关于商业银行信用风险的文献综述
商业银行信用风险外文翻译文献
商业银行信用风险外文翻译文献(文档含英文原文和中文翻译)估计技术和规模的希腊商业银行效率：信用风险、资产负债表的活动和国际业务的影响1.介绍希腊银行业经历了近几年重大的结构调整。
重要的结构性、政策和环境的变化经常强调的学者和从业人员有欧盟单一市场的建立，欧元的介绍，国际化的竞争、利率自由化、放松管制和最近的兼并和收购浪潮。
希腊的银行业也经历了相当大的改善，通信和计算技术，因为银行有扩张和现代化其分销网络，其中除了传统的分支机构和自动取款机，现在包括网上银行等替代分销渠道。
作为希腊银行（2004 年）的年度报告的重点，希腊银行亦在升级其信用风险测量与管理系统，通过引入信用评分和概率默认模型近年来采取的主要步骤。
此外，他们扩展他们的产品/服务组合，包括保险、经纪业务和资产管理等活动，同时也增加了他们的资产负债表操作和非利息收入。
最后，专注于巴尔干地区（如阿尔巴尼亚、保加利亚、前南斯拉夫马其顿共和国、罗马尼亚、塞尔维亚）的更广泛市场的全球化增加的趋势已添加到希腊银行在塞浦路斯和美国以前有限的国际活动。
在国外经营的子公司的业绩预计将有父的银行，从而对未来的决定为进一步国际化的尝试对性能的影响。
本研究的目的是要运用数据包络分析（DEA）和重新效率的希腊银行部门，同时考虑到几个以上讨论的问题进行调查。
我们因此区分我们的论文从以前的希腊银行产业重点并在几个方面，下面讨论添加的见解。
首先，我们第一次对效率的希腊银行的信用风险的影响通过检查其中包括贷款损失准备金作为附加输入Charnes et al.(1990 年)、德雷克（2001 年）、德雷克和大厅(2003 年)，和德雷克等人（2006 年）。
作为美斯特(1996) 点出"除非质量和风险控制的一个人也许会很容易误判一家银行的水平的低效；例如精打细算的银行信用评价或生产过高风险的贷款可能会被贴上标签一样高效，当相比银行花资源，以确保它们的贷款有较高的质量"(p.1026)。
《银行小额信贷风险管理研究国内外文献综述及理论基础》4500字
银行小额信贷风险管理研究国内外文献综述及理论基础目录银行小额信贷风险管理研究国内外文献综述 (1)S.1国外文献综述 (1)(1)小额信贷的产生及发展 (1)(2)国外小额信贷风险研究 (2)(3)国外小额信贷风险管理现状 (2)S.2国内文献综述 (3)(1)国内小额信贷业务的发展 (3)(2)我国小额信贷业务风险管控 (3)第2章小额信贷风险相关概念与理论基础 (4)2.1小额信贷风险管理的的定义 (4)2.2小额信贷风险的类型 (4)2.3小额信贷风险的成因 (5)参考文献 (5)S.1国外文献综述(1)小额信贷的产生及发展1960年，小额信贷便开始产生，1990年该行业得到推动。
国际上针对"小额信贷"有两个对应的词进行解释，一个是Microfmance，另一个是Microcredit。
如今小额贷款具有单笔贷款规模小与纯信用发放的特点。
现代的小额信贷其最早是出现在孟加拉国乡村银行，其主要的目的就是为了针对贫困农民予以一定的信贷方面的帮助，体现出良好的扶贫作用。
上世纪70年代末，孟加拉学者穆罕默德.尤努斯指出，农民普遍无法提供有效抵押品，单个农民贷款规模小且分散，这些原因增高了涉农贷款的业务成本，因此传统金融机构往往不愿意为农民提供贷款。
于是，他在向贫困妇女借款的基础上开办了"穷人自己的银行"—格莱珉银行，数据显示，2007年，格莱珉银行为741万贫困者提供了帮助，其小额信贷业务覆盖了八万多个村庄，分支机构多达两千多家。
2006年，为了表彰尤努斯和格莱珉银行帮助社会贫困人口发展与经济进步所作出的贡献，两人全票通过获得了诺贝尔和平奖。
紧接着，小额信贷机构在世界各地蔓延，乡村银行广泛推广并获得巨大成功。
依据2012年的数据，2010年获得小额贷款的困难家庭为S75亿户，相比1997年的760万户，大约扩大了18倍。
同时，世界各地出现了许多小额信贷成功典例，玻利维亚阳光银行、孟加拉乡村银行、印尼人民银行等，这些成功范例为世界范围内小额信贷发展产生了一定的指导作用，尤其是对发展中国家而言。
商业银行文献综述
学号：********文献综述（ 2008 级本科）题目：关于我国商业银行风险的评估和管理学院：经济管理学院专业：金融学*名：**成绩：指导教师：**完成日期： 2010年 12 月 14 日关于我国商业银行风险的评估及管理摘要：随着现代商业银行业务种类的多样化、复杂化,其所面临的风险也不再是单一风险,而是一种集信用、市场、操作等多种风险于一身的整体风险。
这些风险相互交织,彼此具有很强的相关性。
在传统风险管理模式下,商业银行的风险管理部门对于各种风险管理的方式往往是分离的,这种管理方式必然会造成风险之间相互作用的忽视,而简单地将风险相加会导致整体风险的高估,造成人力、物力上的浪费,不能达到资源的有效配置。
因此,从自身风险管理需要的角度来看,商业银行的风险管理应该充分考虑各种风险的相关性,从整体上对风险进行管理,整体风险管理将是未来商业银行风险管理的发展趋势。
专家学者从现代商业银行整体风险的理论与现实背景出发,提出了构建我国商业银行整体风险管理体系的设想。
从商业银行整体风险管理的具体流程入手,提出了基于整体风险识别、度量、预警及防范的整体风险管理框架。
在整体风险识别上,提出了风险图识别法,以及如何利用风险图对整体风险进行初步评估；对于商业银行整体风险的度量,提出运用连接函数（Copula函数）的方法,将商业银行面临的市场风险、信用风险及操作风险进行整合,并就我国某商业银行进行了实证分析。
在构建我国商业银行整体风险管理的体系问题上,提出应继续巩固与深化商业银行股份制改造的成果,推进其治理结构的完善,建立有效的整体风险管理激励机制、内控机制以及整体风险信息处理和定期报告机制,并且要完善整体风险管理的监督机制,进而形成一个有力的商业银行整体风险管理的制度保障。
关键词：商业银行；整体风险；风险度量；风险防范；风险管理1我国商业银行的发展历程成思危（2008）指出我国明朝末年出现了类似银行的钱庄和票号。
20世纪30年代，统治旧中国的国民党政权建立了以中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行、中央信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库（简称“四行二局一库”）为主体，包括省、市、县银行及官商合办银行在内的金融体系。
资本监管与商业银行风险行为的外文研究文献综述
唐 婷 屈 晓菁 欧 阳萍 萍
湘潭大学商学院
摘 要：本文在对商业银行各种风 险行为进行综述 的基础上 ， 对 国内外资本 监管与银行 风险行为的影响进行 了综述。
资本监管对银行风 险行为 的影响一直存在两种不 同的观 点 ： 预期收入效应会刺激银行追求更高 的风险 ；在险资本效应迫
使银行在投资时采取谨慎行为。 关键词 ： 风 险行为 ；资本监管 ； 预期 收入效应 ；在险资本效应
一
、
银行风险行为
金 融 市 场 风 险 的度 量 方 法 里 。Ｓ ｖ ｅ ｎ ｄ Ｊ ａ ｃ ｏ ｂ ｓ ｅ ｎ度 量 抵 押 债 券
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
银 行 风 险 行 为 主 要 有 信用 风 险 、市 场 风 险 、 操作 风 险 。
１ ． 信 用风 险
的 风 险 时 尝 试 运 用 Ｖａ Ｒ 模 型 。Ｈ ． Ｊ ｈｏ ｍａ ｓ 等 应 用 Ｖａ Ｒ 方 法
衡量商业银行 的资产负债表的整体风险 ，运用 Ｄｅ ｌ ｔ ａ方法计算
Ｅ ｄ ｗａ ｒ ｄ Ｉ ． Ａｌ ｔ ｅ ｒ ｍａ ｎ和 Ａｎ ｔ ｈ ｏ ｎ ｙ Ｓ ａ ｕ ｎ ｄ ｅ ｒ ｓ 对信 用 风 险 Ｖａ Ｒ 值 以 此 度 量 了 借 贷 方 各 项 目的 风 险 价 值 及 其 对 整 体 风 险
另一方面 ， 在 险 资 本 效 应 迫 使 银 行 ａ ｄ ｊ ｕ ｓ ｔ ｅ ｄ ｒ ｅ ｔ ｕ ｒ ｎ ｏ ｎ ｃ ａ ｐ ｉ ｔ ａ ｌ ｍｏ ｄ ｅ ｌ ｓ ） 。（ ４ ） 开发表外业务的信用 刺 激 银 行 最 求 更 高 的 风 险 ， 风险度量模型 。（ ５ ） 在度量的基础上切分 风险额度 ， 并将风险予 在 投 资 时 采取 谨 慎 行 为 。 以转 移 和 缓 释 。
【文献综述】商业银行个人汽车消费贷款信用风险研究
文献综述市场营销商业银行个人汽车消费贷款信用风险研究一、引言在日新月异的现代经济生活中，消费将成为拉动国民经济增长的重要力量，而消费信贷就是推动消费增长的重要方式之一。
随着国民收入的不断提高，家庭汽车消费已成为继住房之后我国居民消费的又一大热点。
业内认为自1995年上海汽车集团首次与国内金融机构联合推出汽车贷款消费以来，国内汽车消费已经经历了四个重要阶段，但是本文作者认为个人汽车消费贷款的第五个阶段已将来临。
从贷款行业的数据可以看出，个人汽车消费贷款进入了一个新的发展阶段，当然发展过程中也伴随着风险，本文主要从个人信用风险方面展开论述。
通过对个人信用风险产生的因素、风险的表现形式等方面来分析个人汽车消费贷款风险产生的根源问题，并提出相关的风险控制手段与对策，提高个人汽车消费贷款的质量，促进我国汽车消费信贷市场的健康发展。
学术界对个人汽车消费信贷管理的相关问题进行了大量的研究，对其存在的问题也十分重视，国内外的研究成果也很显著，但多数文献只是真针对某一角度进行的探讨，未形成一套完整的理论体系。
本文也正是基于此而开展研究工作。
本人大量查阅了网络资源、图书馆电子图书、浏览了中国期刊网上当前已收录的相关文献资料为主要来源，采用观察、经验总结、分析等方法和手段，进行多个轮回的研究，为本课题的研究提供理论支持，以确定本课题的理论价值和实践价值。
二、主题汽车消费贷款是指贷款人向申请购买汽车自用或租赁经营的借款人发放、用于支付购车款，并由购车人分期向贷款人归还本息的一种消费贷款业务。
其中贷款人是在中华人民共和国境内依法设立的、经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准经营人民币贷款业务的商业银行、城乡信用社及获准经营汽车贷款业务的非银行金融机构。
汽车贷款的贷款期限(含展期)不得超过5年，其中，二手车贷款的贷款期限(含展期)不得超过3年，经销商汽车贷款的贷款期限不得超过1年。
贷款利率按照中国人民银行公布的贷款利率规定执行，计、结息办法由借款人和贷款人协商确定。
中信银行信用卡业务风险管理研究-文献综述
Elizabeth和Langwith(2005)出现信用卡风险的主要原因是贷款市场利率太高，在信用卡持卡人的相关情况下，发卡机构为进一步降低风险，在控制好相风险的基础上，适当调节信用卡的还款利率。在信用卡定价方面，Jean和Julian（2010）对信用卡功能进行了考虑。通过相关信用卡网络进行消费互换等。如果监管机构关心消费者的相关价值，一个较好的管理方法则是避免相关成本。利用消费者剩余管制的相关问题，实现消费者剩佘最大化。另外，可以借助相关账务公司来处理坏账。在信用卡惩罚费用上，Nadia和Anthony研究了信用卡的违约费用。通过一个特有的数据增加银行及客户的风险，用惩罚费用反映一定的市场份额，直接代替信用卡的市场利率。
表22018届宁波大学商学院本科毕业论文设计开题报告题目中信银行信用卡业务风险管理研究学生姓名学号专业方向及班级金融学指导教师职称文献综述11国内综述赵刚2007分析了信用卡风险管理中评分法的相关问题这些问题主要是从信用卡产品定义及起源出发同时利用回归模型对其进行相关实证研究并得出相关结论
表Ⅱ-2（2018届）
宁波大学商学院本科毕业论文（设计）开题报告
题 目
中信银行信用卡业务风险管理研究
学生姓名
学 号
专业（方向）及班级
金融学
指导教师
职称
文献综述
1、国内综述
赵刚（2007）分析了信用卡风险管理中评分法的相关问题，这些问题主要是从信用卡产品定义及起源出发，同时，利用回归模型，对其进行相关实证研究，并得出相关结论。
关于商业银行信用风险管理的研究综述
关于商业银行信用风险管理的研究综述摘要：阐述了国外有关古典信用管理方法和现代信用管理方法的研究情况介绍了国内对于商业银行的巨额不良资产以及潜在的信用风险问题的研究成果关键词：商业银行；信用风险；信用管理国外相关理论研究信用风险的管理，根据分析技术和方法的不同可分为古典信用管理方法和现代信用管理方法。
两者主要的区别和判断标准主要是信用风险能否被单独剥离和定价。
从时问的表现形式上看，2O世纪8O年代中期以前为古典信用管理方法，2O世纪8O年代中期以后为现代信用管理方法。
一、古典信用管理方法（1）专家制度法专家制度是一种最古老的信用风险分析方法，其最大特征就是：银行信贷的决策权是由该机构那些经过长期训练、具有丰富经验的信贷管理人员所掌握，并由他们做出是否贷款的决定。
因此，在信贷决策过程中，信贷管理人员的专业知识、主观判断以及某些要考虑的关键要素权重均为最重要的决定因素。
在专家制度法下，绝大多数银行都将重点集中在借款人的“5c”上，即品德与声望(Character)、资格与能力(Capacity)、资金实力(Capital orCash)、担保(CoHatera1)、经营条件或商业周期(Condition)。
这种方法的缺陷是主观性太强，只能作为一种辅助性信用分析工具。
（2）信用评分方法信用评分方法是对反映借款人经济状况或影响借款人信用状况的若干指标赋予一定权重．通过某些特定方法得到信用综合分值或违约概率值，并将其与基准值相比来决定是否给予贷款以及贷款定价．其代表为Z计分模型。
Z计分模型是Altman于1968年提出的以财务比率为基础的多变量模型。
该模型运用多元判别分析法．通过分析一组变量，使其在组内差异最小化的同时实现组间差异最大化，在此过程中要根据统计标准选人或舍去备选变量，从而得出z判别函数。
根据z值的大小同衡量标准相比,从而区分破产公司和非破产公司。
（3）信用评级法信用评级又称为资信评级或信誉评级，它是指对评级对象的特定证券或相关债务在其有效期内及时偿付的能力和意愿的评估，是对债务偿还风险的综合评价。
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例
我国商业银行风险管理问题及对策研究以中国农业银行为例一、本文概述随着全球金融市场的不断发展和我国金融改革的深入推进，商业银行在我国经济体系中的地位日益重要。
作为金融体系的核心组成部分，商业银行的风险管理问题直接关系到银行自身的稳健运营，更对我国的金融稳定和经济安全产生深远影响。
本文旨在探讨我国商业银行在风险管理方面所面临的问题，并以中国农业银行为例，深入分析其风险管理的现状、挑战以及可能的对策。
本文将首先概述商业银行风险管理的基本概念，包括风险的定义、分类以及商业银行风险管理的核心目标。
随后，通过文献综述和案例分析，梳理国内外商业银行风险管理的理论发展和实践经验。
在此基础上，结合中国农业银行的具体情况，分析其在风险管理方面存在的问题，如风险识别不足、风险评估方法落后、风险控制机制不完善等。
本文还将深入探讨导致这些问题的原因，如内部管理制度不健全、风险管理人才短缺、外部监管环境不完善等。
针对这些问题和原因，本文将提出一系列对策和建议，包括加强风险管理体系建设、提升风险管理技术水平、完善内部控制机制、加强人才培养和引进、优化外部监管环境等。
通过对中国农业银行风险管理问题的深入剖析和对策研究，本文旨在为其他商业银行的风险管理工作提供借鉴和参考，同时为推动我国商业银行风险管理的创新和发展提供理论支持和政策建议。
二、中国农业银行风险管理现状分析中国农业银行作为我国四大国有商业银行之一，其风险管理状况在一定程度上反映了我国商业银行风险管理的整体水平。
然而，与国际先进银行相比，中国农业银行在风险管理方面仍存在一些问题和挑战。
中国农业银行在风险识别方面仍有待加强。
随着金融市场的不断发展和创新，新型风险不断出现，如网络金融风险、操作风险等。
然而，中国农业银行在风险识别方面还存在一定的滞后性，未能及时识别和评估这些新型风险，导致风险管理的有效性受到一定影响。
中国农业银行在风险量化和管理技术方面还有待提升。
风险量化是风险管理的基础，但目前我国商业银行在风险量化方面还存在一定的不足。
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关于商业银行信用风险的文献综述
作者：余峰
来源：《大经贸》2016年第05期
【摘要】随着我国商业银行的快速发展，信用风险问题在商业银行的经营过程中日益突出。
本文主要从银行信用风险的定义、传统的信用风险管理和现代银行信用风险量化研究几个方面对当前的信用风险管理研究进行了文献综述，最后对国内外信用风险管理的相关文献做出了总结。
【关键词】商业银行信用风险文献综述
一、银行信用风险的定义
信用风险（CreditRisk）又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。
很多学者分别从广义和狭义的角度来定义信用风险。
他们认为，狭义的信用风险一般是指信贷风险，而广义的则是指因债务人的违约而引发的一系列风险，其中包括在资产业务中因债务人没有及时偿还所借贷款而导致资产质量变换，负债业务中客户大规模提前支取导致挤兑从而加剧支付的难度等。
根据巴塞尔新资本协议，金融风险分为市场风险、信用风险、操作风险三大类。
麦肯锡通过研究发现，商业银行的风险60%来自信用风险，其余40%来自市场风险和操作风险；前银监会主席刘明康也认为，信用风险是在中国经济体制改革的形势下，商业银行所面临的最主要也是最大的风险之一。
二、传统的商业银行信用风险管理方法
商业银行传统的信用风险管理方法有信贷决策的“6C”模型和信用评分模型等。
“6C”模型是指由有关专家根据借款人的品德（character）、能力（capacity）、资本（capital）、抵押品（collateral）、经营环境（condition）、事业的连续性（continuity）等六个因素评定其信用程度和综合还款能力，决定是否最终发放贷款。
运用这种方法的缺点是，专家用在“6C”上的权重有可能以借款人的不同而变化，专家难以确定共同要遵循的标准，造成评估的主观性、随意性和不一致性。
而信用评分模型主要是通过对企业财务指标进行加权计算，对借款企业实施信用评分，并将总分与临界值进行比较，低于该值的企业被归入不发放贷款的企业行列。
信用评分模型中最具代表性的是爱德华·阿尔特曼（Altman）1968年对美国破产和非破产生产企业进行观察，采
用了22个财务比率经过数理统计筛选建立的著名的5变量Z-score模型和在此基础上改进的“Zeta”判别分析模型。
将Z值的大小同衡量标准相比，可以区分破产公司和非破产公司。
三、现代商业银行信用风险的量化研究
1.KMV模型
KMV模型是由KMV公司1993年发布的信用监控模型基于Merton的违约证券估价模型和风险中性原理，将期权定价理论应用于贷款和债券估值而开发出的一种信用监控模型。
即当公司的市场价值降至到一定水平以下，公司就可能发生违约。
通过公司资产的市场价值及其波动性的计算，求出公司的违约距离，并通过违约距离转换计算出公司的违约率。
在结合我国银行业实际情况下，陈忠阳（2000）介绍了信用度量术和KMV模型的具体求解过程，并指出其在我国使用时可能存在的问题。
章政等（2006）比较了信用度量术、麦肯锡模型和KMV模型各自的特点，并指出了其在我国的运用方向。
周沅帆（2009）利用KMV模型对我国上市保险公司的信用风险进行了度量，考虑利用该模型对保险公司进行监管的可行性。
2. CreditMetrics模型
CreditMetrics模型是J·P·摩根及美洲银行、KMV公司、瑞士联合银行等金融机构1997年开发出的模型，运用VAR框架，用于对诸如贷款和私募债券等非交易资产进行估价和风险计算。
范南（2002）详细介绍了CreditMetrics模型的技术细节，明确指出了我国目前还缺乏运用的基础。
吴涛（2009）对CreditMetrics模型在我国商业银行的适用性进行探讨，并指出，由于国内信用历史数据库的缺乏以及信用评级体系的不成熟，该模型在我国的应用受到严重制约。
3. Logistic回归模型
Ohlson（1980）是最早将Logistic回归模型引入到商业银行信用风险度量的学者，他选取了1970年—1976年之间的2163家企业（其中包括2058家正常企业和105家非正常企业）的九个财务指标进行测算，测算的结果与这些企业的真正违约率相等。
虽然Logistic回归模型对企业的信用风险度量具有一定的准确性，但这并不是对任何样本都适用，如当样本点处于完全分离状态时，则不能应用，该模型还需要进行相应的改进。
于立勇等（2004）使用正向逐步选择法制定出一套信用风险计量的指标体系，然后利用中国商业银行所提供的相应的指标数据，通过运用Logistic模型建立的测算模型进行预测。
结果表明：使用Logistic模型作为预测工具是有一定的可行性。
然而，Logistic模型在运行时所需
的样本数量较大。
同时，该模型不可对线性可分的样本进行极大似然估计，这在一定程度上限制了该模型的运用范围。
三、国内外研究现状评价
国外的信用风险评价体系形成较早，从传统的信用风险度量方法到现代信用风险度量技术都已日趋成熟，无论是度量模型的理论体系还是实证研究相较中国都比较完善。
但是这些定量分析也存在一定的问题，例如模型参数估计复杂。
同时，我们可以发现每种模型都有其一定的缺点和不足，不过对于风险管理发展较为滞后的我国银行业，这些模型和方法为我们进行信用风险的评价提供了有效的手段。
虽然当前国外比较先进的现代模型在我国尚无法直接应用，但它给我们提供了新的思路和方法，为我国商业银行信用风险评价提供了借鉴和帮助
国内对信用风险度量的研究起步较晚，而且现有的一些度量方法和模型基本来源于国外，自主创新较少。
实际中用得最多的仍是传统的信用风险度量方法与模型，主要是采用现有的方法对中国企业进行实证分析，对中国业银行信贷数据的实证研究还比较匮乏。
因此，中国亟需加强信用风险度量研究，建立一套适合中国基本国情的信用风险度量体系。