计量经济学上机操作步骤

上机操作步骤：

1、样本回归模型：data y x ls y c x

2、Goldfeld-Quandt 法：

Sort x （假设有60 个样本，去掉中间16个，则样本应是以下）

Smpl 1 22

Ls y c x

Rss1=

Smpl 39 60

Ls y c x

Rss2=

F=rss2/rss1= >F 0.05(22,22) ≈2.05

模型存在异方差。

3、White 方法检验模型：（解释变量只有x,就用no cross ,若是有x2 x3 x4等多个解释变量，就用cross ）

Smpl 1 60

Ls y c x

在方程窗口点View/residual/white ………

nR 2

= ,> 205.0χ（2）=5.99,或P=0.0044 (n 是样本个数，R^2是可决系数) 4、加权最小二乘法（WLS ）法：

ls y c x

genr w1=1/resid^2（建议采用此权重变量，也可以使用其他权重变量）

ls(w=w1) y c x

5、使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度：cross y x

6、阿尔蒙法建立分布滞后模型：ls y c pdl(x,s,m) （s 代表滞后期长度，m 一般取2或者

3.）

7、模型的短期乘数就是x 的系数。

8、DW 检验法：DW=2，ρ=0，DW=0，一阶高度正相关，DW=4，一阶高度负相关。dl DW ≤≤0，一阶正相关，44≤≤-DW dl ，一阶负相关。

9、BG 检验法：在方程窗口点击VIEW/RESIDUIAL TEST/ SERIAL CORRELATION LM TEST

10、广义差分法：

ident resid

ls y c x ar(1)

11、虚拟变量模型：（从1985-1998,1996为分界线）

smpl 1985 1995

genr d1 = 0

smpl 1996 1998

genr d1 = 1

data d1

genr xd = x*d1

smpl 1985 1998

ls y c x d1 xd

12、多重共线性：

1、简单相关系数检验

COR X1 X2 X3 X4

2、某一解释变量(如X1)的VIF

LS X1 C X2 X3 X4 VIF=1/(1-R2)

3、某一解释变量(如X1)的TOL：TOL=1/VIF=1-R2

4、采用逐步回归法建立最终方程

13、Glejser检验 (假定h=1时)

Ls y c x

Genr e1=abs(resid)

Ls e1 c x

F= ，或P=

14、Park检验

Ls y c x

Genr lne2=log(resid^2)

Genr lnx=log(x)

Ls lne2 c lnx

F= , 或P=

15、偏相关系数检验

LS Y C X

IDENT RESID

16：非线性回归模型

1、可线性化(重点掌握)

如：LNY=a + bLNX

则 LS LOG(Y) C LOG(X)

以及多项式模型、指数模型、幂函数等。

2、不可线性化

如：Y=a(X-b)/(X-c)

则 (1) 设定待估参数的初始值。

方式1：使用PARAM命令，格式为：

PARAM 1 初始值1 2 初始值2 ……

方式2：在工作文件窗口中双击序列C，并在序列窗口中直接输入参数的初始值

(2)估计非线性模型

NLS Y= C(1)*(X-C(2))/(X-C(3))

17、趋势图 PLOT；相关图(散点图) SCAT

计量经济学的步骤

计量经济学的步骤 1.概念计量经济学是以经济理论和经济数据为事实为依据，运用数学，统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 2.计量经济学的性质（1）计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的规律，所以它是一门经济学科。（2）计量经济学的目的是要把实际经验的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展趋势，为制定经济政策提供依据。为了解决达到上述目的的理论和方法论问题，计量经济学分成了两种类型：理论计量经济学和应用计量经济学。 3.计量经济学的研究步骤(1)模型设定设定一个合理的模型，应该注意以下3个方面的问题：要有科学的理论依据；模型要选择适当的数学形式；方程中的变量要有可观测性。（2）估计参数参数与变量不同，它是计量经济模型中表现经济变量相互依存程度的那些因素，通常参数在模型中式一些相对稳定的量。如何通过变量的样本观测数据正确的估计总体模型的参数，这是计量经济学研究的核心内容；如何去确定满足计量经济要求的参数估计式，是理论计量经济学的主要内容之一。（3)模型检验对计量经济模型的检验主要应从以下4个方面进行：经济意义的检验；统计推断检验；计量经济学检验；模型预测检验。（4）模型应用计量经济模型主要可以用于经济结构分析，经济预测和政策评价等几个方面。

4.与其他经济学科的关系计量经济学是与经济学，经济统计学及数理统计学都有关系的交叉学科。计量经济学是建立在经济理论的基础上，对经济学现象和关系进行分析的学科；数理统计学是计量经济学的方法论基础；经济统计提供的数据时计量经济学估计参数，验证理论的基本依据；三者独立存在，都不是计量经济学，三者的有力结合才构成了计量经济学。线性回归模型经典假设 a.零均值假定，在给定解释变量Xi的条件下，随机干扰项Ui的条件均值为0 b.同方差假定，对于给定的每一个Xi，随机干扰项Ui的条件方差都等于一个参数 c.无自相关假定，随机干扰项u的逐次只互不相关，或者说对于所有的i和j，Ui，Uj的协方差为0 d.随机干扰项Ui与解释变量Xi不相关 e.正态性假定，随机干扰项Ui服从正态分布。计量经济学的异方差（1）概念在基本假定中，要求对所有的i都有V（ui)=a2,也就是ui也有同方差，假设标准多元模型中其他假设不变，但是V(ui）=ai2，则称Ui具有异方差。即模型中随即误差项的方差不是常量，而且它的变化与解释变量变动有关。

计量经济学导论第五版第一章上机作业

过程 *describetive statistc* tabstat prate mrate totpart,stat(max min mean p50 sd n) 结果 stats | prate mrate totpart ---------+------------------------------ max | 100 4.91 58811 min | 3 .01 50 mean | 87.36291 .7315124 1354.231 p50 | 95.7 .46 276 sd | 16.71654 .7795393 4629.265 N | 1534 1534 1534 过程 summarize 全部的加总 summarize prate mrate 两个变量 summarize sole prate,detail 结果 summarize Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max -------------+-------------------------------------------------------- prate | 1534 87.36291 16.71654 3 100 mrate | 1534 .7315124 .7795393 .01 4.91 totpart | 1534 1354.231 4629.265 50 58811 totelg | 1534 1628.535 5370.719 51 70429 age | 1534 13.18123 9.171114 4 51 -------------+-------------------------------------------------------- totemp | 1534 3568.495 11217.94 58 144387 sole | 1534 .4876141 .5000096 0 1 ltotemp | 1534 6.686034 1.453375 4.060443 11.88025 summarize prate mrate Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max -------------+-------------------------------------------------------- prate | 1534 87.36291 16.71654 3 100 mrate | 1534 .7315124 .7795393 .01 4.91 summarize sole prate,detail = 1 if 401k is firm's sole plan ------------------------------------------------------------- Percentiles Smallest 1% 0 0 5% 0 0 10% 0 0 Obs 1534 25% 0 0 Sum of Wgt. 1534

计量经济学上机实验手册范本

第一节 Eviews简介 Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。计量经济学研究的核心是设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型（结构分析、经济预测、政策评价）。Eviews 是完成上述任务比较得力的必不可少的工具。正是由于Eviews等计量经济学软件包的出现，使计量经济学取得了长足的进步，发展成为一门较为实用与严谨的经济学科。 1、Eviews是什么 Eviews是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。 Eviews是专门为大型机开发的、用以处理时间序列数据的时间序列软件包的新版本。Eviews的前身是1981年第1版的Micro TSP。目前最新的版本是Eviews4.0。我们以Eviews3.1版本为例，介绍经济计量学软件包使用的基本方法和技巧。虽然Eviews是经济学家开发的，而且主要用于经济学领域，但是从软件包的设计来看，Eviews的运用领域并不局限于处理经济时间序列。即使是跨部门的大型项目，也可以采用Eviews进行处理。 Eviews处理的基本数据对象是时间序列，每个序列有一个名称，只要提及序列的名称就可以对序列中所有的观察值进行操作，Eviews允许用户以简便的

可视化的方式从键盘或磁盘文件中输入数据，根据已有的序列生成新的序列，在屏幕上显示序列或打印机上打印输出序列，对序列之间存在的关系进行统计分析。Eviews具有操作简便且可视化的操作风格，体现在从键盘或从键盘输入数据序列、依据已有序列生成新序列、显示和打印序列以及对序列之间存在的关系进行统计分析等方面。 Eviews具有现代Windows软件可视化操作的优良性。可以使用鼠标对标准的Windows菜单和对话框进行操作。操作结果出现在窗口中并能采用标准的Windows技术对操作结果进行处理。此外，Eviews还拥有强大的命令功能和批处理语言功能。在Eviews的命令行中输入、编辑和执行命令。在程序文件中建立和存储命令，以便在后续的研究项目中使用这些程序。 2、运行Eviews 在Windows 2000中运行Eviews的方法有：（1）单击任务栏上的“开始”→“程序”→“Eviews”程序组→“Eviews” 图标。（2）使用Windows浏览器或从桌面上“我的电脑”定位Eviews目录，双击“Eviews”程序图标。（3）双击Eviews的工作文件和数据文件。 3、Eviews的窗口 Eviews的窗口分为几个部分：标题栏、主菜单栏、命令窗口、状态行和工作 1-1

建立计量经济学模型的步骤和要点1

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根建立计量经济学模型的步骤和要点一、理论模型的设计对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。生产函数就是一个理论模型。理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。 1、确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。其中有些变量，如政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现。严格他说，上述生产函数中的产出量、资本、劳动、技术等，只能称为“因素”，这些因素间存在着因果关系。为了建立起计量经济学模型，必须选择适当的变量来表征这些因素，这些变量必须具有数据可得性。于是，我们可以用总产值来表征产出量，用固走资产原值来表征资本，用职工人数来表征劳动，用时间作为一个变量来表征技术。这样，最后建立的模型是关于总产值、固定资产原值、职工人数和时间变量之间关系的数学表达式。下面，为了叙述方便，我们将“因素”与“变量”间的区别暂时略去，都以“变量”来表示。关键在于，在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础。例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投入要素方面，而在当前，一般的投入要素主要是技术、资本与劳动。如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收入等变量作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。由此可见，同样是建立生产模型，所处的经济环境不同、研究的行业不同，变量选择是不同的。法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解。计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系。所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法。

《计量经济学》上机实验答案过程步骤

实2：我国1978-2001年的财政收入（y ）和国民生产总值（x ）的数据资料如表2所示：表2 我国1978-2001年财政收入和国民生产总值数据试根据资料完成下列问题：（1）给出模型t t t u x b b y ++=10的回归报告和正态性检验，并解释回归系数的经济意义；（2）求置信度为95%的回归系数的置信区间；（3）对所建立的回归方程进行检验(包括估计标准误差评价、拟合优度检验、参数的显著性检验)；（4）若2002年国民生产总值为亿元，求2002年财政收入预测值及预测区间（05.0=α）。参考答案：

（1） t t x y 133561.06844.324?+= =)?(i b s =)?(i b t 941946.02 =R 056.1065?==σ SE 30991.0=DW 9607.356=F 133561.0?1 =b ，说明GNP 每增加1亿元，财政收入将平均增加万元。（2）)?()2(?02/00b s n t b b ?-±=α=±? )?()2(?1 2/11b s n t b b ?-±=α=±? （3）①经济意义检验：从经济意义上看，0133561.0?1 ?=b ，符合经济理论中财政收入随着GNP 增加而增加，表明GNP 每增加1亿元，财政收入将平均增加万元。 ②估计标准误差评价： 056.1065?==σ SE ，即估计标准误差为亿元，它代表我国财政收入估计值与实际值之间的平均误差为亿元。 ③拟合优度检验：941946.02 =R ，这说明样本回归直线的解释能力为%，它代表我国财政收入变动中，由解释变量GNP 解释的部分占%，说明模型的拟合优度较高。 ④参数显著性检验：=)?(1b t ?0739.2)22(025 .0=t ，说明国民生产总值对财政收入的影响是显著的。（4）6.1035532002=x , 41.141556.103553133561.06844.324?2002=?+=y

计量经济学实验课程

第一节 EViews基本操作 1、什么是EViews EViews是Econometric Eviews（计量经济学视图）的缩写，通常称为计量经济学软件包，是专门从事数据分析、回归分析和预测的工具，在科学数据分析与评价、金融分析、经济预测、销售预测和成本分析等领域应用非常广泛。 EViews引入了流行的对象概念，操作灵活简便，可在菜单式窗口和编程窗口两种方式下运行，可直接而不需要编程解决绝大部分计量经济学问题。 2、EViews安装 3、EViews使用参考书 1）、《EViews使用指南与案例》，张晓峒主编，机械工业出版社，2007 2）、《计量经济学试验教程》，李国柱，刘德智主编，中国经济出版社，2010 4、认识EViews 主菜单包含九个主菜单，每个主菜单下包含若干菜单项。 File(文件) Edit(编辑) Object(对象)：主菜单下有：New Object(新建对象)、Fetch from DB（从数据库导入）、Update selected from DB（从数据库更新对象）、store selected to DB（把选定的对象存储到数据库）、copy selected（复制所选定的对象）、rename （重命名）、 freeze output （冻结当前输入） Qucik提供快速分析过程，即一些频繁使用的功能。主要菜单有：sample（改编样本范围）、generate series（生成序列）、show（打开已选择的对象，或将多个序列合成一个群对象）、graph（画图）、empty group（打开一个空群）、series statics（产生序列统计量）、group statistics（进行群统计）、estimate equation （估计方程）、 estimate VAR（估计向量回归方程）。 5、数据操作常用函数：abs(x),exp(x),inv(x),log(x),log10(x),log10(x,b),sqrt(x) 常用描述统计函数： cor(x,y),cov(x,y),mean(x),medan(x),min(x),stdev(x),var(x),sum(x) 描述性统计常用的量：偏度（skewness）计算公式为s=错误！未找到引用源。3, 对称分布的偏度为零;当偏度大于零时，序列的分布为正偏；当偏度小于零时，序列的分布为负偏；如果偏度等于零，则序列呈正态分布。峰度（kurtosis）的计算公式为k=错误！未找到引用源。4,正态分布的峰度为3。当序列的峰度大于3时，表示与正态分布相比，序列的分布为尖崤峰；当序列的峰度小于3时，表示与正态分布相比，序列的分布为平缓峰。雅克-贝拉统计量（Jarque-bera statistic）用来检验序列是否服从正态分布，计算公式JB=错误！未找到引用源。，原假设为序列服从正态分布时，JB统计量服从自由度为2的卡方分布。只需要比较P值与显著性水平的大小。第二节简单线形回归

计量经济学作业第5章(含答案)

第5章习题一、单项选择题 1．对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（） A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k 2．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（） A. B. C. D. 3．对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示（），其中多项式的阶数m必须满足（） A． B． C． D． 4．对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( ) A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个 5．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（） A．异方差问题 B. 多重共线性问题

C．序列相关性问题 D. 设定误差问题 6．将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中（含截距项），则需要引入虚拟变量的个数为（） A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 7．若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D 2、D 3 表示虚拟变量）（） A. B. C. D. 二、多项选择题 1．以下变量中可以作为解释变量的有（） A. 外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D. 先决变量 E. 内生变量 2．关于衣着消费支出模型为：，其中 Y i 为衣着方面的年度支出；X i 为收入， ? ? ? =女性男性 1 2i D； ? ? ? =大学毕业及以上其他 1 3i D 则关于模型中的参数下列说法正确的是（） A.表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 B.表示在保持其他条件不变时，大学毕业及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 C.表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性和大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 D. 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 E. 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响三、判断题

如何快速写出计量经济学的论文

当初一个舍友来自西部地区，从没学过计量（OLS都没学过）。但毕业论文老板要求用数据说话，发愁。我于心不忍，告诉她：我每天晚上自习回来，睡觉前花10分钟给你讲解一下STATA的操作和出来的各项结果意义。第一天，我讲了OLS。画了一张散点图和一根直线，用了1分钟就让她完全理解了OLS的精髓，这是用来干啥的。后面9分钟讲解了STATA的操作和OLS的各种变种。结果只一个星期，讲完五种方法（下面会介绍），她信心大增。后来一下子发了好几篇CSSCI，计量做的天花乱坠，让人误以为是一个大师。毕业论文也顺利通过。她说我的方法是当今世界上最快的计量速成法。她说，以后有时间要好好看看计量书，打打基础。我推荐她读伍德里奇的那本现代观点。但她论文发表了好多篇，至今还没看那本书。问其原因：“看了一下OLS，跟你讲的没啥区别，就是多了些推导。那些推导看不看都不影响我用软件。现在没空看，先发论文再说。” 我笑其太浮躁。但后来想想，这种学习方法不一定适合所有人，但或许适合一部分人群。因此有必要写出来让这部分人群都有所收获，不会因为发不了CSSCI而担忧，不会因为毕业论文不会做计量而担忧。因此有了本文。你是不是属于这样的人群？请看下面：本文的目标人群： 1、不懂计量的人； 2、想学计量却苦于缺乏时间的人； 3、想学计量却看不懂、推导不了那些恐怖矩阵的人，也就是不想看

推导过程，也想发论文的人。 4、不想看计量书，却想写计量论文，发几篇CSSCI，尽快毕业的人。 5、所有想速成的人。但是目标人群一定要能看懂STATA软件操作手册的人（或者其他软件操作手册）。如果你不认得手册上的字，不要来告诉我。我也不认得。如果你能找到一个懂STATA、EVIEWS的人给你讲解一下，那么你看不懂手册也无所谓。本文的目标：不看计量推导、不看计量书籍就能发计量论文，而且是大规模批量生产计量论文，甚至是发经济研究和管理世界。目标能否实现：取决于你能否掌握本黑客教程的内容，能否阅读软件手册。申明：不是教你如何抄袭作弊，而是教你写计量论文的方法和捷径。目录一、计量论文的两大要点是什么？二、如何判断计量论文的水平高低？三、做计量的“大杀器”有哪些？四、瞎倒腾计量的秘诀五、大规模发CSSCI的建议一、计量论文的两大要点是什么？

《计量经济学》上机实验参考答案(本科生)

《计量经济学》上机实验参考答案实验一：计量经济学软件Eviews 的基本使用；一元线性回归模型的估计、检验和预测；多元线性回归模型的估计、检验和预测（3课时）；多元非线性回归模型的估计。实验设备：个人计算机，计量经济学软件Eviews ，外围设备如U 盘。实验目的：（1）熟悉Eviews 软件基本使用功能；（2）掌握一元线性回归模型的估计、检验和预测方法；正态性检验；（3）掌握多元线性回归模型的估计、检验和预测方法；（4）掌握多元非线性回归模型的估计方法。实验方法与原理：Eviews 软件使用，普通最小二乘法（OLS ），拟合优度评价、t 检验、F 检验、J-B 检验、预测原理。实验要求：（1）熟悉和掌握描述统计和线性回归分析；（2）选择方程进行一元线性回归；（3）选择方程进行多元线性回归；（4）进行经济意义检验、拟合优度评价、参数显著性检验和回归方程显著性检验；（5）掌握被解释变量的点预测和区间预测；（6）估计对数模型、半对数模型、倒数模型、多项式模型模型等非线性回归模型。实验内容与数据1：表1数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：（1）估计这个行业的线性总成本函数：t t x b b y 10???+=；（2）0?b 和1?b 的经济含义是什么？；（3）估计产量为10时的总成本。表1 某行业成本与产量数据参考答案：

(1)总成本函数(标准格式)： t t x y 25899.427679.26?+= s = (3.211966) (0.367954) t = (8.180904) (11.57462) 978098.02 =R 462819 .2.=E S 404274.1=DW 9719.133=F (2)0?b =26.27679为固定成本，即产量为0时的成本；1 ?b =4.25899为边际成本，即产量每增加1单位时，总成本增加了4.25899单位。 (3)产量为10时的总成本为： t t x y 25899.427679.26?+==1025899.427679.26?+=68.86669 实验内容与数据2：我国1978-2001年的财政收入（y ）和国民生产总值（x ）的数据资料如表2所示：表2 我国1978-2001年财政收入和国民生产总值数据试根据资料完成下列问题：（1）给出模型t t t u x b b y ++=10的回归报告和正态性检验，并解释回归系数的经济意义；（2）求置信度为95%的回归系数的置信区间；（3）对所建立的回归方程进行检验(包括估计标准误差评价、拟合优度检验、参数的显著性检验)；

计量经济学期末复习总结

第一章导论 1．计量经济学是一门什么样的学科？答：“经济计量学”不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。 2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。 6．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？为什么要进行模型的检验？答：对模型的检验通常包括经济意义经验、统计推断检验、计量经济检验、模型预测检验四个方面。 8．计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、内生变量和外生变量是如何划分的？答：在联立方程计量经济学模型中，按是否由模型系统决定，将变量分为内生变量（endogenous variables）和外生变量（exogenous variables）两大类。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。 9．计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些？答：计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。 12．计量经济学中常用的数据类型有哪些？答：根据生成过程和结构方面的差异，计量经济学中应用的数据可分为时间序列数据（time series data）、截面数据（cross sectional data）、面板数据（panal data）和虚拟变量数据（dummy variables data）。 13．什么是数据的完整性、准确性、可比性、一致性？答：1）完整性，指模型中所有变量在每个样本点上都必须有观察数据，所有变量的样本观察数据都一样多。 2）准确性，指样本数据必须准确反映经济变量的状态或水平。数据的准确性与样本数据的采集直接相关，通常是研究者所不能控制的。 3）可比性，指数据的统计口径必须相同，不同样本点上的数据要有可比性。 4）一致性，指母体与样本即变量与数据必须一致。

计量经济学上机指导

《计量经济学》上机指导手册统计学院数量经济教研室 2004年3月

《计量经济学》作为经济学专业的核心课程之一，在我校已开设多年。多年的教学实践活动中，我们深感计量经济学软件在帮助同学们更好地学习、理解《计量经济学》基本思想、加强具体操作等方面有着重要的作用，我们也在过去的教学活动中采用了多种版本的计量经济学软件，包括TSP、Eviews、SPSS、SAS等。从1998年以来，在我们的《计量经济学》教学活动中，Eviews逐渐成为了计量经济学本科教学的基本使用软件。实践证明，Eviews在辅助教学、科研等方面具有自身的特色和优良的性能。为此，统计学院数量经济教研室组织人员编写了这本上机指导手册，目的在于加强对西南财经大学重点课程《计量经济学》的建设，完善《计量经济学》的课程体系，为同学们提供更好的教学服务产品。本手册的基本框架是由两部分组成：一部分为Eviews的基本操作，主要介绍Eviews的基本功能和基本操作；另一部分则是配合我们所编写的《计量经济学》教材，按照教材的体系和教学大纲的要求，对若干《计量经济学》知识的重点、难点和基本点、对一些具体的案例、练习等进行了具体的上机示范说明，以达到帮助同学们更好的学习、理解《计量经济学》之目的。本手册主要由周惠彬副教授、谢小燕副教授、郭建军讲师、黎实教授编写。由于我们才疏学浅，领悟Eviews的精髓不深，手册中肯定存在不足与错误，所有这些不足与谬误完全由我们负责。因此，恳请各位同学、各位老师批评指正，对这本手册（初稿）进行品头论足，帮助我们进一步修订、完善上机指导手册。西南财经大学统计学院《数量经济教研室》 2002年10月

计量经济学作业操作步骤

操作一、将相关信息输入后，选定（A1：C5）区域，插入-图表-饼图-分离型三维饼图-下一步-下一步-将图标标题改为“药品成分构成图”-完成-将图表嵌入到A7:E17区域中。操作二、将表格录入，选定标题所在单元格，点击菜单中“合并及居中”-选定总分单元格，如H3-菜单中常用函数-选定求和-按回车键-H3单元格中将显示数据，再下拉至H8-选定平均分所在单元格-“常用函数”-平均值-选定D3:G3区域-回车键-下拉至I8-选定最大值、最小值所在单元格-常用函数-最大值、最小值-选定D3:G3区域-下拉至J8、K8-选定表格全部区域-“数据”-“排序”-主要关键字选择“总分”，降序-次要关键字选择“学号”，升序-选定-“数据”-“筛选”-“自动筛选”-确定-这时计算机栏中出现三角形符号-单机三角形符号-自定义-选择大于或等于70，小于80-确定-复制到下一个工作表中-在原工作表中单机三角形符号-选择“显示全部”-将原工作表重命名为“学生成绩”-将下一个工作表重命名为“筛选结果” 操作三、将表格录入后-选定标题行-“格式”-“行”-“行高”，改为30，-选定其余单元格将行高改为20-将标题格式改为：字体：楷书；字号：20；字体颜色为红色；跨列居中；底纹黄色-将成绩右对齐；其它各单元格内容居中-“格式”-“单元格”-“边框”-外边框为双线，深蓝色-内边框为细实心框，黑色-将工作表重命名为“学生成绩表”-将“学生成绩表”工作表复制到sheet2中-选定总成绩栏-“插入”-“图表”-“条形图”-簇状条形图-下一步-“图标表题”为总成绩分布图-分类（X）轴为姓名-下一步-完成-计算学生总成绩、平均成绩、最高成绩同操作二--按总成绩递增排序同上-筛选“数学”字段选择“>90分”同上附加题：1、选定一个单元格输入1-菜单中“编辑”-填充-序列-等差数列，步长值为3，终止值为100-确定-编辑-填充-序列-等比数列，步长值为3，终止值为81-确定 2、菜单中“插入”-批注-输入“份额”-选中S2单元格-单机右键—删除-选择“下方单元格上移”-确定 3、选定下一列单元格输入perincome-输入公式“=（P2*R2+Q2*S2）/(R2+S2)”-确定-下拉 4、重新选定一列-命名为“acc”-在U2中输入公式“=SUM（N2，$M$15）”-确定-下拉-数据-排序-MC，升序-确定 5、窗口-冻结窗口-下拉至100-撤销 6、选中A2下拉-插入列-B1-数据-分列-固定宽度-完成-选定B2至B88-数据-分列-固定宽度-完成-数据-分列-分隔符号为（-确定-同上-

计量经济学课程教学大纲

《计量经济学》课程教学大纲课程名称：经济计量学/ Econometrics 课程代码：030230 学时：32 学分： 2 讲课学时：328 上机/实验学时：0 考核方式：考试先修课程：经济学、微积分、线性代数、概率统计、计算机基础适用专业：金融学及相关专业开课院系：管理学院投机金融系教材：赵国庆. 计量经济学. 中国人民大学出版社，2002 年主要参考书： [1] 李子奈.计量经济学.高等教育出版社，2000年7月 [2] 李长风. 经济计量学. 上海财经大学出版社，1996.5 [3] 刘振亚. 计量经济学教程. 中国人民大学出版社，1999 [4] （美）格林著. 计量经济分析.科学技术出版社，1999 年 [5] （美）Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld 著，钱小军等译. 计量经济模型与经济预测. 机械工业出版社，1999.11 [6] 张保法. 经济计量学（第四版）. 经济科学出版社，2000 年1 [7] 孙敬水主编。计量经济学.清华大学出版社，2004年9月 [8] 庞皓主编.计量经济学.西南财经大学出版社，2002年8 月一、课程的性质和任务计量经济学是经济学类的一门核心课程。该课程是以经济理论为指导，统计为基础，数学为手段，考察现代经济社会中的各种经济数量关系、预测经济发展趋势、检验经济政策效果的工具。本课程的主要特点是：理论知识与实际应用并重。要求理论与实际相结合，定性与定量相结合。学习过程中，既要认真学习计量经济学的基础理论知识，又要注重经济计量方法在实践中的应用。本课程的主要任务是：在本课程的教学中，要求学生学习、掌握计量经济学的基本原理和计量方法，培养学生在现代经济学的理论基础上，运用经济计量方法、经济计量模型定量分析与定量研究经济学中的有关问题，提高分析和解决有关实际经济问题的能力。二、教学内容和基本要求教学内容：第一章绪论 1.1 计量经济学的有关概念 1.1.1 计量经济学的产生和发展 1.1.2 计量经济学的内容体系 1.1.3 计量经济学与相关学科的关系 1.2 计量经济学模型的特点与建模步骤 1.2.1 计量经济学模型的特点 1.2.2 计量经济学模型建模前的分析 1.2.3 计量经济学模型的特建模步骤 1.3 计量经济学中常用概率分布基础 1.3.1 随机变量的概率分布与分布特征 1.3.2 常用概率分布及其特征 1.3.3 常用样本统计量与抽样分布 1.4 参数估计的概念第二章一元线性回归模型理论与方法 2.1 线性回归模型概述 2.2 回归模型的经典假定 2.2.1 总体回归方程 2.2.2 样本回归方程 2.2.3 回归模型的经典假定

计量经济学论文步骤指导

计量经济学分析及论文写作经济理论的指导一般来说，虽然在我们的论文中可能并没有给出明显的陈述，或者常以“熟知的……”，“……常识，，等字眼一笔带过，但是作为计量经济学的研究思路我们必须在这里再一次强调。对本篇论文来说，从经济学的思想来说，影响城镇化进程的主要因素有：人口自然增长率、人均工业总产值和人均GDP真这就明确了我们的计量经济分析的方向。二、变量的选取与对应指标的数据处理构成理论方程式的要素之一是选取适当的变量，并要明确哪些是内生变量、哪些是外生变量：哪些是解释变量、哪些是被解释变量。一般来说，可设我们所要分析的目标经济行为或现象为被解释变量，或称因变量，为内生变量。接下来还要根据经济理论或如作图辅助直观判断等其他方法来选取这些变量对应指标的由数据生成的函数表达式，如对数形式，这在计量经济分析中是常用的，其他常用的还有差分等函数形式。在本篇论文中，设我们所要分析的城镇化进程为被解释变量，用城镇人口比例(r)表示，分别以人口自然增长率(X真)、人均工业总产值(X：)和人均GDP(X，)为解释变量。我们在经过计算机作图模拟后发现，其对数值更适合作线性回归分析，于是我们将r、x真、X：和X，分别取对数，为方便起见，我们仍然记为r、X1、X，和X，。三、建立模型模型的选取实际上就是选取何种类型的方程式。比如说，是用一个含有多个解释变量的多元回归单方程模型来描述我们的问题，还是用几个含有单解释变量的多方程一元回归模型来描述我们的问题更合理。在本篇论文中，由于我们所选取的解释变量之间存在着明显的相关性，若用一个含有三个解释变量的多元回归单方程模型来描述，必然会出现多重共线性问题。于是我们准备用三个一元回归模型：r二／，o+／真，X，+fr二儿+屁，X：+C；r二／610+／61，X，+占来分别分析人口自然增长率、人均工业总产值和人均GDP对城镇化进程的影响。四、估计参数这一工作环节可以借助于你所使用的计算机应用软件来实现。只不过要注意你的假设条件能满足哪种估计方法的要求。 https://www.360docs.net/doc/2012230955.html,/n/dsrqw.shtml?kid=6464696A686565683139373534383733& pagetype=6&uf=1&searchtype=mulu&pagenum=209&a=6FA25A10CB0FDE3F5F3BE9132F725 9C8&bt=mulu&sKey=%BC%C6%C1%BF%BE%AD%BC%C3%D1%A7%C2%DB%CE%C4& userid=579&peruserid=0&template=dsrquanwen&dxNumber=000005941692&firstdrs=http%3A %2F%https://www.360docs.net/doc/2012230955.html,%2FbookDetail.jsp%3FdxNumber%3D000005941692%26d%3D13E6 766A5971EA7EE7CF88F00D4112E7%26fenlei%3D0603030402&zjid=000005941692_127&sch =%A1%A1%BC%C6%C1%BF%BE%AD%BC%C3%D1%A7%C2%DB%CE%C4%CF%B0%D 7%F7%CA%B5%C0%FD%C8%AB%CE%C4 https://www.360docs.net/doc/2012230955.html,/n/dsrqw.shtml?kid=6464696A686565683139373534383733& pagetype=6&uf=1&searchtype=mulu&pagenum=206&a=D298B28757697D98DDA85C29CDA ACA1B&bt=mulu&sKey=%BC%C6%C1%BF%BE%AD%BC%C3%D1%A7%C2%DB%CE% C4&userid=579&peruserid=0&template=dsrquanwen&dxNumber=000005941692&firstdrs=http %3A%2F%https://www.360docs.net/doc/2012230955.html,%2FbookDetail.jsp%3FdxNumber%3D000005941692%26d%3D 13E6766A5971EA7EE7CF88F00D4112E7%26fenlei%3D0603030402&zjid=000005941692_124 &sch=%A1%A1%BC%C6%C1%BF%BE%AD%BC%C3%D1%A7%B5%C4%C2%DB%CE%C 4%CF%B0%D7%F7%D6%F7%D2%AA%B2%BD%D6%E8

计量经济学上机指导书(含实验练习题

实验一 Eviews 的基本使用、线性回归模型的估计和检验实验目的与要求：熟悉Eviews 软件基本使用功能、掌握线性回归模型的参数估计及其检验。实验内容：建立一个工作文件、数据的输入、数据的保存、生成新序列、作序列图和相关图。线性回归模型的参数估计及其检验。实验步骤：一、模型的构建表 2002年中国各地区城市居民人均年消费支出和可支配收入作城市居民家庭平均每人每年消费支出(Y)和城市居民人均年可支配收入(X)的散点图，如图从散点图可以看出居民家庭平均每人每年消费支出 (Y)和城市居民人均年可支配收入(X)大体呈现为线性关系，所以建立的计量经济模型为 4000 6000 8000 10000 12000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 X Y

如下线性模型： 12i i i Y X u ββ=++ 二、估计参数假定所建模型及随机扰动项i u 满足古典假定，可以用OLS 法估计其参数。运用计算机软件EViews 作计量经济分析十分方便。利用EViews 作简单线性回归分析的步骤如下： 1、建立工作文件首先，双击EViews 图标，进入EViews 主页。在菜单一次点击File\New\Workfile ，出现对话框“Workfile Range ”。在“Workfile frequency ”中选择数据频率： Annual (年度) Weekly ( 周数据 ) Quartrly (季度) Daily (5 day week ) ( 每周5天日数据 ) Semi Annual (半年) Daily (7 day week ) ( 每周7天日数据 ) Monthly (月度) Undated or irreqular (未注明日期或不规则的) 在本例中是截面数据，选择“Undated or irreqular ”。并在“Start date ”中输入开始时间或顺序号，如“1”在“end date ”中输入最后时间或顺序号，如“31”点击“ok ”出现“Workfile UNTITLED ”工作框。其中已有变量：“c ”—截距项 “resid ”—剩余项。在“Objects ”菜单中点击“New Objects”，在“New Objects”对话框中选“Group”，并在“Name for Objects”上定义文件名，点击“OK ”出现数据编辑窗口。若要将工作文件存盘，点击窗口上方“Save ”，在“SaveAs ”对话框中给定路径和文件名，再点击“ok ”，文件即被保存。 2、输入数据在数据编辑窗口中，首先按上行键“↑”，这时对应的“obs”字样的空格会自动上跳，在对应列的第二个“obs”有边框的空格键入变量名，如“Y ”，再按下行键“↓”，对因变量名下的列出现“NA ”字样，即可依顺序输入响应的数据。其他变量的数据也可用类似方法输入。也可以在EViews 命令框直接键入“data X Y ”(一元时) 或 “data Y 1X 2X … ”(多元时)，回车出现“Group”窗口数据编辑框，在对应的Y 、X 下输入数据。若要对数据存盘，点击 “fire/Save As”，出现“Save As ”对话框，在“Drives ”点所要存的盘，在“Directories ”点存入的路径（文件名），在“Fire Name ”对所存文件命名，或点已存的文件名，再点“ok ”。

一个外行的计量经济学学习之路

一个外行的计量经济学学习之路入驻人大经济论坛也有一段时间了。起初是抱着学习的心态，希望论坛里的大神能帮忙解决很多计量技术上的问题。可呆了一段时间后发现，自己想解决的问题一般没得到解决，还反而帮很多人解决了一些基础的问题。作为一个非计量非经济学专业出身的人（虽学过一些统计，SPSS 和stata基本操作也会），想着梳理下自己学习计量这一路的历程，或许对于初入计量之门/像我一样非计量专业出身但有想很好的利用计量工具的人有一些帮助和启示。第一阶段：计量就是统计——很难很高深大学我算是农林经济管理出身，学过简单的spss（那时教我SPSS的老师是搞大豆种植的，故而传授的是t检验，方差分析，简单的回归分析，数据的描述性统计分析等内容）。由于大学期间不用发文章，毕业论文也是做的生态方面的东西，加之大学老师只将操作，不讲原理，所以大学学的SPSS基本算是还给老师了。那个时候一度觉得SPSS是很高级的东西（因为不知道软件操作背后原理，也不知道怎么解读结果）。

后来有幸保送到中科院系统一个研究所开始研究生阶段的学习。中科院系统的学生有一个好处就是会在北京研究生院集中学习一年。由于专业研究的需要（跟着导师做农户微观实证研究）以及自己特别感兴趣（想一窥统计的神秘面纱），故而在北京学习期间选了6门关于统计的课（如《心理多元统计》、《统计分析与SAS》实现等）。其中有些课老师讲得很好（如胡良平老师讲的SAS，通俗易懂），但可能限于学时，老师没有铺开讲。加之那时还有其它专业课比较繁琐，故而除了课堂听讲，完成作业和课程报告外，没有过多的时间去进一步看书，消化。经过这么一个过程下来，一些具体的软件实现大概知道了，为什么这样做也知道一点（但理解的不透），结果解读似乎也知道那么一些。那时的我的统计知识体系算是比较凌乱，不系统。也一度以为统计就是计量，以为解开了它的神秘面纱了。然而事实却并非如此。第二阶段：学习统计/计量还得从实践中来正如我在论坛上发的一个个人投稿经验交流贴中所述一样。我和大多数在人大经济论坛上寻求帮助的人一样，都想快速的学习到我