中国银行风险管理培训讲义
银行风险管理培训
市场约束
银行要对外披露其整体风险管理状况，由公众与市场对银行进行评估与评价。
5. 风险管理的意义
新资本协议的三大支柱 最低资本要求 通过管理风险与实施先进风险计量方法来减少监管资本要求，以促进业务增 长。 监管当局的监督与检查 向监管机构证明风险管理的合规性与先进性，将风险控制在限额以内，节约 监管成本。 市场约束 向公众证明风险管理的先进性，树立风险管理形象，减少融资成本，提高收 益。
风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态
区别 风险 损失
判断时间
事先概念
事后概念
形态
状态
结果
计量方法
用概率计量
已经确定 并在账面上反应出来
1.概述－风险与损失的联系
风险可能造成的损失： 预期损失-提取准备金， 非预期损失-资本金，
异常损失-压力测试，应急方案
对风险的识别、计量、监测、控制，指的都是对应非预期损 失的风险。
风险分散 风险对冲 风险转移 风险规避 风险补偿
5. 巴塞尔新资本协议简介
新资本协议的三大支柱 最低资本要求 信用风险、市场风险、操作风险的风险加权资产(风险暴露)不得高于资本净 额的12.5倍。 监管当局的监督与检查 对于没有资本要求的风险，主要指银行账户利率风险与流动性风险，银行要 向监管机构证明其风险管理水平并不得超过设定的限额。否则，监管机构将 要示银行增加资本。
3.3 巴塞尔新资本协议
最低资本要求 监管部门的监督检查 市场约束 三大支柱 标志着现代商业银行由以前单纯的信贷风险管理模型转向信用风险、市场风 险、操作风险并举，信贷资产与非信信贷资产并举、组织流程再造与技术手 段创新并举的全面风险管理模式。
银行从业资格考试风险管理精讲班全部讲义精编WORD版
银行从业资格考试风险管理精讲班全部讲义精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】中国银行业从业人员资格认证考试风险管理讲义风险管理精讲班第1讲讲义风险与风险管理第一章风险管理基础第一节风险与风险管理具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力（一）风险与收益1．风险的三种定义（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础2．风险与收益的关系：平衡管理3．切勿将风险与损失混淆风险：事前概念，损失发生前的状态损失：事后概念4．损失类型预期损失——提取准备金、冲减利润非预期损失——资本灾难性损失——保险（二）风险管理与商业银行经营我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（1）依靠专业化的风险管理技能；（2）两个例子开发和管理基金；外汇交易和衍生品交易做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理3．为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合4．健全的风险管理为商业银行创造附加价值自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；5．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平（三）商业银行风险管理的发展商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求1．资产风险管理模式阶段20世纪60年代前偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性2．负债风险管理20世纪60年代－70年代为扩大资金来源，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型3．资产负债风险管理模式20世纪70年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型4．全面风险管理模式20世纪80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成（1）全球的风险管理体系（2）全面的风险管理范围（3）全程的风险管理过程（4）全新的方法（5）全员的风险管理文化在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。
银行风险管理概述培训
第3页
风险管理概述
? 商业银行的特点：商业银行就是“经营风险”的金融机构， 以“经营风险”为其盈利的根本手段。
? 商业银行的经营原则：商业银行以“安全性、流动性、效益 性”为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自 我约束。
? 商业银行承受风险能力：两个因素决定其风险承担能力：一 是资本金规模；二是商业银行的风险管理水平。
第4页
风险管理概述
? 风险管理与商业银行经营关系 ? （1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业
银行业务不断创新的原动力。 ? （2）改变模式，将风险控制在“可接受的水平”最终实
现风险－收益的合理平衡或匹配。
第6页
风险管理概述
? 风险管理的核心问题： ? 1、商业银行面临那些风险、谁来管这些风险、如何规避
这些风险 ? 2、面临风险：信用风险、市场风险、操作风险、流动性
风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险 ? 3、谁来管风险（风险管理组织）：最高管理、决策机构
－董事会 ；对股东负责的监事会－我国特有；高级管理 层－执行政策、制定程序，亦是保障风险实施人员；风险 管理部门：职能收集、分析和报告；其他风险控制部门： 财务控制部门、内部审计部门、法律合规部门、外部风险 监督机构
? （3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据， 并有效管理商业银行的业务组合；
? （4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。 ? （5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，
不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫 切要求。
银行风险管理培训
02 银行风险管理概述
银行风险的定义和分类
定义
银行风险是指银行在经营活动中 面临的各种不确定性，可能导致 银行遭受损失或影响银行的正常 运营。
分类
银行风险主要包括信用风险、市 场风险、操作风险、流动性风险 等。
银行风险管理的意义和原则
意义
银行风险管理是保障银行稳健经营的重要手段，通过对各类风险的识别、评估、 控制和监控，降低银行的损失，提高银行的盈利能力和竞争力。
培训目标
通过银行风险管理培训，使员工深入理解风险管理的理念、方法和技术，掌握 风险识别、评估、监控和应对的技能，提高银行整体的风险管理水平，保障银 行的稳健经营和可持续发展。
培训对象和内容
培训对象
银行各级管理人员、风险管理人员、 业务人员等。
培训内容
包括风险管理理念、风险管理组织架 构、风险识别与评估、风险监控与报 告、风险应对策略与措施、内部控制 与合规管理等内容。
信用风险的控制和缓释
控制策略
建立完善的风险管理制度和内部控制机制，强化信贷审批流程，实施风险分散和限额管理。
缓释措施
采用担保、抵押、保险等风险缓释手段，以及通过衍生品交易、信用违约掉期等金融工具转移或降低信用风险。
04 市场风险管理
市场风险的定义和特点
市场风险
指因市场价格变动（如利率、汇率、股票价格和商品价格）而导致银行表内和表外业务 发生损失的风险。
原则
银行风险管理应遵循全面风险管理原则、风险与收益平衡原则、风险分散原则、 风险可控原则等。
银行风险管理的流程和方法
流程
银行风险管理流程包括风险识别、风险评估、风险控制和监 控等环节。
方法
银行风险管理的方法包括定性和定量分析、压力测试、情景 分析等。
银行风险管理培训课件
50
信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失 清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
51
信贷风险评级系统(续)
41
按信贷等级分类的信贷组合
集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险
42
信贷等级
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信贷风险评级系统
7个信贷级别Vs5个信贷级别
对借款人评级Vs对单项借款评级
44
信贷风险评级系统(续)
1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信 用证担保 借款人的穆迪评级是 Aaa 到>A3或是标准普尔评级是
AAA 到A
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信贷风险评级系统(续)
2级 – 满意风险 令人满意的或是较好的财务状况, 流 动性,资本 状况, 收入, 现金流, 管理和 还款能力 Байду номын сангаас款人的穆迪评级是 Baa1 到Baa3或是标准普尔评 级是BBB+ 到BBB-
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信贷风险评级系统(续)
3级 – 一般风险 收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
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信贷风险评级系统(续) 4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
风险管理培训课程(ppt 31页)PPT学习课件
风险管理相关知识
目前这方面的风险虽然暂时被居民的高储蓄率所掩盖，但仍然 存在潜在的支付困难。
曾有专家学者指出我国商业银行特别是国有商业银行从“技术 上讲已经破产”，这是有一定道理的。但目前并未出现居民挤提 存款、商业银行倒闭的情况，原因就在于其背后有强大的国家信 用的支撑。
但随着我国金融体制的改革，商业银行必将成为真正按市场化 运作、独立经营、自负盈亏的企业法人。优胜劣汰将成为市场的 游戏规则，那些不能满足市场要求、不顺应市场发展的商业银行 必将被淘汰出局。到那个时候，缺少了国家信用支持的我国商业 银行必将有一些会陷入流动性危机，进而破产。
未来商业银行的竞争，其核心是风险管理水平的化解已经形成的金融风险，
及在与跨国银行的竞争中立于不败之地，是当前我国商业银行亟
需解决的问题。
3
风险管理相关知识
从我国商业银行目前的经营与发展来看，存在的风
险主要表现在以下几方面 :
１信用风险，即借款人由于经营不善或主观恶意等发生债
风险管理培训（一）
1
主题
1. 风险管理相关知识 2. 如何构建风险管理体系的分析 3. 内控制度建设
2
风险管理相关知识
随着入世协议的逐期履行，中国银行业将进一步融入
国际金融体系，我国商业银行将直接面对来自国际金融巨鳄的强
劲挑战。
随着中国金融市场开放程度的不断提高，商业银行面临的金
融风险也将与日俱增。
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风险管理相关知识
营利润虚盈实亏两个方面。
8
风险管理相关知识 如何构建风险管理体系的分析
只有稳健合规经营、资产质量优良的银行才能真正留住并不断吸引有发展潜力的优质客户群，才有持久发展的生命力，而资产质量差 的银行，包袱日益沉重，不良资产大量侵蚀利润，不仅不能吸引优质客户，还会丢失原有较好的客户。 风险控制主要是通过科学的风险指标体系来实现的，包括银行资产的安全性、流动性和盈利性等一系列指标，并根据这些风险指标及 时提供的预警信号严格控制风险、消除风险。 梳理工作流程，建立岗位责任制
银行风险管理培训教程PPT课件( 95页)
总则（总体要求和原则） 风险管理初始信息 风险评估 风险管理策略 风险管理解决方案 风险管理的监督与改进
流程、体系
第七章 风险管理组织体系 第八章 风险管理信息系统 体系
第九章 风险管理文化
文化
第十章 附则（有关说明）
注：其中第四章风险管理策略也是风险管理体系的组成部分
国有企业风险管理存在的问题
风险管理工作薄弱，缺乏风险防范机制，是资产发生损失的重要 原因。多年来由于管理体制、制度、机制等方面的原因，国有企业存在 着如下不规范行为：
中国企业目前面临的风险
企业风险管理研究项目在2006年对部分中国企业进行了调研，调 研的结果表明经理们最关心的十大风险依次为：
1. 市场竞争加剧
100%
2. 国家政策导向
90% 80%
70%
3. 战略决策失误
60% 50%
4. 关键人才流失
40% 30%
20%
5.
WTO及全球一体化
10% 0%
6. 环境保护
A.
建立综合 信息平台
B. 风险评估
风险管理基本原理
C.
制定风险 管理策略
E.
监控改进
D.
企业风险 解决方案
构建平台要素——信息的来源
• 基础信息的来源是多方面的，而且需要随时间的推移不断补充和完善。
投资部 战略部
监察审计部 计划财务部 法律事务部 分、子公司
经营管理部 人力资源部
其他职能 部门
企业资料
企业的战略目标 各重大业务流程的目标, 关键成功因素, 关
键绩效指标等 企业架构图 根据企业情况制定业务流程模型 企业面对的挑战 企业于五个主要风险领域（包括战略、财
银行风险经理操作风险管理培训课件.共54页
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做，明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生，以及整个命运 的，只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
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中国银行风险管理培训讲义
中国银行风险管理培训讲义
一、风险管理的意义和目标
1. 风险管理的意义
风险管理是银行业务运营的重要环节，有效的风险管理可以帮助银行更好地应对各类风险，确保资金的安全和业务的持续稳定。
2. 风险管理的目标
（1）保障资金安全：通过合理的风险管理措施，保障银行的
资金不受损失。
（2）提高盈利能力：通过风险管理，降低风险对盈利的影响，提高银行的盈利能力。
（3）满足监管要求：银行需要遵循各项金融监管规定，通过
风险管理来满足监管要求，保持合规经营。
（4）维护声誉：健全的风险管理能帮助银行维护良好的声誉，增强客户的信任和满意度。
二、风险管理的基本原则
1. 综合管理原则：风险管理要全面、综合、协调的进行，各级各部门要负责风险管理。
2. 主动管理原则：风险管理要及时发现问题、预测风险，主动采取措施进行干预和管理。
3. 分散风险原则：通过分散投资、分散权益等方式来降低风险。
4. 合规经营原则：银行在进行风险管理时，要严格遵守各项法规、规定和内部控制制度。
5. 风险与回报匹配原则：风险与回报是相互关联的，风险较高
的业务通常获得的回报也相对较高。
三、常见的风险类型及管理措施
1. 信用风险
信用风险是指在金融交易过程中，因借款人不能或不愿按时还款而造成的损失。
银行可以通过加强风险审查、建立信用评级体系和严格的贷后管理来控制信用风险。
2. 流动性风险
流动性风险是指银行在满足资金流动性需求时遇到的困难。
银行可以通过建立合理的流动性管理机制和灵活的资金配置策略来降低流动性风险。
3. 市场风险
市场风险是指在金融市场价格波动中所产生的风险。
银行可以通过建立风险控制指标、进行场外和场内风险管理、加强市场监控等来降低市场风险。
4. 法律风险
法律风险是指由于银行违法违规行为而导致的法律纠纷和损失。
银行应严格遵守各项法规，加强法律合规培训和内部风险控制，降低法律风险的发生概率。
5. 操作风险
操作风险是指因内外部的疏忽、失误、犯罪行为、技术故障等所导致的风险。
银行可以通过建立健全的内控制度、提高员工素质、加强技术管理和安全措施来降低操作风险。
四、风险管理的具体方法和工具
1. 风险评估和分类
通过对各类风险进行评估和分类，确定风险的程度和影响，为
风险管理提供依据。
2. 风险监控和预警
建立完善的风险监控体系，及时发现风险，预先采取措施进行应对。
3. 风险控制和防范
通过建立风险控制指标、设置风险防范措施、加强内部审计等方式来控制和防范风险。
4. 风险分散和转移
通过分散投资、购买衍生品合约等方式来分散和转移风险。
5. 风险测量和评估
采用各类风险指标和模型来测量和评估风险的大小和分布情况，为风险管理提供科学依据。
五、风险管控的机构设置和职责分工
1. 风险管理委员会
负责全面协调、管理和监督整个风险管理工作，对重大决策进行审议和决策。
2. 风险管理部门
负责具体的风险管理工作，包括风险评估、监控、控制和防范等。
3. 各业务部门
负责本部门内的风险管理工作，需配合风险管理部门的工作，及时报告和处理风险问题。
4. 内控部门
负责监督和检查风险管理及内部控制的执行情况，及时发现和纠正问题。
六、风险管理的制度和政策
1. 风险管理制度
制定风险管理的工作纲要、制度和流程，明确各项风险管理措施的具体要求。
2. 风险管理政策
制定各类风险管理政策，包括信用风险政策、流动性风险政策等，为风险管理提供指导和依据。
七、风险管理的评估和改进
1. 风险管理的评估
定期对风险管理工作进行评估和检查，发现和解决问题，提高风险管理的效果。
2. 风险管理的改进
根据评估结果，对风险管理的制度和政策进行调整和改进，提升整体风险管理水平。
以上是中国银行风险管理培训讲义的内容，希望能对大家理解和应用风险管理有所帮助。
八、风险管理的工作流程
风险管理的工作流程是指风险管理的各个环节和具体操作步骤。
以下是一个常见的风险管理工作流程的示例：
1. 风险识别：通过对各个业务环节进行梳理和分析，确定可能存在的风险类型及其潜在影响。
2. 风险评估：对已识别的风险进行评估和分类，确定风险的程度和影响，并进行优先级排序。
3. 风险监控：通过建立风险监控指标和系统，对风险进行实时监控，发现风险异常情况并进行预警。
4. 风险控制：根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，控制和降低风险的发生概率和影响程度。
5. 风险防范：通过建立风险防范机制和流程，预防风险的发生，减少损失。
6. 风险应对：对发生的风险事件进行及时应对和处理，降低风险对银行的影响。
7. 风险回顾和评估：对风险管理工作进行定期回顾和评估，总结经验教训，提出改进建议。
8. 风险管理指导与培训：制定风险管理的指导文件和培训计划，提高员工的风险意识和管理能力。
9. 风险报告和沟通：定期向上级领导和内外部相关方报告风险管理情况，进行风险沟通和交流。
以上流程只是一个示例，具体的风险管理工作流程可以根据银行的实际情况进行调整和完善。
九、风险管理中的技术工具和方法
随着科技的发展，风险管理领域也涌现出各种各样的技术工具和方法，可以帮助银行更有效地进行风险管理。
1. 风险模型：通过建立风险模型，对各类风险进行量化和测量，为风险管理提供科学依据。
常见的风险模型包括VaR模型、CVA模型等。
2. 数据分析工具：通过使用数据分析工具，对大量的数据进行处理和分析，发现隐藏的风险和趋势。
常见的数据分析工具包括数据挖掘和大数据分析技术。
3. 风险管理系统：建立和使用风险管理系统，对风险进行实时监控和管理，提高风险管理的效率和精准度。
4. 人工智能技术：利用人工智能技术，对风险进行预测和预警，提高风险管理的响应速度和准确性。
5. 区块链技术：利用区块链技术，实现风险信息的透明和安全性，减少风险管理过程中的中介环节和操纵风险。
以上只是一些常见的风险管理技术工具和方法，随着技术的不断发展，还会涌现出更多更先进的工具和方法，为风险管理提供更强大的支持。
十、风险管理的挑战和应对策略
在风险管理工作中，可能面临以下一些挑战：
1. 风险的复杂性和多样性：不同类型的风险相互关联，难以完全衡量和预测。
应对策略：建立综合的风险管理框架，采用多种方法和工具进行风险管理。
2. 信息的不对称性：内外部信息不对称，导致风险控制和应对困难。
应对策略：加强信息的收集和分析，建立完善的信息共享机制。
3. 监管的变化和加强：监管要求不断变化，对风险管理提出更高的要求。
应对策略：密切关注监管政策和要求，及时调整风险管理策略和制度。
4. 技术的创新和应用：新的科技工具和方法对风险管理提出了更高的要求。
应对策略：跟进科技的发展，积极应用新的技术工具和方法。
5. 地缘政治风险：全球经济和政治环境的变化带来地缘政治风险。
应对策略：对不同地区和国家的风险进行分析和评估，制定相应的风险管理策略。
在面对这些挑战时，银行可以通过加强人员培训、建立合作机制、优化流程管理等方式来提高风险管理能力和水平。
十一、总结
风险管理是中国银行业务运营的重要环节，有效的风险管理可以帮助银行更好地应对各类风险，确保资金的安全和业务的持续稳定。
风险管理的基本原则是综合管理、主动管理、分散风险、合规经营和风险与回报匹配。
常见的风险类型包括信用风险、流动性风险、市场风险、法律风险和操作风险。
风险管理的具体方法和工具包括风险评估和分类、风险监控和预警、风险控制和防范、风险分散和转移、风险测量和评估等。
风险管
理的机构设置和职责分工包括风险管理委员会、风险管理部门、各业务部门和内控部门。
风险管理的制度和政策包括风险管理制度和风险管理政策。
风险管理的评估和改进包括风险管理的评估和风险管理的改进。
最后，风险管理在面对各种挑战时，银行可以采取相应的应对策略，不断提高风险管理的能力和水平。