2013年计量经济学期末试题(A卷)

1 西安交通大学考试题 课 程 计量经济学（A卷） 学 院 经济与金融 考 试 日 期 2013年1 月 10 日 专业班号 姓 名 学 号 期中 期末 （说明：本试卷满分90分，实验报告10分） 一 单选择题（每题2分，共30分） 1、如果模型中变量在10%的显著性水平下是显著的，则（ ）

A、 该变量在5%的显著性水平下是也显著的 B、 该变量在1%和5%的显著性水平下都是显著的 C、 如果P值为12%，则该变量在15%的显著性水平下也是显著的 D、 如果P值为2%，则该变量在5%的显著性水平下也是显著的 2、 以下关于工具变量的说法不正确的是（ ）。 A. 与随机干扰项不相关 B. 与所替代的随机解释变量不相关 C. 与所替代的随机解释变量高度相关 D. 与模型中其他解释变量不相关

3、在含有截距项的多元回归中，校正的判定系数2R与判定系数R2的关系有：（ ）

A. R2＞2R B. R2＜2R C. R2＝2R D. R2与2R的关系不能确定 4、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为iiiexyln75.02ln，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将大约增加（ ） A. 0.2% B.0.75% C.2% D.7.5% 5、在存在异方差的情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是（ ） A.有偏的，非有效的 B.无偏的，非有效的 C.有偏的，有效的 D.无偏的，有效的 6、下列表述不正确的是（ ） A. 尽管存在不完全的多重共线性，普通最小二乘估计量仍然是最优线性无偏估计量 B. 双对数模型的R2可以与对数－线性模型的R2相比较，但不能与线性－对数模型的R2相比较。 C. 无论模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为(n-1)。

D. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个变量均是统计显著的。

7、 对于线性回归模型iiiXY10有关1ˆ的方差的估计量的说法错误的是：( )

A.残差平方和越大，1ˆ的方差的估计量越大。B.样本容量越大，1ˆ的方差的估计量越小。 C. iX的方差越大，1ˆ的方差的估计量越小。D. iX的方差越大，1ˆ的方差估计量越大。

成绩 √ 2 8、考虑下面回归模型，Di是虚拟变量，

对上述方程中的参数来讲，哪个是正确的？ ( ) A. 00 B. 11 C. 00 D. 21

9、 回归模型iiXC97.0250ˆ中，C代表个人消费支出，X表示收入，则954.02R的含义是什么？（ ） A．意味着消费变量的95.4%可以用收入变量解释 B．回归系数的95.4%可以解释消费 C．意味着收入变量的95.4%可以用消费变量解释 D．以上都不对 10、模型设定偏误的类型不包含下列那种：（ ） A．相关变量遗漏 B．错误的函数形式 C．随机解释变量 D．包含了无关变量 11、要使高斯－马尔可夫定理成立，即普通最小二乘估计量是最佳线性无偏估计量，下列基本假设中，哪个假设是不需要的。（ ） A．随机干扰项同方差 B．随机干扰项零均值 C．随机干扰项与解释变量之间不相关 D．随机干扰项服从正态分布 12、假设估计出的库伊克（Koyck）模型如下：

tYˆ= − 6.9 + 0.35tX+ 0.76 1tY

t = (−2.65 ) (4.70) (11. 91) 2R = 0.897 F = 143 D.W = 1.916 那么，下列说法正确的是（ ）

A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34 B. 在显著性水平  = 0.05 下， D.W 检验临界值为 ld= 1.3 ， 由于 D.W = 1.916>ld= 1.3 ，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C. 即期消费倾向为 0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加 0.35 元

D. 收入对消费的长期影响乘数为1tY的估计系数 0.76 13、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入,2D 、3D 表示虚拟变量）。 （ ）

A. iiiXY B. iiiiiXDXY)(2211 C. iiiiiXDDY33221 D. iiiiXDY221 3

14、对于过原点回归模型iiiieXXY2211ˆˆ，用OLS求参数估计值，下列结论错误的是：（ ） A. ie=0 B. 2ie最小 C. 01iiXe D. 02iiXe 15、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（ ） A. 结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量 B. 简化式模型中解释变量可以是内生变量， C. 简化式模型中解释变量是前定变量

D. 结构式模型中解释变量可以是内生变量 二、判断题（正确的在括号中填√，错误的填×，每题2分，共10分）

1. 最小二乘估计量的线性性是指估计量是解释变量Xi的线性组合。( ) 2.两个模型，一个是一阶差分形式，一个是原模型形式，不可以用拟合优度R2值来比较哪个模型拟合得更好；( ) 3.如果从OLS回归中估计的残差与解释变量间呈现系统模式，即某种函数关系，则意味着扰动项中存在着自相关；( ) 4.在对横截面数据的计量分析中，若我们确保样本是随机抽样的，则可保证随机干扰项的同方差性假定得以满足；( ) 5.时间序列tttZX是平稳序列；其中t是零均值，同方差，无序列相关的白噪

声;0),(,),(,)(,0)(2ttkttzttZCovZZCovZVarZE（ ）

三、简答证明题（每题5分，共10分） 1、对于无限分布滞后模型：titiitXY0，（扰动项满足经典假设条件），进行Koyck变换，结果变为如下Koyck自回归模型： 110,)1(tttttttvvYXY，是分布滞后衰减率10证明该模型中

扰动项tv存在一阶自相关。 2、假如你做了如下回归：iiiexy10ˆˆ，其中iixy,分别是原序列iiXY,与其各自均值的离差，

问0ˆ将如何取值？ 1ˆ是否等于2iiixyx？为什么？

三 分析计算题（40分） 1、（每小题5分，共10分）根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二

乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。

1622

1ˆ27.91230.3524(14.9343)(64.0728)0.9966,22.0506,0.6800,4122.531iiyxReDWF

 4

-2-10123100120140

160

180200

8688909294969800ResidualActualFitted

由所给资料完成以下问题： （1）在16,0.05n的条件下，查D-W表得临界值分别为1.106,1.371ludd，试判断模型中是否存在自相关（2分）；请说明上图的三条曲线是什么曲线，能否从该图上判断模型拟合效果很好？（3分）

（2）如果模型存在自相关，求出相关系数ˆ，（2分）并利用广义差分变换写出无自相关的广义差分模型。（3分） 2、（每小题5分，共10分）设消费函数为

iiiuXY21

式中，iY为消费支出；iX为个人可支配收入；iu为随机误差项，并且22)(,0)(iiiXuVaruE

（其中2为常数）。试回答以下问题： (1)（5分）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程； (2)（5分）写出同方差假定下的)ˆ(2Var、以及修正异方差后的)~(2Var的表达式，并进行比较。

3、（每小题5分，共10分）考虑以下凯恩斯收入决定模型：

1011120212212tttttttttttCYuIYYuYCIG 其中，C＝消费支出，I＝投资支出，Y＝收入，G＝政府支出；

（1）（5分）上述模型是结构式还是简化式？写出联立模型的结构参数矩阵。 （2）（5分）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？ 5

4、（10分）设 NX 表示我国净出口水平（亿元） ；GDP 为我国国内生产总值（亿元）； D(GDP)表示 GDP 的一阶差分；E表示每100 美元对人民币的平均汇率（元/百美元）。利用 1995—2011 年我国的统计数，估计的结果见下表。 要求回答：（1）（5分）选择解释我国净出口水平最适合的计量经济模型，写出该模型并说明选择的原因 （2）（5分）其它模型可能存在什么问题；

相关系数矩阵 NX GDP E NX 1.0000 0.8533 0.7865 GDP 1.0000 0.9162 E 1.0000

Dependent Variable: NX Method: Least Squares Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C E -2135.887 4.851832 645.9685 0.983587 -3.306488 4.932794 0.0048 0.0002 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.618636 0.593211 859.8857 11091052 -137.9237 0.890230 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 879.9059 1348.206 16.46161 16.55963 24.33245 0.000180

Dependent Variable: NX Method: Least Squares Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C GDP -761.6691 0.036827 313.1743 0.005810 -2.432093 6.338492 0.0280 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.728145 0.710021 726.0044 7906237. -135.0465 1.289206 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 879.9059 1348.206 16.12312 16.22115 40.17648 0.000013