动性风险包括资产流动性和负债流动性，相 比前述各风险因素，形成原因更复杂，是一种综合 性风险，流动性风险管理体现了银行综合风险管理 的水平。
商业银行资本为商业银行本身提供了资金来源，可 以用来吸收和消化损失，限制商业银行过度业务 扩张和风险承担，并维持市场信心，同时为商业 银行风险管理提供最根本的驱动力。
二、监管资本与资本充足性要求
监管部门规定的商业银行应持有的同其所承 担的业务总体风险水平相匹配的资本，对银 行业务特征按照统一的风险资本计量方法得 出；
客户信用评级法（定量）
国家风险
经济主体在于非本国居民进行国际贸易或者金 融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变 化而遭受损失的风险；通常由债务人所在国家的行 为引起，产生因素有结构性、货币性、政治、外部 经济、流动性因素等。
声誉风险
意外事件、日常经营活动等对银行声誉这一无形资 产造成损失的风险。
战略风险
不当的未来发展规划和战略决策对长期发展带来的 潜在风险。
1.2 商业银行风险的主要类型
信用风险 交易对手违约或者履约能力发生变化而导致
金融法律与合规风险培训课件
02
金融机构应加强对员工的知识产权培训，提高员工的知识产权
保护意识和能力。
积极寻求外部合作与支持
03
金融机构应积极与知识产权管理机构、律师事务所等专业机构
合作，共同打击知识产权侵权行为，降低侵权风险。
应对诉讼策略及技巧分享
及时收集证据，确保诉讼权利
金融机构在面临知识产权诉讼时，应及时收集相关证据，确保自己的诉讼权利得到保障。
金融行业中合同法
03
应用实践
借款合同、担保合同等金融合同要点解析
借款合同要点
明确借款双方权利义务，包括借 款金额、期限、利率、还款方式 等核心条款，确保合同内容合法
、有效。
担保合同要点
阐述担保方式、担保范围、担保期 限等关键内容，降低金融机构信贷 风险，保障债权实现。
其他金融合同要点
根据具体金融业务类型，解析投资 合同、保险合同、信托合同等金融 合同的特殊要点和风险防范措施。
合同要素
合同的要素包括当事人、标的、 数量、质量、价款或者报酬、履 行期限、地点和方式、违约责任 、解决争议的方法等。
合同类型与特点
买卖合同
出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支 付价款的合同。特点为双务、有偿、诺成合同。
租赁合同
出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人 支付租金的合同。特点为双务、有偿、诺成合同 。
提高职业素养。
提高员工法律意识，自觉遵守法律法规
法律意识重要性
金融行业涉及大量资金 和敏感信息，员工必须 具备高度的法律意识。
培训内容
包括金融法律法规、监 管政策、合规管理等方
面。
培训方式
邀请法律专家进行讲座 ，组织法律知识竞赛等
活动。
【培训课件】银行业金融机构案件风险防控教育
案件防控教育专题培训风险管理部2020年5月010203主要内容案件防控基础知识及规章制度第一部分分行案件防控工作情况第二部分案例分析第三部分01案件防控基础知识及规章制度（一）银行业金融机构案件定义：根据《银行业金融机构案防工作办法》第四条规定：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
”（二）案件分类根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类：１、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件。
２、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件。
３、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第三类案件。
银行业金融机构原则上只对第一类及第二类案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
（三）案件、案件风险信息与操作风险之间的关联性案件风险信息是操作风险的演变，案件是案件风险信息的恶化。
操作风险是产生银行案件的主要根源，案件是操作风险的重要表现形式。
换句话说，风险管理是案件防控的基础，案件防控的重点就是有效防范操作风险。
要杜绝案件发生就必须严格控制操作风险演化成案件风险信息，并坚决防止案件风险信息恶化成案件。
操作风险案件信息案件演变恶化（四）操作风险1、定义：操作风险即由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
2、分类：按照《巴塞尔新资本协议》，根据风险发生的原因将操作风险分为七种：（1）内部欺诈（故意骗取、盗用财产、违反监管法律法规或政策或公司政策导致的损失）；（2）外部欺诈（第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律导致的损失）;（3）就业制度和工作场所安全性风险（违反就业、健康或安全方面的法律或协议、个人工伤赔付或因性别/种族歧视事件导致的损失）；（4）客户、产品和业务活动（因疏忽未对特定客户履行分类义务或产品性质或设计缺陷导致的损失）；（5）实物资产损坏（实体资产因自然灾害或其他事件导致的损失）；（6）业务中断和系统失败（如系统瘫痪、电信故障和公用事业服务中断等）；（7）执行、交割和流程管理（交易处理或流程管理失败和因交易对手及外部销售商关系导致的损失）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
24
无担保/抵押债券
51
25
次级债券
32
21
所有债券
45
27
还款能力 capacity 经营环境 condition
商业周期，行业情况， 利率环境，等等。
5P判断法 个人因素 personal factor 资金用途 purpose factor 还款来源 payment factor 保障 protection factor 企业前景 perspective factor
金融风险管理
金融工程教研室 冯玉梅
第四章 信用风险管理
• §1 信用风险概述 • §2 信用风险的度量 • §3 信用风险的管理方法
§1 信用风险概述
一、信用风险含义
狭义：由于借款人或交易对手违约而导致损失的可能。 广义：狭义+由于债务人信用评级或履约能力变化导致其
发行的债务工具市场价值下降从而引起债权人损失 的可能。
X 4 股 债 票 务 市 账 场 面 价 价 值 值 ： 比 率 越 高 ， 破 产 概 率 越 小
X5总 销 资 售 产 额： 企 业 经 营 活 跃 程 度
Z计分模型： Z值等于各指标的线性组合（加权平均）
美国制造业上市公司 Z值：
Z 0 . 0 1 2 X 1 0 . 0 1 4 X 2 0 . 0 3 3 X 3 0 . 0 0 6 X 4 0 . 9 9 9 X 5
流动性
Liquidity
（二）信用评分法
根据可以观察到的债务人特征变量计算出一个打分，
来代表债务人的违约概率或者将债务人归类于不同的违 约风险类别。
信用评分模型
Z计分模型
线辨别模型
zeta模型
Logit/probit模型
线性概率模型
1、Z计分模型（Altman (1968)）
Altman指标体系：
二、信用风险事件（credit event）的界定
风险因素——风险事件（事故）——损失
国际互换与衍生品协会（International Swap and Derivative Association ISDA）规范了信用风险事件的定义：
1、破产 Bankruptcy 2、无力偿付到期债务 Failure to pay 3、债务交叉违约（Obligation/Cross Default） 4、债务提前到期（Obligation/Cross Acceleration） 5、债务拒绝清偿或展期（Repudiation/Moratorium） 6、债务重整（Restructuring）：债务的重新安排导致不利 7、其它事件 ︰
传统度量方法
信用评分法
对传统度量方法的评价
（一）专家系统法（expert system）
1、含义：
该方法依赖高级信贷人员和信贷专家自身的 专业知识技能和丰富经验，运用各种专业性分析 工具，在分析评价各种关键要素基础上，依据主 观判断来综合评定信用风险的分析系统。
5C判断法
2、方法种类 5P判断法
骆驼分析系统（Camel System）
针对银行、保险公司等金融机构类企业的信用分析
资本充足率 Capital adequacy
资产质量 管理水平
overdue loans
Asset quality ；the non-perfect loan
Management
bad debts
盈利水平 Earnings
X 1 流 动 性 资 总 产 资 - 流 产 动 性 负 债 ： 营 运 资 本 比 率 （ 反 映 流 动 性 状 况 ） X 2 留 总 存 资 收 产 益 ： 盈 利 积 累 能 力 ， 也 可 以 反 映 杠 杆 率 变 化 X3息 总 税 资 前 产 利 润： 盈 利 水 平 指 标
市场因子 不适用
较易取得
交易对手 非常重要 较不易取得
四、信用风险损失
信用风险损失受下列变量影响：
1、信用暴露：credit exposure（资产的名义价值或市场价值）
2、违约概率：probability of default
3、回收率：recovery rate（在已知违约的情况下，可以追回 的部分占资产总价值的比率）
ZETA模型将指标从五个增加至七个：
X1息 税 总 前 资 收 产 益： 资 产 收 益 率
X 2 ： 资 产 收 益 率 在 5 年 或 1 0 年 中 的 标 准 差 （ 收 益 稳 定 性 指 标 ）
X 3总 息 利 税 息 前 支 收 付 益 额 ： 债 务 偿 付 能 力 指 标 X 4 留 总 存 资 收 产 益 ： 盈 利 积 累 能 力 ， 也 可 以 反 映 杠 杆 率 变 化
Altman给出的违约临界值： Z2.675：非违约组
Z* 2.6751.81Z2.99：判断失误较大 Z2.675：违约组
（此后，很多学者对此进行了扩展，提出了针对非制 造业上市公司和非上市公司的Z计分模型。）
2、ZETA信用风险分析模型（第二代Z计分模型）
ZETA公司开发的模型，适用范围更宽（非金融类公司）， 对违约可能的计算更精确。
违约损失率=1-回收率
资产组合期望信用风险损失计算公式：
N
C reditLoss piCEi(1fi)
i1
§2 信用风险的度量
信用风险的度量：
传统（古典）度量方法 现代度量方法
一、传统（古典）度量方法
仍为许多金融机构继续使用 其方法思想常被用于现代信用风险度量方法当中
专家系统法
• 发债机构的信用评级被调降 • 货币不可自由兑换：外汇管制，汇兑限制 • 政府行为
三、信用风险与市场风险的比较
市场风险 风险的来源 仅来自市场风险本身 风险的分布形态 比较对称、厚尾
信用风险
来自违约风险、回收率风 险、市场风险 不对称、左偏
风险存续期间
短期(几天)
长期(几年)
风险的产生 法令适用 数据来源
骆驼分析系统(Camel System)
5C判断法
品德 character 资本 capital (leverage ratio)
现金流量利息保障倍数
抵押 collateral
美国公司债券的历史回收率
不同等级的债券
回收率（%）
平均值
标准差
担保/抵押贷款
70
21
担保/抵押债券
55