统计预测与决策基本概念定义

统计预测的概念 预测：根据过去和现在估计未来、预测未来。统计预测属于预测方法范畴，即如何利用科学的统计方法对事物的未来发展进行定量预测，并计算概率置信区间。 统计预测方法是一种具有通用性的方法。实际资料是预测的依据，经济理论是预测的基础，数学模型是预测的手段，它们共同构成统计预测的三个要素。统计预测的作用在市场经济条件下，预测的作用是通过各个企业或行业内部的行动计划和决策来实现的。统计预测作用的大小取决于预测结果所产生的效益多少。影响预测作用大小的因素：预测费用的高低，预测方法的难易程度，预测结果的精确程度。预测方法分类：1、可归纳分为定性预测与定量预测，定量预测又可分为回归预测法和时间预测法。2、按预测时间分为近期、短期、中期、长期预测。

3、按预测是否重复分为一次性预测和反复预测。统计预测方法的选择主要考虑（原则）：合适性、费用和精确性。步骤：1、确定预测目的 2、搜索和审核资料 3、选择预测模型和方法

4、分析预测误差，改进预测模型

5、提出预测报告。

自适应过滤法原理：就是从自回归系数的一组初始估计值开始利用公式i t t t i X ke --+Φ=Φ2)1('it 主次迭代，不断调整，以实现自回归系数的最优化。基本步骤：1、首先确定模型阶数P 2、选择合适的滤波参数k 3、计算每一次残差e 4、根据残差e 以及调整公式i t t t i X ke --+Φ=Φ2)1('it 计算下一轮的系数 5、迭代直到取得合适的系数。特点：经过逐次迭代，自回归系数可以不断调整，以使自回归系数达到最优化。优点：1、简单易行，可采用标准程序上机运算 2、适用于数据点较少的情况 3、约束条件较少 4、具有自适应性，能自动调整回归系数，是一个可变系数的数据模型。

干预分析模型简介：1、干预的含义：时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。

2、研究干预分析的目的：从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。干预事件按其影响的形式归纳起来分为以下四种：1、干预事件的影响突然开始，长期持续下去。2、干预事件的影响逐渐开始，长期持续下去。

3、干预事件突然开始，产生暂时的影响。

4、干预事件逐渐开始，产生暂时的影响。

景气和景气预测：景气是对经济发展状况的一种综合性描述，用以说明经济的活跃程度。经济景气是指总体经济呈上升趋势，经济不景气是指总体经济呈下滑的发展趋势。世界各国普遍采用扩散指数和综合指数相结合的方法来对总体经济状态进行全局的判断和预测，即所谓的景气预测法。景气指标：经济的景气状态时通过一系列经济指标来描述的，称为景气指标。景气指标分为：先行指标、同步指标和滞后指标。景气循环又称经济波动，也称经济周期。经济周期分为古典周期和现代周期，通常包括扩张和收缩两个时期，分为四个阶段：复苏、高涨、衰退和萧条。经济周期按类别分为：古典周期，现代周期 按长度分为：1，短：基钦周期 2、中：尤格拉周期 3、中长：库兹涅周期 4，长：康德拉提耶夫周期。景气指标选择原则：

1、重要性和代表性

2、可靠性和充分性

3、一致性和稳定性

4、及时性和光滑性。合成指数：合成指数又称综合指数，其计算方法是先求出每个指标的对称变化率；然后求出先行、同步和滞后指标三组指标的组内、组间平均变化率，使得三类指标可比；最后，以年为基年，计算出其余年份各月（季）的（相对）指标。预警系统原理：选择一组反映经济发展状况的敏感指标，运用有关的数据处理方法，将多个指标合并为一个综合性指标，通过一组类似于交通管制信号红、黄、绿灯的标识，利用这组指标和综合指标对当时的经济状况发出不同的信号，通过观察信号的变动情况来判断未来经济增长的趋势。预警系统作用：1，正确评价当前宏观经济的状态，恰当地反映经济形势的冷热程度，并能承担短期经济形势分析的任务。2，能描述宏观经济运行的轨迹，预测其发展趋势，在重大经济形势变化或发生转折前，能及时发出预警信号，提醒决策者要制定合适的政策，防止经济发生严重的衰退或发生经济过热。3，能及时地反映宏观经济的调控效果，判断宏观经济调控措施是否运用恰当，是否起到了平抑经济波动幅度的效果。4、有利于企业的经营决策。5，有利于改革措施出台时机的正确决策。

预测精度：是指预测模型拟合的好坏程度，即由预测模型所产生的模拟值与历史实际值拟合程度的优劣。组合预测：是一种将不同预测方法所得的预测结果组合起来形成一个新的预测结果的方法。组合预测有两种基本形式：一是等权组合，即各预测方法的预测值按相同的权数组合成新的组合预测值；二是不等权组合，即赋予不同预测方法的预测值的权数是不一样的。组合预测通常具有较高的精度。

统计决策理论的五条公理：1、方案的优劣可比较和可判别2、方案必须具有独立存在的价值3、分析方案时有不同的结果才需要加以比较4、主观概率和方案结果之间不存在联系5、效用的等同性（效用的替换性）。同步指标：指景气指标中与总体经济变化相一致或同步的那些指标。劣势方案：统计决策中，如果一个方案在任何自然状态下的结果都劣于其他方案结果，则该方案称为劣势方案。层次分析法：是用于处理有限个方案的多目标决策方法。它的基本思路是把复杂的问题分解成若干层次，在最低层次通过两两对比得出个因素的权重，通过由低到高的层层分析，最后计算出各方案对总目标的权数，权数最大的方案即为最有方案。敏感性分析：是分析概率值的变化对最优方案取舍的影响程度。处理多目标决策问题，应遵守两个基本原则：1、在满足决策需要的前提下，尽量减少目标个数；2、分析各目标重要性大小，分别赋予不同权数。扩散指数：是在某一时期，景气指标中处于扩张或办扩张状态的指标占全部指标的数量比例。卡尔曼滤波：它的实质是由量测值重构系统的状态向量。它以“预测-实测-修正”的顺序递推，达到对状态空间模型的优化拟合。贝叶斯决策：根据各种事件发生的先验概率进行决策一般具有较大的风险。减少这种风险的办法是通过科学实验、调查、统计分析等方法获得较为准确的情报信息，以修正先验概率。利用贝叶斯定理求得后验概率，据以进行决策的方法，称为贝叶斯决策方法。

定性预测：是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后，再通过一定形式综合各方面的意见，作为预测未来的主要依据。定性预测和定量预测的关系：定性预测的优点在于：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单迅速，省时省费用。其缺点在于：易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展做数量上的精确描述。定量预测的优点在于：注重于事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度做数量上的描述，更多地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。其缺点在于：比较机械，不易处理有较大波动的资料，更难以预测事物的变化。定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者结合起来正确的使用。定性预测的方法主要有德尔菲法、主观概率法、领先指标法、厂长（经理）评判意见法、推销人员估计法和相互影响分析法等。德尔菲法：是根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称专家调查法。1964 主观概率法的主要步骤：（1）准备相关资料（2）编制主观概率调查表（3）汇总整理（4）判断预测。情景预测法：是对将来的情景做出预测的一种方法，他把研究对象分为主题和环境，通过对环境的研究，识别影响主题发展的外部因素，模拟外部因素可能发生的多种交叉情景，以预测主题发展的各种可能前景。常见的情景预测法有：未来分析法、目标展开法、间隙分析法三种。

灰色预测法是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。灰色系统内的一部分信息是已知的，另一部分信息是未知的，系统内各因素间具有不确定的关系。白色系统：是指一个系统的内部特征是完全已知的，及系统的信息是完全充分的。黑色系统：是指一个系统的内部信息对外界来说是一无所知的，只能通过它同外界的联系加以观测研究。灰色预测检验一般包括：（一）残差检验、（二）关联度检验、（三）后验差检验：（1）计算原始序列的标准差：（2）计算绝对误差序列的标准差：（3）计算方差比：（4）计算小误差概率。态空间模型：是动态时域模型，以隐含着的时间为自变量。状态空间模型包括两个模型：一是状态方程模型，反映动态系统在输入变量作用下在某时刻所转移到的状态；二是输出方程模型，他将系统在某时刻的输出和系统的状态及输入变量联系起来。状态空间模型按所受影响因素的不同分为：（1）确定性状态空间模型（2）随机性状态空间模型。按数值形式分为：（1）离散状态空间模型，（2）连续状态空间模型。按所描述的动态系统可以分为：（1）线性的与非线性的，（2）时变的与时不变的。状态空间模型的假设条

件：是动态系统符号马尔科夫特性，即给定系统的现在状态，则系统的将来与其过去独立。状态空间模型的特点：（1）状态空间模型不仅能反映系统内部状态，而且能揭示系统内部状态与外部的输入和输出变量的联系。（2）状态空间模型将多个变量时间序列处理为向量时间序列，这种从变量到向量的转变更适合解决多输入输出变量情况下的建模问题。（3）状态空间模型能够用现在和过去的最小信息形式描述系统的状态，因此，它不需要大量的历史数据资料，既省时又省力。