eviews操作步骤异方差自相关

异方差性的检验和消除

15.√表6列出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入x与消费性支出y的统计数据。

①利用OLS法建立人均消费支出与可支配收入的线性模型和对数线性模型；

②检验模型是否存在异方差性；

③如果存在异方差性，试采用适当的方法加以消除。

表6 中国城镇居民人均可支配收入与消费性支出(单位：元)

输入数据：

绘制图形，确定模型：Plot x y（相关图）view-graph-scatter（散点图）

（1）线性模型：ls x y

)

38690.32)(705713.1()023316.0)(6773.159(755125.03635.272ˆ==+=t s x y t t

983129.02=R 912.1048=F 301684.1=DW S.E=216.8900

对数线性模型： GENR lnx=LOG(x) GENR lny=LOG(y) ls lny c lnx

t t x y ln 945917.0249434.0ˆln +=

S=(0.263495) (0.030132) t=(0.946635) (31.39272)

982063.02=R 981066.02=R F=985.5030 S.E=0.038023 DW=1.512696

(2)检验是否存在异方差性

White 检验：ls y c x 在方程窗口中 views-residual test-heteroscedasticity-white

此时可以选择要不要包含交叉乘积项。 一元的自由度为2 二元的自由度为5

取α=0.05，n 为样本数量，2

nr =12.65213>

99.5205

.02=）（χ，即对应的p 值小于0.05，表面模型存在异方差性。

Goldfeld-Quandt 检验（戈德菲尔德-匡特检验）：

将观察值按解释变量的大小顺序排列，将排列在中间的约1/4的数据删掉，记为c ，也可不删。由样本x 数据排序，n=20,c=20/4=5,取c=4，从中间去掉4个数据，确定子样1（1~8） Sort x 将样本数据关于x 排序 Smpl 1 8 确定子样本1 Ls y c x 求出RSS1 Smpl 13 20 确定子样本2 ls y c x 求出RSS2 计算出F=RSS2/RSS1

取α为0.05, 查第一自由度和第二自由度为1

--2-n k c

的F 分布表，大于查的结果则存在异

方差性。 子样本1

求出RSS 1=126528.6。

子样本2

确定子样本2（13~20），求出RSS 2=615472，计算出F= RSS 2/ RSS 1=4.86，给定显著性水平为

0.05，查05.005.0,28.4)6,

6(F F F >=，所以模型存在异方差性。 Gleiser 检验：

iews-residual test-heteroscedasticity-gleiser

nr2对应的p 值小于0.05，存在异方差性。

Park 检验：

iews-residual test-heteroscedasticity-harvey-输入log(x)

Nr2对应的p 值小于0.05，所以存在异方差性。

（3）消除异方差性

加权最小二乘法：

生成权数变量 1/x 1/x 2 x /1 Ls(w=权数表达式) y c x

使用white 检验是否已消除异方差性

采用加权最小二乘法估计，取权数w=1/x ，得如下回归方程： )

4532.26)(8777.1(748885.018.311ˆ=+=t x y t

t 9749.02=R F=699.7741

在方程窗口进行white 检验

可知，用加权最小二乘法估计人均消费支出函数不存在异方差性。

自相关性的检验与消除

13√天津市城镇居民人均消费性支出（CONSUM ），人均可支配收入（INCOME ），以及消费价

格指数（PRICE ）见表4。定义人均实际消费性支出y= CONSUM/PRICE ，人均实际可支配收入x=INCOME/PRICE 。

表4 天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据

①利用OLS 估计模型t t t u x b b y ++=10

②根据DW 检验法、LM 检验法检验模型是否存在自相关性。

③如果存在一阶自相关性，用DW 值来估计自相关系数ρˆ。 ④利用估计的ρ

ˆ值，用OLS 法估计广义差分方程： t t t t t v x x b b y y +-+-=---)ˆ()ˆ1(ˆ1101ρρρ

⑤利用OLS 估计模型：t t t u x b b y ++=ln ln 10，检验此模型是否存在自相关性，如果

存在自相关性，如何消除？

（1）输入数据 ls y c x

988303

.0)12221.42)(533804.6(711829.044.111ˆ2==+=R t x y t t F=1774.281 DW=0.598571 （2）

DW 检验：

由DW=0.598571，给定显著性水平α=0.05查DW 统计表，n=23,k=1,得d l =1.26,du=1.44,因为DW=0.5986，根据判断区域可知，随机误差项存在一阶正相关。 判断区域：

l

d DW ≤≤0 一阶正自相关

4d -4l ≤≤DW 一阶负自相关

u

d DW -4d u ≤≤不存在自相关

LM 检验：（拉格朗日乘数检验）

方程窗口中单击view-residual test-serial correlation LM test 选择滞后期为1或2