计量经济学重点知识整理

计量经济学重点知识整理

1一般性定义

计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

研究的主体（出发点、归宿、核心）：

经济现象及数量变化规律

研究的工具（手段）：

模型数学和统计方法

必须明确：

方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务

2注意：计量经济研究的三个方面

理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论——计量经济研究的基础

数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息——计量经济研究的原料或依据

方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法——计量经济研究的工具与手段

三者缺一不可

3计量经济学的学科类型

●理论计量经济学

研究经济计量的理论和方法

●应用计量经济学：应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题

4区别：

●经济理论重在定性分析,并不对经济关系提供数量上的具体度量

●计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容

5计量经济学与经济统计学的关系

联系：

●经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量

●经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据

●经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据

6计量经济学与数理统计学的关系

联系：

●数理统计学是计量经济学的方法论基础

区别：

●数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一

般的随机变量的统计规律性；

●计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数

的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准

假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的

经济计量方法

3、计量经济学的特点：

计量经济学的一个重要特点是：它自身并没有固定的经济理论，而是根据其它经济理论，应用计量经济方法将这些理论数量化。

4、计量经济学为什么是一门单独的学科

计量经济学是经济理论、数理经济、经济统计与数理统计的混合物。

1、经济理论所作的陈述或假说大多数是定性性质的，计量经济学对大多数经济理论赋予经验内容。

2、经济统计学的问题主要是收集、加工并通过图或表的形式以展现经济数据，他们不考虑怎样用所收集的数据来检验经济理论。

3、虽然数理统计学提供了这一行业中使用的许多工具，但由于大多数经济数据的独特性，计量经济学家常常需要有特殊的方法。

§2、计量经济学的方法论

1、用计量经济学来分析问题的一般方法;

（1）理论或假说的陈述

（2）理论的数学模型的设定

（3）理论的计量模型的设定

（4）获取数据

（5）计量经济模型的参数估计

（6）模型检验（假设检验）

（7）模型的应用：A、预报或预测B、利用模型进行控制或制定政策

2、应用举例（消费函数）：

（1）理论或假说的陈述：

凯恩斯认为：随着收入的增加，消费也会增加，但是消费的增加不及收入增加的多。即边际消费倾向递减。

（2）理论的数学模型设定：Y = a + bX

其中y为消费支出，x为收入，ａｂ为模型的参数，分别代表截距和斜率系数。斜率系数ｂ就是消费边际倾向MPC的度量。

其中左边的Y称为应变量，方程右边的X称为自变量或解释变量。

该方程表明消费和收入之间存在准确的一一对应关系。

（3）计量模型的设定：

考虑到经济变量间的非准确关系，则消费函数的计量模型可以设定为: Y = a + Bx + μ其中μ被称为干扰项，或误差项，是一个随机变量，它有良好定义的概率性质。

μ是从模型中省略下来的而又集体影响着Y的全部变量的替代物（就是除了收入外，其它可能影响消费的所有因素）。

（4）数据的获得

各种统计年鉴，企业报表和相关职能部门公布的统计数据。（该例中我们可以通过中国统计年鉴获取相关数据）

（5）参数估计（利用各种统计或计量软件来进行如：Eviews）

以美国1980-1991年的数据，通过Eviews5.0的计算，

我们可得如下消费函数方程：ý＝-231.8 + 0.7196

其中ａ＝-231.8 ｂ＝0.7196

它表明在1980-1991年间，实际收入每增加一元，美国人的平均消费增加0.72元。（6）模型检验（假设检验）

A、对理论或假说的检验

弗里德曼认为凡是不能通过经验数据检验（实证检验）的理论或假设，都不能作为科学

探索的一部分。

0 ＜0.7196＜1

B、对模型的检验

统计推断检验：模型的拟合优度检验、变量的显著性检验

计量经济学检验：平稳性、多重共线性、自相关、异方差等方面的检验、

（7）预报或预测

（8）利用模型进行控制或制定政策

4.计量经济学模型的应用

一、结构分析

经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。

结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。

应用举例

二、经济预测

计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。

模型理论方法的发展以适应预测的需要。

三、政策评价

政策评价的重要性。

经济政策的不可试验性。

计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。

四、理论检验与发展

实践是检验真理的唯一标准。

任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。

计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。

对理论假设的检验可以发现和发展理论。

§3 变量数据参数与模型

1、计量经济模型中的变量

（1）从变量的因果关系分：

自变量因（应）变量

解释变量被解释变量

（2）从变量的性质分

内生变量：模型求解的结果

外生变量：

2、计量经济学中应用的数据

（1）时间序列数据

（2）截面数据

（3）混合数据

（4）虚拟变量数据：一些定性的事实，不能直接用一般的数据去计量。

3、参数及其估计准则

（1）无偏性