2018内蒙古银行春季招聘考试：金融风险常考考点
2018-2019年银行从业初级初级风险管理商业银行风险真题练习【2】含答案考点及解析
2018-2019年银行从业初级初级风险管理商业银行风险真题练习【2】含答案考点及解析2018-2019年银行从业初级初级风险管理商业银行风险真题练习【2】(含答案考点及解析)1 [单选题]下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（）。
A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C【解析】商业银行应对非预期损失的首要办法是依靠经济资本，只有在面临破产威胁时才会得到中央银行救助。
在日常的经营中，中央银行与商业银行是监管与被监管的关系。
2 [单选题]下列关于风险分类的说法，错误的是（）。
A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案】A【解析】按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。
3 [单选题]（）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失【答案】B【解析】由于系统缺陷造成风险，就要确定是系统出现问题，B项明确指出是通信系统出现问题，从而不难选出正确答案。
2018年银行从业资格《银行管理》考点：商业银行风险的主要类型
【导语】整理发布“2018年银⾏从业资格《银⾏管理》考点：商业银⾏风险的主要类型”，为考⽣发布银⾏从业资格考试的相关考试重点等复习资料，希望⼤家认真学习和复习，预祝考⽣都能顺利通过考试。
(⼆)市场风险 市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动⽽使银⾏表内和表外业务发⽣损失的风险。
市场风险存在于银⾏的交易和⾮交易业务中。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄⾦)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
中国银监会于2004年12⽉发布了《商业银⾏市场风险管理指引》。
该指引指出，市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程，其⽬标是通过将市场风险控制在商业银⾏可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的化。
(三)操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员⼯、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
中国银监会规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
操作风险可分为⼈员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四⼤类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和⼯作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执⾏、交割和流程管理事件等七种可能造成实质性损失的事件类型。
与市场风险主要存在于交易账户、信⽤风险主要存在于银⾏账户不同，操作风险⼴泛存在于商业银⾏业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银⾏带来盈利。
(四)流动性风险 流动性风险，是指商业银⾏⽆法以合理成本及时获得充⾜资⾦，⽤于偿付到期债务、履⾏其他⽀付义务和满⾜正常业务开展的其他资⾦需求的风险。
流动性风险通常被视为⼀种*风险。
因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及答案2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案一、单项选择题（本大题共60小题，每小题0.5分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（B）。
A.违法风险B.违规风险C.监管风险D.战略风险2.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会（A）。
A.增加B.降低C.不变D.先增加后减少3.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（B）。
A.一级资本B.二级资本C.核心一级资本D.其他一级资本4.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（A）。
A.风险分散B.风险补偿C.风险转移D.风险规避5.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（B）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避6.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（A）。
A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.国别风险7.下列关于风险的说法，精确的是（B）。
A.信用风险也称市场风险B.结算风险指交易单方在结算过程中，一方支付了条约资金但另一方产生违约的风险C.信用风险具有明明的体系性风险特性D.信用风险的观察数据多，且容易获得8.汗青上曾多次产生银行工作职员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（C）。
A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险9.银行风险中的“终结者”是指（D）。
A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险10.因未按规定造成未对特定客户推行份内义务（如诚信责任和恰当性请求）或产品性子或设计缺陷导致的损失事件是（A）。
【重点】2018年初级银行从业考试风险管理讲义七
【重点】2018年初级银行从业考试风险管理讲义七2018年银行从业资格考试预计在6月份，考生要决定备考，就要争取一次性通过考试！小编整理了一些银行考试的相关资料，希望对备考生有所帮助！最后祝愿所有考生都能顺利通过考试！4.1.3 资产分类1.交易账户和银行账户(1)交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具或商品头寸。
(2)交易账户中的头寸：在交易过程中，必须不受任何限制。
记入交易账户的头寸应满足以下三个要求：一是具有经高级管理层批准的书面的头寸，金融工具和投资组合的交易策略。
二是具有明确的头寸管理政策和程序。
要逐日定势，根据市场价格准确的估值。
三是具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。
交易目的在交易之初就已经确定，此后一般不能随意更改。
交易账户中的项目通常按市场价格计价(Mark-to-Market)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark-to-Model)。
与交易账户相对应，银行的其它业务归入银行账户，最典型的是存货款业务。
银行账户中的项目则通常按历史成本计价。
划分银行账户和交易账户也是准确的计算市场风险监管资本的基础。
《资本协议市场风险补充规定》把市场风险纳入资本要求的范围中，但未涵盖全部市场风险，所包括的是在交易账户中的利率风险和股票价格风险以及在银行账户和交易账户中的汇率风险和商品价格风险。
2.资产分类的监管标准与会计标准(1)资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。
(2)巴塞尔协议规定的金融资产划分《国际会计准则准则第39号》将金融资产划分为：以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产(fair value through profit or loss)、持有待售(available for sale assets)、持有到期的投资(held to maturity investment)、贷款和应收款(loans and receivables)。
2018中国银行春季校园招聘笔试模拟题13
2018中国银行春季校园招聘笔试模拟题13 2018中国银行春季校园招聘将在3-5月份正式启动，笔试以机试形式进行，考试内容包含行测、经济金融、英语、会计、法律、计算机、性格测试环节，基本以选择题为主，那难易程度如何?在此陕西银行招聘网对相关题目进行了整理，大家可以提前做题，做好准备!中国银行春季校园招聘笔试模拟题（行测）根据下列统计资料回答问题。
2006年，由于受宏观经济的形势的影响，湖北省农业生产成本呈总体上升的态势，据对全省33个县378个农业生产经营单位的抽样调查，湖北省主要粮食作物的亩平均生产成本180.51元，比上年增加24.05元。
其中小麦亩平均生产成本为135.94元，与上年持平略减;稻谷亩平均生产成本为227.45元，同比增加36.65元;马铃薯亩平均生产成本为163.67元，同比增加8.2元;玉米平均生产成本为121.48元，同比增加18.61元。
主要经济作物的生产成本也分别有不同程度的上升。
棉花、油菜籽、蔬菜和水果亩平均生产成本分别比去年增长了17.71%、8.87%、72.2%、6.76%。
表1 2006年全省各主要农产品的具体生产成本的统计表(单位：元/亩、元/公斤)1.2005年湖北省主要粮食作物的亩平均生产成本为多少元?A.180.51B.156.46C.146.56D.不知道2.在主要粮食作物中，哪种作物平均生产成本与2005年相比涨幅最大?A.玉米B.马铃薯C.稻谷D.小麦3.2006年玉米亩平均生产成本比2005年提高的百分比可以用以下哪幅图表示(阴影部分代表增长幅度)?4.2005年，蔬菜的亩平均生产成本为多少元?A.492.3B.355.4C.326.5D.206.45.以下说法错误的是( )。
A.假如保持增长率，2007年主要粮食作物的亩平均生产成本将超过208元B.一般来说，肥料费用在大多数主要农作物生产成本中比重最大C.跟其他作物不一样的是蔬菜所需的用种费用高于肥料费用D.假如保持增长率，2007年棉花的亩平均生产成本超过370元参考答案：1.【答案】B。
2018中国银行春季校园招聘笔试模拟题18
2018中国银行春季校园招聘笔试模拟题18 2018中国银行春季校园招聘将在3-5月份正式启动，笔试以机试形式进行，考试内容包含行测、经济金融、英语、会计、法律、计算机、性格测试环节，基本以选择题为主，那难易程度如何?在此陕西中公金融人对相关题目进行了整理，大家可以提前做题，做好准备!陕西银行校园招聘笔试模拟题（综合知识）1.弱式有效市场假说认为，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息。
下列说法中，属于弱式有效市场所反映出的信息是( )。
A.成交量B.财务信息C.内幕信息D.公司管理状况2.下列股票发行监管制度中，行政干预色彩最浓的是( )。
A.审批制B.注册制C.备案制D.核准制3.1×4远期汇率协议中的1×4是指起算日至结算日为1个月，( )4个月。
A.起算日至到期日B.起算日至结算日C.结算日至结算日D.确定日至到期日4.决定衍生金融工具价值的是原生金融工具的( )。
A.现期收益B.预期收益C.票面价格D.未来价格5.我国证券交易市场开盘价是采用( )。
A.集合竞价B.连续竞价C.时间优先D.协议竞价参考答案：1.【答案】A。
解析：有效市场假说包括弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场三类。
弱式有效市场认为在弱势有效地情况下，市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息，包括股票的成交价、成交量等。
所以，本题答案为A。
2.【答案】A。
解析：审批制是指一国的公民或法人设立出版单位，首先必须向该国的行政主管部门提出设立申请，经主管部门按法律规定的程序审批后，设立出版单位的发起人才能向登记机关申请设立登记，之后方可在法律许可的范围内从事出版发行活动。
其行政干预色彩最浓，所以选A。
我国正处于核准制向注册制转变。
3.【答案】A。
解析：1*4远期汇率协议中起算日至到期日为4个月。
4.【答案】D。
解析：决定衍生金融工具价值的是原生金融工具的未来价格。
5.【答案】A。
解析：我国证券交易市场开盘价通常采用集合竞价，常识题，答案选A。
金融风险管理知识点整理学
金融风险管理知识点整理学金融风险管理知识点整理一济南大学一考试必备（1） _1•金融风险管理概述一、简述风险和金融风险的定义：冈险：1. 损失发生的可能性2•结果的不确定性3•结果对期望的偏离4•风险是受伤害或损失的危险。
金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受的损失的不确定性或可能性。
二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性2•传导性和渗透性3隐蔽性4•潜伏性和突发性5•双重性&扩散性7.可管理性8•周期性。
种类：1•信用风险2•流动性风险3利率风险4•汇率风险5•操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险二 ' 简述金融风险管理的目的：2•创造持续稳定的生存环境2•以最经济的方法减少损失3.保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全四、简述金融风险管理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会2•总部的高级管理层3.各分支机构的中级管理层4•审计部门5•基层管理者。
外部：1•行业自律2•政府监管五、简述金融风险识别的流程：1. 明确风险的业务识别2.识别尖键风险诱因3确定风险事件4•建立尖键风险指标体系5•确定风险敞口。
六、简述金融风险度量的主要方法：1•风险发生的概率评估H 1）主观概率法（2 ）客观概率法（3 ）时间序列预测法（4 ）累计频率分析法2•预测风险结果的评估:（1）在险价值（2 ）极限测试（3 ）情景分析2•金融风险管理基本方法一、现代风险分析的基础与发展：基础：1•马柯维茨的资产组合选择2•夏普和林特纳的资本资产定价模型（CAPM ）发展：1•运用VaR对风险逬行度量2.运用RAROC将风险管理同资本收益相联系3.ERM的提出及在金融企业中的应用二、简述VaR的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平），在一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。
作用：1•确定内部风险资本需求和设定风险限额2•用于进行资产组合3•用于绩效评估和金融监管。
2018广西银行春季校园招聘题库：综合知识-金融试题
广西银行春季招聘试题库：综合知识-金融试题每年的2-3月份，银行将进行春季补充招聘，要想把握入职银行的末班车，从现在起熟悉考试出题规律，其中，行测更是银行考试的重点，让自己多做一份准备，多一份胜算!广西银行春季招聘试题库：综合知识-金融试题1.商业银行市场营销的中心是( )。
A.金融产品B.价格C.渠道D.客户2.古典学派认为，利率是某些经济变量的函数，即( )。
A.货币供给增加，利率水平上升B.储蓄增加，利率水平上升C.货币需求增加，利率水平上升D.投资增加，利率水平上升3.2003年修改通过的《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行以安全性、流动性和( )为经营原则。
A.政策性B.公益性C.效益性D.审慎性4.证券监管机构只对申报材料进行“形式审查”的股票发行审核制度类型是( )。
A.审批制B.核准制C.注册制D.登记制5.现代商业银行财务管理的核心是( )。
A.基于利润最大化的管理B.基于投入产出的最大化管理C.基于价值的管理D.基于核心资本的效率管理广西银行春季招聘试题库：综合知识-金融试题参考答案：1【答案】D。
解析：本题考查商业银行市场营销的含义。
商业银行市场营销的中心是客户。
2.【答案】D。
解析：本题考查古典利率理论的相关内容。
古典学派认为，利率决定于储蓄与投资的相互作用。
当投资增加时，投资大于储蓄，利率会上升。
3.【答案】C。
解析：本题考查我国商业银行的经营原则。
2003年12月17日将商业银行的经营原则修改为“商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”。
【注意】我国确立的商业银行经营管理原则中确定为“效益性”，而不是“盈利性”。
4.【答案】C。
解析：注册制又称备案制或存档制，是一种市场化的股票发行制度，证券监管机构只对申报材料进行“形式审查”。
5【答案】C。
解析：本题考查商业银行财务管理的相关知识。
现代商业银行财务管理的核心是基于价值的管理。
2018银行春季招聘模拟试题(三)
2018银行春季招聘模拟试题（三）1.下列关于利润表项目之间关系的等式中，正确的是( )。
A.主营业务利润=主营业务收入一主营业务税金及附加B.营业利润=主营业务利润+其他业务利润C.利润总额=营业利润一营业外支出D.净利润=利润总额一所得税2.关于成本和利润的正确表述是( )。
A.企业所有的显成本和隐成本共同构成了企业的总成本B.在成本下降时利润一定是增加的C.经济利润中包括正常利润D.企业所追求的最大利润，指的是最大的正常利润3.现代会计按照对外提供还是对内提供决策所需信息，分为( )两大分支。
A.成本会计和责任会计B.财务会计和管理会计C.外资企业会计和国有企业会计D.国际会计和国内会计4.有关企业财务状况的信息，通过()来反映。
A.资产负债表B.利润表C.现金流量表D.收入表5.关于成本和利润的正确表述是( )。
A.企业所有的显成本和隐成本共同构成了企业的总成本B.在成本下降时利润一定是增加的C.经济利润中包括正常利润D.企业所追求的最大利润，指的是最大的正常利润6.下列会计业务中，体现会计核算谨慎性原则的有( )。
(多选)A.对固定资产采用加速折旧法计提折旧B.对应收账款计提坏账准备C.在物价上涨时期对存货采用后进先出法计价D.在物价上涨时期对存货采用先进先出法计价E.对费用进行跨期分配7.2010年1月1日，甲公司采用分期付款方式购入大型设备一套，当日投入使用。
合同约定的价款为2 700万元，分3年等额支付;该分期支付购买价款的现值为2 430万元。
假定不考虑其他因素，甲公司该设备的入账价值为( )万元。
A.810B.2 430C.900D.2 7008.某甲企业材料的年需要量为9000千克，销售企业规定：客户每次购买量750千克时，价格优惠2%，单位材料的年存储成本为10元，每批进货费用125元，每千克标准单价为5元，则企业进货750千克时存货总成本( )元。
A.786000B.66000C.49350D.3760009.企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，应借记的会计科目是( )。
2018银行春季校园招聘考试模拟题：综合知识单选题(二)
2018银行春季校园招聘考试模拟题：综合知识单选题（二）安徽中公金融人网致力于为广大报考银行的同学们提供丰富的银行招聘信息、笔、面试资料。
安徽中公金融人官网考试信息应有尽有，笔、面试资料琳琅满目，供各位考生选择，帮助莘莘学子积极备考银行招聘考试，还有更多的备考指导、考试题库在等着你！1.存款货币银行最基本的职能是( )。
A.信用中介B.支付中介C.信用创造D.货币创造2.( )是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款。
A.损失类贷款B.可疑类贷款C.次级类贷款D.关注类贷款3.根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行可以( )。
A.经营国家黄金储备B.确定市场利率C.代理工商信贷业务D.代理政策性银行业务4.中央银行票据的特点有( )。
A.无风险、期限短、流动性低B.无风险、期限长、流动性低C.无风险、期限短、流动性高D.无风险、期限长、流动性高5.法定存款准备金率为7%，超额存款准备金率为5%，存款货币最大扩张额为6000万元。
如果不考虑其他因素，则原始存款为( )万元。
A.120B.720C.2100D.50001.【答案】A。
解析：商业银行的职能包括：信用中介;支付中介;信用创造;金融服务。
其中，最基本的职能是信用中介职能。
2.【答案】D。
解析：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款是关注类贷款。
3.【答案】A。
解析：根据《中国人民银行法》的规定，中国人民银行可以经营国家黄金储备。
4.【答案】C。
解析：公开市场业务中，中央银行在金融市场上买进或卖出政府债券，以实施宏观货币政策。
2003年，中国人民银行开始面向商业银行发行中央银行票据，是中央银行为调节商业银行超额准备金而向商业银行发行的短期债务凭证。
这种票据具有无风险、期限短、流动性高的特点。
5.【答案】B。
解析：货币乘数为1/(7%+5%)，原始存款*货币乘数=存款总额，即原始存款等于6000*12%=720万元。
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2018内蒙古银行春季招聘考试：金融风险常考考点
金融风险是指由于金融因素的波动给经济主体造成损失的可能。关于金融风险从含义到
分类，从管制到计量，考点非常的多，而且复杂难记，但是一直是各大银行考试都会涉及到
的考点,中公金融人小编在这里做了常考考点的整理和分类：
考点一：金融风险的分类
金融风险的分类根据不同的划分标准可以分为很多类型，其中根据形态分是类别最多，
考点分布也最多的分法，关于金融风险的分类，既可以考简单的类别划分，也可以考对每一
类不同风险含义的理解，可以考某一类金融风险，也可以多种不同金融风险结合在一起考察，
总体难度不大，重点是要抓住每一类不同风险的特点和常见案例。
1．按金融风险的形态划分：
（1）信用风险：信用风险又称违约风险，是指债务人无法还款或不愿还款而给债权人
造成损失的可能性。银行存在的主要风险是信用风险。
（2）市场风险：市场风险是指未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格）的
不确定性对企业实现其既定目标的不利影响。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票
价格风险和商品价格风险。其中利率风险尤为重要。
（3）操作风险：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以
及外部事件所造成损失的风险。由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原
因导致的风险均属于操作风险。
（4）流动性风险：商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期
债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。
（5）国家风险：国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中，由于他国
（或地区）经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。
（6）声誉风险：是指金融机构因受公众的负面评价，而出现客户流失、股东流失、业
务机遇丧失、业务成本提高等情况，从而蒙受相应经济损失的可能性。
（7）法律风险：金融机构等因没有遵守法律条款，或法律条款不完善而引致的风险。
法律风险分为：合规风险；监管风险。
（8）战略风险：商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，
不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。款总额的比例就是存
款准备金率。
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2.按性质分为：系统性风险和非系统性风险。
3.按主体可以划分为：金融机构风险、工商企业风险、居民风险和国家风险。
4.按层次可以划分为：微观金融风险、宏观金融风险。
5.按程度可以划分为：高度风险、中度风险和低度风险。
例1：商业银行面临的主要风险是（）
A市场风险 B.操作风险
C.信用风险 D.价格风险
这道题答案为C。解析：商业银行面临的主要风险是信用风险，又称违约风险，是指债
务人无法还款或不愿还款而给债权人造成损失的可能性。
例2：由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件所造成损失的风
险是指（）
A.市场风险 B.操作风险
C.合规风险 D.战略风险
这道题答案为B。解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技
系统以及外部事件所造成损失的风险。
例3：某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标
的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高
收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，改银行面临的流动性风险是其（）长
期聚集、恶化的综合结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险
这道题答案为B。解析：这一题是对多种不同类型金融风险含义的同时考察，其中银行
董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行，反映了经营决
策的失误，属于战略风险；其信贷资产主要投向房地产行业，使银行承担了较大的信用风险；
其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，是银行资产受市场价格波动影响较大，属于
市场风险，所以最后答案选B。
考点二：主要金融风险的管制手段及计量方法
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了解金融风险，最终目的是为了防范和管制，不同类型的金融风险对应的管制手段和计
量方法都不一样，这里主要通过案例分析常见的和也是考试涉及较多的三类风险对应的管制
手段和计量方法。
（一）信用风险管控手段及计量方法
例1：信用风险的管控手段不包括（）
A.风险缓释 B.限额管理
C.风险规避 D.风险定价
这道题选C。解析：信用风险的管控手段有风险缓释、限额管理和风险定价，没有风险
规避。
例2：信用风险缓释是商业银行运用（）等方式转移或降低风险。
A.合格的抵质押品 B.全额结算
C.保证 D.信用衍生工具
E.净额结算
这道题答案选ACDE。解析：信用风险缓释是商业银行运用合格的抵质押品、净额结算
信用衍生工具、保证等方式转移或降低风险。
例3：巴塞尔委员会吸纳了国家大银行的提出了采用（）计算信用风险资本要求，使监
管资本与经济资本在理念上取得了一致。也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。
A.内部评级法 B.标准法
C.权重法 D.内部模型法
这道题答案选A。解析：巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用内部
评级法计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致。也为商业银行
提供了一种新的经济资本计量模型。
（二）市场风险管控手段及计量方法
例1：市场风险的管控手段包括（）
A.限额管理 B.风险缓释
C.风险对冲 D.融资管理
E.压力测试
这道题选AC。解析：市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。
例2：市场风险的计量方法包括（）
A.缺口分析 B.久期分析
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C.外汇敞口分析 D.压力测试
E.敏感性分析
这道题答案选ABCDE。解析：市场风险的计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口
分析、风险价值法、敏感性分析情景测试和压力测试。
（三）操作风险管控手段及计量方法
例1：以下不属于操作风险管理工具的是（）
A.操作风险与控制自评估
B.关键风险指标
C.损失数据库
D.业务连续性管理
这道题选D。解析：操作风险管理工具的是操作风险与控制自评估、关键风险指标、损
失数据库。
例2：（）不属于操作风险计量方法。
A.基本指标法 B.标准法
C.高级计量法 D.内部评级法
这道题答案选D。解析：《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行可以使用基
本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。