漓江学院08财管 计量经济学 期末试卷B
计量经济学考试题
（3）对数—线性模型：
对数—线性模型又称增长模型，X变化一个单位，Y变化B2个百分点； （4分）
（4）线性—对数模型：
X变化一个百分点，Y变化0.01×B2个单位。 （4分）
2.(12分)答：(1)不是。因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额之间没有因果关系。
（3）
令：资本的产出弹性记为B。
H0：B=0.5，H1：B 0.5
查表得：
而5.2>1.96， （5分）
所以拒绝H0：B=0.5，接受H1：B 0.5。 （2分）
（4）由上表结果，可知F统计量的值为1628，相应的尾概率为0.0000<0.05，故模型是总体显著的。 （4分）
（5）根据模型结果可知：某国在1980—2001年间，资本的产出弹性约为0.76，即在其他情况不变的条件下，资本投入每增加一个百分点，产出平均提高0.76个百分点。 （3分）劳动投入的产出弹性为0.64，即在其他条件不变的条件下，劳动投入每增加一个百分点，产出平均提高0.64个百分点。 （3分）
4.答：（1）间接二乘法适用于恰好识别方程，而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程；（2）间接最小二乘法得到无偏估计，而两阶段最小二乘法得到有偏的一致估计；都是有限信息估计法。
5.答：对模型参数施加约束条件后，就限制了参数的取值范围，寻找到的参数估计值也是在此条件下使残差平方和达到最小，它不可能比未施加约束条件时找到的参数估计值使得残差平方达到的最小值还要小。但当约束条件为真时，受约束回归与无约束回归的结果就相同了。
2.答：显著性检验分模型的拟合优度检验和变量的显著性检验。前者主要指标为可决系数以及修正可决系数，后者主要通过计算变量斜率系数的t统计量进行检验……
计量经济学试卷与答案
ii《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014）1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。
2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。
3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。
4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型 Y = X αX β线性化的变量变换形式为 Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为 Y *=α+βX *。
5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。
1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型2．经济计量分析的工作程序（B ）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A. C i （消费） = 500 + 0.8I i （收入）B. Q di （商品需求） = 10 + 0.8I i （收入） + 0.9P （价格）C. Q si （商品供给） = 20 + 0.75P （价格）D. Y i （产出量） = 0.65K i （资本） L i （劳动）A. Y i = 30 + 0.2 X iB. Y i = -75 + 1.5X iC. Y i = 5 - 2.1X iD. Y i = -12 - 3.5X i ˆ 0.6 0.44.回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。
2013-2014计量经济学期末卷B
A. 低度相关B. 不完全相关C. 弱正相关D. 完全相关6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平C. 提高模型的拟合优度D. 提高样本观测值的分散度8、如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Y i =β0+β1iX 1+μi B. lnY i =β0+β1X i +μi C. Y i =β0+β1lnX i +μi D. lnY i =β0+β1lnX i +μi9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20，d U =1.41，则可以判断：【 】A. 不存在一阶自相关B. 存在正的一阶自相关C. 存在负的一阶自相关D. 无法确定10、用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y +++=22110βββ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于【 】 A. F 0.05(3,30) B. F 0.025(3,30) C. F 0.05(2,27) D. F 0.025(2,27)11、设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中var(i u )=22i X σ，则β的普通最小二乘估计量为【 】A. 无偏且有效B. 无偏但非有效C. 有偏但有效D. 有偏且非有效12、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 不相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A. 无偏且一致B. 无偏但不一致C. 有偏但一致D. 有偏且不一致13、需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】A. 参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C. 参数估计量是非一致估计量D. 参数将无法估计14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】A．1个B．2个C．3个D．4个15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的【】。
计量经济学练习题完整版
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
计量经济学B卷
河南大学经济学院2008～2009学年第二学期期末考试 计量经济学试卷 B 卷 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 卷面总分：100分（在备选答案中，选择一个正确答案，并将1分，共20分） 1.“计量经济学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的（ ） A. 德宾（J.Durbin ） B. 匡特（R.E.Quandt ） C. 希尔（H.Theil ） D. 费里希（R.Frisch ） 2. F 检验属于计量经济模型检验中的（ ） A. 统计检验 B. 经济意义检验 C. 计量经济检验 D. 预测检验 3. 已知样本回归方程为ˆ202i iY X =+，且()250i X X -=∑，则回归平方和等于（ ） A ．50 B. 100 C ．150 D. 200 4．在二元线性回归模型01122i i i i Y X X u βββ=+++中，1β表示（ ） A. 当1X 不变，2X 变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当2X 不变，1X 变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当1X 和2X 都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当1X 和2X 都变动一个单位时， Y 的平均变动5. 在多元线性回归模型中，调整后的判定系数2R 与判定系数2R 的关系是（ ） A ．22R R < B ．22R R < C ．22R R ≤ D ．22R R ≤6. 对于下面的半对数模型：01ln i i i Y X u ββ=++，则Y 关于X 的弹性可表示为（ ）A ．1i X β B. 0i X β C ．1β D. 0β7. 设一元线性回归模型为01i i i Y X u ββ=++，且22()i i Var u X σ=，要消除异方差，以上模型应除以（ ）A ．2i X B. i X C 1i X - 8. 以下选项中，正确地表达了线性回归模型的自相关性的是（ ） A. (,)0,i j Cov u u i j≠≠ B. (,)0,i j Cov u u i j =≠ C. (,)0,i j Cov X u i j ≠≠ D. (,)0,i j Cov X u i j =≠ 9. 在下列引起自相关的原因中，不正确的是（ ）A ．模型中遗漏了重要的解释变量B ．模型的函数形式设定有误 C．经济变量具有惯性作用 D ．解释变量之间的线性相关10. 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆρ等于0.6，则DW 统计量近似等于（ ）A ．0.4 B. 0.6 C ．0.8 D. 0.3 11. 相关系数检验法主要用于检验（ ）A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 12．一元线性回归模型中，如果i X 为随机解释变量，i X 与随机误差项i u 线性相关，则普通最小二乘估计1ˆβ是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的13. 线性回归模型中随机解释变量X 与随机误差项u 线性相关时，寻找的工具变 量Z ，正确的是（ ）A. Z 与X 高度相关，同时也跟u 高度相关B. Z 与X 高度相关，但与u 不相关C. Z 与X 不相关，同时跟u 高度相关D. Z 与X 不相关，同时跟u 不相关14. 质的因素引进计量经济模型，需要使用（ ） A. 外生变量 B. 内生变量 C. 虚拟变量D. 预定变量15．设某商品需求模型为01i i i Y X u ββ=++，其中Y 是商品的需求量，X 是商品 价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量， 则会产生的问题为（ ） A ．异方差性 B ．序列相关 C ．随机解释变量问题D ．完全的多重共线性16. 设截距和斜率同时变动模型为：01i i i i i i Y X D X D u ββαβ=++++，如果统计 检验表明（ ）成立，则上式为截距变动模型. A ．0,0αβ≠≠ B ．0,0αβ≠= C ．0,0αβ== D ．0,0αβ=≠17. 对于回归模型011t t t t Y X Y u αββ-=+++，检验随机误差项是否存在自相关的统 计量是（ ）A. DW 统计量B. H 统计量C. F 统计量D. t 统计量 18. 在结构式模型中，其解释变量（ ）A. 都是前定变量B. 都是内生变量C. 可以既有内生变量又有前定变量D. 都是外生变量 19. 联立方程模型结构式方程识别的阶条件为（ ）A. 该方程不包含的变量总数大于或等于模型系统中方程个数减1B. 该方程包含的变量总数大于或等于模型系统中方程个数减1C. 该方程包含的变量总数小于或等于模型系统中方程个数减1D. 方程不包含的变量总数小于或等于模型系统中方程个数减120. 如果C-D 生产函数的对数估计式为ˆln 2.10.7ln 0.4ln i i i Y K L =++，则该生产函数为（ ）A. 规模报酬不变B. 规模报酬递减C. 规模报酬递增D. 规模报酬无法确定二、多项选择题（在备选答案中，至少有一个答案是正确的，将其代码填在括号内。
《计量经济学》2009-2010学年第2学期试卷(B)期末考试卷
A.异方差
B.序列相关 C.多重共线性 D.随机解释变量问题
13.在其它条件不变下，如果在模型中新引入的变量使拟合优度变化不显著，则说明新引入的变
量是一个（ ） A.独立的解释变量 B.不独立的解释变量 C.工具变量 D.先决变量
14.等级相关系数检验法用于检验（ ）
A.异方差
B.序列相关 C.多重共线性 D.随机解释变量问题
B.工具变量法并没有改变原模型
C.工具变量法估计量不是无偏估计量 D.随机解释变量带来什么后果与随机误差项是否相关没任何关系
22.有适应性预测模型和 Koyck 变换模型中，假定随机扰动项 ut 满足经典线性回归的所有假定，
则以于滞后的随机解释变量 Yt-1 和误差项 vt = ut − λut−1 ，下列说法正确的是（
结果一
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/18/04 Time: 13:19 Sample: 1981 1996 Included observations: 16
Variable
C X1
X2
Coefficient
28.34 0.35
-72.91
Durbin-Watson stat
1.78
三.分析说明题(共 10 分)
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic
《计量经济学》期末考试试卷(含答案)082
广东外语外贸大学国际经济贸易学院《计量经济学》2008—2009学年第二学期期末考试试卷（A ）考核对象：所有专业 时间： 2小时 班级： 学号： 姓名： 成绩：一、选择题（不定向选择题，每题2分，共20分）1. 在多元回归中，调整后的判定系数 2R 与判定系数2R 的关系有：（ A ）A ． 2R < 2R B ．2R >2RC ． 2R = 2R D ． 2R 与2R 的关系不能确定2. 要想将季节影响纳入回归模型，需要引入虚拟变量的个数是：（ C ） A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个3. 下列模型正确的是：（ D ）A.i i t X Y E μββ++=21)(B. i i i X Y μββ++=21ˆC. i i i X Y μββˆˆ21++=D. ii X Y 21ˆˆˆββ+= 4. 计量模型的干扰项i μ包含哪些因素：（ ABCD ）A. 模型中没有显含的影响Y 的因素B. 模型关系不准确造成的误差C. 解释变量的观察值的误差D. 经济变量本身的随机性 5．根据判定系数R 2 与F 统计量的关系可知，当 R 2＝0时有：（ B ）A ．F ＝－1B ．F ＝0C ．F ＝1D ．F ＝∞ 6. 离差是指：（ B ）A.i Y 与i Y ∧的差 B. i Y 与Y 的差 C. i Y ∧与Y 的差 D. Y 与i Y ∧的差7. 设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为： M=β0+β1Y+β2r+u那么根据经济理论，β1、β2的估计值1ˆβ、2ˆβ，一般来说：（ A ） A. 1ˆβ应为正值， 2ˆβ应为负值 B. 1ˆβ 应为正值，2ˆβ 应为正值 C. 1ˆβ应为负值，2ˆβ 应为负值 D. 1ˆβ 应为负值，2ˆβ应为正值8. 假设回归模型为i i i X Y μββ++=21，其中i i X 2)var(σμ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为：（ A ）A.iii iii X X X X Y μββ++=21B.iiiii X X X Y μββ++=21C.i i i i i X X X Y μββ++=21 D. 222121i i i ii i X X X X Y μββ++= 9. F 检验的目的是：（ CD ）A. 单个解释变量的系数是否等于零B. 模型的截距是否显著异于零C. 全部解释变量的系数是否同时等于零D. 模型整体的显著性10. 如果定义性别虚拟变量，女性：D=1，男性：D ＝0。
计量经济学完整的期末试题
计量经济学完整的试题一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)1．经济计量分析工作的研究对象是（ ）A ．经济理论B ．经济数学方法C ．经济数学模型D ．社会经济系统2．在双对数线性模型lnY i =ln β0+β1lnX i +u i 中,β1的含义是（ ）A ．Y 关于X 的增长量B ．Y 关于X 的发展速度C ．Y 关于X 的边际倾向D ．Y 关于X 的弹性3．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ ）A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动4．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ）A ．无偏的，但方差不是最小的B ．有偏的，且方差不是最小的C ．无偏的，且方差最小D ．有偏的，但方差仍为最小5．DW 检验法适用于检验（ ）A ．异方差B ．序列相关C ．多重共线性D ．设定误差 6．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ） A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的7．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t + u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ）A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性8．当截距和斜率同时变动模型Y i =α0+α1D+β1X i +β2 (DX i )+u i 退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（ ）A ．α1≠0，β2≠0B ．α1=0，β2=0C ．α1≠0，β2=0D ．α1=0，β2≠09．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ ）A ．1个B ．2个C ．3个D ．4个10．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ ）A ．参数有无限多个B ．没有足够的自由度C ．存在严重的多重共线性D ．存在序列相关11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m的阶数m 必须（ ）A ．小于kB ．小于等于kC ．等于kD ．大于k 12．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ ）A ．λ-β10B ．λ-11 C ．1－λD ．λ-β∑1i13．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW 检验，则DW 值趋于（ ）A ．0B ．1C ．2D ．414．对于Koyck 变换模型Y t =α(1-λ)+ β０X t +λY t-1+V t ，其中V t =u t -λu t-1，则可用作Y t-1的工具变量为（ ）A ．X tB ．X t-1C ．Y tD ．V t15．在联立方程模型中，一个方程不能识别是因为（ ）A ．该方程中无外生变量B ．该方程中包含的变量太少C ．该方程与其它方程有相同的统计形式D ．该方程中包含的变量太多16．在联立方程模型中，存在识别问题的方程为（ ）A ．制度方程B ．随机方程C ．恒等式D ．制度方程与随机方程17．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ ）A ．广义差分法B ．加权最小二乘法C ．间接最小二乘法D ．普通最小二乘法18．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误．．的是 （ ）A ．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B ．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C ．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性D ．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性19．当某商品的价格下降时，如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性20．根据实际样本资料建立的回归模型是（ ）A ．理论模型B ．回归模型C ．样本回归模型D ．实际模型21．下列选项中，不属于．．．生产函数f(L ，K)的性质是（ ） A ．f(0，K)=f(L ，0)=0B ．0K f ,0L f≥∂∂≥∂∂ C ．边际生产力递减 D ．投入要素之间的替代弹性小于零22．简化式参数反映前定变量的变化对内生变量产生的（ ）A ．直接影响B ．间接影响C ．个别影响D ．总影响23．关于经济预测模型，下面说法中错误．．的是（ ） A ．经济预测模型要求模型有较高的预测精度B ．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C ．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D ．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述24．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误．．的是（ ） A ．季度模型以季度数据为样本B ．季度模型一般规模较大C ．季度模型主要用于季度预测D ．季度模型注重长期行为的描述25．宏观经济模型的导向是（ ）A ．由总供给与总需求的矛盾决定的B ．由国家的经济发展水平决定的C ．由总供给决定的D ．由总需求决定的二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
2008年秋计量经济学期末试题A卷
2008年秋计量经济学期末考试题A 卷一、单项选择（每题1分、共10分） 1，回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ ）。
A 、使()∑=-nt tt Y Y 1ˆ达到最小值 B 、使∑=-nt t t Y Y 1ˆ达到最小值 C 、使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D 、使()21ˆ∑=-nt t t Y Y 达到最小值2，在一元线性回归问题中，因变量为Y ，自变量为X 的样本回归方程表示为：（ ）A 、t t t u X Y ++=10ββB 、t t t e X Y ++=10ββC 、tt X Y 10ˆˆˆββ+= D 、()t t t X X Y E 10ββ+= （其中n t ,,2,1 =） 3， 在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。
现以1991年为转折时期，设虚拟变量⎩⎨⎧=；反常年份；正常年份01t D ，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作：（ ）。
A 、t t t u X Y ++=10ββ B 、t t t t t u X D X Y +++=210βββC 、t t t t u D X Y +++=210βββ D 、t t t t t t u X D D X Y ++++=3210ββββ 4，假设回归模型为i i i U X Y ++=βα，其中i i X U Var 2)(σ=, 则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X X X Y ++=βα B. XUX X Y ++=βα C.X U X X Y ++=βα D. 222XUX X X Y ++=βα 5、在分布滞后模型t t t t u Y X Y +++=-1λβα中，长期效果为（ ）A. λβB.βC. λβ-1 D. λβλ--1)1(k6，假设回归模型中的随机误差项t μ具有一阶自回归形式：t t t v +=-1ρμμ，其中2)(,0)(v t t v Var v E σ==，则t μ的方差)(t Var μ为：A 、21)(ρρμ-=t Var ； B 、221)(ρρσμ-=v t Var ；C 、221)(ρσμ-=v t Var ；D 、2221)(ρσρμ-=v t Var 7, 对于农产品供求联立模型：⎪⎩⎪⎨⎧==+++=++++=-Q Q Q W P Q Y Y P Q S t D t tt t St t t t t D t 2210113210μβββμαααα其中：P ——某种农产品的价格；D Q —农产品的需求量；S Q —农产品的供给量；Y —消费者收入水平；W —天气条件。
计量经济学试卷-B卷答案
计量经济学试卷-B卷答案湖南财政经济学院期末考试试卷年（班）级 2010级各班科⽬计量经济学⼀.单选题（每⼩题2分，共20分）1．回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为⾮随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量 2．White 检验⽅法主要⽤于检验( A ) A ．异⽅差性 B ．⾃相关性 C ．随机解释变量 D ．多重共线性3．下列模型中没有通过经济意义检验的是（C ）。
A. t t X Y 12.00.112?+=，其中t Y 为第t 年城镇居民储蓄增加额，t X 为第t 年城镇居民可⽀配收⼊总额。
B. t t X Y 30.00.4432+=，其中t Y 为第t 年农村居民储蓄余额，t X 为第t 年农村居民可⽀配收⼊总额。
C. t t t X X Y 2112.124.00.8300?+-=，其中t Y 为第t 年社会消费品零售总额，t X 1为第t 年居民收⼊总额，t X 2为第t 年全社会固定资产投资总额。
D. t t t tX X X Y 32121.005.024.078.0?-++=，其中t Y 为第t 年农业总产值，t X 1为第t 年粮⾷产量，t X 2为第t 年农机动⼒，t X 3为第t 年受灾⾯积。
4、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ，则点),(Y X ( B )A ．⼀定不在回归直线上B ．⼀定在回归直线上C ．不⼀定在回归直线上D ．在回归直线上⽅5、根据样本资料估计得出⼈均消费⽀出Y 对⼈均收⼊X 的回归模型为i Y ∧ln =2.00+0.75lnXi ，这表明⼈均收⼊每增加1％，⼈均消费⽀出将增加（ B ）A ．2%B ．0.75%C ．2D ．0.756、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最⼩⼆乘准则是指（ D ）A ．使()∑=-nttt Y Y 1达到最⼩值 B ．使∑=-nt ttY Y1达到最⼩值C ．使tt Y Y ?max -达到最⼩值 D ．使()21∑=-nt ttY Y达到最⼩值7.设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21?ββ，以下说法不正确的是 ( D )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
教研室主任 (签字)： 系主任(签字)：
一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）
在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求， 请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．在C-D 生产函数βαK AL Y =
A 、α和β是弹性
B 、A 和α是弹性
C 、A 和β是弹性
D 、A 是弹性 2．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为
A 、横截面数据
B 、时间序列数据
C 、修匀数据
D 、原始数据 3．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为
A 、相关系数
B 、回归系数
C 、判定系数
D 、标准差
4．回归模型i i i x b b y ε++=10中，检验0:10=b H 时，所用统计量()
1
11ˆˆb
S b b
-
A 、服从()22-n χ
B 、服从()1-n t
C 、服从()12-n χ
D 、服从()2-n t 5．如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量 A 、无偏且有效 B 、无偏但非有效 C 、有偏但有效 D 、有偏且非有效 6．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A 、普通最小二乘法 B 、广义差分法 C 、加权最小二乘法 D 、工具变量法
7．已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ
ˆ近似等于 A 、1 B 、-1 C 、0 D 、0.5
8．在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在
A 、多重共线性
B 、方差非齐性
C 、序列相关
D 、设定误差 9. 设个人消费函数i i i x b b y ε++=10中，消费支出Y 不仅同收入X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为
A 、1个
B 、2个
C 、3个
D 、4个 10．在分布滞后模型t t t t t x b x b x b a y ε+++++=-- 22110中，短期影响乘数为 A 、
a b -11
B 、1b
C 、a
b -10 D 、0b 11.用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )
学 号： 姓 名： 所属系： 年 级： 专 业： 装订密封线 考生答题不得出现红色字迹，除画图外，不能使用铅笔答题；答题留空不足时，可写到试卷背面；请注意保持试卷完整。
A.0≤DW≤1
B.－1≤DW≤1
C. －2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
12.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( )
A.存在一阶正自相关
B.存在一阶负相关
C.不存在序列相关
D.存在序列相关与否不能断定 13.经济计量分析的工作程序( ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 14.虚拟变量( )
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素
C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
15.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是( ) A.只有随机因素 B.只有系统因素
C.既有随机因素，又有系统因素
D.A 、B 、C 都不对
二、填空题（本大题共9小题，每空2分，共18分）
请在每小题的空格中填上正确答案。
错填、不填均无分。
1.使用OLS 法估计古典回归模型i i i x b b y ε++=10，若i ε～()2,0σN ，则1
ˆb ～ ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛xx S b N 21,σ或()⎪⎪⎭
⎫
⎝⎛-∑2
21,x x b N i
σ 。
2.估计线性回归模型时，可以将总平方和分解为回归平方和与残差平方和，其中回归平方和表示___________。
3.设某商品需求函数为P X Y
ln 2.0ln 5.0120ˆln -+=，其中Y 为需求量，X 为消费者收入，P 为该商品价格。
若价格上涨10％，则需求将 _________ ，此时收入应增加_________ 才能保持原有的需求水平。
4.若所建模型的残差分布呈现出周期性波动、或误差有逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在_________ 或_________ 。
5.戈德菲尔德－匡特检验适用于检验样本容量较大、异方差性呈_________
趋势变化的情况。
6.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS 软件中，其命令为 _________ 。
7.在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M 个互斥的属性类型，则在模型中引入 _________ 个虚拟变量。
8.估计模型 t t t t t t x b x b x b x b a y ε+++++=---3322110，假设i b 可用一个二次多项式逼近，则利用阿尔蒙法估计模型的EVIEWS 软件命令为_________。
9、设某城市的微波炉需求函数为 P X Y
ln 2.0ln 5.0120ˆln -+=，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。
在P 上涨10%的情况下，收入必须 ，才能保持原有的需求水平。
三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）
1．DW 检验
2．截面数据
3. 时间序列数据
4、残差平方和
5、序列相关性 四、分析题（本大题共4小题，前三题每小题9分，最后一题10分，共37分）
1.假设已经得到关系式X b b Y 10+=的最小二乘估计，试问：（9分）
（1）假设决定把X 变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距项会有什么样的影响？如果把Y 变量的单位扩大10倍，又会怎样？
（2）假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样？
2.现有根据中国1980-2000年投资总额X与工业总产值Y的统计资料，用EVIEWS软件估计的结果如图1，请根据要求依次答题。
（9分）
图1
（1）写出能得到图1估计结果的EVIEWS命令；
（2）根据图1估计结果写出相应的计量经济学模型；
（3）对模型进行经济检验、统计检验，并解释各种统计检验的意义；
（4）模型中，解释变量前的系数有什么含义？在经济学中它表示什么？
（5）若给定显著性水平05.0=α，22.1=L d ,42.1=U d ，检验模型的自相关性；
3.已知根据我国城镇居民家庭1955—1985年人均收入和人均储蓄的数据资料，可以建立并估计出如下A 、B 两种储蓄模型：（9分）
A ：t
t X S 17.04.33ˆ+-= =t (-2.9) (4.1) 2R ＝0.833， DW ＝0.398
B ：t
t t DX D X S 252.07.55256.07.61ˆ-++-= =t (-2.8) (8.1) (3.9) (-9.2)
967.02=R ， DW ＝1.67
式中，t S 为人均储蓄，t X 为人均收入，且以1955年的物价水平为100，从t S 和t X 中扣除了物价上涨因素，t 代表年份，⎩⎨⎧≥<=1979
19791
t t D 。
试回答以下问题：
（1）你将选择哪一个模型？为什么？
（2）若D 与DX t 的影响是显著的，则代表了什么含义； （2）写出该储蓄模型的等价形式，分析其经济含义
4.现有某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料，使用分布滞后模型建立库存函数，若在EVIEWS软件中使用阿尔蒙法估计模型，设有图2和图3输出，请依次回答问题。
（10分）。