第七章练习题及参考解答(第四版)计量经济学
第七章参考答案
第七章 课后习题详解1.根据图7-22中线形需求曲线d 和相应的边际收益曲线MR ，试求： （1）A 点所对应的MR 值 （2）B 点所对应的MR 值解：（1）根据需求的价格点弹性的几何意义，可得A 点需求价格弹性为：e d = 15-55 =2或者： e d = 23-2 =2再根据公式MR=P(1-1e d),则A 点的MR 值为：MRAB32110 5 15d(AR)MR=2*（1-12）=1（2）与（1）类似，根据需求的点弹性的几何意义，可得B 点的需求价格弹性为：e d = 15-1010 =12或者： e d = 13-1 =12再根据公式MR=(1-1e d )，则B 点的MR 值为：MR=1*（1-1/12）=-12.图7-23是某垄断厂商的长期成本曲线、需求曲线和收益曲线。
试在图中标出：（1）长期均衡点以及相应的均衡价格和均衡产量；（2）长期均衡时代表最优生产规模的SAC 曲线和SMC 曲线； （3）长期均衡时的利润表LACECBAP EMR LMCd(AR)SACSMCQ EOQ解：（1）长期均衡条件为：MR=LMC=SMC。
因此，从LMC和MR的相交点求得的均衡价格和产量为P e和Q e，如图所示。
（2）长期均衡时代表最优生产规模的SAC和LAC必相切；SMC 和LMC必相交。
（3）长期均衡时的利润量为图中的ABCP E所代表的矩形面积。
因为矩形P E AQ E O是总收益，矩形CBQ E O是总成本，总收益减去总成本就是利润量，即π=矩形P E AQ E O的面积-矩形CBQ E O的面积3.已知某垄断厂商的短期总成本函数为STC=0.1Q3-6Q2+140Q+3000,反需求函数为P=150-3.25Q。
求：该垄断厂商短期均衡产量与均衡价格解：已知STC=0.1Q3-6Q2+140Q+3000P=150-3.25Q厂商的短期均衡条件为：MR=SMC有： SMC=dSTC/dQ=0.3Q2-12Q+140TR=P*Q=150Q-3.25Q2MR=dTR/dQ=150-6.5Q由MR=SMC得：150-6.5Q=0.3Q2-12Q+140求得Q=20（负值舍去）即厂商的均衡产量为20此时，均衡价格P=150-3.25*20=854.已知某垄断厂商的成本函数为TC=0.6Q 2+3Q+2，他的反需求函数为P=8-0.4Q 。
高级计量经济学3(第七章——第九章)
Y
D1=1,D2=1 D1=0, D2=1 D1=1,D2=0 D1=0,D2=0
X
上述图形的前提条件是什么？
23
加法方式引入虚拟变量的一般表达式:
Yt 0 1D1t 2 D2t k Dkt X t ut
基本分析方法: 条件期望。
E Yt | X t , D1t ,, Dkt 0 X t 1D1t k Dkt
同时该商品价格p也受商品需求量q和其它替代品价格p的影响又可建立价格模型91和92式中的商品需求q与商品价格p事实上存在双向因果关系不能只用单一方程模型去描述这种联立而需要把两个单一方程组成一个联立方程组同时去研究商品的需求量q和商品价格p从而形成如下的联立方程模型
高级计量经济学
1
第七章 虚拟变量模型
2、属性（状态、水平）因素与设置虚拟变量 数量的关系; 3、虚拟变量在回归分析中的角色以及作用等 方面的问题。
6
1、虚拟变量的“0”和“1”选取原则 • 虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问题 的目的出发予以界定。 • 从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较 的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被 比较的类型。
3
第一节
虚拟变量的定义和设置
一、基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否 的非数值性的因素。 基本思想：直接在回归模型中加入定性因素 存在诸多的困难（那些困难？），是否可将 这些定性因素进行量化，以达到定性因素能 与定量因素有着相同作用之目的。
4
虚拟变量的定义
（1）截距不变； （2）截距和斜率均发生变化；
分析手段：仍然是条件期望。
26
庞皓计量经济学(第四版)课后答案
第一章导论第一节什么是计量经济学计量经济学是现代经济学的重要分支。
为了深入学习计量经济学的理论与方法，有必要首先从整体上对计量经济学有一些概略性的认识，了解计量经济学的性质、基本思想、基本研究方法以及若干常用的基本概念。
一、计量经济学的产生与发展在对实际经济问题的研究中，经常需要对经济活动及其数量变动规律作定量的分析。
例如，为了研究中国经济的增长，需要分析中国国内生产总值(GDP)变动的状况? 分析有哪些主要因素会影响中国GDP的增长？分析中国的GDP与各种主要影响因素关系的性质是什么？分析各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？分析所得到的数量分析结果的可靠性如何？还要分析经济增长的政策效应，或者预测中国GDP发展的趋势。
显然，对这类经济问题的定量分析，需要解决一些共性问题：提出所研究的经济问题及度量方式，确定表现研究对象的经济变量（如用GDP的变动度量经济的增长）；分析对研究对象变动有影响的主要因素，选择若干作为影响因素的变量；分析各种影响因素与所研究经济现象相互关系的性质，决定相互联系的数学关系式；运用科学的数量分析方法，确定所研究的经济对象与各种影响因素间具体的数量规律；运用统计方法分析和检验所得数量结论的可靠性；运用数量研究的结果作经济分析和预测。
对社会经济问题数量规律的研究具有普遍性，计量经济学是专门研究这类问题的经济学科。
计量经济学（Econometrics）这个词是挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者弗瑞希（R.Frisch）在其1926年发表的《论纯经济问题》一文中，按照”生物计量学”(Biometrics)一词的结构仿造出来的。
Econometrics一词的本意是指“经济度量”，研究对经济现象和经济关系的计量方法，因此有时也译为“经济计量学”。
将Econometrics译为计量经济学，是为了强调计量经济学是一门经济学科，不仅要研究经济现象的计量方法，而且要研究经济现象发展变化的数量规律。
计量经济第七章 经典计量经济学应用模型
1 ( ) 1 ( ) 1 ( )
P( a) 1 ( a ) 1 ()
ξ服从正态 分布
Φ是标准 正态分 布条件 概率函
数
3、截断被解释变量数据模型的最大似然估计
yi Xi i
i ~ N (0, 2 )
yi Xi ~ N(Xi , 2 )
1
f
(
yi
)
(( yi
1 ((a
y0 y y*
当y * 0 当y * 0
y* ~ N(, 2 )
• 单方程线性“归并”问题的计量经济学模型为：
yi yi
Xi max(
i
yi* ,0)
i ~ N (0, 2 )
•如果能够得到yi的概率密度函数，那么就可以方便 地采用最大似然法估计模型，这就是研究这类问题
的思路。
•由于该模型是由Tobin于1958年最早提出的，所以 也称为Tobin模型。
OLS估计：将样本看为在消费水平为1000元的归并样本
选择归 并值
选择归 并样本
Yi 545 .95 0.5178 X i
i 1,2,,60
Censored(11000) 估计
Dependent Variable: CONS Method: ML - Censored Normal (TOBIT) Date: 11/29/04 Time: 17:25 Sample: 1 31 Included observations: 31 Right censoring (value) series: 11000 Convergence achieved after 8 iterations Covariance matrix computed using second derivatives
习题及参考答案 第七章
精品文档第7章消费者、生产者与市场效率习题及答案1、这是一个热天，博特（Bert）口干舌燥。
下面是他对一瓶水的评价：第一瓶评价７美元第二瓶评价５美元第三瓶评价３美元第四瓶评价１美元ａ．从这种信息中得出博特的需求表。
画出他对瓶装水的需求曲线。
ｂ．如果一瓶水的价格是４美元，博特买多少瓶水？博特从他的购买中得到了多少消费者剩余？用你的图说明博特的消费者剩余。
ｃ．如果价格下降到２美元，需求量如何变动？博特的消费者剩余如何变动？用你的图形说明这些变动。
2、艾尼(Ernie)有一台抽水机。
由于抽大量的水比抽少量的水困难，随着抽的水越来越多，生产一瓶水的成本增加。
下面是他生产每瓶水的成本：第一瓶水的成本１美元第二瓶水的成本３美元第三瓶水的成本５美元第四瓶水的成本７美元ａ．从这种信息中得出艾尼的供给表。
画出他的瓶装水的供给曲线。
ｂ．如果一瓶水的价格是４美元，艾尼生产并销售多少瓶水？艾尼从这种销售中得到多少生产者剩余？用你的图说明艾尼的生产者剩余。
ｃ．如果价格上升为６美元，供给量会有什么变化？艾尼的生产者剩余如何变化？用你的图说明这些变化。
3、考虑一个由3中的博特作为买者、问题4中的艾尼作为卖者组成的市场。
ａ．用艾尼的供给表和博特的需求表找出价格为2美元、4美元和6美元时的供给量和需求量。
这些价格中哪一种能使供求均衡？ｂ．在这种均衡时，消费者剩余、生产者剩余和总剩余是多少？ｃ．如果艾尼少生产而博特少消费一瓶水，总剩余会发生什么变动？ｄ．如果艾尼多生产而博特多消费一瓶水，总剩余会发生什么变动？4、有四位消费者愿意为理发支付下列价格：菲力：７美元欧普拉：２美元萨莉：８美元格雷多：５美元有四家理发店，其成本如下：Ａ：３美元Ｂ：６美元Ｃ：４美元Ｄ：２美元每家店只能为一人理发。
ａ．从效率来看，应该有多少次理发？哪一家店应该理发？哪一个消费者应该理发？最大可能的总剩余是多少？ｂ．假定Ａ、Ｃ和Ｄ三家店理发，菲力、欧普拉和格雷多可以理发。
统计学(第四版)袁卫 庞皓 贾俊平 杨灿 统计学 第七章练习题参考解答
STATISTICS
单击练此习处题编第部辑七分母章版参标考题解样答式
练习题7.1
1. 设销售收入 为自变量，销售成本 为因变量。现已根据某百货
公司某年12个月的有关资料计算出以下数据：（单位：万元）
(xt x)2 425053.73 x 647.88
(yt y)2 262855.25
F (k 1, n k) F0.05 (1, 26) 2.91
F=17.70503 F0.05 (1, 26) 2.91
所以y和 联合起来对最终消费有显著影响，即回归方 程整体上是显著的。
练习题7.7
下表给出y对x2和x3回归的结果：
离差来源
平方和（SS） 自由度（df）
由F=58.20479,大于临界值 F0.05 (4 1, 22 4) 3.16 ，
说明模型在整体上是显著的。
练习题7.5
为进一步研究前期的消费对本期消费的影响，准备拟合以下
形式的消费函数： ct 1 yt 2ct1 ut
式中：ct 为t 期的消费；ct1 为 t-1期的消费；yt 为国民总收入。
t 2 (n 2) t0.025 (10) 2.2281 t 245.71875 t0.025 (8) 2.2281
H0 : 0 ,检验说明x对y有显著影响.
(4) 假定下年1月销售收入为800万元，利用拟合的回归方 程预测其销售成本，并给出置信度为95%的预测区间
y 549.8
(xt x)(yt y) 334229.09
(1)拟合简单线性回归方程，并对方程中回归系数的经济意义作 出解释。
统计学第四版第七章课后题最全答案
配对号
来自总体A得样本
来自总体B得样本
1
2
3
4
2
5
10
8
0
7
6
5
(1)计算A与B各对观察值之差,再利用得出得差值计算与。
=1、75,=2、62996
(2)设分别为总体A与总体B得均值,构造得95％得置信区间。
解:小样本,配对样本,总体方差未知,用t统计量
均值=1、75,样本标准差s=2、62996
(2)已知:E=0、1,=0、8,=0、05,=1、96
应抽取得样本量为:=≈62
7.20
(1)构建第一种排队方式等待时间标准差得95％得置信区间。
解:估计统计量
经计算得样本标准差=3、318
置信区间:
=0、95,n=10,==19、02,==2、7
==(0、1075,0、7574)
因此,标准差得置信区间为(0、3279,0、8703)
(3)已知=0、01,=2、58
由于n=100为大样本,所以总体均值得99%得置信区间为:
=812、58*813、096,即(77、94,84、096)
7、5(1)已知=3、5,n=60,=25,=0、05,=1、96
由于总体标准差已知,所以总体均值得95%得置信区间为:
=251、96*250、89,即(24、11,25、89)
7、4(1)已知n=100,=81,s=12, =0、1,=1、645
由于n=100为大样本,所以总体均值得90%得置信区间为:
=811、645*811、974,即(79、026,82、974)
(2)已知=0、05,=1、96
由于n=100为大样本,所以总体均值得95%得置信区间为:
计量经济学课后答案
计量经济学课后答案计量经济学课后答案第⼀章绪论（⼀）基本知识类题型 1-1．什么是计量经济学？1-2．简述当代计量经济学发展的动向。
1-3．计量经济学⽅法与⼀般经济数学⽅法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。
1-5．为什么说计量经济学是⼀门经济学科？它在经济学科体系中的作⽤和地位是什么？ 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合⼀个具体经济问题说明建⽴与应⽤计量经济学模型的主要步骤。
1-8．建⽴计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应⽤领域？各⾃的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截⾯数据，并说明时间序列数据和横截⾯数据有和异同？1-11．试解释单⽅程模型和联⽴⽅程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。
1-12．模型的检验包括⼏个⽅⾯？其具体含义是什么？ 1-13．常⽤的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。
1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？ 1-16．经济数据在计量经济分析中的作⽤是什么？1-17．下列假想模型是否属于揭⽰因果关系的计量经济学模型？为什么？⑴其中为第t 年农村居民储蓄增加额（亿元）、为第t 年城镇居民可⽀配收⼊总额（亿元）。
⑵其中为第（1 t ）年底农村居民储蓄余额（亿元）、为第t 年农村居民纯收⼊总额（亿元）。
1-18．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：（1）其中，为第t 年社会消费品零售总额（亿元），为第t 年居民收⼊总额（亿元）（城镇居民可⽀配收⼊总额与农村居民纯收⼊总额之和），为第t 年全社会固定资产投资总额（亿元）。
（2）t t Y C 2.1180+=其中，C 、Y 分别是城镇居民消费⽀出和可⽀配收⼊。
（3）t t t L K Y ln 28.0ln 62.115.1ln -+=其中，Y 、K 、L 分别是⼯业总产值、⼯业⽣产资⾦和职⼯⼈数。
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第七章练习题及参考解答7.1表 7.4 中给出了 1981-2015 年中国城镇居民人均年消费支出 (PCE)和城镇居民人均可支配收入 (PDI) 数据。
表7.4 1981-2015 年中国城镇居民消费支出(PCE) 和可支配收入(PDI) 数据(单位：元)估计下列模型：PCE t A1 A2PDI t tPCE t B1 B2PDI t B3PCE t 1 t(1)解释这两个回归模型的结果。
(2)短期和长期边际消费倾向( MPC )是多少？分析该地区消费同收入的关系。
(3)建立适当的分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进行分析判断。
【练习题7.1 参考解答】(1)解释这两个回归模型的结果。
Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:12Sample: 1981 2005Included observations: 25Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 149.0975 24.56734 6.068933 0.0000PDI 0.757527 0.005085 148.9840 0.0000R-squared 0.998965 Mean dependent var 2983.768Adjusted R-squared 0.998920 S.D. dependent var 2364.412S.E. of regression 77.70773 Akaike info criterion 11.62040Sum squared resid 138885.3 Schwarz criterion 11.71791Log likelihood -143.2551 F-statistic 22196.24Durbin-Watson stat 0.531721 Prob(F-statistic) 0.000000收入跟消费间有显著关系。
收入每增加 1 元，消费增加 0.76 元。
Dependent Variable: PCE Method: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:13 Sample(adjusted): 1982 2005 Included observations: 24 after adjusting endpointsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 147.6886 26.73579 5.524001 0.0000PDI 0.679123 0.069959 9.707385 0.0000PCE(-1) 0.111035 0.100186 1.108287 0.2803R-squared 0.999012 Mean dependent var 3089.059Adjusted R-squared 0.998918 S.D. dependent var 2354.635S.E. of regression 77.44504 Akaike info criterion 11.65348Sum squared resid 125952.4 Schwarz criterion 11.80074Log likelihood -136.8418 F-statistic 10620.10Durbin-Watson stat 0.688430 Prob(F-statistic) 0.000000(2)短期和长期边际消费倾向( MPC )是多少？分析该地区消费同收入的关系。
短期 MPC=0.68 ，长期 MPC=0.679/(1-0.111)=0.764(3)建立适当的分布滞后模型，用库伊克变换转换为库伊克模型后进行估计，并对估计结果进行分析判断。
在滞后 1-5 期内，根据 AIC 最小，选择滞后 5 期，其回归结果如下 : Dependent Variable: PCEMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:25 Sample(adjusted): 1986 2005Included observations: 20 after adjusting endpointsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 167.9590 33.27793 5.047158 0.0002PDI 0.707933 0.124878 5.668981 0.0001PDI(-1) 0.225272 0.274293 0.821283 0.4263PDI(-2) -0.178911 0.316743 -0.564847 0.5818PDI(-3) -0.069525 0.328725 -0.211498 0.8358PDI(-4) 0.264874 0.300470 0.881532 0.3940PDI(-5) -0.226966 0.145557 -1.559292 0.1429 R-squared 0.999382 Mean dependent var 3596.396 Adjusted R-squared 0.999096 S.D. dependent var 2254.922 S.E. of regression 67.79561 Akaike info criterion 11.54009 Sum squared resid 59751.18 Schwarz criterion 11.88860Log likelihood -108.4009F-statistic3501.011Durbin-Watson stat 1.471380 Prob(F-statistic) 0.000000当期收入对消费有显著影响，但各滞后期影响并不显著。
不显著可能是分布滞后模型直接估计时共线性造成的，也可能是真没显著影响。
库伊克模型估计结果见上表，PCE(-1) 部分回归结果t 检验不显著。
7.2表 7.5中给出了中国 1980-2016年固定资产投资 Y 与社会消费品零售总额 X 的资料。
取阿尔蒙多项式的次数 m=2 ，运用阿尔蒙多项式变换法估计以下分布滞后模型：Y t 0X t 1X t 1 2 X t 2 3X t 3 4X t 4 u t练习题7.2 参考解答】直接估计结果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 09:32Sample(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob.C -23633.42 3701.825 -6.384260 0.0000X 0.461927 0.918198 0.503080 0.6190X(-1) 2.086566 1.685958 1.237614 0.2265X(-2) -0.543254 1.708205 -0.318026 0.7529X(-3) 1.150577 1.843808 0.624022 0.5379X(-4) -1.317321 1.283331 -1.026486 0.3138 R-squared 0.993755 Mean dependent var 128264.7 Adjusted R-squared 0.992598 S.D. dependent var 180131.0 S.E. of regression 15497.23 Akaike info criterion 22.29768 Sum squared resid 6.48E+09 Schwarz criterion 22.56977 Log likelihood -361.9117 F-statistic859.2660 Durbin-Watson stat 0.229807 Prob(F-statistic) 0.000000 使用阿尔蒙变换估计结果如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/10/18 Time: 09:37Sample(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob.C -23683.13 3619.054 -6.544010 0.0000Z0 0.801678 0.623778 1.285198 0.2089Z1 0.482317 1.366707 0.352905 0.7267Z2 -0.233322 0.358793 -0.650298 0.5206 R-squared 0.993572 Mean dependent var 128264.7 Adjusted R-squared 0.992907 S.D. dependent var 180131.0 S.E. of regression 15170.17 Akaike info criterion 22.20526 Sum squared resid 6.67E+09 Schwarz criterion 22.38666 Log likelihood -362.3868 F-statistic1494.254 Durbin-Watson stat 0.287072 Prob(F-statistic) 0.000000根据i 0122i 2可计算0 00.8021 0 12 =1.0512 0 2142=0.8333 0 3 1 9 2 =0.1494 0 4 116 2 =-1.002直接使用软件结果：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/10/18 Time: 09:39Sample(adjusted): 1984 2016Included observations: 33 after adjusting endpointsVariable Coefficient Std. Errort-Statistic Prob.C -23683.13 3619.054 -6.544010 0.0000PDL01 0.833024 0.702645 1.185555 0.2454PDL02 -0.450971 0.144976 -3.110662 0.0042PDL03 -0.233322 0.358793 -0.650298 0.5206R-squared 0.993572 Mean dependent var 128264.7Adjusted R-squared 0.992907 S.D. dependent var 180131.0S.E. of regression 15170.17 Akaike info criterion 22.20526Sum squared resid 6.67E+09 Schwarz criterion 22.38666Log likelihood -362.3868 F-statistic 1494.254Durbin-Watson stat 0.287072 Prob(F-statistic) 0.000000Lag i Coefficien Std. Error T-StatisticDistribution of X t. * | 0 0.80168 0.62378 1.28520. *| 1 1.05067 0.42723 2.45927. * | 2 0.83302 0.70264 1.18555.* | 3 0.14873 0.31166 0.47722* . | 4 -1.00221 0.92567 -1.08269Sum of 1.83190 0.18562 9.86901Lags7.3利用表 7.5 的数据，运用局部调整假定或自适应预期假定估计以下模型参数，并解释模型的经济意义，探测模型扰动项的一阶自相关性：1）设定模型Y t*X t u t其中Y t*为预期最佳值。