《计量经济学》总复习练习题

《计量经济学》总复习练习题

一、单项选择题

1. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。

A.横截面数据

B.时间序列数据

C.面板数据

D.纵列数据 2. 用于检验序列一阶自相关的DW 统计量的取值范围是( )。

A.0≤DW ≤1

B.－1≤DW ≤1

C.－2≤DW ≤2

D.0≤DW ≤4

3． 在一元线性回归模型u X Y +=α中，参数α的OLS 的估计公式为

（ ）

A ．∑

∑

=2

ˆi i

i X Y X α

B. ∑∑∑∑∑--=22

)

(ˆi

i i

i

i i X X

n Y X Y X n α

C. X Y -=α

ˆ D. X Y =αˆ 4．在多元线性回归模型εααα++++=k k X X Y 110中，在满足经典 基本假定的前提下，参数j α的OLS 估计量的方差为jj j C Var 2)ˆ(σα

=，其中jj

C 应等于

（ ）

A ． 矩阵1)(-⋅X X '中第j 行第j 列的元素

B ． 矩阵1)(-⋅X X '中第j+1行第j+1列的元素

C ． 矩阵X X '⋅中第j 行第j 列的元素

D ．

矩阵Y X X X '

'

1

)(-⋅中第j 行第j 列的元素

5. 在经典计量经济模型中, 一般假定 ( ) 是具有特定概率分布的随机变量。

A. 虚拟变量

B. 外生变量

C. 被解释变量

D. 前定变量 6. 容易使所设定的模型产生异方差性的样本数据是 ( )

A. 年度数据

B. 统计数据

C. 横截面数据

D. 时间序列数据 7. 参数估计量βˆ的线性性是指参数估计量具有( )的性质。

A. i

i Y k ∑=β

ˆ B. i i Y X =βˆ

C. ),(ˆi

i Y X f =β D. Y X X)(X T 1T -=βˆ 8. 在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有21kX X =，其中k 为非零常数，则表明模型中存在（ ）。

A.异方差性

B.多重共线性

C.序列相关

D.线性性

9. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量回归的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）。

A.多重共线性

B.异方差性

C.序列相关

D.高拟合优度 10. 总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（ ）。

A.RSS=TSS+ESS

B.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSS

D.ESS=TSS+RSS

11. 分段线性回归模型的几何图形是 ( )

A. 平行线

B. 折线

C. 光滑曲线

D. 垂直线

12. 对于具有一阶自相关性的计量经济模型，模型参数的估计方法应采用

( ) A. 普通最小二乘法 B. 广义差分法 C. 二阶段最小二乘法 D. 间接最小二乘法

13. 检验模型是否存在一阶自相关的方法是 ( )

A. 戈德菲尔德—匡特检验

B. 帕克检验

C ．怀特检验 D.德宾—瓦森检验

14. 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就 ( )

A. 增加1个

B. 减少1个

C. 增加2个

D. 减少2个

15. 对含有截距项的三元线性回归模型估计后得出∑=8002

i e ，样本容量为24=n ，则模

型随机误差项i u 的方差估计值为( )。

A.33.33

B.36.36

C.38.09

D. 40

16. 对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行OLS 估计后得：

∑=802i

e

，

⎪⎪⎪

⎭

⎫ ⎝

⎛=-61

51435321

T X)

(X ，样本容量为23=n ， 则模型参数估计量1ˆβ的标准误)ˆ(1

βSe 等于（ ）。

A.22

B. 32

C. 4

D. 62

17．对于任意一组样本数据，如果估计的模型形如εααα++++=k k X X Y 110，则不

论模型是否满足基本假定，利用OLS

估计后都会有

（ ）

min

.

.

.0.2

====∑

∑∑∑i

i i i e

D e C e B e A

18．模型的经济计量检验应在模型的显著性检验（ ）进行。

A ．之中 B. 之后 C. 之前 D. 完成后

19. 已知回归模型u X Y +=α具有异方差性，且异方差的具体形式为i i X 22σσ=，则参数

α的正确估计公式应为 （ ）

A. ∑∑i

i i

X

X Y )/( B.∑∑2i

i

i X

Y X

C.

∑∑)/1()

/(i

i i

X

X Y

D. X Y

20. 已知回归模型u X Y +=α具有一阶自相关性，且自相关系数为ρ，则参数α的正确估

计公式应为 （ ） A.

∑∑t

t

X

Y / B.

∑∑2

t

t

t X

Y X

C.

∑

∑=-=-----2

2

12

11)

())((t t t t t t t t

X X X X Y Y

ρρρ D.

∑

∑=-=---2

12

1)

()

(t t t t t t

X X Y Y

ρρ

21. 根据可决系数2R 与F 统计量的关系可知，当时12=R 有（ ）。

A. F →+∞

B.F=－1

C. F=1

D.F=0

22. 以下表述正确的是（ ）。

A.线性回归模型i i i X Y μββ++=10的零均值假设是指

∑==n

i i

n

1

01μ

B.对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行显著性检验（即F 检验），检验的零假设是

0,0,0:2100===βββH

C.2R 较大意味着变量之间存在较强的因果关系

D.当随机误差项的方差估计等于零时，说明被解释变量与解释变量之间存在函数关系

23. 设回归模型为i i i u X Y +=β，其中i i X u Var 2

)(σ=，则β的正确估计量为（ ）。

A.∑∑=2

ˆX

XY

β

B.∑∑∑∑∑--=2

2)

(ˆX X

n Y

X XY n β

C.X Y =β

ˆ D. ∑

⎪⎭

⎫

⎝⎛=X Y n

1ˆβ